金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 2

[Alexandr Bryzgalov]

Reshetov:
すべては歴史の上に創られる。

歴史は問題ではありません。

[Yury Reshetov]

sanyooooook:
歴史は関係ない

金融商品を所定のチャネル内に収めるために介入する中央銀行を念頭に置いても、同じように整理することができる。

[hrenfx]

sol:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827

リンクありがとうございます。

そこで著者は、片側 線形多変量回帰による方法を示して いる。

著者はその結果を動画でも 紹介しています。

私の結果の一つを同様に 掲載します。

[hrenfx]

Reshetov:
サブよりもずっと短く、ポートフォリオ投資と呼ばれています。パイオニアは明らかにあなたを理解していません。名前を変えようとしても、本質は変わりません。すべては歴史の上に創られる。

上記は動画をお持ちしました。青い縦線の間が重み付け係数です。だから、このイントララインの構造には、これだけのチャンネルがあるのです。ビハインド・ザ・ラインはOut of Sampleです。

ポートフォリオ投資と市場相関の探索は共通点が多いのですが、私の中では分けて考えています。

P.S.ここから

数学的手法では、初期BPの 性質は気にしない。SB（ランダムウォーク）であれば、Recycleは 最終ウィンドウで依存性を見つけることができます。もちろん、SBは 純粋なマーチンゲールなので、依存性はありませんが。それは、数式の下にグラフを引いていることになります。

[Evgeniy Logunov]

sanyooooook:

ZS: 質問なのですが、そのシンセティックに含まれる商品のスプレッドの合計よりも常に大きなチャンネルになるようなシンセティックを作ることは可能ですか？

可能です。

[Alexandr Bryzgalov]

lea:

できます。

事実です。

[hrenfx]

定義された特性を持つ合成工具を構築するための方法とアプローチについて議論したい。また、TSに最適な工具の特性を 決定するためのアプローチも行っています。

ペアトレードには興味がない。マーケットニュートラルなポートフォリオの作成方法、マーケットニュートラルな戦略のための最適なポートフォリオに興味がある。その他、マルチフィーの解析や取引に関する見解も。

[TarasBY]

あなたの研究では、あなたの専攻のセットが作成する通貨バスケット全体の挙動を考慮しようとしたことがありますか？バスケット（通貨）は、それ自身の法則に従って「生きている」「金融生物」（最初に思いつく定義）なのですか？この文脈では、そのバスケットの持分の大きさを指しているのです。

[Aleksander]

最終的にはペアトレードの特殊なケースに帰結します。）-

1通貨対バスケット、または1通貨対バスケットで計算しなければならないので、毎バーごとに全通貨を再計算するのは現実的ではありません。

[hrenfx]

TarasBY:
研究 する際に、メジャーが作る通貨バスケット全体の挙動を考慮しようとしたことがありますか？バスケット（通貨）は、それ自身の法則に従って「生きている」「金融生物」（最初に思いつく定義）なのですか？この文脈では、そのバスケットの持分の大きさを指しているのです。

ご指摘のスレッドは、私が初めて多通貨分析に取り組んだものです。その後、多くの変化があり、数学的に健全な方法が発表されるようになりました。