それは面白い - ページ 17

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hrenfx:
シャッフルされたデータには、シャッフル前と同じモデルパラメータが残ります。
ああ、モデルのパラメータが同じということですね。では、市場が既知のパラメータを持つ正弦波の集合である場合、ランダムにシャッフルして、新しいデータで同じパラメータを得ることができるのでしょうか？
 
hrenfx:


(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCADの場合。

市場モデルは、加法的混合と乗法的混合を考慮する。

どこでそれを読んだのか、リンクを教えてください。アイデア自体はいいんだけど、相変わらず文脈を控えめにしたり、勝手に作り上げたりしてるよね。

時系列に対する 操作は、それ自身の不変量を意味する。そして、この「シャッフル」には、それらも含まれています。

 
Mathemat:

読んだことのあるリンクを送ってください。アイデア自体は良いのですが、例によって文脈が示されていませんね。

時系列に対する操作は、その不変量を意味する。そして、この「ミキシング」にもそれがあります。

どこで読んだか記録していない。でも、論理的だと思います。当初は、金融商品群を調査することを提案しました。

1ヶ月以上前に提案した、実装された分析方法は、混合をバイパスします - それは結果に影響を与えません。

市場にはいくつかの規則性があります。明らかに、いくつかのデータを混ぜ合わせたからといって、パターンが消えるわけではありません。

シャッフルは可逆的でなければならないので、主に加法型と乗法型のみを対象としています。

また、1つの金融商品だけを分析した場合。もう一方は、ナンセンスを示すほど混ぜても大丈夫です。だから、トータルに分析することが必要だと言っているのです。

 
Farnsworth:
ああ、モデルのパラメータが同じということですね。では、市場が既知のパラメータを持つ正弦波の集合である場合、ランダムに混合して、新しいデータで同じパラメータを得ることができるでしょうか？
同じパラメータが得られると思います。
 
HideYourRichess:

これは行き止まりだと、私は深く確信しています。価格の「ピース」の背後にあるプロセスを分析する必要があります。そうすれば、少なくとも物事の本質を反映した、「物理的に意味のある」モデルになるはずです。単なる説明的なものではありません。今のやり方は、まさに価格の「絵」を描いている（描こうとしている）。その背景には「物理」がない。そして、そうあるべきなのです。なぜかというと、価格が市場の状態を完全に表していないからです。価格だけを見ていると、厄介なマーチンゲールのような小さな情報がある。そして、オークに額を打ち付けることになる。マーチンゲールをどのように「ピース」に分割しても、それは塊になることが分かっているからだ。とはいえ、市場のプロセスそのものはマーチンゲールではありません。そういうものなんです。

まさにその通りです。つまり、「チャンク」を動かすプロセスを特定することが最大の課題なのです。ここまでが時間軸 の話。ここまではいいんです。長い目で見て、それが加算されるのであれば、影響を与える要因を差し込みますが、やはり時系列で。おそらく、個々の事象とそれがシリーズに与える影響の推定において、ベイズの論理を加えることになると思います。しかし、近い将来、私が複雑な基礎モデル、つまり本当の「物理学」を構築することはないでしょう。ややこしいので、ぜひやめてほしい。

.細かい構造は必要ない。

もううんざりだ...

マーケットで必要なのは、いつ安く買って、いつ高く売るかということです。それだけです。

"あれがトナカイだ" ありがとうございますそれは知らなかった。というくらいにシンプルです。

追記：しかし、なぜいつも段落の最初にフルストップを入れるのですか？企業秘密でなければいいのですが？

 
Farnsworth:
昔、MQLで仕事をしたことがあります。すると、ユーリは手伝って くれると約束した。


いつそんなことを約束したのだろう。(驚きのマグカップ）。

セルゲイ、私は今、ほとんど君の力になれないよ。ここ1ヶ月、簡単な仕事を1つも終わらせることができないでいる。1ヶ月で1行もコードがない。それくらい、ハーストをやるのはまずいんです。:-((

