市場現象 - ページ 39 1...323334353637383940414243444546...75 新しいコメント 削除済み 2012.01.16 20:38 #381 tara: 臆面もなく聞くが、目標指向型は全く機能しないのか？ ...そして、「ガバナンスとは何か：必然的な目標設定とは？ 金曜日でなくてすみません まっさかさま 削除済み 2012.01.16 21:40 #382 Farnsworth: Farnsworth、間違っていたらごめんなさい、スレッドを全部読む時間がないのです。Markov Switching Modelsのことでしょうか？ ただ、どのようなサブプロセスを使って いるかは推測できません。 Сергей 2012.01.17 06:05 #383 faa1947: 経済には分類もロングテールもない。 慣性を持つ財やサービスの生産がある - トレンド 市場では、商品の多く - 売られ過ぎとお金の多く - 買われ過ぎ---レベルがあります。 これらすべてが群集の精神（社会主義時代には存在しなかった）を通過し、ノイズが出現する --- ボラティリティ トレンド、レベル、ボラティリティをトレードします。また、リスクトレードも可能です。 どういうことですか？ おお!!!いきなりエコノメトリックスに目覚めたわけですね。おはようございます、エコノミストです。そして、あなたは、計量経済学のセクションの冒頭で質問されたことで、明確な言葉を一つも書いていないことについて書き始めているのです。 では、このことがあなたのモデルとどう関係するのか、教えてください。フィルターをかけることで、何を得たいのか理解していないように見えますが、さらに、狡猾な計量経済学者が自分たちに固執する方法によってフィルターを予測するのです。 PS：「ファンダメンタルズ」というのは、確かに物理が全部入っているのですが、あなたが書いたものではありません。私の秘密の研究所では、土台をもとに世界征服のための秘密秘密兵器を開発しています（ちょっと冗談） :o))) Сергей 2012.01.17 06:08 #384 lascu.roman: Farnsworth、間違っていたらごめんなさい、スレッドを全部読む時間がないんです。よく理解すると、Markov Switching Modelsのことでしょうか？ 残念ながら、遷移過程はマルコフ型ではありません。私の基本モデルを例にとると、ベイジアンネットワークを使ってプロセス間の遷移を表現しています ....このスレッドを全部読む時間はないのですが......どんなサブプロセスを使って いるのか、想像がつかないんです。 またスレッド全部を書き直さなきゃいけないの？ いいえ、それにあなたのために時間を割いているわけではありません。 Neutron 2012.01.17 07:31 #385 Mathemat:もう一つの現象は、長期記憶である。 例えば、1999年以降のEURUSDの履歴をH1で取り、ペアのリターンのカイ二乗を確認すると、バー10～6000の「距離」の範囲では、約90％のケースで、現在のバーが以前のバーに依存していることがわかります。90%!バー間の距離が6000を超えると、このような依存性は少なくなるが、それでも発生する。 この「発見」は、ユーロが非常に長期的な記憶を持っていることを端的に示しており、正直言って私は唖然とした。EURUSD H1では6000本で約1年です。つまり、1年前の1時間足のバーの中に、現在のゼロが「記憶」しているバーが残っていることになる。...この結果は、まだ純粋に理論的なものであり、実用上の重要性はない。それでも、何かを求めている人にとって、すべてが失われたわけではないことをはっきりと示している。 皆さん、こんにちは。 アレクセイ、あなたの投稿から半年が経ちましたね。この方向で何か進展があれば。とても興味深いです。 仮に90%のバーが数千カウントの領域で統計的に相互依存しているとしたら...。依存度の推定を行いましたか？ どうやって測るんだ、まったく...。は不明です。線形依存性 - 明らかに、それは時系列の リターンの雲を通る最小二乗によって描かれた直線の傾きの角度である。 ユーロバックスの時系列が対象です。青い線が水平線上にあること、すなわち隣接する棒グラフ間の線形相関係数がゼロであることがわかる。 私の理解では、非線形相関があると、このような図式になるのだと思います。 つまり、ローソクの振幅が直前のローソクの振幅に非線形に依存していることが視覚的に確認 できるのです。ペアリターンのカイ二乗が示すように、非線形の依存性があり、それが雲の中に見えないということはないのでしょうか？ Сергей 2012.01.17 08:11 #386 Neutron: みなさん、こんにちは。 ... ニュートロン!!!こんにちは！お久しぶりです。どうですか、どこに行って、何を見て、どんな面白いことをしましたか？:о) Neutron 2012.01.17 08:44 #387 セルゲイ、よくやった! お目にかかれて光栄です。その仕事ぶりには感心します。私は停滞している。