ディアブロ

JonKatana 2010.09.15 16:13

ラビットレベルを 利用した世界共通の発注方式を提案します。このスキームに従って自動的に発注を行うためのスクリプトです。

// Diablo v16.09.10
#property copyright "Jon Katana"
#property show_inputs
extern double Up=0;
extern double Down=0;
extern int Levels=0;
extern int Step=0;
extern double Vol=0;
extern int Spread=0;
int start()
{for(int i=0;i<Levels;i++)
{OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+(2*i+1)*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-((2*i+1)*Step-Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,Up+(2*i-1)*Step*Point,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,Up+((2*i+3)*Step+Spread)*Point,Up+((2*i+1)*Step+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,Down-((2*i-1)*Step-Spread)*Point,Down-((2*i+2)*Step+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-((2*i+2)*Step-Spread)*Point,0,Down-(2*i+3)*Step*Point,Down-(2*i+1)*Step*Point,0,0);}
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up,0,Up+(Step+Spread)*Point,Down-(Step-Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down+Spread*Point,0,Down-Step*Point,Up+Step*Point,0,0);
return(0);}

変数。

上- 価格に最も近いラビットレベルの 値（例：1.3040）。

ダウン- 価格に最も近いラビットレベルの 値（例：1.3000）。

レベル-ラビットレベルの 数で、1つのタイプの注文が公開されます（例えば、価格から上下に5～10レベルが関与します）。

ステップ-ラビットレベル 間のステップをポイント単位で指定します（例：40）。

Vol- 1つの注文の数量（例：0.01）。

スプレッド- スプレッド（例：2）。

一日の値動きのどの軌道でも、ディアブロは 利益（レベルラビット 間の1からいくつかの廊下まで）、またはゼロ（マイナススプレッド）のいずれかで閉じます。マイナス終値は、価格から数えて5番目のレベルのラビットから 始まるダイレクトフリーオーダー（買いストップまたは売りストップ）のレベルからの強い（1回以上）ロールバック時にのみ発生します。5段目からの強い引き戻しで1回、7段目からの引き戻しで2回、といった具合に、回廊の損失が発生する。それ以外の軌道では、利益（1～数十本の廊下）をもたらすか、ゼロになる。Diabloでは、注文の一部はTake Profit またはStop Lossで決済され、別の一部はストップがなく、相互ロックとなり、その日の終わりか翌朝に手動で決済される必要があります。価格は注文のグリッドを越えてはならないので、レベル数は予備で取らなければならない。

この制度は4つの部分から構成されています。

1)ラビットの 価格水準に最も近いものから順に、指標の水準に直接フリーオーダーを出します。買いストップ-売りリミット-買いストップ-売りリミット...といった具合に。これらの注文にはストップロスやテイクプロフィットはなく、一日の終わりに手動で決済する必要があります。

2) ダイレクトフリーオーダー（Buy StopとSell Stop）の同じポジションに、同じタイプの注文を出しますが、テイクプロフィットは2xStepに等しく、ストップロス＝Stepとします。つまり、フリーのBuy Stopがある同じ場所に、2つ目のBuy Stopが、ストップで配置されるのです。

3) 直接注文と同じポジションに、ステップと同じテイクプロフィット、ストップロスの反転注文（指値売り、指値買い）を出します。

4)ラビットに 最も近い最初のレベルにのみ、テイクプロフィット=2xStep、ストップロス=Stepの逆指値注文（Sell LimitとBuy Limit）が出されています。