確率の評価は純粋に数学的なもの - ページ 16 1...910111213141516171819 新しいコメント Freelance 2010.09.13 13:00 #151 Prival: "ACFを使った取引方法とか？" ACFは市場分析ツールであり、取引には使えない（というかやり方がわからない）。ACFは、マーケットで今起こっているプロセスのパラメータを視覚的に確認し、計算することができますが、ACFとは何か、その内容を理解する必要があります。コンピュータと紙とペンなしでACFを構築してみれば、多くのことが明らかになるはずです... それはやめたほうがいい。 取引できる。 ただ、どのようなトレーディングホライズンが望ましいかを判断する必要があります。 中期的な取引には最適です。まあ、ここでは誰も長期的な視点は持っていないのですが。 СанСаныч Фоменко 2010.09.13 13:40 #152 FreeLance: 40期と20期は整理されたのでしょうか？ それとも、他の観測結果をことごとく削除して、オリジナルと短縮版で「奇跡」を期待すべきと主張し続けるのでしょうか？ 奇跡」については全く議論していません。このテーマについては、すでに書きました。もう一度：私が引用した写真は、異なるタイムフレーム（私の場合はM30とH1）で同じBP（私の場合はEURUSD）が異なる統計値を持つことを証明するものだと思います。もし、あなたがこの特定の主張に興味があるのなら、私は喜んで議論する。クリロフは議論する気はないようだ。 Freelance 2010.09.13 13:54 #153 faa1947: "奇跡 "について私は全く論じていない。このテーマについては、すでに書きました。もう一度：私が引用した写真は、異なるタイムフレーム（私の場合はM30とH1）で同じBP（私の場合はEURUSD）が異なる統計値を持つことを証明するものだと思います。もしあなたがこの特定の主張に興味があるのなら、私はそれについて議論したいのであって、クリロフについて議論したいわけではありません。 短縮版シリーズで期間40が20になるのは当たり前じゃないですか。 СанСаныч Фоменко 2010.09.13 14:46 #154 Prival: 1. ..ARPSSがどういうものか知っていて、ずいぶん前に見切りをつけましたし、回帰モデルも（同じ結論になると思いますが）。 その結論は出ていないのですが、そのパッケージをなんとか使いたいという思いがあります。以前、このフォーラムで、このパッケージを使ってリアルで儲かる戦略を構築できたと主張する人がいました。 パッケージの感想によると、外見はシンプルですが、使う側には高度な技術と注意が必要なのだそうです。大きな成果を得るためには、非常に手間がかかるということです。 2.あなたのチャートは変です。 最後のグラフについては、まだ何とも言えません。 定義によれば、ACFは0において、（どんなデータでも）1に等しく、（バイアスが完全にサンプルから外れたとき）徐々に0に減少します。 どのグラフでも見たことがないのですが。 ACFの最初の2つのプロットについて、私はこのフォーラムで重要な点を指摘したいと思います。 最初のローソクのACFは1に等しいはずだと思われます。しかし、開発者は、自分たちがランダムな値を扱っていることを決して忘れてはいない。そのため、統計には少なくとも2つの値、すなわち偏差とこの偏差に対する信頼度が必要であり、これが図表に示されているものである。 3. これらは、「...ACFを使わずにCloseのチャートを見てみよう」と困惑させるフレーズです。どちらかというと、ノイズに近い印象です。しかし、私たちは通常のコンポーネントを取り除くために..." また、トレンドというのは、y=a*x+bという直線の方程式のことで、ACFをプロットする前にCloseから引くものです。そしてその後、ACFを計算するのですが、その形は、トレンド（直線の式）に加えて、市場には常に振動的なプロセスがあることを明確に示しています。 どう説明したらいいのかわかりません。 1.私たちは「閉じる」を取ります。 2.Closeからトレンド(y=a*x+b)を引く。 3.ACFを構築する。 各 Close プロットは、デトレンドのためにその値から何を差し引いたかを示している。グラフの名前が間違っていたかもしれませんが、グラフ自体は引き算されたものを分析的に示しています。これにより、私が許容していた解釈の曖昧さが解消されます。 私がこのパッケージについて学んだところでは、その成功の基本は、モデル同定のステップに先立つ予備的なデータ準備にあるようです。トレンドの最も単純な方程式を取るのです。根拠は？デトレンドの式を2種類あげて（パッケージで得られる回帰の方が複雑）、ACFをClauseから引くと良いという計算を（目測で）しました。 このパッケージの多くには、トレンド除去や周期成分の除去を行うツールが含まれています。使いにくさはまさにこの点にあると思います（BPの定常性というパッケージの考え方に内在する限界は別として）。