金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 18 1...111213141516171819202122232425...38 新しいコメント hrenfx 2010.12.23 14:54 #171 Rは非常に強力で便利な統計ツールです。 例えば、このような分かりやすい散布 図を得るためには、「Scatter Plot」という表があります。 必要なのは数本のR線だけです。mt4Rに関するコードは付録の通りです。 ファイル: scatterplot.mq4 3 kb Aleksander 2010.12.23 14:58 #172 genro: "Correlation=FALSE "の場合、最適な合成Recycleの重みの実用部分を表示します。この重みは、合成が行われているときの対応するシンボルの数量を反映している...」-「リサイクル（実用化）」の説明より。 3つの楽器のRecycleを作り、それぞれの楽器のロット数としての重み係数を用いて、この合成のためのEqutyを構築した。 Equty合成の考え方によれば、水平方向のチャンネルにあるはずなのですが、なぜかそうなっていません。 私が間違っているのか、それともインジケーターの意味を十分に理解していないのか、説明してください。 係数はロット数を反映しているのではなく、商品に投資されるCapitosを示していると理解したのですが・・・。 従来は、取引にいくらかのお金が必要だったのですが......。係数に応じて分配する......。 5762$ を EurUsd で投資。 GbpUsdで$5756。 5803$ in EurGbp ===== ロット＝5762/1.30654...のようになります。4.41ロット Eur/Usd...。など genro 2010.12.23 16:36 #173 Aleksander: 係数はロット数を反映しているのではなく、商品に投資されるCapitosを示していると理解したのですが・・・。 恣意的 - 取引には一定の＄がある...。係数に応じて配分する......。 5762$ を EurUsd で投資。 GbpUsdで$5756。 5803$ in EurGbp ===== ロット＝5762/1.30654...のようになります。4.41ロット Eur/Usd...。など それこそが、私が明らかにしたいことなのです。 hrenfx 2010.12.23 23:13 #174 私はこのスレッドで何度か回帰の使用について否定的なコメントをしています。 この 投稿（そこに添付されたMathcadファイルと入力データ）に基づいて、私は（Mathcadファイルの続き）回帰ベースの合成 と最適解ベクトルベースの合成の 小さな比較をしてみました。 FIセットの各シンボルに対してArb-O-Matを 実行し、得られた最適なベクトルを選択すると、最適な回帰ベクトルを得ることができます。 出来上がったベクトルに注目してください。 最適な回帰ベクトル。 2番目（GBPUSD）と7番目（SILVER）のFIの重み付け係数はゼロです（FIは合成の作成に関与していません）。また、重み付け係数がそれぞれ大きく異なっている。ベストベクターソリューション 重み係数は、互いにあまり差がない。係数が0になることはありません。どのFIもほぼ同じ強度の合成樹脂を形成しています。 また、実効値も確認できます。したがって、水平合成チャネルの狭さの特徴、すなわち市場の相互連関の度合いを推定することができる。 追伸：興味深いことに、あるケースでは銀が 合成の形成に全く関与しておらず、別のケースでは銀が最も強くなっています。 Vladimir Gomonov 2010.12.24 08:38 #175 hrenfx: また、実効値も確認できます。したがって、水平合成チャネルの特徴である狭さ、つまり 市場の相関の度合いを 評価することができます。 1) 統計的裁定取引では、ふわっとした相場がいい。 2）素顔は残念ながら1人。 ;-) hrenfx 2010.12.24 08:57 #176 やはり、OOSに何らかのチャンネルプロパティを保存することが望ましいと思います。 以上、理由を述べました。 hrenfx 2010.12.24 09:10 #177 市場全体が100のFIであると仮定してみましょう。市場全体なので、FIは次のように相互に関連している：あるFIから減少した場合、これは他のFIに再分配されている。これは、エネルギー保存の法則になぞらえている。つまり、私たちの市場は閉じたシステムなのです。そして、100個のFIは「リング」を表しています。つまり、どんなFIも99人の他者を介して絶対的に計算できるのです。 ここで、ある金融機関の情報を全く知らない場合を考えてみましょう。残りの99個の相関関係はどのように調べるのでしょうか？ Aleksander 2010.12.24 09:23 #178 そうすると、巨大さを抱きしめたくなるのです :) どの市場でも情報が不足する :) Sceptic Philozoff 2010.12.24 09:29 #179 hrenfx: 市場全体が100のFIであると仮定してみましょう。市場全体なので、FIは次のように相互に関連している：あるFIから減少した場合、これは他のFIに再分配されている。これは、エネルギー保存の法則になぞらえている。つまり、私たちの市場は閉じたシステムなのです。そして、100個のFIは「リング」を表しています。つまり、どんなFIも99人の他者を介して絶対的に計算できるのです。 閉じた市場という仮説は、まったく当てはまらないようだ。つまり、それは真実であると言えるのですが、歴史の中のある部分だけなのです。多かれ少なかれ定期的に「エネルギー」は飛躍的に変化し、市場は以前の状態を忘れてしまう。メモリはありますが、短いものです。 Yury Reshetov 2010.12.24 09:50 #180 Mathemat: 閉じた市場という仮説は、まったく当てはまらないようだ。