c0d3: Seems that not many people even know what cointegration means. I didn't either about a year back, since then i have developed co-integration analysis in Matlab for forex or NYSE. I have gone as far as writing a script to run cointegration on the whole 9,000,000 combination of stocks on NYSE, in about 8hrs. Similar to a hedge fund? My reseach shows, hedge funds do global analysis in about 4hrs. Forex is easier since there are limited number of time series. If you are serious about developing co-integration analysis software, buy a student version of Matlab, and download this free toolbox specific for cointegration http://www.spatial-econometrics.com/. They have a complete set of econometric analysis functions, and at first it is going to be confusing, but study ADF and CADF functions, that should give you a huge start i didn't have. It took me a while to understand how to interpret the results. My mistake is: doing analysis on high frequency data, and never actually trading the research of cointegration pairs. I might go back to it a lil later, but co-integration does exist between currency pairs, and it is not necessary USDCHF and EURUSD, you will be surprised which pairs have mean-reversion. If you are interested i can sell you the code that i have developed, it does everything for analysis for entry & exit conditions, as this strategy is exactly the same as a hedge correlation strategy, except the analysis is a bit different.
一時的にforexfactory.comに飛び込み、洪水もなく面白いです。例えば、このスレッド：Co-integration in forex.
P.S. コインテグレーション #回帰 についてのブログへのリンクもあります。本当だ、リンクが切れている。
残念ながら、ForexFactoryにはこの件に関する情報はほぼ皆無です。
ここから
回帰や相関など、例題や図表、Excelファイルなど、かみ砕いた資料は、そこのリンクからどうぞ。
上の2つのグラフは、大きな期間での相関を数える必要がないことを示しています。BP QCを構築して、それを分析すれば、そこから共和分が出てくるはずです。すなわち、合成の単純な並べ替えです。
いえいえ、何かポイントがあるんです。ナンセンスかもしれませんが、読んでいて面白いです。
c0d3: Seems that not many people even know what cointegration means. I didn't either about a year back, since then i have developed co-integration analysis in Matlab for forex or NYSE. I have gone as far as writing a script to run cointegration on the whole 9,000,000 combination of stocks on NYSE, in about 8hrs. Similar to a hedge fund? My reseach shows, hedge funds do global analysis in about 4hrs. Forex is easier since there are limited number of time series. If you are serious about developing co-integration analysis software, buy a student version of Matlab, and download this free toolbox specific for cointegration http://www.spatial-econometrics.com/. They have a complete set of econometric analysis functions, and at first it is going to be confusing, but study ADF and CADF functions, that should give you a huge start i didn't have. It took me a while to understand how to interpret the results. My mistake is: doing analysis on high frequency data, and never actually trading the research of cointegration pairs. I might go back to it a lil later, but co-integration does exist between currency pairs, and it is not necessary USDCHF and EURUSD, you will be surprised which pairs have mean-reversion. If you are interested i can sell you the code that i have developed, it does everything for analysis for entry & exit conditions, as this strategy is exactly the same as a hedge correlation strategy, except the analysis is a bit different.
私から見れば、ただただナンセンスな話です。何の正当性もなく、フォーミュラで市場を引き伸ばすこと。トレードアビリティに関する調査は行っていない。引き」の異なるバリエーションのみを表示しています。
肝心の「現実の市場」と「ランダムな市場」の違いが全く取り上げられていないことに注目したい。ポートフォリオ理論や相関・分散・回帰分析などの 悪しき影響が随所に見られる。そして、ページ数、行列代数、積分記号、モデル（GARCHなど）は多い方がカッコイイです。
それでいて、実にシンプルなのです。コインテグレーションの数学的な定義に出会ったことがない。一度はやってみるか...。
下のウィンドウは、上のウィンドウのウェイトを使った合成を表示します。青い縦線の間が合成の施工区間、線の後ろがOOSです。
合成樹脂の特性がすぐに失われないようにというのは、OOSのときにも建設期間と同じような挙動をするようにという意味です。ご覧ください。
下の水平な点線は、ビルド間隔での合成のOOSのレベルです。そこで、見えてくるもの。プロット区間の右側（左側-未来ではなく過去に取引する場合）に行くほど、合成特性（水平チャネル）は強くなります。チャンネルの右の境界線では、合成の価格が-SCOレベルを超えたことがわかります（別のレベルを取ることもできます）。その時にシンセティックを買えばいいじゃないですか。買います。合成が「崩れる」、つまり価格がゼロになる（赤い小さな三角形）のを待つのです。ポジションを終了する。以上、この合成樹脂はもう使いません。それぞれのバーで、新しい合成を行います。先ほどの動画では、その様子をダイナミクスで表現していますが...。
そして次に、なぜかどこにも出てこない「共和分」の明確な定義についてです。施工間隔の合成をご覧ください（拡大表示）。
その局所的な極値を白と緑の線で結んでいる。極限は次のように結ばれている。
1.N- 合成ゼロ（チャンネルの中心）からの極値の最小距離の設定。
2.すべてのマッチング極限は、隣接する極限がゼロの反対側になるように接続されなければならない。
複数の金融機関の共同統合は、その構築の間隔にこれらの金融機関の合成を取引することによって得られたであろう利益である。ただし、取引規模が2*N以上であること。
つまり、この場合、共和分とは、白（緑-大きいN）曲線の膝の和に等しい。
そうすると、最大限の共通結合を持つ合成を得たいという欲求がすぐに出てきます。しかし、それは正しいのだろうか？上の写真は、分散が少ない合成です。このような合成は、上記のように、市場の関係性を利用したものである。最大公約数的な合成は、市場の相互関係を使うのでしょうか？正確にはわかりません。
共和分率が最大となる合成を求める数学的問題は、最適化のクラスに属します。数値計算で解きます。
BIGGERの利益の簡単な例？
OOSの後にFIチャートを追加すると、より大きな利益が得られることがわかりますが...。
雑誌 http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700 "mt4 quasiarbitrage "に記載されているアイデアを使用していますか？スクリーンショットのインジケータのセットから判断すると、そのようになります。