エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 53 1...464748495051525354555657585960...139 新しいコメント Sceptic Philozoff 2011.11.27 03:49 #521 ユセフ、マーチンはアドバイザーとどんな関係があるんだ？EAから100万光年も離れているんですよ。 начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата マーチンに関するスレッドをよく読んで、マーチンに基づく実際の「システム」でどれくらいの連敗が起こり得るかを調べてみてください。 そして、このようなアドバイスは、ここではなく、そちらでお願いします。 Avals 2011.11.27 04:25 #522 faa1947: 私はそれを理解し、そのような似て非なる、「直交する」モデルのセットを得ることを望んでいます。 今のところ、回帰で線形モデルと非線形モデルを用意しています。ボトルネックはトレンドの強調だと考えています。 は、モデルの本質に迫りましょう。シリーズが持つべき特性とは何か、そしてこれをどのように利用すればモデルが意味をなすのか、です。 あなたはスムージングを使用しており、予測値は最近の価格より遅れているため、あなたのモデルは系列復帰の使用のみを意味します。科学的に言えば、Mean Reversion。この特性は、モデルの収益性を左右する最も重要なものです。常に暗示しています。 1.価格が戻る「公正な」水準が存在すること。価格訴求の中心地といえるでしょう。 レベルが固定されているモデルと、ダイナミックレベルのモデルがあります。このレベルは、NRの回帰である。だから、ダイナミックなのです。 2.公正な水準に対して買われすぎ、売られすぎの水準が存在すること。また、計算方法も異なります。これらは、ボラティリティや極値などを考慮した上で、異なる方法で算出されます。 この1、2の項目はいきなり取り上げるのではなく、特定の実数列の回帰の特性を最もよく表しているはずです。1が解決していれば、2はそれほど重要ではありません。 そして、この逆転現象がいつ現れるかが大きなポイントです。回収可能性以外にも、例えばトレンド性といった特性もあります。 だから、フィルタリングが必要なんです。市場に中古物件があるときに。その結果、モデルが効果的に取引されるようになったとき。 Юсуфходжа 2011.11.27 05:43 #523 Mathemat: ユセフ、マーチンはアドバイザーとどんな関係があるんだ？EAから100万光年も離れているんですよ。 マーチンに関するスレッドをよく読んで、マーチンに基づく実際の「システム」でどれくらいの連敗が起こり得るかを調べてみてください。 そして、このようなアドバイスは、ここではなく、そちらでお願いします。 これらのスレッドを指摘してください、検索しても見つかりません、ググってもいいですが、フォーラムメンバーの視点が必要です。 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 06:47 #524 Avals: モデルの本質に迫ろう 大いなる喜びとともに。記述的な見方：コチル＝トレンド＋ノイズ＋季節性＋循環性＋外れ値。分析モデルの作成：Kotir = トレンド + ノイズ。FXに季節性はない、循環性はわからない、異常値（ニュース）は信じない。 解析：コティル＝NR（-1～-4）＋NR（-1～-2）の残基。HP指標（トレンド）の4本前のバーとノイズ指標の2本前のバーを取って説明します。ラグ数を最適化しています。ノイズチャートを見てください。 残差がゼロ付近で変動していること、すなわち、HP指標 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 06:50 #525 ここでは、その様子を詳しくご紹介します。 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 06:51 #526 yosuf: は、あなたのモデルへの提案を行いました。おそらく調べたのでしょう。スレッドの上を見てください。 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 06:54 #527 avtomat: なんでやねん...。そうなんです...。ネガティブな結果も結果です。この場合の主な結果は、エネルギーと時間を消費していた強迫観念からようやく解放されたことである。そして、それまでの道が行き止まりであったことを知りながら、前に進んでいった。 掲載されている結果は、ネガティブなものではありません。最後の表をご覧ください。 その他 - これはモデル作りの旅の始まりに過ぎません。誰かが参加してくれないと、意味がないんです。 Avals 2011.11.27 07:43 #528 faa1947: モデルの本質に迫ろう 大いなる喜びとともに。記述的な見方：コチル＝トレンド＋ノイズ＋季節性＋循環性＋外れ値。分析モデルの作成：Kotir = トレンド + ノイズ。FXに季節性はない、循環性はわからない、異常値（ニュース）は信じない。 解析：コティル＝NR（-1～-4）＋NR（-1～-2）の残基。HP指標（トレンド）の4本前のバーとノイズ指標の2本前のバーを取って説明します。ラグ数を最適化しています。ノイズチャートを見てください。 残差がゼロ付近で変動していること、すなわち、HP指標 すでに何度も引用されていますが、これは予測の一部に過ぎません。以前の記事で、すでに残りの部分について書きました。 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 07:50 #529 Avals: 2.公正な水準に対して買われすぎ、売られすぎの水準が存在すること。これらも計算方法は様々です。ボラティリティ、エクストリームなどを考慮する。 この1、2の項目はいきなり取り上げるのではなく、特定の実数列の回帰の特性を最もよく表しているはずです。1が解決していれば、2はそれほど重要ではありません。 そして、この逆転現象がいつ現れるかが大きなポイントです。回収可能性以外にも、例えばトレンド性といった特性もあります。 だから、フィルタリングが必要なんです。市場に中古物件があるときに。その結果、自分のモデルをトレードするのが効率的な場合 そうですね、2については難しいところがありますね。