つまり、それは真実であると言えるのですが、歴史の中のあるストレッチにおいてのみです。多かれ少なかれ定期的に「エネルギー」は飛躍的に変化し、市場は以前の状態を忘れてしまう。 メモリはありますが、短いものです。 ここはディックの言うとおりです。通貨ペアの個別FIの価格は、2つの通貨ペアを介してトリビアルに計算されます。つまり、リングを形成する3つのFIのうち、2つのFIの価格がわかっていれば、3つ目のFIは些細なことなのです。 簡単に言えば、メジャーとクロスという通貨市場 全体を計算するためには、クロスは些細なことなので、メジャーだけが必要かつ十分なのである。 通貨の発行は常に変化しており、ほとんどの場合、インフレのために上向きになるため、貨幣保存の法則は完全に正しいとは言えません。しかし、おおよその目安としては使えます。 1...111213141516171819202122232425...38 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Rは非常に強力で便利な統計ツールです。
例えば、このような分かりやすい散布 図を得るためには、「Scatter Plot」という表があります。
必要なのは数本のR線だけです。mt4Rに関するコードは付録の通りです。
"Correlation=FALSE "の場合、最適な合成Recycleの重みの実用部分を表示します。この重みは、合成が行われているときの対応するシンボルの数量を反映している...」-「リサイクル（実用化）」の説明より。3つの楽器のRecycleを作り、それぞれの楽器のロット数としての重み係数を用いて、この合成のためのEqutyを構築した。
Equty合成の考え方によれば、水平方向のチャンネルにあるはずなのですが、なぜかそうなっていません。
私が間違っているのか、それともインジケーターの意味を十分に理解していないのか、説明してください。
係数はロット数を反映しているのではなく、商品に投資されるCapitosを示していると理解したのですが・・・。
従来は、取引にいくらかのお金が必要だったのですが......。係数に応じて分配する......。
5762$ を EurUsd で投資。
GbpUsdで$5756。
5803$ in EurGbp
=====
ロット＝5762/1.30654...のようになります。4.41ロット Eur/Usd...。など
係数はロット数を反映しているのではなく、商品に投資されるCapitosを示していると理解したのですが・・・。
恣意的 - 取引には一定の＄がある...。係数に応じて配分する......。
5762$ を EurUsd で投資。
GbpUsdで$5756。
5803$ in EurGbp
=====
ロット＝5762/1.30654...のようになります。4.41ロット Eur/Usd...。など
それこそが、私が明らかにしたいことなのです。
私はこのスレッドで何度か回帰の使用について否定的なコメントをしています。
この 投稿（そこに添付されたMathcadファイルと入力データ）に基づいて、私は（Mathcadファイルの続き）回帰ベースの合成 と最適解ベクトルベースの合成の 小さな比較をしてみました。
FIセットの各シンボルに対してArb-O-Matを 実行し、得られた最適なベクトルを選択すると、最適な回帰ベクトルを得ることができます。
出来上がったベクトルに注目してください。
また、実効値も確認できます。したがって、水平合成チャネルの狭さの特徴、すなわち市場の相互連関の度合いを推定することができる。
追伸：興味深いことに、あるケースでは銀が 合成の形成に全く関与しておらず、別のケースでは銀が最も強くなっています。
また、実効値も確認できます。したがって、水平合成チャネルの特徴である狭さ、つまり 市場の相関の度合いを 評価することができます。
1) 統計的裁定取引では、ふわっとした相場がいい。
2）素顔は残念ながら1人。 ;-)
市場全体が100のFIであると仮定してみましょう。市場全体なので、FIは次のように相互に関連している：あるFIから減少した場合、これは他のFIに再分配されている。これは、エネルギー保存の法則になぞらえている。つまり、私たちの市場は閉じたシステムなのです。そして、100個のFIは「リング」を表しています。つまり、どんなFIも99人の他者を介して絶対的に計算できるのです。
ここで、ある金融機関の情報を全く知らない場合を考えてみましょう。残りの99個の相関関係はどのように調べるのでしょうか？
そうすると、巨大さを抱きしめたくなるのです :)
どの市場でも情報が不足する :)
市場全体が100のFIであると仮定してみましょう。市場全体なので、FIは次のように相互に関連している：あるFIから減少した場合、これは他のFIに再分配されている。これは、エネルギー保存の法則になぞらえている。つまり、私たちの市場は閉じたシステムなのです。そして、100個のFIは「リング」を表しています。つまり、どんなFIも99人の他者を介して絶対的に計算できるのです。
閉じた市場という仮説は、まったく当てはまらないようだ。つまり、それは真実であると言えるのですが、歴史の中のあるストレッチにおいてのみです。多かれ少なかれ定期的に「エネルギー」は飛躍的に変化し、市場は以前の状態を忘れてしまう。 メモリはありますが、短いものです。
ここはディックの言うとおりです。通貨ペアの個別FIの価格は、2つの通貨ペアを介してトリビアルに計算されます。つまり、リングを形成する3つのFIのうち、2つのFIの価格がわかっていれば、3つ目のFIは些細なことなのです。
簡単に言えば、メジャーとクロスという通貨市場 全体を計算するためには、クロスは些細なことなので、メジャーだけが必要かつ十分なのである。
通貨の発行は常に変化しており、ほとんどの場合、インフレのために上向きになるため、貨幣保存の法則は完全に正しいとは言えません。しかし、おおよその目安としては使えます。