金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2）

Sceptic Philozoff 2010.12.22 11:20 #131

不満はないんですけどね。ただ、ここでは定常性に固執している。だから、この条件を取り払った方がいい。

もちろん、メジャーなものに限っては、共分散は存在しない。EUR/GBP/USD＞のような「ループ型」システム（すなわちEURUSD、GBPUSD、EURGBP）においてのみ存在することになります。しかし、「リング」から「メジャーオンリー」に切り替えるのは難しいことではありません。

直交ベクトルの非一意性は事実である。特定のベクトルを検索する際に最適化される、論理的な基準が必要です。例えば、「最大限のトレンド性」という基準です。数学的にどうなのか、わからない。他のリターン分布については、分散またはその類似のものを使用することができます。もう一つの方法は、シンセサイザーの最大自己相関を要求することです。他にも基準があります。ただ、ハーストは提案しないでください、面倒くさいことになりますから。

批評、hrenfx、なぜ私が間違った方向に進んでいるのかを正当化する。

hrenfx 2010.12.22 11:27 #132

Mathemat:

もちろん、共分散するものがないメジャーなものに限ります。EUR/GBP/USD＞のような「ループ型」システム（すなわちEURUSD、GBPUSD、EURGBP）にのみ存在することになります。しかし、「リング」から「メジャーオンリー」に切り替えるのは難しいことではありません。

もちろん、難しくはありません。ベクトルはゼロです。

必要なのは、特定のベクトルを検索する際に最適化される論理的な基準である。

同じテーマですでに何度か記事を書いているが、基準の論理性は市場の相互関係を利用することである。単に自分の美しい基準に合わせる（と見る）のはナンセンスです。

Sceptic Philozoff 2010.12.22 11:38 #133

まあ、相関はあるんですけどね。カナダは石油です。オーストラリア - ゴールドオーストラリア人 - ニュージーランド人。簡単に言えば、ペアトレードです。

オージー・ゴールド・ニュージーランダーでもいいんじゃない？ペアリングは終了しました。でも、今はもっと余裕があります。南アフリカランドも加えて、エキゾチックな雰囲気にすることもできます。間違いなく共分散する可能性のある商品は4つだろう。

hrenfx 2010.12.22 12:00 #134

Mathemat:

オージー・ゴールド・ニュージーランドができる。ペアリングは終了しました。しかし、今はもっと余裕があります。ここに南アフリカランドを入れると、エキゾチックな雰囲気になりますよ。間違いなく共分散する可能性のある商品は4つだろう。

先ほどメジャーには共分散ベクトルがないとおっしゃいましたが、4つのメジャーには共分散ベクトルがあるとおっしゃいますね。もし、共分散ベクトルがあれば、初歩の初歩の初歩である。ないんです。

下のグラフは合成です。OOSに共和分が出ていないことがわかる。わざと間隔を空けたんだ。もちろん、いいものもありますよ。

なぜ専攻の集合を探すのか？する必要はありません。全メジャーを一度に分析する、つまり市場全体を分析する。

Sceptic Philozoff 2010.12.22 12:12 #135

hrenfx:

先ほどメジャーには共分散ベクトルがないとおっしゃいましたが、4つのメジャーには共分散ベクトルがあるとおっしゃいますね。もし、共分散ベクトルがあれば、初歩の初歩の初歩である。ないんです。

[...]

なぜ専攻の集合を探すのか？そんなことする必要ないでしょ。全メジャーを一度に分析する、つまり市場全体を分析する。

理論的には、追加の仮定をしない限り、メジャーの共分散を計算する方法はない。すべての統計的裁定は、裸の経験主義（もちろんファンダメンタル）に基づいている。カナダが石油を大量に輸出する限り、その通貨は石油と結びついている。

私はあなたのRecycleが好きです、もっと実験する必要があります....そして、一般的には思い切ったところで脳を回転させたほうが、何か見つかるはずです。

hrenfx 2010.12.22 12:22 #136

Mathemat:

スタタービトラージ全体が、裸の経験主義（もちろん基本的なことですが）に基づいているのです。カナダが石油を大量に輸出する限り、その通貨は石油と結びついている。

オフトップ

そんなペアトレードのためのツールがあるんです。その応用結果のひとつ。

Corr = -0.7451, USDCAD - #CLX0, bars = 24664 (2010.05.31 13:10 - 2010.09.28 17:05),US Dollar vs Canadian - November 2010 Light, Sweet Crude Oil Future.