考える必要がある 削除済み 2011.11.27 08:10 #530 yosuf: 私は、回帰分析において、この期間や他の期間は、たとえ最適化された期間であっても、最終的にはトレーダーを罰することになると確信しています。将来の市場期間を推測することは不可能です、それが問題なのです。だから、今はマーケットをランダムな結果のゲームのように見て、少しでも有利になるように、TSの推奨する方法でエントリーしたりエグジットしたりして、必ずしもそれが利益につながるとは思わない方がいいと思います。例えば、0.01ロットからスタートして、プラスになるまで3回増やして、また0.01に戻すというように、マーケットを騙して利益を得るために、マーチンゲールを惜しまないというオプションは欠かせないと思います。そのようなEAのバリエーションはあるのでしょうか？ Yusufさん、マーチンゲールについては、こちらのページ（http://www.procapital.ru/showthread.php?p=3040 73#post304073）で私の意見を紹介させていただきました。もう随分と長くなってしまいましたが。そのときから、私の考えは変わっていません。 1...464748495051525354555657585960...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ユセフ、マーチンはアドバイザーとどんな関係があるんだ？EAから100万光年も離れているんですよ。
начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата
マーチンに関するスレッドをよく読んで、マーチンに基づく実際の「システム」でどれくらいの連敗が起こり得るかを調べてみてください。
そして、このようなアドバイスは、ここではなく、そちらでお願いします。
私はそれを理解し、そのような似て非なる、「直交する」モデルのセットを得ることを望んでいます。
今のところ、回帰で線形モデルと非線形モデルを用意しています。ボトルネックはトレンドの強調だと考えています。
は、モデルの本質に迫りましょう。シリーズが持つべき特性とは何か、そしてこれをどのように利用すればモデルが意味をなすのか、です。
あなたはスムージングを使用しており、予測値は最近の価格より遅れているため、あなたのモデルは系列復帰の使用のみを意味します。科学的に言えば、Mean Reversion。この特性は、モデルの収益性を左右する最も重要なものです。常に暗示しています。
1.価格が戻る「公正な」水準が存在すること。価格訴求の中心地といえるでしょう。 レベルが固定されているモデルと、ダイナミックレベルのモデルがあります。このレベルは、NRの回帰である。だから、ダイナミックなのです。
2.公正な水準に対して買われすぎ、売られすぎの水準が存在すること。また、計算方法も異なります。これらは、ボラティリティや極値などを考慮した上で、異なる方法で算出されます。
この1、2の項目はいきなり取り上げるのではなく、特定の実数列の回帰の特性を最もよく表しているはずです。1が解決していれば、2はそれほど重要ではありません。
そして、この逆転現象がいつ現れるかが大きなポイントです。回収可能性以外にも、例えばトレンド性といった特性もあります。 だから、フィルタリングが必要なんです。市場に中古物件があるときに。その結果、モデルが効果的に取引されるようになったとき。
ユセフ、マーチンはアドバイザーとどんな関係があるんだ？EAから100万光年も離れているんですよ。
マーチンに関するスレッドをよく読んで、マーチンに基づく実際の「システム」でどれくらいの連敗が起こり得るかを調べてみてください。
そして、このようなアドバイスは、ここではなく、そちらでお願いします。
モデルの本質に迫ろう
大いなる喜びとともに。記述的な見方：コチル＝トレンド＋ノイズ＋季節性＋循環性＋外れ値。分析モデルの作成：Kotir = トレンド + ノイズ。FXに季節性はない、循環性はわからない、異常値（ニュース）は信じない。
解析：コティル＝NR（-1～-4）＋NR（-1～-2）の残基。HP指標（トレンド）の4本前のバーとノイズ指標の2本前のバーを取って説明します。ラグ数を最適化しています。ノイズチャートを見てください。
残差がゼロ付近で変動していること、すなわち、HP指標
ここでは、その様子を詳しくご紹介します。
なんでやねん...。そうなんです...。ネガティブな結果も結果です。この場合の主な結果は、エネルギーと時間を消費していた強迫観念からようやく解放されたことである。そして、それまでの道が行き止まりであったことを知りながら、前に進んでいった。
モデルの本質に迫ろう
大いなる喜びとともに。記述的な見方：コチル＝トレンド＋ノイズ＋季節性＋循環性＋外れ値。分析モデルの作成：Kotir = トレンド + ノイズ。FXに季節性はない、循環性はわからない、異常値（ニュース）は信じない。
解析：コティル＝NR（-1～-4）＋NR（-1～-2）の残基。HP指標（トレンド）の4本前のバーとノイズ指標の2本前のバーを取って説明します。ラグ数を最適化しています。ノイズチャートを見てください。
残差がゼロ付近で変動していること、すなわち、HP指標
すでに何度も引用されていますが、これは予測の一部に過ぎません。以前の記事で、すでに残りの部分について書きました。
2.公正な水準に対して買われすぎ、売られすぎの水準が存在すること。これらも計算方法は様々です。ボラティリティ、エクストリームなどを考慮する。
この1、2の項目はいきなり取り上げるのではなく、特定の実数列の回帰の特性を最もよく表しているはずです。1が解決していれば、2はそれほど重要ではありません。
そして、この逆転現象がいつ現れるかが大きなポイントです。回収可能性以外にも、例えばトレンド性といった特性もあります。 だから、フィルタリングが必要なんです。市場に中古物件があるときに。その結果、自分のモデルをトレードするのが効率的な場合
私は、回帰分析において、この期間や他の期間は、たとえ最適化された期間であっても、最終的にはトレーダーを罰することになると確信しています。将来の市場期間を推測することは不可能です、それが問題なのです。だから、今はマーケットをランダムな結果のゲームのように見て、少しでも有利になるように、TSの推奨する方法でエントリーしたりエグジットしたりして、必ずしもそれが利益につながるとは思わない方がいいと思います。例えば、0.01ロットからスタートして、プラスになるまで3回増やして、また0.01に戻すというように、マーケットを騙して利益を得るために、マーチンゲールを惜しまないというオプションは欠かせないと思います。そのようなEAのバリエーションはあるのでしょうか？