金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 5 123456789101112...38 新しいコメント Igor Makanu 2010.12.18 14:18 #41 Reshetov: 一番下、テーブルの下にメモがあります。よく読んでみてください。 よく読んでみると、あなたにとって当たり前のことが、私には当たり前でない、つまり、この2週間で具体的な事例があるのですね？ T101のアンカーに日本円のペアが選ばれた理由を、少なくともあなたは理解していると期待していたのですが。 hrenfx 2010.12.18 16:35 #42 Reshetov: なぜチャネルで横並びトレンドを形成するシンセティックが必要なのかわからないのですが？ 市場相関に基づく統計的裁定取引。 でも、この2週間をカウントすると、こんなポートフォリオになるんです。 どのようにカウントされたのですか？ すべての*JPYペアはJPYでpipがカウントされるため、すなわちバケットとキロは比較されません。 ポートフォリオに*JPYと*USDのペアがあっても何も問題はないと思います。 もちろん、ポートフォリオ全体のポーズを逆転させるのは簡単なことではないのは言うまでもない。 シンプルに。 Igor Makanu 2010.12.18 20:50 #43 IgorM: T101のアンカーに日本円のペアが選ばれたのはなぜなのか、少なくともその理由がわかったのではないかと期待していました。 TFの高いGBPUSDとUSDJPYの相関はかなり高く、それがGBPJPYをアンカーペアに選んだ理由ではないかと思います。「ピュアT101」はTF D1分析を使っていましたから。 VonDo Mix 2010.12.18 21:32 #44 hrenfx: 市場の相関関係を利用した統計的な裁定 取引。 コンセプトを説明していただけますか？ 多くの人がすでに鼻先でそれをしゃべっている--しかし、彼らはその定義を知らない。 ;) Vasiliy Sokolov 2010.12.18 21:32 #45 ここで、面白いことがあります。 どなたか、その仕組みや安定性をご存知の方はいらっしゃいませんか？ 以下は、解剖学からの引用です。 This are H4 candles starting in march 2009 until today. The signs are wrong! minus is plus and plus is minus! (And the lot sizing factors might still be completely wrong). Igor Makanu 2010.12.18 21:52 #46 C-4: 以下は、解剖学からの引用です。 少なくとも、その "ずさんな "翻訳をするのは怠慢ではないでしょうか。 符号が違う！マイナスプラスとプラスマイナス(そして、多くの次元の要因は、まだ完全に間違っている可能性があります）。 通貨インデックスの別の不明瞭な様々な、少なくともどこかに計算に関与している経済指標、同じ古典的なドルインデックスがあります。 国家間の貿易高に関する統計があり、これも係数http://www.markit.com。 そして、これは...単なるノウハウであり、適宜調整することで初めて歴史に通用するものだと思います、イミフ。 hrenfx 2010.12.18 23:48 #47 Sorento: このコンセプトを説明してください。 これです。 hrenfx 2010.12.18 23:52 #48 C-4: どなたか、その仕組みや安定性をご存知の方はいらっしゃいませんか？ これは、MT4とR-projectの 相互作用 の結果の一つです。 この場合、直線は、すべての受信FIをビルド間隔に線形多変量回帰することで近似される（図示省略）。 Yury Reshetov 2010.12.19 11:23 #49 IgorM: よく読んでみると、あなたにとって当たり前のことが、私には当たり前でない、つまり、この2週間の具体的な事例を念頭に置いているのですね？ T101のアンカーとして日本円のペアが選ばれた理由を、少なくともあなたには理解してもらいたかったのです。 計算をして、*JPYペアが多数派で、*EURペアが全くないようにするのは、頭脳的に十分ではありませんか？その秘密は？ T101のようなペアを取り、ポートフォリオが過去20取引日以内に損益分岐するように再計算した。 インターネット上にはさまざまなペアが存在します。その中で、最も安定した収益を上げることができるセットを選びました。 N 通貨 ペア 推薦の言葉 ボリューム в おおめに 収量 ペア 20歳以上 トレーディング . 1CHFJPYロングポジション - 買い21.431620135234212.74% 2ユーロスイスフランヘッジ付きペア - 買い16.686475966418133-5.79% 3AUDJPYロングポジション - 買い10.6835433731765740.73% 4GBPUSDポートフォリオ外0-2.93% 5NZDJPYアウトオブポートフォリオ0-4.97% 6カナダ円ヘッジペア - 売り0.399453508390361641.01% 7GBPCHFショートポジション - 売却0.9561560972820414-5.08% 8GBPJPYショートポジション - 売却1.574226671486249-2.49% 9ユーロGBPショートポジション - 売却2.554480679806155-0.75% 10NZDUSDショートポジション - 売却5.552322078792001-5.41% 11EURUSDショートポジション - 売却6.714637847198822-3.67% 12ユーロ円ショートポジション - 売却6.727503681058021-3.21% 13AUDUSDヘッジペア - 売り7.3916257716947570.26% 14米ドル円ヘッジペア - 売り19.327954189462680.48% このポートフォリオの本質は、指定されたロットと方向で、これらすべてのペアを同時に開くことです。