何らかの形でトレードに関連する脳トレタスクを実施。理論家、ゲーム理論など - ページ 16

 
TheXpert:

クー。ここで問題です。

例えば、ドローダウンが1ポンド、利益が3ポンド、取引回数が500回のシステムがあるとします。

ドローダウンが1銭、利益が2銭、取引回数が200回のシステムもあります。

システムが独立していると仮定して、組み合わせたシステムの平均ドローダウンを計算する必要があります。


ドローダウンのタイミングによります。

時間で区切るとドローダウンのまま=1

がマッチした場合、2

 

なるほど。では、まず狭い範囲での質問。

ドローダウンがx、取引回数が1000回のシステムがあります。トレードが正規分布していると仮定してみましょう。

2000回の取引で95%の確率で超えないドローダウン比率を求める必要があります。

理論家の皆さん、このような問題を解決する方法を教えてください :)

 
TheXpert:

なるほど。では、まず狭い範囲での質問。

ドローダウンがx、取引回数が1000回のシステムがあります。トレードが正規分布していると仮定してみましょう。

2000回のトレードで95%の確率で超えないドローダウン値を求める必要がある。

Teorversさん、このような問題を解決する方法を教えてください :)


遠くからですが、少しお手伝いさせてください。RMS=xの乱数(正規分布)があり、次の数字が95%の確率で入る範囲を求めたい場合、平均値+-2*RMSとなります。次の2つの数値の範囲を95%の確率で計算したい場合。95%だと、2 * RMS(値の期待値) +- 2(2つの数値)の平方根 * 2 * RMSとなります。つまり、RMSは値の数の平方根の法則に従って増加する。

全体として、おおよそ次のようになるかと思います。もっと複雑な事情があるのかもしれません。

 
alexeymosc:

全体として、おおよそ次のようになるかと思います。もっと複雑かもしれませんね。

そうですね、私もそう思うのですが、解答例、前回の問題も欲しいところです。それなのに、その答えの正しさを疑う虫がいる。
 
TheXpert:

クー。ここで問題です。

例えば、ドローダウンが1ポンド、利益が3ポンド、取引回数が500回のシステムがあるとします。

この問題は、むしろ抽象的なものです。

ドローダウンが1銭のシステムは、同じく1銭のドローダウンを持つ別のシステムと組み合わせても、平均ドローダウンは1銭となる。

TheXpert です。

なるほど。そうすると、最初は質問の幅が狭くなります。

ドローダウンがx、取引回数が1000回のシステムがあります。取引は正規分布していると仮定する。

2000回のトレードで95%の確率で超えないドローダウン値を求める必要がある。

理論家の皆さん、このような問題を解決する方法を教えてください :)

いいえ、この問題には確率の話は出てこないからです。このシステムが1000回の取引でx回の損失を出しているという事実は、そのシステムの負けトレードの確率が0より高いということを除いては、何も語っていないのです。
 
Reshetov:

どちらかというと、知能の問題ですね。

ドローダウンが1銭のシステムは、同じく1銭のシステムと組み合わせても、平均して1銭のドローダウンとなります。


1+1/2=1 ?!
 
TEXX:

1+1/2=1 ?!

正しくはこうです。

(1 + 1) / 2 = 1

 
Reshetov:

正しくはこうです。

(1 + 1) / 2 = 1


ああ、括弧を付けなかったから...。
 
Reshetov:

ドローダウンが1銭のシステムは、同じく1銭のシステムと組み合わせても、平均して1銭のドローダウンとなります。

最初は何も考えず、デタラメを言っていると言われても怒らないふりをする人と、他にどうやってコミュニケーションをとればいいのでしょうか?

念のため--修辞的な質問です。

 
TheXpert:

それこそ、まず考えず、悪口を言われても怒らないふりを する人と、他にどうやってコミュニケーションをとればいいのでしょうか?

心からお悔やみ申し上げます。


そんなダメ男に、誰かが無理矢理、「バカなこと言ってるよ」と声をかけているのでしょうか?

ダメ男が何を考えているのか、考えていないのか、本当に悪気がないのか、ハズレを引いたフリをしているだけなのか、どうすればわかるのでしょうか?テレパシーの講習を受けたのですか?

念のため--質問は修辞的なものです。