確率の評価は純粋に数学的なもの - ページ 11

 
exi:

これが、私がFXを嫌いになった理由です。他の人はどうか知らないが、私は通貨の価格設定が全く理解できない。そして、2つの...価格はどのような要素で決まるのですか?株式では、すべてが正確で明確であり、あなたは本当の価値を持つ株式の一部を購入します。この計算によって、まず自分が会社の一部を買っていることがわかり、次に自分が払っている価格が高いのか安いのかがわかるのです。場合によっては(非常にまれですが)、私は会社の価値よりも低い金額で購入し、たとえ明日倒産したとしても、私は利益を得ることができると、保証をもって言うことができます。そして、それがうまくいって利益をもたらせば、私に利益をもたらしてくれるでしょう。誰にとっても利益になる。

FXの場合はよくわかりません。私たちは価格を追い求めますが、何を支払っているのかを理解してこそ、価格を理解することができるのです。FXには価格がないと思っている人がいますが、そうなんです...ただ、この価格の比率として提示されています。私は何のためにお金を払い(通貨を変え)、支払い後に何を所有するのか、そして、とにかく誰が得をするのか?

為替取引は抑圧された時にこそ必要なものだと思うのです。他の強い国の通貨でお金を貯める場合。

インフレは通貨の価格を決めると考えられているが、それはほとんど通貨の下落率を決めている。満期期待値<0 の通貨。もちろん、プラスのインフレもありますが、私たちや他の多くの国ではそうではありません。したがって、FX取引そのものが賢明なものではありません。



通貨は株式と同じで、会社という言葉が国家という言葉に置き換わっただけだと考えたことがありますか...。
 
Prival:

https://www.mql5.com/ru/code/8295 はい、それは可能ですと思う誰もがこの指標をダウンロードすることができます - それをインストールし、外国為替のパターンがあることを確認します。


インストールしてみたが、何もわからなかった。私のインジケータは、添付の写真のようなものではありません。でも、あなたの写真もよくわからない。ACFはなぜか例外的に単調なんですよね。どうしてでしょう?私の考えでは、ACFは「0」バーと「1」バー、「0」バーとetcの間の相関関係(つながり)を示しています。なぜ、この関係は単調かつ滑らかに減少する必要があるのでしょうか?

御社のインジケーターの確率的な誤差を探したくない、私としては以下の理由でプリズムです。

統計計算をする既成のパッケージを持っていって、それを使うべきでしょう。ACFの場合は、例えば、STATISTICA。このパッケージは20年以上の歴史があり、私たちよりも何十万、何百万人ものユーザーが数式に合意し、開発者が犯したすべての間違いを洗い出してきました。他人の研究成果を利用するのは、方法論として正しいのです。

パッケージの内部構造を隠すことで、生データの準備と結果の解釈に集中することができます。少なくとも、このパッケージは信頼区間を自動的に計算しますが、あなたのインジケータはそうではないので、得られる結果を信頼できるかどうかは不明です。

そのパッケージがどこかにあるので、ACFを計算して掲載します。私の記憶では(間違っているかもしれませんが)、パケ写のACFは全く違う顔をしていて、いろいろな憶測を呼びました。

 
faa1947:

参考にならないでしょうか。ARPSSは異なる意見を持っている:自己相関は系列のモデルを判断するために使用することができる。

調べるのが面倒くさい。ただ、証明の原則をもう一度確認します。

1.M15 などの時間枠を選択します。かなり長いヒストリー間隔(例えば10,000-20000本)で、価格上昇の頻度(ポイントに応じた回数)の分布をプロットします。確率密度関数が得られる(近似的だが、データ量が多いため、良い近似となる)。(指数関数的であることは間違いないのですが、この問題では分布の種類は重要ではありません)。

2.項目1で取った歴史の一部を1本左に(あるいは右に)ずらしたとしても、確率分布はほとんど変わらないという、非常に現実的な仮定をしているのです。

3. 同じ方法、同じ期間の履歴で、2本のバーの価格上昇の確率密度関数を測定する。

4.さらに逆証明である。近傍の増分が独立であるとする。2本のバーの価格増分は1本目と2本目の増分の代数和であり、隣り合うバーの増分の分布密度は同じなので(ステップ2参照)、既知のルールに従って、合計値の確率密度はそれぞれの密度の単純畳み込みであるはずである。畳み込みを行い、ステップ3で得られた分布と比較し、両者が近接していないことを確認します(そこは肉眼で全て確認できますので、確認する必要はありません)。このような矛盾に行き着いた以上、近傍増分の独立性についての仮定は間違っていると結論づけられる。

