市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 134

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Avals:

市場とは関係ないモデルを作っているのでは？彼はあなたのモデルのどこにいるのですか？

スレをなくしたのはわかりますが・・・。然もあらば...
 

ユセフ 私が間違っているのかもしれませんが、相場は長く均衡を保ち、ある時は均衡を逸脱して新たな水準でそれを見出すものですから、この方向で掘っても期待できないのです。指標はこの均衡を時間軸上で明確に示している。

あなたのTSもマーケットと均衡しています。そして、何かを獲得する必要があります。

ここでは、わかりやすい例を挙げて説明します。

 
avtomat:


このモデルにはメリットがあると思います。パラメータが分散しているシステムの分野に進出したことで、記述の複雑さが（相当）増していることは、結果的にデメリットではなく、メリットになるかもしれません。しかし、このモデルはもっと改良する必要があります。また、例えば、モデルにフィードバックを導入するだけで、列挙したデメリットが否定される。そして、2つ目のループを導入することで、ノイズを分離し、信号を抽出することができるようになります。

そして、なんとか電波を得ることができれば、今後の活用の展望も開けてきます。

それこそ「モデルを適用 した場合の欠点、欠陥」ですね。

フィードバックが導入されれば改善される部分もありますが、超メリットがあるかというと、まだわかりません。

見てみよう。

 
ULAD:

ユセフ 私が間違っているのかもしれませんが、相場は長く均衡を保ち、ある時は均衡を逸脱して新たな水準でそれを見出すものですから、この方向で掘っても期待できないのです。指標はこの均衡を時間軸上で明確に示している。

あなたのTSもマーケットと均衡しています。そして、何かを獲得しなければならない。

ここでは、理解のための簡単な例を示します。

1つのシンボルの1周期を撮影していますが、そこには2つの平らな部分がはっきりと見えます。

どんなクレイジーなアイデアでも、そのクレイジーなアイデアが聖杯の ように見えるセクターを、1つまたは複数の商品で見つけることができます。

 
sergeyas:

しかし、（Olegがこの素晴らしい仕事をする前から）デメリットは、フォーラムで非常に多くの人が指摘していたことなのです。

1st:スライディングウィンドウを使用。

2位：固定サイズの窓

3rd：ノイズの影響を考慮していない(引き算していない)。

4位：コチルの位相遷移が完了する前に、可能な軌道を計算する出発点として使用すべき、信号モデル自体がない。

モデルには、特別に用意されたデータを与え、さらに使用するために収集された統計が必要です。

ただし、ショベルカーのバケットをクルマに取り付けることに意味があるのかどうかは、まだわかりません。

市場のパターンが 常に変化／変容しているという仮説を受け入れるならば、スライディングウィンドウの採用から逃れることはできない。これはデメリットとは思えませんね。相場の永遠のパターン？

フローティングウィンドウで行うべきこと - 各ステップで最適なサイズを選ぶには？

 
Avals:

いちげんかんけい）天気図でも使えるはず？万能の予測装置を発明しているのか？手で当てるのはどうでしょうか))

ユーロ/ドルでストップとテイクなしで20年間動作しているモデルを強制的に表示させ、TF D1でSL=TP=1000pips、ロットは0.1で一定にしました。

履歴には6207本のバーがあります。
11412ティック シミュレーション
モデリング品質 n/a
チャートミスマッチエラー 0
初回入金額 3000.00
当期純利益 50167.45
利益合計 216010.56
損失額合計 -165843.11
収益性 1.30
期待ペイオフ 9.64
絶対値ドローダウン 72.99
最大ドローダウン量 2887.92 (14.49%)
相対ドローダウン 24.10% (1208.61)
総取引高 525
ショートポジション(勝率) 2608 (59.43%)
ロングポジション(勝率) 2597 (61.19%)
利益を得た取引（全体に占める割合） 3139 (60.31%)
損失取引(全体に占める割合) 2066 (39.69%)
最大
プロフィットトレード 420.86
ディール ディール -1000.70は不採算。
平均値
68.82 利益率の高い取引
80.27 敗戦処理
最大数
32 (3675.36) 連勝(利益)
連続損失（Loss） 12 (-1166.31)
最大
継続的な利益（勝利数） 3675.36 (32)
連続損失（損失数） -2196.54 (7)
平均値
継続賞金 3
連続損失2


最適化されたパラメータがない市場で、3本の棒に等しい後知恵を除いてモデルが機能しない場合、達成された統計的優位性はどのように説明されるのでしょうか。また、参加者の意見を取り入れて、モデルを改良した場合は？このモデルに未来はあるのか？

 
yosuf:

ストップ＆テイクなしでユーロ/ドルで20年間稼動しているモデル、というかSL=TP=1000pipsをTF D1で一定ロット0.1で表示せざるを得ないのです。

もし、3本の棒グラフの後知恵以外に最適化できるパラメータがない状態で、市場でモデルを実行したのでなければ、統計的な優位性をどのように説明できるでしょうか。また、参加者の意見を取り入れて、モデルを改良した場合は？

このモデルは、市場では通用しなかった。デモでテスト した結果が表示されていますね。

このモデルで数年取り組んでおられますが、実際の口座での取引で何か結果は出ているのでしょうか？せめてマイクロロットで？

 
FAGOTT:

市場のパターンは常に変化・変容しているという仮説を受け入れるならば、スライディングウインドウの採用は避けて通れない。これはデメリットとは思えませんね。相場の永遠のパターン？

フローティングウィンドウで行うべきこと - 各ステップで最適なサイズを選ぶには？

私も同感です。上の例では、最後の3本のバーを分析し、新しい市場の実態に合うようにモデルを再構築しています。
 
FAGOTT:

このモデルは、市場では通用しなかった。デモでテストした結果が出ていますね。

このモデルには数年前から取り組んでおられますが、実際の取引で成果は出ているのでしょうか？せめてマイクロロットだけでも？

実際の取引の事実がないため、テスターの結果のみを示しました。現在、リアルトレードは4つのモードがあります。

1.Cent-1。

2.セントセント-2。

3.PAMM-Centre（パムセンター）。

4.PAMM - ドル。

 
yosuf:

実際の取引がないため、当面はテスターをお渡ししています。現在、4つのリアル取引モードが稼働しています。

1.セント-1。

2.セントセント-2。

3.PAMM-Centre（パムセンター）。

4.PAMM - ドル。



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