[アーカイブ！】純粋数学、物理学、化学など：トレードとは一切関係ない脳トレ問題集 - ページ 388

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FreeLance:

<0.5ではさらに悪く、ノイズが不規則に流れます。）

0.5未満で、かつ持続することが分かっているのであれば、奇跡としか言いようがない。全く「ノイズ」ではないし、プロセスが傾向化するわけでもない(統計的に)の平均値に戻る。正弦波をとって、ちょっとノイズを混ぜると、0.1とか0.2とか、そういうのが出てきます。

0.5はSPで、同様にその平均値の前後をさまようこともあり、すべてはプロセスの定常性に依存するのです。(ハーストはいくつかの「ヒント」を除いて、定常性については何も明示的に述べていない）。

0.5 メモリに希望がある...

重いテールを持つインクリメンタルプロセスは、長期記憶を持つことが証明されている。そのためにハースト曲線を見る必要はない。(そして、その希望は>0.5に現れる）。

 
Farnsworth:
正直なところ - あなたがやっていることは理解できないし、何のためにやっているのか？
どちらも、何をしているのか、なぜそれが必要なのか、わかっていないのです。ただ、時折、オタクたちがハーストのことを思い出し、親しげに語り始めるのです。そして、ハーストのことは忘れて、ファットテイルのことを持ち出すなどなど。
 
Candid:
えーというのは、広義なのか狭義なのか？:)
では、長くなってしまいましたが、この辺で失礼します。
 
Reshetov:
どちらも、何をしているのか、なぜそれが必要なのか、わかっていないのです。オタクたちは、時々ハーストのことを思い出しては、親しげに議論を始めるだけだ。そして、ハーストのことは忘れて、ファットテイルを持ち出す、などなど
ダーンハーストの指標と 未来との接点をずっと探してきたが、見つからなかった。もちろん、ないわけではなく、もしかしたら追加で何か配慮が必要なのかもしれません。
 
FreeLance:

=0.5のランダムなノイズの揺らぎ。

<0.5ではさらに悪く、ノイズがランダムに散乱します。）

>0.5以上であれば、メモリに期待できるのですが...。

>0.79以上 - 天然

それは理解できる、私たちは知っている。永続性、反永続性、などなど。それが実際の未来予測とどう関係するのか、それが問題なのだが......。

最初に（ピータースから）ハーストのことを知り、彼の計算方法を知ったとき、統計的に代表的なデータになるためには、多くのデータが必要だという結論に達しました。この結果は、もし得られたとしても、投機的なものではなく、長いホライズンを持った投資にのみ意味がある。これはあくまで私のイメトレです。

あまりデータを必要としない計算のテクニックがあるようです。ファンズワースが ここで言っていたのは、おそらく本質的なロケールなのだろう？

数年前、私はハーストの唯一の実用的なアプリケーションを見たことを覚えています - 与えられたハーストで合成シリーズをシミュレートし、それをテスターの入力に供給することです。何かがうまくいかず、あきらめた。そして、このモデリングは「スマート」でなければならないことに直感的に気づきました。シミュレーションされた合成系列は、取引システム自身が利用する実際の金融系列の特性を考慮しなければならない のです。TSそのものを参照しない恣意的なモデリングは全く意味がない。しかし、この「パラダイム」の定量的な表現にまでは至っていない。

 

0.5ではさまになることが厳然と証明されているので。明らかに、その周辺に...

でも、それでいいんじゃないですか？

;)

寸法のズレでも何でもいいから、探してみてください。

そして、それを健全に利用すること。

 

Mathemat:

...

モデル化する合成系列は、取引システム自体が利用する実際の金融系列の特性を正確に考慮しなければ ならないのです。TSそのものを参照しない恣意的なモデリングは全く意味が ない。しかし、この「パラダイム」の定量的な表現にまでは至っていない。

なんていうか

ジュ

ライターブロッホ、プーシキン、トルストイ、レム、シャクリー。それぞれに個性があり、読者は文章から作品のジャンルを特定するだけでなく、作者を特定することも容易にできる（これは一種の指標であり、各作者に固有のパラメーター である）。しかし、統計的には、十分に大きなテキストであれば、アルファベットの各文字は一定の数だけ含まれています。作品が書かれている言語の統計的な特徴である。ランダムに文字を生成しても、あらかじめ統計的な特徴を持たせておけば、適切な情報量のテキストを得ることができる。しかし、そのようなテキストは何の意味も持たず、さらに「作品」の作者を特定することも（それがない以上）不可能 になる。

