Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
дать определение найти источники и выявить следствие описать, обсчитать и запихнуть в СИСТЕМУ
НЕВЫДЕТ - так как системен рынок (и тп.), а движение цены и процессы которые происходят когда происходит движение цены не имееют системности
ИНАЧЕ бы люди не обсуждали по 101 разу то что уже обсуждали и математики не работали бы... а програмисты бы за 2 года написали бы все что можно написать
я знаю что многие скажуть что система существует- но она изменчива и т.д. но это уже демагогия
Не один прогноз волновой машечный уровневый и т.д.и.тп. НИКТО не может дать ответ на вопрос РАЗВЕРНУЛСЯ ТРЕНД
нельзя предсказать а тем более прогнозировать то чего НЕТ
и суть прогноза сводится к тому кто что подбрасывает монетку кто-то жетон от игрового автомата, а кто на дно чашк с кофе пялится - ни чего не меняется.
Движение цены всегда вверх или вниз. как рулетка черное или красное - все дальнейшие классификации вбок и т.д. безпочвенны - откройте М1 -вверх и вниз
нет, он как раз приводил примеры реальных рядов, где по его рассчетам h-волатильность устойчиво отличается от двойки. В чем я сомневаюсь, как и вы видимо. Для РАО ЕЭС они например подсчитали 1,58
どちらも普遍的でないトレンドの定義を使っているため、正しいこともあれば、間違っていることもある。
はいss、36ページの教科書のフレーズから、トレンドがないという意見はいかがでしょうか。
フィボレベルがない、フィボとFXは神秘的という意見もあります。
トレンドはなく、多くの（ほとんどの）人が分類しようとする値動きがあると思う。
定義、ソースの発見、効果の特定、記述、計算、システムへの適合を行おうとしている
は存在しないが、値動きや値動きの中で発生するプロセスはシステマティックなものである（etc）。
そうでなければ、人々はすでに議論されていることを101回も議論することはなかっただろうし、数学者は働かなかっただろう...そしてプログラマーは2年間で書けることはすべて書いてしまっただろう。
システムは存在するが不安定だ、などと言う人も多いだろうが、これはデマゴギーだ。
予想波高が1つもない、などなど。TREND TURNS OUTの問いには誰も答えられない。
予測することはできないし、ましてや「無」であることを予測することはできない。
コインをはじく人、スロットマシンのメダルをはじく人、コーヒーカップの底を見つめる人など、予測の本質は何も変わらないのです。
値動きは常に上か下。ルーレットの黒か赤のように、それ以上の横ばいなどの分類はすべて根拠がない - オープンM1 - 上と下
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
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НЕВЫДЕТ - так как системен рынок (и тп.), а движение цены и процессы которые происходят когда происходит движение цены не имееют системности
ИНАЧЕ бы люди не обсуждали по 101 разу то что уже обсуждали и математики не работали бы... а програмисты бы за 2 года написали бы все что можно написать
я знаю что многие скажуть что система существует- но она изменчива и т.д. но это уже демагогия
Не один прогноз волновой машечный уровневый и т.д.и.тп. НИКТО не может дать ответ на вопрос РАЗВЕРНУЛСЯ ТРЕНД
нельзя предсказать а тем более прогнозировать то чего НЕТ
и суть прогноза сводится к тому кто что подбрасывает монетку кто-то жетон от игрового автомата, а кто на дно чашк с кофе пялится - ни чего не меняется.