私よりアレクセイの方がよくわかると思います。あなたは、すべてのブローカーは、それが引用を開始し、それが停止したときに正確な時間を持っていることだけを考慮する必要があります。それを考慮すると、月曜日（または日曜日）の取引開始と金曜日の取引終了を区別するのは非常に簡単である。

intTimeDayOfWeek() こうめいひょうじゅんじ）
指定された日付の曜日（0-日曜日,1,2,3,4,5,6） を返します。

ヒストリカルデータは、hrenfx さんが提案されたような方法で扱うことができます。休日のみ、以前の値（穴のようなもの）ではなく、ゼロで埋める必要があります。そして、プログラムはゼロを処理しないように書く必要があります。

 
hrenfx:
同じパラメータが得られると思います。

いいえ。根本的に、ミキシング後に同じ正弦波を得ることはできません（ミキシング前に「市場」を完全に定義したと仮定してください）。このような単純なものに使えないなら、もっと複雑なものにも使えないと思われます。


ちょっと混同しているのかもしれませんね。攪拌は通常、発見されたパターンを確認するために行われますが、それにはいくつかの注意点があります。

 
Farnsworth:

まさにその通りです。つまり、「チャンク」を動かすプロセスを特定することが主な作業となります。ここまでは、時間軸で。今のところ、そんな感じです。長期的に見れば、影響力のある要因を結びつけていきますが、やはり、時系列で見ていきます。おそらく、個々の事象とそれがシリーズに与える影響の推定において、ベイズの論理を加えることになると思います。しかし、近い将来、私が複雑な基礎モデル、つまり本当の「物理学」を構築することはないでしょう。ややこしいので、ぜひやめてほしい。

.また、時系列が マルチンゲールである場合、「ピース」を識別する問題をどのように解決したいのでしょうか。

ファンズワース：

つまらん

.追い越せず、蹴れなかった。

ファンズワース：

"there he is - the reindeer" (C) Thank you.知りませんでした。というくらいにシンプルです。

.数的にはかなりしっかりした、あまり運の良くないトレーダーたちの暴露話を調べると、そうであることがわかる。高度な数学的装置を持つトレーダーが成功したという稀な話は、まだ確認されていない。ちなみに、私の観察だけでなく、フォーラムで他の方もおっしゃっていました。

.しかし、もちろん、あなたが最初の高度に科学的な成功したトレーダーになることを妨げることは誰にもできません。まあ、2番目も悪くはないのかもしれませんが。80歳までに実現させることが最大のポイントです。:)

ファンズワース：

追記：あと、なぜいつも段落の頭にフルストップがつくのですか？企業秘密でなければいいのですが？

.どうなんでしょう、毎回自分でも不思議です。

 
Yurixx:


1ヶ月で1行もコードがない。それくらい、ハーストをやるのはまずいんです。:-((

もっともっと無駄な時間を過ごしてきた。そして、まだ話し合いの作業にも着手していません。:о(

いつそんな約束をしたんだ？（あえぎ）

私が誤解していたのでしょう。

もっと洗練された拷問を考えろよ。:-))

を数学に

私よりもアレクセイの方がよく知っていると思う。

アレクセイ...くだらないことをチェックするスクリプトをください

(ミシェイクが 著作権を主張しないことを祈る・・・くそ、誰だ?)。

PS：時間がないとは思いますが。だから、そんなのクソ食らえだ。

 
Farnsworth:

いいえ。シャッフルした後では、根本的に同じ正弦波を得ることはできません（シャッフルする前に「市場」を完全に定義したと想像してください）。このような単純なものでダメなら、もっと複雑なものでもダメだろう。

あるデータ、つまり長さNの有限のBPがあるとする。このモデルのポイントは、Nよりはるかに小さいパラメータでVRの挙動を記述することです。そうでなければ、どんなVRもN個の正弦波で表すことができ、それはもちろんブシメタルになる。VRにおける規則性は、常に元のNよりも少ないパラメータで記述される。

あるスレッドで、BPを記述するパラメーターの最小数としての「情報」という概念についてお話しました。しかし、用語の議論に戻ることはないだろう。

上の引用について。正弦波の集合としての市場モデルは、モデルとは言えない。だから、どんなものでも正弦波の集合と言えば間違いはない。また、ツリーは正弦波の集合体である。正弦波でツリーを記述する場合のみ、多項式でツリーを記述する場合と同じだけの正弦波パラメータを使用する必要があるのです。

つまり、「何かのセット」はモデルであっても、お粗末なものなのです。

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