 
Candid:

さて、この点についての私の再質問はこれで最後です。納得いかないなら好きにしろ、俺は黙ってるからな :)

ああ、クローズオープンは正解だったね。ペレスの本を読んで、何箇所か読み直さなければならなかった。実際、プロセスがNステップで移動する距離の二乗平均、すなわちSBパスの分散は、広がりではない。アインシュタイン、ファインマン、フェラーらは、この分散という、極めて正しく定義された概念を使って仕事をしていた。スプレッドはハーストが考案したもので、ピータースが定義した方法では、分析的な計算に使うのはかなり無理がある。

ちなみに私は、ピータースが数値実験を理論的な結果に適合させるために多大な努力を払っていることを発見した（もうこの本のことは忘れてしまったが）。特に、Hirstの式の単純なべき乗依存性よりもはるかに複雑な関数を得ている著者がいるのだから。このことは、Hurstの式がせいぜい実際の依存性の第一近似に過ぎないという私の推測を裏付けるものである。

追記

ピータースの本は、間違い（ほとんどが計算式）が多いので、まったく使い物になりません。最初に読んだときに指摘した以上の内容です。

 
Mathemat:

それは理解できる、私たちは知っている。永続性、反永続性、などなど。それが実際の未来予測とどう関係するのか、それが問題なのだが......。

最初に（ピータースから）ハーストのことを知り、彼の計算方法を知ったとき、統計的に代表的なデータになるためには、多くのデータが必要だという結論に達しました。この結果は、もし得られたとしても、投機的なものではなく、長いホライズンを持った投資にのみ意味がある。これはあくまで私のイメトレです。

あまりデータを必要としない計算方法があるようです。ファンズワースが ここで言っていたのは、おそらく本質的なローカリティなんでしょうね。

数年前、ハーストの唯一の実用的なアプリケーションを見た記憶がある。それは、与えられたハーストで合成系列をシミュレートし、それをテスターの入力に供給することである。何かがうまくいかず、あきらめた。そして、このモデリングは「スマート」でなければならないことに直感的に気づきました。シミュレーションされた合成系列は、取引システム自身が利用する実際の金融系列の特性を正確に考慮しなければならない のです。TSそのものを参照しない恣意的なモデリングは全く意味がない。しかし、この「パラダイム」の定量的な表現にまでは至っていない。


ハースト指数の 時間依存性を仮定したモデルもある。まさに関数としての依存性であり、シリーズにスライディングウィンドウをかけるようなものではありません。しかし、そのようなプロセスを特定するのは簡単なことではない。

一般的に、指標を計算する前に、対数表を見ておく必要があります。Forexは、控えめに言って弱い自己相似であり、べき乗依存性に従わないプロセスである。このような依存関係は狭いスケールでしか存在しないため、（数学的学問としての）フラクタル解析の威力は全く発揮されない。

あまりデータを必要としない計算のテクニックがあるようです。それは、ファンズワースが ここで言っているような、本質的なロケールなのだろう？

プロセスはどこから始まるのか？ずっと始まるのか、ずっと終わるのか。それとも、止まらないのでしょうか？それが答えの塩梅です。:о)

 
Farnsworth:

ハースト指数の時間依存性を仮定したモデルもある。これはまさに関数としての依存性であり、シリーズにスライディングウィンドウをかけるようなものではありません。しかし、そのようなプロセスを特定するのは簡単なことではない。

一般的に、指標を計算する前に、対数表を見ておく必要があります。Forexは、控えめに言って弱い自己相似であり、べき乗依存性に従わないプロセスである。このような依存関係は狭いスケールでしか存在しないため、（数学的学問としての）フラクタル解析の威力を発揮することはない。

どこから始めるのか？ずっと始まるのか、ずっと終わるのか。それとも、止まらないのでしょうか？それが答えの塩梅です。:о)

科学者は口げんかをしない...。

ガルトンのカーネーションはもっと身近なものです。

;)

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