何らかの形でトレードに関連する脳トレタスクを実施。理論家、ゲーム理論など - ページ 11 1...456789101112131415161718...23 新しいコメント TVA_11 2010.06.30 08:37 #101 2つの取引オプションの収益性を数学的に見積もる／比較する方法（どちらが良いか）。 X - スプレッド（pips Z - 勝利の大きさ（pips Z - 損失の大きさ（pips単位 Y - 当選確率 ------------------------------------------------------- 異なる指標で実際の他の取引と。おそらく、何らかの計算式が必要なのだろう...。 Yury Reshetov 2010.06.30 08:56 #102 TVA_11: 2つの取引オプションの収益性を数学的に見積もる／比較する方法（どちらが良いか）。 X - スプレッド（pips Z - 勝利の大きさ（pips Z - 損失の大きさ（pips単位 Y - 当選確率 ------------------------------------------------------- 異なる指標で実際の他の取引と。おそらく、何らかの計算式が必要なのでしょう...。 MO = (Z - X) * Y - (Zo + X) * (1 - Y).どちらの案件の方がMOが高く、そちらの方が収益性が高いか。 TVA_11 2010.07.01 07:46 #103 ここからが本題です。 仮にイーグル/ダッシュで勝負する。 2敗して3勝。単純化するために、スプレッドは捨てましょう。 3*0.5-2*0.5 = 0.5 そして、その成長を最大化するために、株式の何％を投資すべきかという課題に直面しています。 繰り返すが、これは純粋な数学である......どうやって計算するのか、私は覚えていない。仮に25％-とすると、最大値が出る。 次に、1取引あたりの平均的なキャピタルの成長率を求める必要がある。この成長率である％／成長率／N-（取引）がストラテジーの評価となる。 どのように計算するのですか？ ************************************************************** ここでは例として、0.5ではなくMO=1コインとします。 そして、当選確率は1％。キャピタルゲイン率は最低限で済むと思います。 Yury Reshetov 2010.07.01 08:05 #104 TVA_11: ここからが本題です。 仮にイーグル/ダッシュで勝負する。 2敗して3勝。単純化するために、スプレッドは捨てましょう。 3*0.5-2*0.5 = 0.5 そして、その成長を最大化するために、株式の何％を投資すべきかという課題に直面しています。 繰り返すが、これは純粋な数学である......どうやって計算するのか、私は覚えていない。仮に25％-とすると、最大値が出る。 次に、1取引あたりの平均的なキャピタルの成長率を求める必要がある。この成長率である％／成長率／N-（取引）がストラテジーの評価となる。 どのように計算するのですか？ ************************************************************** ここでは例として、0.5ではなくMO=1コインとします。 そして、当選確率は1％。確かに、キャピタルゲインの率は最小になる。 そのためのKelly Jr.式がある。 stake = ((b + 1) * p - 1) / b. どこで は、預金に対する割合です。 b - 金銭的な勝利の可能性 / 金銭的な損失の可能性 p - 当選する可能性のある確率 TVA_11 2010.07.01 13:27 #105 ((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50% Eagle/Reshkuの問題は、これで解決するのでしょうか？ ありがとうございます。 Yury Reshetov 2010.07.01 17:05 #106 TVA_11: ((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50% Eagle/Reshkuの問題は、これで解決するのでしょうか？ ありがとうございます。 b - 潜在的な金銭的利益 / 潜在的な金銭的損失 = 3 / 2 = 1.5 ((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667 TVA_11 2010.07.05 08:43 #107 エクセルでチェックを作成 ソリューションサーチ経由 28%で最大となる 100 0,28 28 56 156 0,28 43,68 -43,68 112,32 0,28 31,4496 62,8992 175,2192 0,28 49,06138 -49,0614 126,1578 0,28 35,32419 70,64838 196,8062 0,28 55,10574 -55,1057 141,7005 0,28 39,67613 79,35226 221,0527 0,28 61,89476 -61,8948 159,158 0,28 44,56423 89,12846 248,2864 0,28 69,5202 -69,5202 178,7662 0,28 50,05454 100,1091 278,8753 0,28 78,08509 -78,0851 200,7902 0,28 56,22126 112,4425 313,2328 0,28 87,70517 -87,7052 225,5276 0,28 63,14772 126,2954 351,823 0,28 98,51045 -98,5104 253,3126 0,28 70,92752 141,855 395,1676 0,28 110,6469 -110,647 284,5207 0,28 79,66579 159,3316 443,8523 0,28 124,2786 -124,279 319,5736 0,28 89,48062 178,9612 498,5349 0,28 139,5898 -139,59 358,9451 0,28 100,5046 201,0093 559,9544 0,28 156,7872 -156,787 403,1671 0,28 112,8868 225,7736 628,9408 0,28 176,1034 -176,103 Brain-training tasks related to Experts: earlyTopProrate Need help with coding 削除済み 2010.07.05 09:34 #108 TVA_11: エクセルでチェックを作成 ソリューションサーチ経由 28%で最大となる チェックを間違えてしまったケリーさんの言うとおりです。 正しいシミュレーションをすれば、簡単にそのことがわかる。最大は、〜12〜17％、で達成される。古典に反論しても仕方がない、だから古典なのだ。 Yury Reshetov 2010.07.05 10:25 #109 TVA_11: エクセルでチェックを作成 ソリューションサーチ経由 の場合、28%で最大となる。 