作ったものが出てくる。 4.次のような画像が得られます https://www.mql5.com/ru/code/8295 赤がそう です。 その瞬間は、2次の振動段階である。また、モデルから得られたACFプロットと、それに対応する計算された係数（青いプロット）もあり、実質的に完全に一致している...。しかし、いつもそうとは限りません。今日、このACFは、それぞれ異なるモデルが市場で稼働しているように見えるかもしれません...。 まだ、議論する段階ではない。 СанСаныч Фоменко 2010.09.13 15:01 #155 FreeLance: は、ピリオド40が短縮列で20になるのは当たり前じゃないですか。 パークス・マグレラン・アルゴリズムでフィルターを 作るスペクトラムアナライザーを 持ち込むのに、周期が関係あるのかよ。 ファイル: actf.zip 1005 kb Prival 2010.09.13 16:10 #156 FreeLance: は、ピリオド40が短縮列で20になるのは当たり前じゃないですか。 十分な啓発になると思います。十分な能力があるのだから、自分で解決させればいい。パッケージやプログラムが何でもやってくれると信じているのは残念なことです。彼は、これらの変革の本質を理解する必要があります。 faa1947 2010.09.13 19:01. もし、このフォーラムのトレーダーが十分に有能であると信じていないのなら、そして、これらの変換はすべてここで何度も噛み砕かれています...あなたは少なくとも、投稿にアーカイブとして添付したものを慎重に読むべきです...最後には、このフォーラムへのリンクがあります。 СанСаныч Фоменко 2010.09.13 17:03 #157 Prival: もし、このフォーラムが有能なトレーダーでいっぱいで、これらの構造はすべてここで何度も噛み砕かれてきたということがお分かりにならないのでしたら、あなたの投稿にアーカイブとして添付されたものを注意深く読むべきでしたね。 トレーダーの質については、財務報告 書を入手していないので判断できない。 私は、このフォーラムをずっと見てきた、以前から参加していた、と断言します。この掲示板の評価は低いです。無知な人が広く参加し、小さなバイクを再発明するという明らかな欠点を除けば、主な欠点は、あなたのリンク先のスレッドを含め、議論されたトピックの圧倒的な断片性です。 統計学は、Matlabなど、より高機能なパッケージが数多く存在します。私は、車輪の再発明ではなく、あらゆるパッケージの利用を提唱しているのです。おそらく最も原始的なものである統計学を使うことで、多くの小さな間違いを避け、分析から予測まで、常に問題全体を解決することができます。パッケージそのものが引き起こす問題は他にもあるでしょうが、統計学や理論家の基本を推論するよりは悪ではないでしょう。 面白いアイデアだと思うので、実装します（やってみます）が、別の機会に、別のスレッドで。 プライヴァルさん、私の書き込みにご意見ありがとうございます。 Prival 2010.09.13 17:33 #158 faa1947: ... 私はFreeLanceを助けようと思います。彼は、スペクトラムアナライザーに異なるデータを送り込めば、異なるスペクトルが得られるという単純な真実を理解して欲しかったのです。とてもシンプルでわかりやすい。しかも、証拠にはならない。 ぎょくしょう "ダニ "に関するご意見は、今回が初めてではありません。私の考えでは、ティックの統計はタイムフレームの統計とは関係なく、それぞれのタイムフレームには独自の統計があり、一方を他方から差し引くことはできません。統計ではなく、分析指標のレベルで損金算入される。 その証として、2枚の写真を提案します。EURUSD30は1本で7200本のバーがあります。もう一方はEURUSD60が3600本。フーリエ分解が違うんです！" 異なるデータを入力するから、異なる画像が得られるのです。そして、それがフーリエ変換ではなく、別のものであることが判明する（それが判明したのは、数ページ経ってからである）。 また、ティックの流れから抽出するローソク足（バー）を使ったティックについてですが、統計学では打ち切り（censoring）と呼びます。そして最悪なのは、この検閲を解析中にコントロールできないことです。しかし、バーからティックを得ることはできません。ティックを得ようとすると、多くの情報が失われ、ティックの流れの構造、その強度、密度、ティックの時間的分布...が失われるのです。開発者とのもう一つの戦いはこちらでご覧いただけますhttps://www.mql5.com/ru/forum/1031 これまでのところ、ティックチャートの履歴はバーの履歴よりも優れており、市場分析（リサーチ）の観点からも優れているというのが私の 考えです。 あ、忘れてました、これはあなただけの、教育のためのものです。