新しいアイデアが必要だ。 自動売買王座決定戦2011での ピラットさんの 活躍に感心しました。 その方はユーロドルを固定ロットで取引していた、つまりMMで結果が難読化することはない。数百のトランザクション。それは何か。要するに、努力すれば可能なのだ! 彼のデータを使って、賄賂の価値分布をプロットしてみた。 そして、このバーチャートに彼の取引アルゴリズムを再構築してみました。 写真を見せると...。 Сергей 2012.01.17 09:07 #388 Neutron: セルゲイ、よくやった! お目にかかれて光栄です。その仕事ぶりには感心します。 さあ、セレガ。私自身、低迷期を脱したばかりです。時間は、残念ながらとても短いです。:о( 停滞している - 新しいアイデアが必要だ。 一つの「現象」に忙殺される。 特に、さまざまなアプローチに関連する現象を掲載したかったのです。数学には「漸近的ランダムウォーク解析」という方向性があり、その主な目的は厚い尾を持つ過程を研究することである。この方向で、最も興味深い研究は、このようなプロセスの実現における軌道の逸脱を研究することである。 つまり、スパイクやバースト、極端に短い区間での軌道の狂いの「奇妙な」「不自然な」加速、一般的に、文字通りこれらの「尾」に位置するものすべてを除去する、比較的単純なフィルタリング（分類）を実行したいと思ったのです。 アルファプロセスを得ることができる。このプロセスは確率論的金融数学のツールで完全に記述される。そして、そのようなプロセス、主に成長プロセス、あなたはすべての見積もりに取得します。引用のためのすべてのアルファプロセスの複雑な分析が気になります。とても気になりますね。ただ、faaのミスをしないように、クリエイティブにさせることです。 太い尻尾のないコチルを見てみてください。とにかく試してみてください。 自動売買王座決定戦2011で ピラットの パフォーマンスに魅了されました。 確かに面白いアルゴリズムはあるのですが、悪いのは一貫性がないことです。 Neutron 2012.01.17 09:15 #389 Farnsworth: 現象」の一つを取り上げる。 太い尻尾のないコチルを見てみてください。試してみてください。 問題ありません。 私たちは何を見ているのか。ユーロバックス分と大きめのTF？ Сергей 2012.01.17 09:19 #390 Neutron: 問題ありません。 私たちが見ているものユーロバックス分と大きめのTF？ OK、簡単に。 (1）スタートEURUSDの場合、経験上、何か小さな、多分1時間以上（または多分15分以上）、「現象」が24時間以内に顕在化する可能性がないことを見るべきであるということです (2) 「フィルタリング」の基準が必要である。いくつか使ったことがあります。最も単純なもの、つまり増分のRMSPの1/2/3を超えるものには尾があり、記憶では3*RMSPとして機能 します。 (3)2本の糸に分け、すべての糸に穴をあけないようにした。ストリームが中断された場合を想定しています。 (4) これらのスレッド間の「スイッチ」または「ホッピング」についての統計情報を別途収集 1...323334353637383940414243444546...75 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
臆面もなく聞くが、目標指向型は全く機能しないのか？
...そして、「ガバナンスとは何か：必然的な目標設定とは？
金曜日でなくてすみません
経済には分類もロングテールもない。
慣性を持つ財やサービスの生産がある - トレンド
市場では、商品の多く - 売られ過ぎとお金の多く - 買われ過ぎ---レベルがあります。
これらすべてが群集の精神（社会主義時代には存在しなかった）を通過し、ノイズが出現する --- ボラティリティ
トレンド、レベル、ボラティリティをトレードします。また、リスクトレードも可能です。
どういうことですか？
おお!!!いきなりエコノメトリックスに目覚めたわけですね。おはようございます、エコノミストです。そして、あなたは、計量経済学のセクションの冒頭で質問されたことで、明確な言葉を一つも書いていないことについて書き始めているのです。
では、このことがあなたのモデルとどう関係するのか、教えてください。フィルターをかけることで、何を得たいのか理解していないように見えますが、さらに、狡猾な計量経済学者が自分たちに固執する方法によってフィルターを予測するのです。
PS：「ファンダメンタルズ」というのは、確かに物理が全部入っているのですが、あなたが書いたものではありません。私の秘密の研究所では、土台をもとに世界征服のための秘密秘密兵器を開発しています（ちょっと冗談） :o)))
Farnsworth、間違っていたらごめんなさい、スレッドを全部読む時間がないんです。よく理解すると、Markov Switching Modelsのことでしょうか？
残念ながら、遷移過程はマルコフ型ではありません。私の基本モデルを例にとると、ベイジアンネットワークを使ってプロセス間の遷移を表現しています
