エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 52

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faa1947:
最小化しても問題は解決しない。予測誤差の値には疑問があり、正しい予測と間違った予測の両方の誤差があるため
今の話、理解できましたか？
 
ところで、予測誤差を最小にする作業は試されましたか？まあ、「最小化では解決しない」ということなので......。-- では、かなり証明可能な結果が出ているのですね。
 
avtomat:
ところで、予測誤差を最小にする作業は試されましたか？まあ、「最小化では解決しない」ということなので......。-- ...それなら、かなり実績があるんじゃないですか？
はい。
 
faa1947:
はい。
実演していただけますか？
 
avtomat:
今の話、理解できましたか？
予想が+30pipsで誤差が50pips、実際の動きが-10pipsであれば、全て予想誤差であり、pips単位ではなくロングとショートで動いているため、損失が発生していることになります
 
avtomat:
デモンストレーションができますか？

私は、以下の制約によってモデルを最適化しています。

ラグランジュ自己相関 確率（表中のACF LM）＜10％ &.

回帰式のいずれかの係数が10%未満である確率

この条件にmin標準誤差を加えると、プロフィット・ファクターは20％少なくなる

 

そういう意味じゃなくて...が、気にしないでください。

 
私の話は、誰の心にも響かないのだろうか。:(
 
joo:
私の話は、神経に触れませんでしたか？:(

なんでやねん...。そうなんです...。ネガティブな結果も結果です。この場合の主な結果は、エネルギーと時間を消費していた強迫観念からようやく解放されたことである。そして、前の道が行き止まりであることを知りながら、前に進みました。

.

zyです。

ちなみに、この知識を得たからといって、次に選ぶ道が正しいとは限りません。しかし、人は立ち止まってはいけないのです ;)

 
Avals:
普通の線形回帰で、例えば10周期で計算してもいいのでは？

avtomat 2011.11.27 00:44

なんでやねん...。すべて正しい...ネガティブな結果も結果です。この場合の主な結果は、時間とエネルギーを奪っていた強迫観念からようやく解放されたことである。そして、前の道が行き止まりであることを知りながら、前に進みました。

.

zyです。

ちなみに、この知識を得たからといって、次に選ぶ道が正しいとは限りません。しかし、それだけで終わらせてはいけない;)。



私は、回帰分析において、この期間、あるいは他の期間、たとえ最適化された期間であっても、最終的にはトレーダーを罰することになると確信している。市場の将来の期間を推測することは不可能です、それが問題なのです。だから、私は今、市場をランダムな結果を持つゲームのように見て、どうやら、小さな利点を持っている人は、TSの勧告によって入力と終了する必要があり、それが必ずしも利益につながることを期待しないようにと思います。例えば、0.01ロットからスタートして、プラスになるまで3回増やして、また0.01に戻すというように、マーケットを騙して利益を得るために、マーチンゲールを惜しまないというオプションは欠かせないと思います。そのようなEAのバリエーションはあるのでしょうか？

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