それだけで、かなり厳密で「科学的なフィクション」抜きです。この方法は、任意の系列の増分の独立性を確認するのに適している。さらに、もし系列の増分が指数法則で分布し(価格についてはそのようです)、それがより高い時間枠でも維持されるなら(おそらくそうでしょう)、適切な畳み込み積分の計算により、前述の証明が理論的に容易に得られることを指摘しておきたいと思います。しかし、指数分布が安定でないことは、確率論で古くから知られている。

 
簡単に言えば、増分の条件付きPRVが無条件PRVと同じでないことを示すテストであり、これが「依存性」の定義である。
 

ACFの計算アルゴリズムとしてよく知られているものを読み込んで、じっくりとテストしたのです。小数点以下16桁まで(それ以上かもしれませんが、MathCadの組み込み関数と差はありませんでした)完全に一致しました。

そして、約

Почему эта связь должна монотонно и гладко убывать?

ACFは、データ間に関係がなく、ランダムなので、ホワイトデルタ関数があります。しかし、FXの場合は、ACFが正しく構築されていれば、関連性があり、データに相関があり、ACFの性質(種類)からプロセスの種類を特定できる可能性があります。掲載した例のようになるとは限りません。選択した部分から、現時点では2次の振動連鎖に対応した動きであることがわかります。
 
Prival:

ACFの計算アルゴリズムとしてよく知られているものを読み込んで、じっくりとテストしたのです。小数点以下16桁まで(それ以上かもしれませんが、MathCadの組み込み関数と差はありませんでした)完全に一致しました。

そして、約

ACFは、データ間に関係がなく、ランダムであるため、ホワイトデルタ関数を持つ。しかし、FXの場合、ACFが正しく構築されていれば、関係性があり、データに相関があり、ACFの性質(種類)がプロセスの種類を決定するのに役立つかもしれません。掲載した例のようになるとは限りません。選択した部分から、現時点では2次の振動連鎖に対応した動きであることがわかります。


インジケータから 判断すると、ACFを計算する前に価格系列を区別していませんね。したがって、ACFと比較する意味はない。しかし、この指標をCGS積分に適用することは理にかなっている。

p.s. この指標から依存関係の結論を出すのは無理があると思います(というか、本格的な実証が必要です)

 
lea:


インジケータから判断して、ACFを計算する前に価格系列を区別していませんね。したがって、ACFと比較する意味はない。しかし、この指標をCMP積分に適用することは理にかなっています。

p.s. この指標の読み取り値から依存関係の有無について結論を出すことは不可能です(あるいは本格的な立証が必要です)。

依存性の有無については、私も同感です。しかし、微分については、微分操作ごとに、多項式に表現すれば、1階分の依存性を無効化することになる、と主張したい。だから、分化したシリーズに依存性がないことがわかったとしても、元のシリーズに依存性がなかったことにはならない。
 
lea:


インジケーターの読みから判断すると、ACFを計算する前に価格系列を微分していないようです。したがって、BGSのACFと比較する意味はない。しかし、この指標をGBS積分に適用することは理にかなっている。

p.s. この指標から依存関係の結論を導くことはできないと思います(あるいは強い正当性が必要です)。


まず、なぜ微分法を適用する必要があるのかを正当化します。簡単な例です。車はある速度で動くが、速度のACFを構成することで、速度(相関)があること、簡単に言えば「その傾向が続く可能性が高い...」ということがわかる。 微分することで、速度ではなく、加速度を調べることができ、さらに、加速度はランダムであることがわかります。

追伸:加速度がランダムだから速度もランダムと結論づけるのは、原理的に間違っています。一定速度(上昇傾向)で移動していても、加速度はBGSになるのですが...。

 
IMHOでは、Privalが行ったように、回帰直線を引くことで定数成分をゼロにすれば十分です。
 
alsu:
依存性の有無については、私も同感です。しかし、微分については、微分操作ごとに、多項式に表現すれば1オーダーの依存性を無効化することになる、というのが私の主張です。だから、分化したシリーズに依存性がないことがわかったとしても、元のシリーズに依存性がなかったことにはならない。

5点10点をつけたいところですが、それが点数のネタバレになります :-) "依存関係の有無について......同感です"