確率の評価は純粋に数学的なもの - ページ 10

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Abzasc:
無意識のうちに - いつも？それが私の興味です。
少なくとも私は、隣接する増分が相関するだけでなく、依存することをすでにフォーラムで証明しています。
 
alsu:
少なくとも、私はすでにフォーラムで、隣り合う増分が相関するだけでなく、依存性もあるという証拠を示しています。

OK、見つけたら読んでみますね :)

 
alsu:
少なくとも私は、隣接する増分が相関するだけでなく、依存することをすでにフォーラムで証明しています。

よかったです。しかし、アレクセイ、どうやら今、市場現象の非偶発性を証明するのは流行らないようだ。だから、私は証明するために尋ねた：価格はランダムである - あまりにも多くの人々がここでそう言う。

アブザスク

ノンアクシデント - いつも？それが私の興味です。

少なくとも、これまではそうでしたね。

 
Abzasc:

インクリメントは価格行動の一部ではないのでしょうか？


なぜかというと、そうなんです。しかし、正常な法則の下でランダムな 値を得るために、少しずつ段階を踏んでいく。
 
alsu:
少なくとも、私はすでにフォーラムで、隣り合う増分は相関があるだけでなく、依存性があるという証拠を示しています

リンクを貼っていただけませんか。ARPSSは異なる見解を持っている：自己相関は 系列のモデルを判断するために使用することができる。
 
joo:

それを証明できるか？証拠を出せというわけではありませんが、逆に証拠があるんです。

でも、よく言われるように、まず聞いてみたんです。:)

PS.ちょっとした証明になります。

もし、現在の値動きが マクロ経済のニュースや投機的なトレンドに由来するものだとお考えなら、現在の値位置に影響を及ぼす、あるニュースが別のニュースに絶えず重なり、ある市場から別の市場に反響し、その他、馬鹿みたいに無数に発生する要因や複雑（ひどく複雑）な仕組みを、単に（1、2、3、・・・）再計算してみたらどうかと思います。統計を「保存」し、市場の長期的な傾向を証明するための根拠として（文字通り）使用することに満足しているのであれば？そうすると、すべてが標準的な統計学者の考え方で、希望的観測になります。

市場を動かすとされる膨大な数の要因が重なり合ったものを見て、それをもとにどうやって長期計画を立てられるのか............。どのように？どんな根拠で言ってるんだ？

以前にもここで書いたことがありますが、もう一度言います・・・・・・。
私たちが創り出すファントム。
エリオット」の軍隊が私を許してくれますように、しかし、波を識別する技術、レベルからの跳ね返り、そして小数点の後に.0000（ゼロ）がある心理的レベルを通過するという原則的な期待への固執は、嫌な考えへの大衆崇拝以外の何ものでもありません。しかし、この拝金主義の重厚さを犠牲にして、技術的にはこのモデルにも居場所があるのです。そして、それは素晴らしいことです。でも、コーヒーの粉を読むのとはどう違うのでしょうか？そして、自信満々の遅行指標、つまり相場の歴史的痕跡に岩絵の具を塗ることが、この場合どのように役立つのだろうか。

私は、起こることすべてを原始的な上下の値動きとして評価しています。そして、それは私にとって十分なことであり、特に、絶対に再現可能な現象であるためです。同じ開始条件での結果の確率の計算（トピックスターターへのリンク）は、一定期間、着実に50/50の値に傾く。そして、この傾向も絶対的にシステマチックです。

過去の出来事（値動き）は視覚的な統計データに過ぎず、過去の移動平均線と 現在の値動きを結びつけて考えるのは気が引けるのです。なぜなら、そのような慣行から貴重な規則性を抽出することは、自己欺瞞に近いからです。


 
Neveteran:


価格の上昇は完全にランダムなプロセスであり、1つまたは別の動きに特徴的な特徴を付けようとする試みは、成功を願う取引に 過ぎないのだ。

これが、私がFXを嫌いになった理由です。他の人はどうか知らないが、私は通貨の価格設定が全く理解できない。そして、2つの...価格はどのような要素で決まるのですか？株式では、すべてが正確で明確であり、あなたは本当の価値を持つ株式の一部を購入します。この計算によって、まず自分が会社の一部を買っていることがわかり、次に自分が払っている価格が高いのか安いのかがわかるのです。場合によっては（非常にまれですが）、私は会社の価値よりも低い金額で購入し、たとえ明日倒産したとしても、私は利益を得ることができると、保証をもって言うことができます。そして、それがうまくいって利益をもたらせば、私に利益をもたらしてくれるでしょう。誰にとっても利益になる。

FXの場合はよくわかりません。私たちは価格を追い求めますが、何を支払っているのかを理解してこそ、価格を理解することができるのです。FXには価格がないと思っている人がいますが、そうなんです...ただ、この価格の比率として提示されています。私は何のためにお金を払い（通貨を変え）、支払い後に何を所有するのか、そして、とにかく誰が得をするのか？

