E_mc2 && Mathemat - guys. take my word for it...ルブシェについて真剣に長く考えてみました。EAもあるかもしれません。 ルブシェはクラシックマーチンに比べて相場に対する抵抗が少ないです。 いくつかのルーブの後に一つの利益、別のルーブ、また別の利益、そしてまたいくつかのルーブのシリーズ（標準的な市場の行動、何も作為的なものではありません）。 マーチンは立つかもしれないが、もう一儲け、もう一儲けすれば、係数は飛躍的に上がる......。私は数学者ではありません。もしかしたら、Mathematicsはこれらの事実を形式化することができるかもしれません。しかし、本当にそうなのだ。 経験的に演繹された。 だから、ラボーチャーというテーマは（少なくともFXとの関係では）標準的なマーチンよりさらに期待できない。
Mathemat>>: Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым. Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
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В этой "завершенной" серии 69 чисел. Соотношение прибыльных к убыточным - как раз 1 к 2, т.е. 33.3% прибыльных. Серия успешно завершена - но каков лот! Причина - в том, что произошло локальное довольно сильное уменьшение частоты прибыльных, и оно не было таким уж исключительным. Но на протяжении всей серии у нас не было ни одного шанса "завершить" серию. Еще пример из той же последовательности, еще хуже (в этих 10000 сделок это был рекордсмен ):
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Максимальный лот еще больше, хотя серия немного короче. Прибыльных в этой серии 20, убыточных 40. Самое примечательное в этих сериях то, что все время этой серии мы находимся в убытке - и чем ближе к концу серии, тем больше убытки и колебания баланса.
Олег, это не редкие исключения. Если учесть, что в системах с мартином надо делать много сделок - так как рост депозита небольшой за сделку (малый начальный лот!), то получается, что статистика в тысячи сделок легко набирается за год-два. И в такой статистике неизбежны такие сокрушительные серии.
Главный вопрос: а что делать-то?
P.S. Код пока не выкладываю, т.к. еще есть ошибки. Но в этих сериях их, похоже, не видно.
lexandros>>: E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники. Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии. Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем. Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
Итог - вы лжете. Это ставит под сомнение все остальные ваши сообщения.
そして、私の書き込みに反論していますね。スタジオで証明すること。そうでなければ、あなたは嘘をついていることになります。そして、MT4とMT5で同じ1pipの価格で、片方だけMT4で損切りする、つまりMT5より損失が少なくなることを証明してください。これらは、あなたの根拠がない発言です。もう嘘はつきません。証明することはできない。それゆえ、あなたは嘘をついているのです。ルブシェはクラシックマーチンに比べて相場に対する抵抗が少ないです。
いくつかのルーブの後に一つの利益、別のルーブ、また別の利益、そしてまたいくつかのルーブのシリーズ（標準的な市場の行動、何も作為的なものではありません）。
マーチンは立つかもしれないが、もう一儲け、もう一儲けすれば、係数は飛躍的に上がる......。私は数学者ではありません。もしかしたら、Mathematicsはこれらの事実を形式化することができるかもしれません。しかし、本当にそうなのだ。 経験的に演繹された。
だから、ラボーチャーというテーマは（少なくともFXとの関係では）標準的なマーチンよりさらに期待できない。
そうでなければ嘘であることを証明する - それはすでにことわざのようなものです:)))しかも、自分の投稿を見せられる→気づかない...。まるで存在しないかのように。
そうでなければ嘘だと証明せよ、というのがお決まりの答えですが、彼は何も証明するつもりはないようです。彼の主張は公理的なものとして受け入れられ、疑問の余地はないのです :)
特に、大銀行や大企業について書いているところが面白かった...。そういう書き込みに笑ってしまった・・・。そして今、彼はお決まりの、そんなことは言っていない、証明しろ、さもなければ嘘だ...をやっています。
オロロロロ
ひょっとして作者の苗字はギルなんだろうか...。
第二に、ドローダウンから抜け出すのに必要な時間を見ること。ちなみに、ここに面白い例があります（利益の基本確率は0.5 - そう、0.5、それ以下ではありません。）
この「完成品」シリーズには、69のナンバーがあります。黒字と赤字の比率はちょうど1対2で、つまり黒字は33.3％です。シリーズは無事終了しましたが、なんということでしょう。というのも、局所的にかなり強い収益性の減少があり、それほど例外的なことではなかったからです。しかし、シリーズを通して、「コンプリート」のチャンスは一度も訪れませんでした。同じシーケンスからの別の例では、さらに悪い（これらの10,000の取引で、それは記録的なものだった）。
シリーズが若干短くなったものの、最大ロットはさらに大きくなっています。このシリーズでは、20回の利益トレード、40回の負けトレードがあります。
このシリーズで最も注目すべきは、このシリーズがずっと赤字であること、そして、シリーズ終了に近づくほど、赤字と残高変動が大きくなっていることです。
Oleg これらは決して珍しい例外ではありません。マーチンを使ったシステムでは、多くの取引を行う必要があることを考慮すると、1回の取引で増える預金は小さいので（初期ロットは小さい！）、数千件の取引の統計が1年か2年で簡単に蓄積されることがわかります。そして、この統計ではこのような潰し合いが必然的に起こる。
本題は、「どうするか」です。
追伸：まだエラーが出るので、コードはまだ掲載しないことにします。しかし、このシリーズでは、それらは見えていないようです。
Об этом я писал - читайте внимательнее.