このBGSアルゴリズムをEURUSD30 - 7200本ではなく、7200本のBGSカウントで入力し、どうなるかを確認します。その結果は、あなたを驚かせると思います...。 СанСаныч Фоменко 2010.09.14 07:05 #159 Prival: 私はFreeLanceを助けようと思います。彼はあなたに単純な真実を理解して欲しかったのです：異なるデータをスペクトラムアナライザーに供給すれば、異なるスペクトルが得られるのです。とてもシンプルでわかりやすい。 まさにその通りです。異なる時間枠の相場は統計的に異なる。 また、ティックについては、ローソク足（バー）を使うことで、ティックの流れから抽出することになり、統計学では打ち切りと呼ばれます。そして最悪なのは、この検閲を解析中にコントロールできないことです。 なぜコントロールするのか？対応する時間枠の商そのものが自己充足的な価値を持っている。 ...開発者との次なる戦 いはこちらでどうぞhttps://www.mql5.com/ru/forum/1031 じっくり読んだけど、疑問が残る。 これが値刻みの正体ですが、バーでは値刻みを得ることができず、モデル化しようとしても、多くの情報が失われ、値刻みの流れの構造、その強度、密度、値刻みの時間的位置関係が失われてしまうのです。 体温を測定すると、ブラウン運動に関する多くの、おそらく貴重な情報が失われてしまうのです。それがどうした？私たちは温度に興味があるのであって、その形成の分子機構に興味があるわけではありません。 各タイムフレームは、市場に関するいくつかの新しい情報を明らかにします。小さなタイムフレームのチャートからは、重要な情報すら得られません。小さなタイムフレームではトレンドと見なされるものが、高いタイムフレームでは修正や反転に見えることがあります（この場合、低いタイムフレームのトレンドです）。 ダニを残すと情報を失うと書いている時点で、何のための情報なのか不明です。どのような時間軸で、どのように見積もり予測に利用できるのか？ティックから次のM5、M30、H1ローソク足などを予測することは可能でしょうか？そして、それはまったく不可能なことなのでしょうか？ このような現実的に重要な問題に対して、私は次のような理由で答えを得ることが可能かどうか疑問を持っています。 あるティックは0.1ロット、別のティックは数百ロットというように、ティックはすべて異なるという重要な状況を無視して分析される。1ティックはピプサーの、もう1ティックは投資家の、3ティックはヘッジャーのものです。それぞれが独自の時間軸で動いています。株式市場にはポジションの量がわかっていますが、私たちには量がありません。しかし、あらゆる種類の金融市場の中で、ポーズが発生した時間軸に関する情報はない。大きなファンドの買い越し量を追って、自分も買うという売買戦略があることを、今になって思い出しました。 先輩の時間軸の構築が打ち切りで 得られるというのは、完全に納得できません。通常、BPは、薬を飲んだ後に死亡したという重要なイベントに対応するいくつかの測定値を持つ打ち切りが行われる。中間寸法はすべて省略可能です。もちろん、ある値より大きい（小さい）体積を持つチックに構築されたコチエを検閲することは非常に興味深いことである。しかし、それはそれほど重要なことではありません。 文献から判断すると、タイムフレームの拡大は、ノイズ（ピップ）からクォータをクリアにし、市場の動きを決定する大きなプレーヤーに焦点を当てることを可能にします。 neveteran 2010.09.16 21:32 #160 Vita: この世界では、数え切れないほどの要因が積み重なって、何かを押しつけ、とんでもなく安定させ、単純化しているのです .........................。 無数のファクター」でモデルを構築したとか、そんなことはないでしょう。それよりも、自分の直感を信じたのでしょう。しかし、価格行動を説明するモデルがあると想像してください。また、例えば、上記のモデルの中で価格が絶対的にランダムであると主張するためには、昨日の買いたい気持ちの強さが今日の買いたい気持ちに影響を与えないというセンチメントの違いが絶対的にランダムであることを示す必要がある。これを行うには、少しの作業と実際の市場とモデルを同期させれば、確認の答えが得られるでしょう - センチメントは絶対にランダムなのです。あるいは、しないでしょう。 単純な話ではないんです。エリオットや移動平均線は、あくまで価格の上乗せに過ぎない。結果論に終始する彼らの自己欺瞞を非難するのは簡単なことです。いわば、価格の下を見るように、原因に対処しようとするのです。 価格の下を見てみよう......。 価格の挙動を説明するモデルは、それはまさにあなたがヴィータは 、むしろ原始的で疑いやすいモデル、あるいは傾向として一般的なステレオタイプを取るテンプレート、説明すると、あなたは瞬間にそれらを見るために管理している値を代用することの性質です！.自分にとって心地よく、自分にとって理解しやすく、それが普通なのですあなたのために(模型で失礼します) 明日（未来）は、あなたが何を望もうとも、あなたが想像するよりもずっと早くやってくるのです。