為替取引は抑圧された時にこそ必要なものだと思うのです。他の強い国の通貨でお金を貯める場合。

インフレは通貨の価格を決めると考えられているが、それはほとんど通貨の下落率を決めている。満期期待値＜0 の通貨。もちろん、プラスのインフレもありますが、私たちや他の多くの国ではそうではありません。したがって、FX取引そのものが賢明なものではありません。

 
Reshetov:

くそっ、そんな問題には昔からヒゲの解決策があったのに、まだなめているのか。最初の狙撃手が殺す確率を p(a) = 0.6 とし、2番目の狙撃手が殺す確率を p(b) = 0.3 とする。この場合、どちらかの狙撃手が少なくとも1発は致命的であることが必要かつ十分な条件となります。一度に両方でも構いませんが。この場合、両方の狙撃手が同時に発砲した結果、致命的な結果になる確率は等しくなります。

p(lethal)＝p(a)＋p(b)-p(a)*p(b)＝0.72

OK、ランダムな出来事について何か言うことはありますか：Lokisと枝の上のリス..."すぐに "です。

弾力性のある数学を勉強する必要性がここにも表れています。例えば、1匹のリス＝0,3、1匹のミーシャ＝0,6とすると、「一緒に」というイベントの情報は「マルバ」である、というように...。

しかし、森の中では枝や枯れ木の大きさが正常に分布していることが分かっています。

;)

PS.クマとリス、キャラクターファビュラス - 潤いとボリュームはそのままに!

 
Neveteran:

もし、現在の値動きが マクロ経済のニュースや投機的なトレンドに由来するものだとお考えなら、現在の値位置に影響を及ぼす、あるニュースが別のニュースに絶えず重なり、ある市場から別の市場に反響し、その他、馬鹿みたいに無数に発生する要因や複雑（ひどく複雑）な仕組みを、単に（1、2、3、・・・）再計算してみたらどうかと思います。統計を「保存」し、市場の長期的な傾向を証明するための根拠として（文字通り）使用することに満足しているのであれば？そうすると、すべてが標準的な統計学者の考え方で、希望的観測になります。

市場を動かすとされる膨大な数の要因が重なり合ったものを見て、それをもとにどうやって長期計画を立てられるのか・・・・・・。どのように？どんな根拠で言ってるんだ？

以前にもここで書いたことがありますが、もう一度言います・・・・・・。
私たちが創り出すファントム。
エリオット」軍団の皆さん、お許しください。しかし、波動検出技術や水準器からの跳ね返り、小数点以下が.0000（ゼロ）の心理的水準を通過することを原則とすることへの固執は、忌まわしい思想への大衆崇拝に他なりません。しかし、この拝金主義の重厚さを犠牲にして、技術的にはこのモデルにも居場所があるのです。そして、それは素晴らしいことです。でも、コーヒーの粉を読むのとはどう違うのでしょうか？そして、自信満々の遅行指標、つまり相場の歴史的痕跡をロックペインティングすることが、この場合どのように役立つのだろうか。

証拠にならないばかりか、証拠になるとは到底思えません。あなたの判断は、その線上にある。"価格に影響を与える要因は非常に多く、価格はランダムだと考えた方が楽だ "と。

ネベテラン。


私は、起こることすべてを原始的な上下の値動きとして評価しています。そして、それは私にとって十分なことであり、特に、絶対に再現可能な現象であるためです。同じ開始条件での結果の確率の計算（トピックスターターへのリンク）は、一定期間、着実に50/50の値に傾く。そして、この傾向も絶対的にシステマチックです。

過去の出来事（値動き）は視覚的な統計データに過ぎず、過去の移動平均線と現在の値動きを結びつけて考える のは気が引けるのです。なぜなら、そのような慣行から貴重な規則性を抽出することは、自己欺瞞に近いからです。

失望させなければならない。ランダムプライス」の手法で利益が出る確率は0.5ではなく、死と税のように避けられない広がりがあるため少なくなっています。また、小さなターゲットの場合、0.5よりかなり小さく、ターゲットが小さくなるにつれて0になる傾向があります。さらに、CRのいくつかの特徴（分布の厚いテールや非定常性など）は、この受動的なアプローチによる成功の確率をさらに低下させます。

9割のトレーダーが損をしているからこそ、規則性を考慮しようとしないばかりか、価格形成のランダム性を明言するのではないだろうか？


パターンを特定し、利用することで、成功確率を0.5まで「上げる」だけでなく、その地獄のような閾値を超えることができるのだ。0.5001でも大きなアドバンテージになります。

私はCRの非ランダム性を証明するつもりはありませんし、その必要もありません。

PS 規則性を利用することで、分布の厚い尾や非定常性といった「欠点」さえも利用することができる。

PPS 「ランダムプライス」の信奉者の方々のご健闘を心からお祈りします。必要なのでしょう。そして自分は、順番に、この話題には戻らないようにしよう、順番は飽きたから。

 
faa1947:

リンクは張れないのでしょうか。ARPSSは異なる意見を持っている：自己相関は系列のパターンを判断するために使用することができる。

https://www.mql5.com/ru/code/8295 そうです、このインディケータをダウンロードし、インストールして、FXのパターンがあることを確認することができます。

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