書いたものへのリンクです。そうでなければ嘘だ、何も書いてないじゃないか。MT5のツーチークがカッコいい。部分補償の時よりもさらに余裕がありますね)))2つの異なる口座では、各オープンロットに対してフルで証拠金を取ります))))無償資金を使い果たしたときが想像できる))))
つまり、一方の口座で0.1ロットの取引を開始し、もう一方の口座でチャンネルの反対側に0.2ロットの注文を40pで出します))もしこれがうまくいけば、一方の口座には0.1ロット、もう一方の口座には0.2ロットが存在することになります。もちろん、どちらもマージンを取っている。見開きも、です。つまり、0.3ロット分として。見てみるとある口座では0.1ロットが損失になっている。そして0.2ロットは利益が出ている。チャネル境界線から40pipsを通過した...最初のロットは-80pipsになります。そして、チャンネルの境目からの2ロット目は+40pipsとなります。
計算してみよう。80 pips = 80 quidの損失で最初の口座のロット0.1。
チャネル境界からのロット0.2は+40pipsとなります。80ポンドです。私たちは、バキュームがあります。
1アカウントでも同じです。
オープン0.1。ボーダーで0.2保留になりました。一時停止が発動される。最初のロットは40pipsのストップロスを取ります。ロット0.1がオープンされ、価格は40ピップスを通過します。最初の1枚で-40、2枚目で+40ピップスです。まさにBooと同じように。
違いです。最初のケースでは、バカなカタラが0.3ロット分のマージンを支払った。そして、スプレッドも0.3ロットです。2つ目のケースでは、0.1ロット分しか証拠金を支払っていないのです。スプレッドも0.1ロット分です。最初のステップでも3倍の差があります。入金結果は同じです b))))でも、正確にはブーではないんです。0.3ロットの場合、2口座分のスプレッドを支払いました。0.2ロット分多いことになります。したがって、2つの口座でのこのスプレッドの金額は少なくなります。B/Bで注文が終了していても))。スプレッドを犠牲にしてのみ、失われるのです。Voprosy...時Opolzny MT5で2つのアカウントに十分な預金と梅になる)
なんて馬鹿なんだ。
Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым.
Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
В этой "завершенной" серии 69 чисел. Соотношение прибыльных к убыточным - как раз 1 к 2, т.е. 33.3% прибыльных. Серия успешно завершена - но каков лот! Причина - в том, что произошло локальное довольно сильное уменьшение частоты прибыльных, и оно не было таким уж исключительным. Но на протяжении всей серии у нас не было ни одного шанса "завершить" серию. Еще пример из той же последовательности, еще хуже (в этих 10000 сделок это был рекордсмен ):
Максимальный лот еще больше, хотя серия немного короче. Прибыльных в этой серии 20, убыточных 40.
Самое примечательное в этих сериях то, что все время этой серии мы находимся в убытке - и чем ближе к концу серии, тем больше убытки и колебания баланса.
Олег, это не редкие исключения. Если учесть, что в системах с мартином надо делать много сделок - так как рост депозита небольшой за сделку (малый начальный лот!), то получается, что статистика в тысячи сделок легко набирается за год-два. И в такой статистике неизбежны такие сокрушительные серии.
Главный вопрос: а что делать-то?
P.S. Код пока не выкладываю, т.к. еще есть ошибки. Но в этих сериях их, похоже, не видно.
さて、どうしたものか...40％のトレードでTSを持つ必要があります。33％の利益トレードで計算した方ですね。ラブホの33％って、ゼロになるだけじゃん。そして、このシリーズに利益率40％のトレードを詰め込めば。そうすると、違いが出てくるのではないでしょうか？それは1つです。そして2つ目。 利益は少なくとも損失より少し大きくなければならない。儲かっても、シリーズが終わるまで我慢しろとは誰も言いません。4割が利益トレードで、損失より利益が大きければ、シリーズ終了前に利益で、あるいはOで帰れる可能性は十分にあります。あなたの例では、それは不可能です。ドローダウンは大きくないと思う。 まあ、比較的大きいけど...。つまり、2、3回のトレードにつき、利益が出るのです。そして、とてもまともな人が多い。つまり、クラシックマーチンの上に立っているのと同じではないだろうということです。結局、利益を確定させるから、ドローダウンが減るはずなんだけど...。
ストップとロスの比率についての質問に興味があります。流通をどう変えるか？1pipでも利益が損失より大きい場合。収益性の高い案件の比率を上げるという意味です。つまり、この余分なpipは、例えば20の取引回数と一緒になるのです。 20pipsのテイクインで。20pips入ってきます。 これは、余分な利益を生むような取引です。損益率を向上させることができる。
... Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
同じものが出てきました。様々な方法でトレードを生成しようとしているが、失敗したシリーズを取り除くことができない。
ベルヌーイはどこでも通用する。:)
mclwのランダム機能で生成しているのではなく、実際の相場をもとに、いろいろな開始条件を設定して生成しています。SL/TPによるクロージング（両者は同等）。
結論：クラシックマーティンとラバウチャーは、ブーメランという同じ棍棒の異なる端である。
lexandrosの 結論は正しい。
E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники.
Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии.
Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе
Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем.
Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
レクサンドロス
TCを参照せずに、そう言うのは正しくないと思います。TSが間違いよりも正しいことの方が多いなら、この方法はクラシックよりも優れていると思います。2000ドルの入金で0.01ロットのクラシックマーティンは何枚ニーを保持するのでしょうか？12-15? こちらはもっと長く持つはずです。まあ、本格的なExpert Advisorを書かないといけないのですが。もう一度言いますが、この方法ではTSそのものが重要です（古典的なものではありません）。