Движение цены всегда вверх или вниз. как рулетка черное или красное - все дальнейшие классификации вбок и т.д. безпочвенны - откройте М1 -вверх и вниз
簡略化モデルを導入し、この行き当たりばったりをトレンドシステムに変換する :)可能です。もうひとつは、それぞれ出来上がりが違うので、統一した用語が紹介できないことです。しかし、これはトピックの著者が解決したい問題なのです。すべてがとてもシンプルです。
まず、パストゥコフはトレンドについて何も言っていない。彼のテキストにはそのような言葉はまったくない。
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Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
発想はまったく斬新ではなく、一般の人には理解しがたい。計量経済学や時系列分析の世界では最後の人物ではないPeter Phillipsも、ほとんど同じことを言っています（講演「トレンドとバブルの謎を探る」、残念ながらリンクはありません）。
どんな時系列であっても、それを説明する理論があって初めてトレンドが構築される。理論がなければ、どんなトレンドも自滅です。金融市場については、インフレの効果が株式市場に弱い正のドリフトを与えることを除けば、そのような理論は存在しない。理論もトレンドもない。
疑う人は、ランダムウォークチャートでトレンド、同時にフィブ、波動などを研究してみてほしい。
まず、パストゥコフはトレンドについて何も言っていない。彼のテキストにはそのような言葉はまったくない。
発想はまったく斬新ではなく、一般の人には理解しがたい。計量経済学や時系列分析の世界では最後の人物ではないPeter Phillipsも、ほとんど同じことを言っています（講演「トレンドとバブルの謎を探る」、残念ながらリンクはありません）。
どんな時系列であっても、それを説明する理論があって初めてトレンドが構築される。理論がなければ、どんなトレンドも自滅です。金融市場については、インフレの効果が株式市場に弱い正のドリフトを与えることを除けば、そのような理論は存在しない。理論もトレンドもない。
疑う人は、ランダムウォークチャートでトレンド、同時にフィブ、波動などを研究してみてほしい。
Hボラティリティは、商品のトレンド性/フラット性の推定値であり、この推定値に基づいてPastukhovとShiryaevがKagiやRenkoを用いて提案した取引方法は、初歩的なトレンドとフラットシステムである。R(H)>2で推移している場合、上昇ブリックの後に買い、下降ブリックの後に売りを行います。平坦なR(H)<2であれば、その逆である
おそらく彼らはこの言葉自体を使わなかったのだろうが、実はH-volatilityにはトレンド性の定義とその推定が含まれているのだ
P.S. 写真付き講演の模様は、https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15 で ご覧いただけます。
Возможно само слово они не применяли, но по сути H-волатильность содержит в себе определение трендовости и ее оценку
P.S. Лекция с картинками выложена в https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
"基本的に "というのは、問題を答えに当てはめようとすることです。トレンドとは関係ないので、トレンドという言葉はありません。
を想定した理論的な論文です。.現実的には、2H以上の振れ幅を持つ連続したシリーズは存在しない。これこそ、パストゥホフが言わなかったことだ。2Hはランダムウォークであり、増分の分布はPastukhovのような正規分布に限らず、第3モーメントが0に等しければ何でもよいのである。2H以上はサブマーチンゲールとなるが、金融市場にはサブマーチンゲールは存在しない。2H未満は平均回帰型。つまり、相場はランダムな彷徨と擬似的な静止の時期が交互に繰り返され、トレンドはない。H-ボラティリティは、これらの期間を分ける基準となり得るが、残念ながら、列車がすでに出発してしまった後のことである。
追伸：パストゥホフの学位論文の全文は、スパイダー上にあります。
P.P.S. すでに述べた Peter Phillips は、金融市場における sub-martingale が金融バブルを引き起こす可能性として、ソフトエクスプロージョンという考えを動かしている。しかし、それは全く別の話です。
"基本的に "というのは、問題を答えに当てはめようとすることです。トレンドとは関係ないので、トレンドという言葉はありません。
このような少し形式化された概念を、トレンドとして捉えたのが私の意見です。そして、パストゥホフも、トレンドを分析したという意見は、私だけでなく、彼の論文の出版と議論から5年間も変わっていないのである。そのため、今のトレンドの議論には合わせない。
