金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 15

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hrenfx:

EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 は共積分でなければならない。明らかに、すべての係数が1/ 3に等しい場合である。

間違っている。

理論的な共和分とは、EURUSD、GBPUSD、EURGBPそれぞれの出来高ベクトルが（1、-EURGBP_0、-1）に等しい（またはそれに比例する）ときを指します。口座通貨（例えばUSD）への為替換算を考慮していない。為替レートの数字だけでなく、口座の資本を「共分散」させる必要があります。

ベクトルの第2成分は、3つとも開設時のEURGBP為替 レートである。Xupyprの スクリプトで確認しました。

もしかして、Recycleでも同じエラーが出ているのでしょうか？

追伸：計算は簡単なので、提供しますよ。

P.P.S. 私は製品を扱う仕事をしているわけではありません。私は、総額、つまり実際に取引できる金額で仕事をしています。今になって、製品、つまりインデックスのようなものがあることに気づきました :)

 
costy_:
取引に使われる通貨の指標を見ることは必要だと思います。

クロスは2つの専攻を持つ素養のある合成です。

インデックスとは、ほぼハードコードされたウェイトを持つメジャーの合成物である。

そんな合成をメジャーのセットに加えると、「リング」になる。つまり、インデックス（クロスも同様）は、メジャーと比較して追加的な情報を含んでいない。

 

ふむふむ0.3EurUsd 0.3GbpUsd <> 0.3EurGbp......your indicator is bullshitting ......あなたのインジケータはうそをついている.............................。

 
hrenfx:

この指標は、ほぼハードコーディングされた重み付け係数を持つ専攻の合成です。

専攻」の重み付け係数は使用しない。


 
Mathemat:

むしろ、思いっきり頭を回転させないと、何も出てこない。

回す。

あなたは1000ドルを持っています。どこかのFIが1％上がったのは知っているよね。つまり、上昇開始時に1000ドルをそのFIに投資（購入）していれば、1％-10ドルのリターンがあったということです。

FIに1000ドル投資する意味とは？1000ドル分のFIを売買するということです。

例

  1. あなたは1000ドル分のジャガイモを購入します。
  2. 1000ドル分の株を購入。
  3. EURUSDを$1000で購入。
  4. ...

ですから、いきなりEURUSDを333ドルで買い、GBPUSDを333ドルで売り、EURGBPを333ドルで売ろうと思っても、利益は出ず、取引コスト分のマイナスが出るだけです。

333ドルは、FIを購入／売却する際に支払う証拠金（担保）です。

ピプスドールとかいう戯言は頭から排除しろ。なぜ、物事を複雑にするのか？あるFIがUSDを基準通貨と し、別のFIがEURを基準 通貨としている場合、どのように取引するのでしょうか。もし、ベース通貨がたくさんあったら？

ピップスやロットなどという戯言は、悪い夢のように忘れてしまうべきだ。FIの売買、ポートフォリオの売買、TSの売買などを通じて投資を行うという考え方があるのですが...。

特にリサイクルは、これらの考察から普遍的なものである。

 
それでは、共和分ではなく、別の話になってしまいます。では、計算結果を表示するかしないか？あるロット比率で、EURUSD、GBPUSD、EURGBPを同時に開いた状態で、エクイティが静止していることを証明する計算のことなんですが？まあ、もちろんコスト（スプレッド、手数料、スワップ）は除いてですが。
 
Mathemat:
そうすると、共和分ではなく、別の話になってしまいます。では、計算結果を表示するかしないか？EURUSD、GBPUSD、EURGBPを同時に開いてあるロットの比率で、株式が静止していることを証明する計算のことなんですが？まあ、もちろんコスト（スプレッド、手数料、スワップ）は計算に入れませんが。 。

勿論

---

GbpJpyの売りGbpChfの買い＝ChfJpyの買いを順番に表示します。

GbpJpyの売り - Lot = 1

GbpChfの買い - Lot = 1

ChfJpyの買い - GbpChfの買いの開始価格と 同じロット :)

 
hrenfx:

つまり、いきなりEURUSDを333ドルで買い、GBPUSDを333ドルで売り、EURGBPを333 ドルで売ろうと思っても、利益は出ない が取引コスト分はマイナスされることになるのだ。

333ドルは、FIを売買する際に支払う証拠金（担保）です。


赤字は、EURGBPを333ドルで売った場合、EURは333ドルで売ら れるが、GBPはもっと低く売ら れ、ロックはされない。

blue - 価格がどこに行くかによりますが、係数は均等ではありません。

 
Mathemat:
それでは、共和分ではなく、別の話になってしまいます。では、計算結果を表示するかしないか？あるロット比率で、EURUSD、GBPUSD、EURGBPを同時に開いた状態で、エクイティが静止していることを証明する計算のことなんですが？まあ、もちろんコスト（スプレッド、手数料、スワップ）は除いてですが。
もちろん、見せてください。
 
Aleksander:

勿論

---

GbpJpyの売りGbpChfの買い＝ChfJpyの買いを順番に表示します。

GbpJpyの売り - Lot = 1

GbpChfの買い - Lot = 1

ChfJpyの買い - GbpChfの買いの開始価格と同じロット :)

事実のようだ。

何を見せるか、すべてが明確です。通貨は、EUR、GBP、USDの3種類です。もっとシンプルでもいいと言われますが、私にとってはとてもシンプルです。

_0 - 開始時の為替レート、ゼロなし - 終了時（任意の時間）
預金通貨- USD
トリプルEUR/GBP/USD、我々はすべての3つのペアを開く。

1. eurusd: L * 10^5 * (eurusd - eurusd_0)
2. gbpusd: M * 10^5 * (gbpusd - gbpusd_0)
3.eurgbp:N * 10^5 * (eurgbp - eurgbp_0) * gbpusd

(10^5を削除しました。不要）

紙上利益（自己資本） = L * （eurusd - eurusd_0） + M * （gbpusd - gbpusd_0） + N * （eurusd - eurgbp_0 * gbpusd ） =
= (L + N) * eurusd
- (L * eurusd_0 + M * gbpusd_0)
+ (M - N * eurgbp_0 ) * gpbusd


括弧は3個です。
は、L＋N＝0のときゼロにすることができる。
2つ目は一定で、ポジション開閉時の条件のみに依存します。
3つ目は、M = N * eurgbp_0 のとき、ゼロにすることができます。

つまり、この条件下では、利益はすべてのペアの今後の挙動に依存せず、-(L * eurusd_0 + M * gbpusd_0)に等しいということです。

便宜上L＝1とすると、N＝-1、M＝-eurgbp_0となる。

その結果、利益は-(eurusd_0 - eurgbp_0 * gbpusd_0)、すなわちゼロに等しくなる。ここでは、ペア・スプレッドは無視されている。実際、この結果は予想できたことです。固定利益が何かに等しい場合、それはゼロに等しい :) 。
。

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