そして、指定された利益に達したときにすべてを閉じる特別なExpert Advisorを使用して、利益を確定するのです。 ポートフォリオが長持ちしないことは、すでに検証済みです。すなわち、取引日の終わりにそれが利益を示している場合、それは数日間変更されないことがあります。しかし、最初の敗戦の日を境に、それは劇的に変化する。 これがそのパイです。 For those who have 戦略的予見システム 生のアイデア hrenfx 2010.12.19 14:43 #50 Reshetov: T101のようにペアを取り、ポートフォリオが過去20取引日以内に損益分岐するように再計算した。インターネット上には、さまざまなペアのセットがあります。その中から、最も安定した収益を上げることができるセットを選びました。 この 方法を使って？どのように計算したのですか？ 123456789101112...38 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
一番下、テーブルの下にメモがあります。よく読んでみてください。
よく読んでみると、あなたにとって当たり前のことが、私には当たり前でない、つまり、この2週間で具体的な事例があるのですね？
T101のアンカーに日本円のペアが選ばれた理由を、少なくともあなたは理解していると期待していたのですが。
なぜチャネルで横並びトレンドを形成するシンセティックが必要なのかわからないのですが？
市場相関に基づく統計的裁定取引。
でも、この2週間をカウントすると、こんなポートフォリオになるんです。
どのようにカウントされたのですか？
すべての*JPYペアはJPYでpipがカウントされるため、すなわちバケットとキロは比較されません。
ポートフォリオに*JPYと*USDのペアがあっても何も問題はないと思います。
もちろん、ポートフォリオ全体のポーズを逆転させるのは簡単なことではないのは言うまでもない。
シンプルに。
T101のアンカーに日本円のペアが選ばれたのはなぜなのか、少なくともその理由がわかったのではないかと期待していました。
TFの高いGBPUSDとUSDJPYの相関はかなり高く、それがGBPJPYをアンカーペアに選んだ理由ではないかと思います。「ピュアT101」はTF D1分析を使っていましたから。
市場の相関関係を利用した統計的な裁定 取引。
コンセプトを説明していただけますか？
多くの人がすでに鼻先でそれをしゃべっている--しかし、彼らはその定義を知らない。
;)
ここで、面白いことがあります。
どなたか、その仕組みや安定性をご存知の方はいらっしゃいませんか？
以下は、解剖学からの引用です。
This are H4 candles starting in march 2009 until today. The signs are wrong! minus is plus and plus is minus! (And the lot sizing factors might still be completely wrong).
以下は、解剖学からの引用です。
符号が違う！マイナスプラスとプラスマイナス(そして、多くの次元の要因は、まだ完全に間違っている可能性があります）。
通貨インデックスの別の不明瞭な様々な、少なくともどこかに計算に関与している経済指標、同じ古典的なドルインデックスがあります。
国家間の貿易高に関する統計があり、これも係数http://www.markit.com。
そして、これは...単なるノウハウであり、適宜調整することで初めて歴史に通用するものだと思います、イミフ。
このコンセプトを説明してください。
どなたか、その仕組みや安定性をご存知の方はいらっしゃいませんか？
これは、MT4とR-projectの 相互作用 の結果の一つです。
この場合、直線は、すべての受信FIをビルド間隔に線形多変量回帰することで近似される（図示省略）。
よく読んでみると、あなたにとって当たり前のことが、私には当たり前でない、つまり、この2週間の具体的な事例を念頭に置いているのですね？
T101のアンカーとして日本円のペアが選ばれた理由を、少なくともあなたには理解してもらいたかったのです。
T101のようなペアを取り、ポートフォリオが過去20取引日以内に損益分岐するように再計算した。
インターネット上にはさまざまなペアが存在します。その中で、最も安定した収益を上げることができるセットを選びました。
ペア
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おおめに
ペア
20歳以上
トレーディング
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このポートフォリオの本質は、指定されたロットと方向で、これらすべてのペアを同時に開くことです。そして、指定された利益に達したときにすべてを閉じる特別なExpert Advisorを使用して、利益を確定するのです。
ポートフォリオが長持ちしないことは、すでに検証済みです。すなわち、取引日の終わりにそれが利益を示している場合、それは数日間変更されないことがあります。しかし、最初の敗戦の日を境に、それは劇的に変化する。
これがそのパイです。
T101のようにペアを取り、ポートフォリオが過去20取引日以内に損益分岐するように再計算した。
インターネット上には、さまざまなペアのセットがあります。その中から、最も安定した収益を上げることができるセットを選びました。