この作品は理論的な方向性を持っています。.現実的には、2H以上の振れ幅を持つ連続した列は存在しない。これこそ、パストゥホフが言わなかったことだ。2Hはランダムウォークで、増分の分布はPastukhovのような正規分布に限らず何でもよく、要は第3モーメントが0であれば問題ないのです。2H以上はサブマーチンゲールとなるが、金融市場にはサブマーチンゲールは存在しない。2H未満は平均回帰型。つまり、相場はランダムな彷徨と擬似的な静止の時期が交互に繰り返され、トレンドはない。H-ボラティリティは、これらの期間を分ける基準となり得るが、残念ながら、列車がすでに出発してしまった後のことである。
いいえ、彼は実際のシリーズの例を挙げただけです。彼の計算では、h-ボラティリティは一貫して2つとは異なっています。私はそうは思わないが、どうやらあなたもそう思っているようだ。例えば、RAO UESは1.58と算出された。
追伸：h-ボラティリティは、ハースト指数やフラクタル次元と似ていますが、もちろん計算方法は異なります。持続性がトレンドの指標として認められているのは、ある意味当然といえば当然なのですが。例えば、ナイマンは http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-28.html と書いている。
"トレンド性（持続性）を見極めるためのハースト指数の算出"。経済学の博士号取得者。
нет, он как раз приводил примеры реальных рядов, где по его рассчетам h-волатильность устойчиво отличается от двойки. В чем я сомневаюсь, как и вы видимо. Для РАО ЕЭС они например подсчитали 1,58
2つ以上というのはないと言っています。それ以下でもかまいません。つまり、パストゥコフによれば、トレンドもないのだ。
しかし、パストゥホフは連続級数について述べているのに対して、金融市場では常に離散級数のみを扱っていることに留意しなければならない。このことから、2つの問題が生じる。
1.実際には、Hの選択によって振れ幅の倍率が決まるが、理論的にはHで表される振れ幅の大きさは常に1である。
2.増分の次元は、振り幅の多寡に大きく影響する。Hの大きさが増分の大きさに匹敵する場合、3H以上を見ることもありますが、それでも「トレンド」戦略はうまくいきません。
2つ以上というのはないと言っています。それ以下でもかまいません。つまり、パストゥコフによれば、トレンドもないのだ。
しかし、パストゥホフは連続級数について述べているのに対して、金融市場では常に離散級数のみを扱っていることに留意しなければならない。このことから、2つの問題が生じる。
1.実際には、Hの選択によって振れ幅の倍率が決まるが、理論的にはHで表される振れ幅の大きさは常に1である。
2.増分の次元は、振り幅の多寡に大きく影響する。Hの大きさが増分の大きさに匹敵する場合、3H以上を見ることができますが、それでも「トレンド」戦略はうまくいきません。
私もそう思います :)
彼らの手法を使えとは言いません。ただ、議論の一環として、persistenceとh-volatilityがトレンド性を示す指標であることを指摘した。パストゥコフは明らかに "trend "と "trendiness "を発音していないので、私の理解する限り、あなたは後者に同意しておらず、これはあなたの権利である。
1. トレンドまたは長期的な動き、
2. トレンドに対する多かれ少なかれ規則的な変動、
3. 季節成分、
4. 残留または非系統的ランダム効果、ホワイトノイズ。一般論として時系列を4成分の混合物として考えることが有用である。
このシリーズは、都合よくこれら4つの成分の合計として表され、分析
の目的の一つは、シリーズを構成要素に分解して個別に研究することである。
これからは1-2pcに注目です。
また、「定常性」の概念を明確にする必要がある。
時系列の定常性（通貨ペアの相場）。
広義の定常性とは、平均値X＝0であり
に適用されるように、このプロパティはタイムポイントに依存すべきではない。
例えばEURUSDの場合、その相場は1年後とします。
平均Xは、現在の月、週、日などに依存してはならない。
つまり、6月の平均と10月の平均は等しいはずです。
と12月...明らかにこれは違うので、そのための
EURUSDは、広義の定常時系列ではありません。
しかし、ある時間間隔、例えば1週間であれば、可能性はあります。
任意の時間枠(M5,M15,...)で観測すると、定常性が観測されます。
で、平均値X-B=0、ここでBは任意の定数で、例えば1.3656に等しい。
Bの代わりに線形回帰 式X-(Ax-B)=0を代入すると。
角度係数A=0の場合、平面を扱っていることになる。
A<>0であれば、トレンドがある。
この場合、横ばいとトレンドを区別する問題は、次のようになる。
このような場合、横ばいとトレンドを区別する問題は、Aが0に等しい（0でない）という仮説の検定に還元される。