そして、それは必然なのです。要は、その未来がどうなるかは誰にもわからないということです。その瞬間、固定観念が働かなくなり、市場は期待とは違う動きをし、その瞬間、暫定的な安定がアルマゲドンに変わるのです。 あなたが理解し、トレンドに成長し、昨日の感情に基づき、明確なパターンと結果を持つトレンドから利益を上げることを計画している、それらのツールやトリックの無効性は、状況のモデリングに過ぎないのである。そして、その状況は、実際にマーケットで起こっていることとは全く関係がないのです誰も知らない秘密を教えてあげよう!しかし、誰もが予測を立て、それが50/50の確率で伝説となり（成功したトレーダーの 約5％）、そして終末的な悪夢と約束手形になるのである。 歴史を遡った条件付きの安定性が、現在のトレンドに沿った行動を取りたいという欲求を生み、それが大多数を占めているのですね。それによって、いわゆるマーケットメモリーを作るのです。固定観念が固定観念を産む、それは事実です。でも、それでお金を稼ぐことはできません。これは、私がどのように仕事のコツを学んだかという別の傑作を書くのでなければ、必要なものではありません。 私は、慣習や偏見を完全に排除した市場行動のモデルを提供しました。なぜなら、あなたが架空の市場パターンを作り出すことによって状況を簡単に操作する原因となるものを、私は単純に除外したからです。 実用性のないものを説明しても意味がない。希望的観測では意味がない。あらゆるルールや固定観念を無視したものに、無駄な時間を費やす意味はない。 明日、あるいは10分後に起こるであろうことを話しているのです。 1...910111213141516171819 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
"ACFを使った取引方法とか？" ACFは市場分析ツールであり、取引には使えない（というかやり方がわからない）。ACFは、マーケットで今起こっているプロセスのパラメータを視覚的に確認し、計算することができますが、ACFとは何か、その内容を理解する必要があります。コンピュータと紙とペンなしでACFを構築してみれば、多くのことが明らかになるはずです...
それはやめたほうがいい。
取引できる。
ただ、どのようなトレーディングホライズンが望ましいかを判断する必要があります。
中期的な取引には最適です。まあ、ここでは誰も長期的な視点は持っていないのですが。
40期と20期は整理されたのでしょうか？
それとも、他の観測結果をことごとく削除して、オリジナルと短縮版で「奇跡」を期待すべきと主張し続けるのでしょうか？
奇跡」については全く議論していません。このテーマについては、すでに書きました。もう一度：私が引用した写真は、異なるタイムフレーム（私の場合はM30とH1）で同じBP（私の場合はEURUSD）が異なる統計値を持つことを証明するものだと思います。もし、あなたがこの特定の主張に興味があるのなら、私は喜んで議論する。クリロフは議論する気はないようだ。
"奇跡 "について私は全く論じていない。このテーマについては、すでに書きました。もう一度：私が引用した写真は、異なるタイムフレーム（私の場合はM30とH1）で同じBP（私の場合はEURUSD）が異なる統計値を持つことを証明するものだと思います。もしあなたがこの特定の主張に興味があるのなら、私はそれについて議論したいのであって、クリロフについて議論したいわけではありません。
1. ..ARPSSがどういうものか知っていて、ずいぶん前に見切りをつけましたし、回帰モデルも（同じ結論になると思いますが）。
その結論は出ていないのですが、そのパッケージをなんとか使いたいという思いがあります。以前、このフォーラムで、このパッケージを使ってリアルで儲かる戦略を構築できたと主張する人がいました。
パッケージの感想によると、外見はシンプルですが、使う側には高度な技術と注意が必要なのだそうです。大きな成果を得るためには、非常に手間がかかるということです。
2.あなたのチャートは変です。
最後のグラフについては、まだ何とも言えません。
定義によれば、ACFは0において、（どんなデータでも）1に等しく、（バイアスが完全にサンプルから外れたとき）徐々に0に減少します。 どのグラフでも見たことがないのですが。
ACFの最初の2つのプロットについて、私はこのフォーラムで重要な点を指摘したいと思います。
最初のローソクのACFは1に等しいはずだと思われます。しかし、開発者は、自分たちがランダムな値を扱っていることを決して忘れてはいない。そのため、統計には少なくとも2つの値、すなわち偏差とこの偏差に対する信頼度が必要であり、これが図表に示されているものである。
3. これらは、「...ACFを使わずにCloseのチャートを見てみよう」と困惑させるフレーズです。どちらかというと、ノイズに近い印象です。しかし、私たちは通常のコンポーネントを取り除くために..."