まずは基本的な算数を覚えて、計算式を使って正しい結果を出せるようにする必要があります。まだやり方を知らないのに、Excelに手を出して、すでに証明され、何度もテストと再チェックが繰り返された数式を、意味不明な戯言で「反証」しようとするのです。 Excelの場合、チェックは非常に簡単です。 A列はシェア、B列はコイン2枚ひっくり返した後の預かり金の増加分です。カーソルはB列の最大値のところにある。どのように計算したのかがわかるように、画面上部にセルB17の値を表示しています。 TVA_11 2010.07.05 11:37 #110 エクセルの本質を解き明かします。シンプルでわかりやすい。 100 0,28 28 56 156 0,28 43,68 -43,68 112,32 0,28 31,4496 62,8992 175,2192 0,28 49,06138 -49,0614 デポ***利息***サイズ***勝ち組または ******* 預金の******ベット******サイズ******ウィン(サイズ) 100*028=28 私たちは勝ったコイン2枚2*28 = 56 デポが156になった 156*0.28=43.68 コイン1枚を失いました -43.68 デポが112,32になった。 といった具合に。ここに間違いはない。 ***************************************** 問題は、ケリー式を正しく使うことのほうです。 そこに正しい価値観を入れているか？ Brain-training tasks related to _rdb_The Best Free EA Sparring on MetaQuotes-Demo demo 1...456789101112131415161718...23 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
2つの取引オプションの収益性を数学的に見積もる／比較する方法（どちらが良いか）。
X - スプレッド（pips
Z - 勝利の大きさ（pips
Z - 損失の大きさ（pips単位
Y - 当選確率
-------------------------------------------------------
異なる指標で実際の他の取引と。おそらく、何らかの計算式が必要なのだろう...。
2つの取引オプションの収益性を数学的に見積もる／比較する方法（どちらが良いか）。
X - スプレッド（pips
Z - 勝利の大きさ（pips
Z - 損失の大きさ（pips単位
Y - 当選確率
-------------------------------------------------------
異なる指標で実際の他の取引と。おそらく、何らかの計算式が必要なのでしょう...。
ここからが本題です。
仮にイーグル/ダッシュで勝負する。
2敗して3勝。単純化するために、スプレッドは捨てましょう。
3*0.5-2*0.5 = 0.5
そして、その成長を最大化するために、株式の何％を投資すべきかという課題に直面しています。
繰り返すが、これは純粋な数学である......どうやって計算するのか、私は覚えていない。仮に25％-とすると、最大値が出る。
次に、1取引あたりの平均的なキャピタルの成長率を求める必要がある。この成長率である％／成長率／N-（取引）がストラテジーの評価となる。
どのように計算するのですか？
**************************************************************
ここでは例として、0.5ではなくMO=1コインとします。
そして、当選確率は1％。キャピタルゲイン率は最低限で済むと思います。
ここからが本題です。
仮にイーグル/ダッシュで勝負する。
2敗して3勝。単純化するために、スプレッドは捨てましょう。
3*0.5-2*0.5 = 0.5
そして、その成長を最大化するために、株式の何％を投資すべきかという課題に直面しています。
繰り返すが、これは純粋な数学である......どうやって計算するのか、私は覚えていない。仮に25％-とすると、最大値が出る。
次に、1取引あたりの平均的なキャピタルの成長率を求める必要がある。この成長率である％／成長率／N-（取引）がストラテジーの評価となる。
どのように計算するのですか？
**************************************************************
ここでは例として、0.5ではなくMO=1コインとします。
そして、当選確率は1％。確かに、キャピタルゲインの率は最小になる。
そのためのKelly Jr.式がある。
stake = ((b + 1) * p - 1) / b.
どこで
は、預金に対する割合です。
b - 金銭的な勝利の可能性 / 金銭的な損失の可能性
p - 当選する可能性のある確率
((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50%
Eagle/Reshkuの問題は、これで解決するのでしょうか？
ありがとうございます。
((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50%
Eagle/Reshkuの問題は、これで解決するのでしょうか？
ありがとうございます。
b - 潜在的な金銭的利益 / 潜在的な金銭的損失 = 3 / 2 = 1.5
((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667
エクセルでチェックを作成
ソリューションサーチ経由
28%で最大となる
エクセルでチェックを作成
ソリューションサーチ経由
28%で最大となる
TVA_11:
エクセルでチェックを作成
ソリューションサーチ経由
の場合、28%で最大となる。
まずは基本的な算数を覚えて、計算式を使って正しい結果を出せるようにする必要があります。まだやり方を知らないのに、Excelに手を出して、すでに証明され、何度もテストと再チェックが繰り返された数式を、意味不明な戯言で「反証」しようとするのです。
Excelの場合、チェックは非常に簡単です。
A列はシェア、B列はコイン2枚ひっくり返した後の預かり金の増加分です。カーソルはB列の最大値のところにある。どのように計算したのかがわかるように、画面上部にセルB17の値を表示しています。
エクセルの本質を解き明かします。シンプルでわかりやすい。
デポ***利息***サイズ***勝ち組または
******* 預金の******ベット******サイズ******ウィン(サイズ)
100*028=28 私たちは勝ったコイン2枚2*28 = 56
デポが156になった
156*0.28=43.68 コイン1枚を失いました -43.68
デポが112,32になった。
といった具合に。ここに間違いはない。
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問題は、ケリー式を正しく使うことのほうです。
そこに正しい価値観を入れているか？