エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 79

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そういう意味では全然ないんですけどね :))おいおい、どうしたんだ。
 
Reshetov:
理解しているので、安全マージンを適用しています。

なぜトリプルでないのか？:)
 
Avals:
なぜ3倍でないのか？:)
Bojan :) 既出です :))
 
TheXpert:
Bojan :) 既出です :))

変化が激しいので、間に合わないんです。）
 
Reshetov:

結論は出せない。

車両に乗って走り出したら、同じ量か10回以上やるんです。しかし、あなたはどんな乗り物を持っているかには興味がない。坂を下るトラフなのか、トラクターなのか、メルセデスなのか。

私が計量経済学を 履修したのは（統計学はとっくに知っていたが）生活のためではない。

プロフィットファクターが5を超えるTSを書くのは問題ないです。私はすべてを科学的に検証しています。取引を開始する。最適化した後、またすべてがうまくいくのですが、その後、プロフィット・ファクターが再び下がり始めます。で、結局TSは調整できないので完全撤退です。 一番困るのは、ドローダウンと区別がつかないことです。

そこで質問ですが、TSの内部構造から1小節 先の未来(上の例えからするとどのTSに乗っているのか？)を判断することは不可能なのでしょうか？だからといって、テストについて書いてあることがすべて否定されるわけではありません。しかし、ここで、テストする前に意見を形成することです。私の一歩進んだアプローチと適応により、どんなモデルもMMによって収益性を導き出すことができます。しかし、観察における利益率が、並べたものでは1以下なのに、何がいけないのだろうか。TAPでは、予測だけでなく、予測のホライズンも計算することができます。

 
faa1947: アートがあり、サイエンスがある。

そうすると、あなたが持っているような計量経済学も 科学ではないことになります。また、統計学的に厳密なものであっても、恣意的に積み上げられたテストにどんな科学があるのだろうか。また、科学的であることを、なぜEViewsに含まれる武器に限定するのでしょうか。

計量経済学では十分な予測基準を示すことができない。必要なのは勝手だが、それでは根本的な問題解決に近づかない。

問題は、これらのテストを盲目的に信じてしまったあなたが、EViewsを越えて、なぜテストが保証を提供しないのかを理解しようともしないことです。

 
faa1947:

プロフィットファクターが5を超えるTSを書くのは問題ないです。私はすべてを科学的に検証しています。取引を開始する。最適化すると、またすべてがうまくいき、そしてまたプロフィット・ファクターが低下する。TSが調整できないので、最終的に抜くしかない。 一番困るのは、ドローダウンの区別がつかないこと。

一番困るのは、ドローダウンと区別がつかないこと。そして、5であれば、最適化せずにすぐに捨てられるということです。
 
ランダムな科学的接続に注意 )
 
faa1947:


車両に乗って走り出したら、同じ量か10回以上やるんです。でも、坂を下るトラフか、トラクターか、ベンツか、どんな乗り物かは聞かないんですね。

興味はあるが、サンプル外、つまり実際の道路でそして、計量経済学が 提供するのは、車のフィッティングに過ぎません。ショールーム（最適化サンプル上）では本物の車のように見えるダミーが、高速道路（サンプル外）に行くと、運転に適さないトラフであることが判明します--エンジンレンガではなく、車輪が落ちているのです。
 
TheXpert:
他の意味です :))でも、気にしないでください。

トレーダーはイールドカーブの右側、つまりOOSにしか興味がなく、計量経済学者は左側、つまりフィット感にしか興味がないのです。

要するに、トレーダーもエコノミストも、自分たちの興味のない部分にある結果には関心がないのである。したがって、トレーダーと計量経済学者に共通するものはない。

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