また、トレンドというのは、y=a*x+bという直線の方程式のことで、ACFをプロットする前にCloseから引くものです。そしてその後、ACFを計算するのですが、その形は、トレンド（直線の式）に加えて、市場には常に振動的なプロセスがあることを明確に示しています。
どう説明したらいいのかわかりません。
1.私たちは「閉じる」を取ります。
2.Closeからトレンド(y=a*x+b)を引く。
3.ACFを構築する。
各 Close プロットは、デトレンドのためにその値から何を差し引いたかを示している。グラフの名前が間違っていたかもしれませんが、グラフ自体は引き算されたものを分析的に示しています。これにより、私が許容していた解釈の曖昧さが解消されます。
私がこのパッケージについて学んだところでは、その成功の基本は、モデル同定のステップに先立つ予備的なデータ準備にあるようです。トレンドの最も単純な方程式を取るのです。根拠は？デトレンドの式を2種類あげて（パッケージで得られる回帰の方が複雑）、ACFをClauseから引くと良いという計算を（目測で）しました。 このパッケージの多くには、トレンド除去や周期成分の除去を行うツールが含まれています。使いにくさはまさにこの点にあると思います（BPの定常性というパッケージの考え方に内在する限界は別として）。作ったものが出てくる。
4.次のような画像が得られます https://www.mql5.com/ru/code/8295 赤がそう です。 その瞬間は、2次の振動段階である。また、モデルから得られたACFプロットと、それに対応する計算された係数（青いプロット）もあり、実質的に完全に一致している...。しかし、いつもそうとは限りません。今日、このACFは、それぞれ異なるモデルが市場で稼働しているように見えるかもしれません...。
まだ、議論する段階ではない。
は、ピリオド40が短縮列で20になるのは当たり前じゃないですか。
パークス・マグレラン・アルゴリズムでフィルターを 作るスペクトラムアナライザーを 持ち込むのに、周期が関係あるのかよ。
は、ピリオド40が短縮列で20になるのは当たり前じゃないですか。
十分な啓発になると思います。十分な能力があるのだから、自分で解決させればいい。パッケージやプログラムが何でもやってくれると信じているのは残念なことです。彼は、これらの変革の本質を理解する必要があります。
faa1947 2010.09.13 19:01.