....このスレッドを全部読む時間はないのですが......どんなサブプロセスを使って いるのか、想像がつかないんです。
またスレッド全部を書き直さなきゃいけないの？ いいえ、それにあなたのために時間を割いているわけではありません。
もう一つの現象は、長期記憶である。
例えば、1999年以降のEURUSDの履歴をH1で取り、ペアのリターンのカイ二乗を確認すると、バー10～6000の「距離」の範囲では、約90％のケースで、現在のバーが以前のバーに依存していることがわかります。90%!バー間の距離が6000を超えると、このような依存性は少なくなるが、それでも発生する。この「発見」は、ユーロが非常に長期的な記憶を持っていることを端的に示しており、正直言って私は唖然とした。EURUSD H1では6000本で約1年です。つまり、1年前の1時間足のバーの中に、現在のゼロが「記憶」しているバーが残っていることになる。
...この結果は、まだ純粋に理論的なものであり、実用上の重要性はない。それでも、何かを求めている人にとって、すべてが失われたわけではないことをはっきりと示している。皆さん、こんにちは。
アレクセイ、あなたの投稿から半年が経ちましたね。この方向で何か進展があれば。とても興味深いです。
仮に90%のバーが数千カウントの領域で統計的に相互依存しているとしたら...。依存度の推定を行いましたか？
どうやって測るんだ、まったく...。は不明です。線形依存性 - 明らかに、それは時系列の リターンの雲を通る最小二乗によって描かれた直線の傾きの角度である。
ユーロバックスの時系列が対象です。青い線が水平線上にあること、すなわち隣接する棒グラフ間の線形相関係数がゼロであることがわかる。
私の理解では、非線形相関があると、このような図式になるのだと思います。
つまり、ローソクの振幅が直前のローソクの振幅に非線形に依存していることが視覚的に確認 できるのです。ペアリターンのカイ二乗が示すように、非線形の依存性があり、それが雲の中に見えないということはないのでしょうか？
みなさん、こんにちは。
...
セルゲイ、よくやった!
お目にかかれて光栄です。その仕事ぶりには感心します。私は停滞している。新しいアイデアが必要だ。
自動売買王座決定戦2011での ピラットさんの 活躍に感心しました。
その方はユーロドルを固定ロットで取引していた、つまりMMで結果が難読化することはない。数百のトランザクション。それは何か。要するに、努力すれば可能なのだ!
彼のデータを使って、賄賂の価値分布をプロットしてみた。
そして、このバーチャートに彼の取引アルゴリズムを再構築してみました。
写真を見せると...。
セルゲイ、よくやった!
お目にかかれて光栄です。その仕事ぶりには感心します。
さあ、セレガ。私自身、低迷期を脱したばかりです。時間は、残念ながらとても短いです。:о(
停滞している - 新しいアイデアが必要だ。
一つの「現象」に忙殺される。
特に、さまざまなアプローチに関連する現象を掲載したかったのです。数学には「漸近的ランダムウォーク解析」という方向性があり、その主な目的は厚い尾を持つ過程を研究することである。この方向で、最も興味深い研究は、このようなプロセスの実現における軌道の逸脱を研究することである。
つまり、スパイクやバースト、極端に短い区間での軌道の狂いの「奇妙な」「不自然な」加速、一般的に、文字通りこれらの「尾」に位置するものすべてを除去する、比較的単純なフィルタリング（分類）を実行したいと思ったのです。
アルファプロセスを得ることができる。このプロセスは確率論的金融数学のツールで完全に記述される。そして、そのようなプロセス、主に成長プロセス、あなたはすべての見積もりに取得します。引用のためのすべてのアルファプロセスの複雑な分析が気になります。とても気になりますね。ただ、faaのミスをしないように、クリエイティブにさせることです。
太い尻尾のないコチルを見てみてください。とにかく試してみてください。
自動売買王座決定戦2011で ピラットの パフォーマンスに魅了されました。
確かに面白いアルゴリズムはあるのですが、悪いのは一貫性がないことです。
現象」の一つを取り上げる。
太い尻尾のないコチルを見てみてください。試してみてください。
問題ありません。
私たちは何を見ているのか。ユーロバックス分と大きめのTF？
問題ありません。
私たちが見ているものユーロバックス分と大きめのTF？
OK、簡単に。
(1）スタートEURUSDの場合、経験上、何か小さな、多分1時間以上（または多分15分以上）、「現象」が24時間以内に顕在化する可能性がないことを見るべきであるということです
(2) 「フィルタリング」の基準が必要である。いくつか使ったことがあります。最も単純なもの、つまり増分のRMSPの1/2/3を超えるものには尾があり、記憶では3*RMSPとして機能 します。
(3)2本の糸に分け、すべての糸に穴をあけないようにした。ストリームが中断された場合を想定しています。
(4) これらのスレッド間の「スイッチ」または「ホッピング」についての統計情報を別途収集