エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 80

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to faa1947

なぜ見せびらかすのか、よくわからないんですけど。TAやVAと戦っているのは自分だけだと思っているのでしょうか？いや、私の同僚に聞けば、彼らは嘘をつかないでしょう。私は、こうしたいわゆる方向性に対して最も悪質な反対者なのです。私はここでみんなとけんかしています :o) 。しかし、誰もが自分の道を選びます。あなたのは、控えめに言っても奇妙なもので、少なくとも数学ですから、よくわかりますね。

なぜなら、彼らは自分たちのしていることを理解せず、様々な分野から悪いものを取り上げて、文字通り馬鹿正直に使い始めるからです。

これです。

EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)

HPはその一端を担っている。

コードベースでR二乗がわかる指標を挙げてください。

は全くナンセンスです。R二乗は何の関係もなく、この場合、実用的でなく、絶対的なゴミを示している。明確になっていないのでしょうか？使えないということがわからないのでしょうか？ここでは5000バーのロングコティル、M15 EURとそのACF（500振動のソースとして）です。


ここで、このようなACFがあれば、どんな完全な線形モデルも得られます。比較のために、同じ長さの5000の完全にランダムな系列（モデルは自由）を示します。

そしてこちらがそのACF（原典、インクリメントなし）。

このACFは、任意の完全な線形モデルも与えてくれます。それで儲けられると思ってるのか？いくらですか？とても簡単な例で、とてもシンプルで、その時間が無駄になってしまったという感じですね。まあ、最終的には自分が教えていることを理解するようになるかもしれないけどね。そして、あなたへのアドバイスですが、見せびらかすのはやめましょう、苛立ち以外の何物でもありません。

追記：もし、奇跡的に統計的に優位に立てたとしても、喜んではいけない...。あなたのエコノメトリックスについて マーケットに尋ねてください、ところであなたは何も書いていませんね。

>>>(笑) ＞＞辛辣な言い方で申し訳ないですが、私は計量経済学者たちに恨みがあります :o)))

 
Reshetov:
面白いけど、サンプル外、つまり実際の道路での話。そして、計量経済学が提供するのは、自動車のフィッティングに過ぎません。ショールーム（最適化サンプル上）では本物の自動車のように見える銃口が、高速道路（サンプル外）に行くと、運転に適さないトラフであることが判明します--エンジンレンガではなく、車輪が落ちているのです。

表を見てください。サンプル外予測、サンプル外予測、サンプル外予測。

 
Farnsworth:

to faa1947

なぜ見せびらかすのか、よくわからないんですけど。TAやVAと戦っているのは自分だけだと思っているのでしょうか？いや、私の同僚に聞けば、彼らは嘘をつかないでしょう。私は、こうしたいわゆる方向性に対して最も悪質な反対者なのです。私はここでみんなとけんかしています :o) 。しかし、誰もが自分の道を選びます。あなたのは、控えめに言っても奇妙なもので、少なくとも数学ですから、よくわかりますね。

なぜなら、彼らは自分たちのしていることを理解せず、様々な分野から悪いものを取り上げて、文字通り馬鹿正直に使い始めるからです。

これです。

は全くナンセンスです。R二乗は何の関係もなく、この場合、実用性はなく、絶対的な無意味さを示しています。明確になっていないのでしょうか？使えないということがわからないのでしょうか？ここでは5000バーのロングコティル、M15 EURとそのACF（500振動のソースとして）です。


ここで、このようなACFがあれば、どんな完全な線形モデルも得られます。比較のために、同じ長さの5000の完全にランダムな系列（モデルは自由）を示します。

そしてこちらがそのACF（原典、インクリメントなし）。

このACFは、任意の完全な線形モデルも与えてくれます。 それで儲けられると思ってるのか？いくらですか？とても簡単な例で、とてもシンプルで、その時間が無駄になってしまったという感じですね。まあ、最終的には自分が教えていることを理解し始めるかもしれませんが。そして、あなたへのアドバイスですが、見せびらかすのはやめましょう、苛立ち以外の何物でもありません。

追記：もし、奇跡的に統計的に優位に立てたとしても、喜んではいけない...。あなたのエコノメトリックスについてマーケットに尋ねてください、ところであなたは何も書いていませんね。

>>>(笑) ＞＞辛辣な言い方で申し訳ないですが、私は計量経済学者たちに恨みがあります :o)))

そう、そろそろ風前のともしび。文系だってわざわざ中身のあること書かないだろ。私のせいにされ、憤慨された。続けてください、でも私は抜きで。

 
faa1947:

そう、そろそろ風前のともしび。文系だってわざわざ中身のあること書かないだろ。私のせいにされ、憤慨された。続けてください、でも私は抜きで。

怒る必要はない、コストを無視して研究を続けろ。
 
faa1947:

はい、そろそろ終わりにしましょう。

[...]

続けてください、でも私は抜きで。

いいえ、保釈はできません。あなたのカルマです、逃れられないのです。

出て行っても何も変わらないし、同じカルマを他でやりくりすることになる。こんな美しいモデルがなぜ動かないのか、その理由がまだわかっていない。

 
Farnsworth:

....

AutoCorrelationFunction() - これはビルトイン関数ですか、それとも自分で書いたものですか？

すみません、手元にmatcadがないので確認できません。

500サンプルであれば、500シフトでACFは0になるはずです。かつてACFを掲載した場所です。

https://www.mql5.com/ru/code/8295

必要なら（Skype privalov-sv）、私の計算をmatcadで探してみます。

P/S/「あなた一人がTAやVAで苦労している」という略語はどういう意味ですか。

ありがとうございます。

 
paukas:
働くTSのプロフィット・ファクターはせいぜい1.5倍。そして、5だったら......最適化せずにすぐに捨てればいいんです。

へへ）Paukasさん、今、1年を通して実験しているのですが、2ヶ月目が終わって、プロフィットファクター＝空、つまり無限大です :D)))

捨てるべきでしょうか？

 
Reshetov:

トレーダーはイールドカーブの右側、つまりOOSにしか興味がなく、計量経済学者は左側、つまりフィット感にしか興味がないのです。

要は、トレーダーもエコノミストも、自分の興味のない部分の結果には興味がないのだ。したがって、トレーダーと計量経済学者には何の共通点もない。

+1000500!!!その通り!!!
 
avtomat: 現在、2ヶ月目ですが、利益率＝空です :D)))
そして、その2ヶ月の間に何回トレードしたのか？
 
Mathemat:
その2ヶ月で何件の取引があったのでしょうか？
ここまでで125枚。
1...737475767778798081828384858687...139
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