もし、このフォーラムのトレーダーが十分に有能であると信じていないのなら、そして、これらの変換はすべてここで何度も噛み砕かれています...あなたは少なくとも、投稿にアーカイブとして添付したものを慎重に読むべきです...最後には、このフォーラムへのリンクがあります。
もし、このフォーラムが有能なトレーダーでいっぱいで、これらの構造はすべてここで何度も噛み砕かれてきたということがお分かりにならないのでしたら、あなたの投稿にアーカイブとして添付されたものを注意深く読むべきでしたね。
トレーダーの質については、財務報告 書を入手していないので判断できない。
私は、このフォーラムをずっと見てきた、以前から参加していた、と断言します。この掲示板の評価は低いです。無知な人が広く参加し、小さなバイクを再発明するという明らかな欠点を除けば、主な欠点は、あなたのリンク先のスレッドを含め、議論されたトピックの圧倒的な断片性です。
統計学は、Matlabなど、より高機能なパッケージが数多く存在します。私は、車輪の再発明ではなく、あらゆるパッケージの利用を提唱しているのです。おそらく最も原始的なものである統計学を使うことで、多くの小さな間違いを避け、分析から予測まで、常に問題全体を解決することができます。パッケージそのものが引き起こす問題は他にもあるでしょうが、統計学や理論家の基本を推論するよりは悪ではないでしょう。
面白いアイデアだと思うので、実装します（やってみます）が、別の機会に、別のスレッドで。
プライヴァルさん、私の書き込みにご意見ありがとうございます。
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私はFreeLanceを助けようと思います。彼は、スペクトラムアナライザーに異なるデータを送り込めば、異なるスペクトルが得られるという単純な真実を理解して欲しかったのです。とてもシンプルでわかりやすい。しかも、証拠にはならない。
ぎょくしょう
"ダニ "に関するご意見は、今回が初めてではありません。私の考えでは、ティックの統計はタイムフレームの統計とは関係なく、それぞれのタイムフレームには独自の統計があり、一方を他方から差し引くことはできません。統計ではなく、分析指標のレベルで損金算入される。
その証として、2枚の写真を提案します。EURUSD30は1本で7200本のバーがあります。もう一方はEURUSD60が3600本。フーリエ分解が違うんです！"
異なるデータを入力するから、異なる画像が得られるのです。そして、それがフーリエ変換ではなく、別のものであることが判明する（それが判明したのは、数ページ経ってからである）。
また、ティックの流れから抽出するローソク足（バー）を使ったティックについてですが、統計学では打ち切り（censoring）と呼びます。そして最悪なのは、この検閲を解析中にコントロールできないことです。しかし、バーからティックを得ることはできません。ティックを得ようとすると、多くの情報が失われ、ティックの流れの構造、その強度、密度、ティックの時間的分布...が失われるのです。開発者とのもう一つの戦いはこちらでご覧いただけますhttps://www.mql5.com/ru/forum/1031
これまでのところ、ティックチャートの履歴はバーの履歴よりも優れており、市場分析（リサーチ）の観点からも優れているというのが私の 考えです。
あ、忘れてました、これはあなただけの、教育のためのものです。このBGSアルゴリズムをEURUSD30 - 7200本ではなく、7200本のBGSカウントで入力し、どうなるかを確認します。その結果は、あなたを驚かせると思います...。
私はFreeLanceを助けようと思います。彼はあなたに単純な真実を理解して欲しかったのです：異なるデータをスペクトラムアナライザーに供給すれば、異なるスペクトルが得られるのです。とてもシンプルでわかりやすい。
まさにその通りです。異なる時間枠の相場は統計的に異なる。
また、ティックについては、ローソク足（バー）を使うことで、ティックの流れから抽出することになり、統計学では打ち切りと呼ばれます。そして最悪なのは、この検閲を解析中にコントロールできないことです。
なぜコントロールするのか？対応する時間枠の商そのものが自己充足的な価値を持っている。
...開発者との次なる戦 いはこちらでどうぞhttps://www.mql5.com/ru/forum/1031
じっくり読んだけど、疑問が残る。
これが値刻みの正体ですが、バーでは値刻みを得ることができず、モデル化しようとしても、多くの情報が失われ、値刻みの流れの構造、その強度、密度、値刻みの時間的位置関係が失われてしまうのです。
体温を測定すると、ブラウン運動に関する多くの、おそらく貴重な情報が失われてしまうのです。それがどうした？私たちは温度に興味があるのであって、その形成の分子機構に興味があるわけではありません。
