市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 64

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各ステップで、前のステップの予測誤差を最小化するnの 値を決定し、現在のステップで使用することが可能である。この選択では、当然ながら各ステップでの誤差は最小にはならない。しかし、どうなるかは見てみないとわかりません。だから、私は今日、この選択をします。
 

問題は、このnが大きければ大きいほど（最適化の段階で検索しますよね）、最適化処理の対象となるNEW（最後の、つまり新しい）ステップが少なくなることです。つまり、例えば、n=10でどうなるかを見るために、1から「今」を引いた10までを最適化の対象とすればよいということが分かるということです。

 
alsu:

入力信号の決定論的成分とシステムの構造およびパラメータ（ブラインド・デコンボリューション問題）を、選択した基準で選択した区間において何らかの最適化手法を用いて推定し、次に入力推定値をモデルに通す。得られた出力と実際のプロセスとの差は、したがってノイズ推定値である。


つまり、予測誤差がプラスでもダメなんですか？予想が+30pの動きで、現実が+50pなら、なぜ誤差にカウントされるのでしょうか？

つまり、最初は方向性だけを予測している（テイクアウェイやストップなどなし）。その時のエラーは、方向が逆だとインクリメントになります。オープニングでエントリー、クローズでエグジットというバカシステム。2つの値は、利益と損失です。プロフィット＆エラー。それが、私たちの仕事です。つまり、誤差の概念は、方向性のある動きに対する買いとしての取引を基本とすべきなのですイミフ

 
Avals:


つまり、予測誤差がプラスでも悪いことなのでしょうか？予想が+30pの動きで、現実が+50だった場合、なぜこれをエラーとしなければならないのでしょうか？

つまり、当初は方向性のみを予測している（テイクアウェイやストップなどなし）。その時のエラーは、方向が逆だとインクリメントになります。始値でエントリーし、終値でエグジットするシンプルなシステムです。2つの値は、利益と損失です。プロフィット＆エラー。それが、私たちの仕事です。つまり、誤差の概念は、方向性のある動きに対する買いとしての取引を基本とすべきなのですイミフ

正」の誤差を正帰還回路に通してチューニングすることに意味があるのでしょうか？

一般に、この手法はよく使われます。主な目的は、システム全体の安定性を壊さないようにすることですが......。

 
Avals:


つまり、予測誤差がプラスでもダメなんですか？予想では+30pの動きだったのに、実際は+50pだった場合、なぜ誤差とみなされるのでしょうか？

すなわち、当初は方向性のみを予測している（テイクアウェイ、ストップなどなし）。その時のエラーは、方向が逆だとインクリメントになります。始値でエントリーし、終値でエグジットするシンプルなシステムです。2つの値は、利益と損失です。プロフィット＆エラー。それが、私たちの仕事です。つまり、誤差の概念は、方向性のある動きに対する買いとしての取引を基本とすべきなのですイミフ


これは財布的にはいいかもしれませんが、モデル的には勉強不足ということになります。ロジックは次のとおりです：私たちは正の方向に予測を超える可能性を考慮することができますパターンがある場合は、このパターンを強調し、モデルに追加する価値がある、それは少なくともこのから失われることはないだろう。もしそのようなパターンがなければ、この事実を次のように定式化することができる。つまり、推定値を超える異常値がどの方向に出るかを事前に判断することは不可能なのである。したがって、そこから余分なお金を稼ぐ方法もない。

私は、モデルが「儲からない」「儲かる」（まあ、少ないかもしれませんが、それでも）両方のミスを叱るべきだということを支持する立場です。悪い予報を出した方が、叱られにくいからです。悪い予報が当たれば当たったことになりますし、外れても叱られることはありませんから。これはモデルの観点からは良いのですが、結果の観点からはそうでもないのです。

PS 異なる組織における計画とのアナロジーは非常に明確で、上司に十分なIQがあれば、計画の未達成や過達成を部下に叱咤激励することになります。これは欧米で成功しているほとんどの企業で見られることであり、真の成功要因である。しかし、ここでは...3年で5年、その意味も含めて。

 
alsu:

これは財布的にはいいかもしれませんが、モデル的には勉強不足ということになります。ロジックは次のとおりです：私たちは正の方向に予測を超える可能性を考慮することができますパターンがある場合は、このパターンを強調し、モデルに追加する価値がある、それは少なくともこのから失われることはないだろう。もし、そのようなパターンがないのであれば、この事実を次のように定式化することができる。つまり、我々の推定値を超える異常値がどの方向にあるかは、事前に判断することができないのである。したがって、そこから余分なお金を稼ぐ方法もないのです。

私は、モデルが「不利」なミスも「有利」なミスも（まあ、少ないかもしれませんが、それでも）叱らなければならないということを支持する立場です。そうでなければ、単に低い予測をするように教えることになる。システムにとっては、「悪い」予測をした方が罰せられる可能性が低いので有利なのだ。悪い予測が当たれば、正しかったということになるが、当たらなければ、どうせ叱られないのだ。これはモデルの観点からは良いのですが、結果の観点からはそうでもないのです。

PS 異なる組織における計画とのアナロジーは非常に明確で、もし上司が十分なIQを持っていれば、計画の未達成や過達成を部下に叱りつけるでしょう。これは欧米で成功しているほとんどの企業で見られることであり、真の成功要因である。しかし、ここでは...3年で5年、その意味も含めて。


問題は、何を予測するかです。1バー後の正確な価格（実際には一定の時間間隔）であれば、はい、エラーは予測からの任意の偏差です。しかし、時間内にレベルに到達する、到達しない、方向性だけなど、予測の目的を違ったものに設定することができます。後者の方がより現実的です。すなわち、その基準は予測の目的によって異なり、異なる可能性がある
 
Avals:

問題は、私たちが何を予測するかということです。1バー（実際には一定期間）後の正確な価格であれば、はい、エラーは予測からのあらゆる逸脱です。しかし、時間内にレベルに到達する、到達しない、方向性だけなど、予測の目的を違ったものに設定することができます。後者の方がより現実的です。すなわち、その基準は予測の目的によって異なり、異なる可能性がある

全くその通りです。予測の目的は、さまざまな方法で定式化することができる。
 

そして、ここでは、各ステップで、前のステップの予測誤差が最小となる nの値を決定し、この値を今回のステップで使用する。

GBPUSD H4

およびビデオ

ファイル:
pp2.zip  1821 kb
 

;)

 

前の絵（OpenSELL）は、マーケットでかなり確認された---1000 5桁のポイントが下がることである。

そして、これが今、H4で見られていることなのです。

ここでは、予測値が一歩先を行っています。

そしてもちろん、予測値は1円単位まで絶対的に正確な値として見ることはできない。予報は、ある程度限定された到達範囲の中心であると捉えるのが正しい。

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