金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 12

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hrenfx: BIGGERの利益の簡単な例？
プライベートで答えた)
 
Aleksander:
やはり、OOSの後にFIチャートを追加してみると、そこでより大きな利益を取れることがわかります・・・。

上の例では、オリジナルのFIはこんな感じです。


重み付け係数を適用した後。

これらのチャートをすべて足し合わせると、できるだけばらつきの少ない合成図ができあがる。

この場合、ウェイトの中ではAUDUSD（0.3945）とEURUSD（-0.2231）が大きな絶対値で際立って いるように見えます。つまり、この場合、この2つのFIが最も大きな貢献をしていることになります。このシンセティックとEURAUDの クロスを比較してみよう。

そうなんです。基礎の合成では、EURAUD クロスでフラット（構築間隔上）を使用していることがわかる（合成の構築中は、メジャーのみ分析）。この場合、チャネルブレイクダウン戦略を用いることで、Out of Sampleのみで より多くの収益を得ることが可能となる。

 

午後

私は最近、Rbkforexの取引条件に遭遇し、彼らは遊ばずにお金を稼ぐことができる素晴らしいPOSITIVEスワップを発生させます。 だから私はそれが深刻な会社であることを疑うので、人はそこにお金を運ぶべきではありませんと結論付けたが、これはポイントではありません。印象的だったのは、クライアントとの契約書から引用したことです。「7.1 以下の場合、会社は顧客の成立した注文を 取り消す権利を有します： ..........- 開いた注文（ヘッジ）と反対の注文が、開いてから1分も経たないうちに作成された。含む。 2つの注文が「三角形」で未決済注文に重なって作成されている場合。"

三角持ち合いの例としては、私の理解では、ユーロウド売り、オード売り、ユーロ買い（forexclubではスワップ合計はマイナスではなく、3通貨とも1回売って1回買う）、あるいは同じrbcforexで、フイ買い、ポンド売り、円売り（ここではスワップ合計は全くプラスになる）です。正しく理解できているか？そこで質問ですが、私はこう考えています。もし、彼ら（Dets）がクライアントとの契約によって、これほどまでにヘッジされているのであれば、トライアングルは本当に強力な戦略かもしれない？では、どのような使い方をすればいいのでしょうか。3つとも残高がマイナスのときに出資して、3つとも残高がプラスのときに決済すればいいのか？

 
右の三角形 -本質的なLoCの位置、歪んだ足 -本質的なクロス（株式の挙動）、それ自体は戦略ではありません、2つのツールを使用する場合、保険戦略を使用することができます...。
 
alexey15:

午後

私は最近、取引条件rbcforexに遭遇した、彼らは再生しないだけで幻想的なPOSITIVEスワップを充電し、あなたはそれが深刻な会社である可能性は低いので、お金はそこに運ぶ価値がないことを示唆している、得ることができますが、それはポイントではありません。印象的だったのは、クライアントとの契約書から引用したことです。「7.1 以下の場合、会社は顧客の成立した注文を取り消す権利を有します： .......... - オープンオーダーと反対のオーダー（ヘッジ）が、オープンから1分も経たないうちに作成された。含む。 2つの注文が「三角形」で未決済注文に重なって作成されている場合。"

三角持ち合いの例としては、私の理解では、ユーロウド売り、オード売り、ユーロ買い（forexclubではスワップ合計はマイナスではなく、3通貨とも1回売って1回買う）、あるいは同じrbcforexで、フイ買い、ポンド売り、円売り（ここではスワップ合計は全くプラスになる）です。正しく理解できているか？ そこで質問ですが、私はこう考えています。もし、彼ら（Dets）がクライアントとの契約によって、これほどまでにヘッジされているのであれば、トライアングルは本当に強力な戦略かもしれない？では、どのような使い方をすればいいのでしょうか。3つとも残高がマイナスのときに出資して、3つとも残高がプラスのときに決済すればいいのか？

スプレッドがプラスであれば、ロックやループトライアングルは確実な勝利、つまりフォークとなります。開設してすぐに自己資本で利益が出た、つまり自己資本が残高より高くなる。バランスよく閉じて直しました。

マイナススプレッドでは、厳密にはその逆です。

 

hrenfx:
Синтетик перестраивается с приходом новых цен.

仮に、ある合成値でスタティック・ポジションを開いたとします。時を経て、合成樹脂と水路は再構築された。合成とチャネルの新しい値に従ってポジションを閉じるべきか、それともポジションを閉じる 前に何も変更しないのか？
 
goldtrader:
ある値でシンセティックがスタットアービトラージのポジションを開いたとする。時間をかけて合成樹脂と水路が作り直される。合成とチャンネルの新しい値でポジションを閉じるべきか、それとも何も変更せずにポジションを閉じるべきか？
  1. シンセティックでのポジションのクローズは、常にゼロで行われます。ゼロは、開いた合成のゼロでもいいし、現時点での最適な合成でもいい。
  2. 合成がある量だけ間違った方向に進んでしまった場合、現在の最適な合成に重み付け調整（FIへの部分的な追加・閉鎖）を行う。

この戦略のバランスがマーチンのようにストレートにならないのは、2番目のポイントによる。つまり、平均化されていないのです。ポジションは利益確定と損失確定の両方が可能です。

また、合成は異なる長さのインターバルに対応したものを作ることができることも特筆すべき点である。つまり、1ヶ月間隔用の合成樹脂と1日間隔用の合成樹脂を作ることができるのです。そして、ポイント1-2で交換する。月合成は、日合成よりもゆっくりと変化することになる。したがって、上記2により、月次 合成の取引は、日次合成の取引よりも遅くなる。しかし、すべて同じルールに則っている。

映像では、OOSでシンセティックが間違った方向に進み始める瞬間や、シンセティックのリビルドが古いシンセティックの傾向を無理やりフラットにしていく様子がはっきりと映し出されています。

 
ありがとうございます。とても興味深いアプローチです。
 

繰り返しになりますが、上記のルールは、どのような 合成樹脂の製造方法にも当てはまりますので、ご注意ください。しかし、それらはすべての人に通用するものではありません。

シンセティックの基本は、現実の市場とランダムな市場を区別するものを使うことである。一般にランダムな市場では、どんな合成建築物でも利益を上げることはできない。

現実の市場では、市場の相関関係を利用した合成だけが利益を上げることができるのです。美しい合成物を作ることはできるが、それは市場を数式に引き伸ばしたものに過ぎず、決して市場そのものを反映したものではないだろう。

したがって、この ような合成樹脂は、作者には失礼ですが、利益を出してもうまくいきません。

 

うまくいきません。なぜなら、それは理論的な正当性を欠いた純粋な経験主義だからです。

石花は出てこないんですよ。現在の最適な合成」が想定したチャンネルにぶら下がるという保証はないのです。そして、「今の最適」を詰め替えたものが、遅かれ早かれ「つまらない希釈」になり、危険をはらんでいる。

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