各タイムフレームは、市場に関するいくつかの新しい情報を明らかにします。小さなタイムフレームのチャートからは、重要な情報すら得られません。小さなタイムフレームではトレンドと見なされるものが、高いタイムフレームでは修正や反転に見えることがあります（この場合、低いタイムフレームのトレンドです）。
ダニを残すと情報を失うと書いている時点で、何のための情報なのか不明です。どのような時間軸で、どのように見積もり予測に利用できるのか？ティックから次のM5、M30、H1ローソク足などを予測することは可能でしょうか？そして、それはまったく不可能なことなのでしょうか？
このような現実的に重要な問題に対して、私は次のような理由で答えを得ることが可能かどうか疑問を持っています。
あるティックは0.1ロット、別のティックは数百ロットというように、ティックはすべて異なるという重要な状況を無視して分析される。1ティックはピプサーの、もう1ティックは投資家の、3ティックはヘッジャーのものです。それぞれが独自の時間軸で動いています。株式市場にはポジションの量がわかっていますが、私たちには量がありません。しかし、あらゆる種類の金融市場の中で、ポーズが発生した時間軸に関する情報はない。大きなファンドの買い越し量を追って、自分も買うという売買戦略があることを、今になって思い出しました。
先輩の時間軸の構築が打ち切りで 得られるというのは、完全に納得できません。通常、BPは、薬を飲んだ後に死亡したという重要なイベントに対応するいくつかの測定値を持つ打ち切りが行われる。中間寸法はすべて省略可能です。もちろん、ある値より大きい（小さい）体積を持つチックに構築されたコチエを検閲することは非常に興味深いことである。しかし、それはそれほど重要なことではありません。
文献から判断すると、タイムフレームの拡大は、ノイズ（ピップ）からクォータをクリアにし、市場の動きを決定する大きなプレーヤーに焦点を当てることを可能にします。
この世界では、数え切れないほどの要因が積み重なって、何かを押しつけ、とんでもなく安定させ、単純化しているのです .........................。
無数のファクター」でモデルを構築したとか、そんなことはないでしょう。それよりも、自分の直感を信じたのでしょう。しかし、価格行動を説明するモデルがあると想像してください。また、例えば、上記のモデルの中で価格が絶対的にランダムであると主張するためには、昨日の買いたい気持ちの強さが今日の買いたい気持ちに影響を与えないというセンチメントの違いが絶対的にランダムであることを示す必要がある。これを行うには、少しの作業と実際の市場とモデルを同期させれば、確認の答えが得られるでしょう - センチメントは絶対にランダムなのです。あるいは、しないでしょう。
単純な話ではないんです。エリオットや移動平均線は、あくまで価格の上乗せに過ぎない。結果論に終始する彼らの自己欺瞞を非難するのは簡単なことです。いわば、価格の下を見るように、原因に対処しようとするのです。
価格の下を見てみよう......。
価格の挙動を説明するモデルは、それはまさにあなたがヴィータは 、むしろ原始的で疑いやすいモデル、あるいは傾向として一般的なステレオタイプを取るテンプレート、説明すると、あなたは瞬間にそれらを見るために管理している値を代用することの性質です！.自分にとって心地よく、自分にとって理解しやすく、それが普通なのですあなたのために(模型で失礼します)
明日（未来）は、あなたが何を望もうとも、あなたが想像するよりもずっと早くやってくるのです。そして、それは必然なのです。要は、その未来がどうなるかは誰にもわからないということです。その瞬間、固定観念が働かなくなり、市場は期待とは違う動きをし、その瞬間、暫定的な安定がアルマゲドンに変わるのです。
あなたが理解し、トレンドに成長し、昨日の感情に基づき、明確なパターンと結果を持つトレンドから利益を上げることを計画している、それらのツールやトリックの無効性は、状況のモデリングに過ぎないのである。そして、その状況は、実際にマーケットで起こっていることとは全く関係がないのです誰も知らない秘密を教えてあげよう!しかし、誰もが予測を立て、それが50/50の確率で伝説となり（成功したトレーダーの 約5％）、そして終末的な悪夢と約束手形になるのである。
歴史を遡った条件付きの安定性が、現在のトレンドに沿った行動を取りたいという欲求を生み、それが大多数を占めているのですね。それによって、いわゆるマーケットメモリーを作るのです。固定観念が固定観念を産む、それは事実です。でも、それでお金を稼ぐことはできません。これは、私がどのように仕事のコツを学んだかという別の傑作を書くのでなければ、必要なものではありません。
私は、慣習や偏見を完全に排除した市場行動のモデルを提供しました。なぜなら、あなたが架空の市場パターンを作り出すことによって状況を簡単に操作する原因となるものを、私は単純に除外したからです。
実用性のないものを説明しても意味がない。希望的観測では意味がない。あらゆるルールや固定観念を無視したものに、無駄な時間を費やす意味はない。
明日、あるいは10分後に起こるであろうことを話しているのです。