4ヶ月間隔での相関係数の絶対値0.7451.

Sceptic Philozoff 2010.12.22 13:29 #137

hrenfx: もちろん、難しいことはありません。ベクトルはゼロです。

メジャーゼロの共分散の場合のみで、共分散に直交する場合は非ゼロである。私は経験主義をやらないとは言いません。でも、一度試してみてはいかがでしょうか。

こんな感じで進めていきます。

1.EUR/USD/GBPのリングを選択します。

2.共分散を求める。これはゼロでないベクトルであり、私が必要とするものである。ゼロのベクトルは何の役に立つのか？

3.エントリー時のEURGBPレートを固定するため、リングの全ペアのエントリーポイントを選択します。何らかの基準で体積ベクトル空間を固定する。例えば、直交性を気にしないのであれば、総量が確定しているすべてのベクトルによって最適化する。もしそうなら、共分散に直交するベクトルだけを最適化すればよい。

4.マキシマム・トレンド」の合成樹脂が満足する基準を選んでください。リターンの自己相関は今のところお気に入りです。最大でなければならない、それがトレンドトレードの基本である。株式は常に上昇する必要はなく、トレンドがあればよいのです。

5.数年間、穴のない良い見積もりを見つける。例えばforexite.com。メジャー系のスプレッドはほとんどどこも5pipsなので、それを確認するのもいいと思います。

6.それらをXLに貼り付けて、最適化タスク-合成自己相関係数の最大化-を実行してみましょう。

7.解決策が見つかったら、それを「メジャー専用」タイプにする（EURGBPを外し、同等のメジャー入力を構築する）。これにより、不要な情報を排除し、取引コスト（スプレッド）を最小化することができます。

8.OOSで確認し、問題なければ喜びます。

4ヶ月間隔での相関係数の絶対値は0.7451 であった。

これは低い値です。もっともっと納得のいく結果を見せてもらっています。日中の相場を見てください、より良いようです。もちろん、カナディアンを反転させることも。

hrenfx 2010.12.22 14:44 #138

Mathemat:

1.EUR/USD/GBPリングを選択します。

2.共分散を求める。これはゼロでないベクトルであり、私が必要とするものである。ゼロのベクトルに何の意味があるんだ!

EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 は共積分しているはずである。明らかにすべての係数が1/ 3の場合である。見てください、この共同積分の素晴らしさが判明しました。

このような共分散ベクトルは、私たちにとって何の役に立つのでしょうか？

3.エントリー時のEURGBPレートを固定するため、リングのすべてのペアのエントリーポイントを選択します。何らかの基準で体積ベクトル空間を固定する。例えば、直交性を気にしないのであれば、総量が確定しているすべてのベクトルによって最適化する。心配であれば、共分散に直交するものに限定する。

EURGBPを 考慮から外す：Koef3を Koef 1とKoef2の 間で再分配すると、Koef 1とKoef2が ゼロになる。それが、私が言っていた意味のない共分散ゼロベクトルです。自己欺瞞に付き合う必要はないだろう。"リング "はロクに、姿勢ゼロ。このまま忘れてしまったほうがいい。

これは低い値です。もっともっと納得のいく結果を見せてもらっています。日中の相場を見てください、そちらの方が良いようです。もちろん、カナディアンを反転させることも。

カナディアンが反転しているかどうかで、何が変わるのか！？相関は符号を変えるだけで、気にするのはその絶対値で、相関の度合いを判断する。

相関インジケーターの読み方はこちら。