金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 8

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lea:


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トータルコスト以上に変動する合成を行うことが可能です。しかし、そのような戦略では、データの受信と注文の実行のスピードが重要です。

(eurusd/gbpusd)-eurgbpのような合成のことですか？
 
sanyooooook:
(eurusd/gbpusd)-eurgbpのような合成のことですか？


そう、このように。当然、ascとbidの合成から正しく再計算する必要があります。

hrenfx
ジャスティファイ

このような戦略は、取引所でお金を稼ぐための本当の方法の一つです。そのため、より技術的に高度な参加者が興味を持つものです。MTを持つトレーダー（インターネットが遅いなど）は、太刀打ちできないだろう。

もし私が信じられないなら、行って試してみてください :)

 
lea:


はい、このようなものです。当然、ascやビッドシンセティックから正しく再計算する必要があります。


私は新しいことを考えていました。MTと同じ意見で、うまくいくとは思えません。コードベースには仲裁者がいて、うまく実装されていますが、実用上はうまくいかないのです。
 
lea:

このような戦略は、取引所でお金を稼ぐための本当の方法の一つです。そのため、より技術的に高度な参加者が興味を持つものです。MTトレーダー（インターネットが遅いなど）は太刀打ちできないだろう。

プラットフォームは関係なく、スレッドタイトルにあるように、市場分析についての議論である。

あなたがあげた例は、市場の非効率性を短期的に売買し、そのために永久的な流動性の問題を抱える、（ほぼ硬直した関数関係に基づく）つまらない高周波です：利益は直線的に成長します。このような戦略は、コンペティションの リーダーたちにも見られる。最も流動性の高い市場（FOREX）で、このような戦略をとることは、私はよく知りません。

統計的アービトラージは、必ずしも高頻度の取引を必要としない。合成の構築間隔が長いほど、取引は長い時間で計算されます。

 
sanyooooook:
私は新しいことを考えていました。MTと同じ意見で、うまくいくとは思えません。コードベースには裁定取引エンジンがあり、よく実装されていますが、実用上はうまくいきません。

これは新しい、まだコツを掴んでいないだけだ。特に、スタティック・アービトラージ であっても、FXのアービトラージ であっても、2つの金融商品については、そうでない場合があります。スターアービトラージは、そこでのターゲットが非pipsであるため、特に優れた実行を必要としない。

主な問題は、商品の選択にあるのではなく（それは些細なことで、例えば、GBP、EUR、USDを含むすべてのペア）、それらの完全にバランスのとれた組み合わせ（「共分散ベクトル」）の正しい「緩和」にあるのです。すでに今、私はこのような解体のために2つの根本的な異なる可能性を見ています。しかし、それは賢明に行わなければならず、結果として生じるシステムの一部しか国家恣意的と呼ぶことはできない。
 
hrenfx:

プラットフォームは関係ない、トピックのタイトルに市場分析についての議論がある。

電話で注文を出すことで、通貨のアービトラージを試みることができます。何が出てくるかまで予想できる :)

最も流動性の高い市場（FOREX）で、このような戦略をとることは、私はよく知りません。

明らかに、FXでは、これらの戦略は限られた参加者が利用できるものです（そして、FXはおっしゃるとおり、最も流動性の高い市場なので、流動性に問題はありません）。

統計的アービトラージは、必ずしも高頻度取引を必要としない

私もそう思います。しかし、私は(eurusd/gbpusd)-eurgbp stat arbitrageと呼ぶことはしないでしょう。

合成で設定した構築間隔が長いほど、取引対象が遠くなる。

そして、小さくなればなるほど、得られる利益も小さくなる。取引期間の増加ではなく、より機敏な参加者が最も収益性の高い注文をすでに取ってしまったことが原因です :)

 
Mathemat:
最も重要な問題は、商品の選択（これは些細なことで、例えば、GBP、EUR、USDを含むすべてのペア）ではなく、それらの完全にバランスのとれた組み合わせ（「共和分ベクトル」）の正しい「緩和」である。すでに今、私はこのような解体のために2つの根本的な異なる可能性を見ています。しかし、それは賢明に行わなければならず、結果として生じるシステムの一部しか、国家恣意的と呼ぶことはできないのです。
しかし、なぜ揺り動かさなければならないのか。もし、共和分ベクトルが計算されれば、つまり価格の定常的な線形結合が得られれば、結果として得られるプロセスは取引されなければなりません。
 
Mathemat:

これは新しい、まだコツを掴んでいないだけだ。特に、スタティック・アービトラージ であっても、FXのアービトラージ であっても、2つの金融商品については、そうでない場合があります。スターアービトラージは、そこでの目標が非pipsであるため、特に優れた実行を必要としない。

主な問題は、商品の選択にあるのではなく（それは些細なことで、例えば、GBP、EUR、USDを含むすべてのペア）、それらの理想的にバランスのとれた組み合わせ（「共分散ベクトル」）を正しく「緩める」ことにあるのです。すでに今、私はこのような解体のために2つの根本的な異なる可能性を見ています。しかし、それは賢明に行わなければならず、結果として生じるシステムの一部しか、国家恣意的と呼ぶことはできないのです。
おそらく、私が理解していないだけで、あなた方数学者は理解していないのでしょう、簡単なことを発音しにくい別の言葉で呼ぶのです。あなたはある種の統計的裁定を発明し、今それを弱体化させようとしているのです。秘密がないなら、それを貶めるような例を教えてくれ。
 
lea:

明らかに、FXではこれらのストラテジーは限られた参加者しか利用できません（そして、FXはおっしゃる通り最も流動性の高い市場なので、流動性の問題もありません）。

ニュースリリースの時点で、異なるECN FOREXプラットフォーム間の純粋な裁定取引について、私は伝聞ではなくよく理解しています。そこでは流動性が小さい。

私もそう思います。しかし、私は(eurusd/gbpusd)-eurgbpをstarbitrageと呼ぶことはしません。

このような状況は、上記の とおりです。

そして、利益が小さいほど。長い取引ではなく、より機敏な参加者が最も美味しい注文をすでに掴んでいるためです :)

あなたが言っている最もおいしい入札は、流動性が低く、ほとんどつかみどころのない非効率なものです。私が言っているのは、実行を急ぐ必要のない統計的裁定取引のことです。マーケットニュートラルなポートフォリオに基づく戦略です。そこには流動性の海があり、HFTとは比べものにならないほど大きなチャンスがあるのです。
 
hrenfx:
 私たちにとって最も重要なことは、合成特性（水平チャンネル）を少なくともその構築間隔の右側、つまりOut of Sampleに保つことです。
少し右へ - それは、この間隔で取引する時間を持つことでしょうか？仮に、取引を行い、利益を確定したとします。その後、新たに合成したものを作る？それとも、チャンネルが保存されていれば、合成はそのままにするのか？損失補填のルールは？3シグマ？
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