未来を見据える方法としての統計学! - ページ 7 1234567891011121314...21 新しいコメント Neutron 2008.09.30 01:13 #61 Prival писал(а)>> さて、こんな感じです。 傾斜が全くない（。何か悪いことをしたのかもしれない。 これが私の信じる結果です!物価のような時系列は、予測可能性が非常に低い。そして、m_a_simで 得られた結果にアルゴリズムの誤差が生じる確率（未来を覗き見るようなもの）を除外しなければならないとすれば、ここではすべてが真実となるのである。プライベートでは、やはり雲の傾きを見て、その価値を 計算します。怠けてはいけない。 m_a_sim さん、アルゴリズムはどのようなツールで研ぎ澄まされているのでしょうか？ bstone wrote(a)>> いや、それどころか、正しく理解できた :) +1 ANG3110 2008.09.30 04:13 #62 私の考えでは、統計で未来を見通すことは現実的に不可能だと思います。また、予測に回帰を使うのは、「電車がもう出発してしまった」ようなものです。回帰多項式の次数が上がると、末端が左右に翻弄され始め、取引ロジックを作るのに疲れてしまうような、全く不十分な結果になってしまうのです。 Prival 2008.09.30 05:39 #63 Neutron писал(а)>> プライベートでは、まだ雲の傾きを見て、その大きさを計算 することができます。怠けてはいけない。 アイデアありがとうございます。なぜ45度なのか、今朝初めて気づきました。朝はいつもよりいい感じです。私のインジケータには2つのシグマ（モデルと測定値）があり、計算することができませんでしたが、今、それらをどうすればいいのか理解できました。"直線 "を作ってみる *ビール* Vitali 2008.09.30 06:06 #64 ANG3110 писал(а)>> 私の考えでは、統計で未来を見通すことは現実的に不可能だと思います。また、予測に回帰を使うのは、「電車がもう出発してしまった」ようなものです。回帰多項式の次数が上がると、末尾が左右に翻弄され始め、全く不十分な結果が得られ、その上で売買ロジックを作るのに疲れてしまいます。 それはすべて、次第です。統計的手法で予測することはバックミラーだけで車を運転することになるとはいえ、統計的手法で法律をモデル化するような場合には、予測に統計学を使うことは有効である。例えば、道路がまっすぐで、スタットメトードが直線をモデル化している場合、バックミラーに映る道路を正確に後方で維持すればよく、いわば「一直線」です。この特別なケースでは、許容できる結果が得られないというのは全く正しいのですが、それは統計が許さないからではなく、選んだ方法が目下の目標に対して適切でないからなのです。 Prival 2008.09.30 06:06 #65 それが、あるべき姿なのです。 いつもありがとう、考えるべきこと ЛИНЕЙН(E2:E1440;F2:F1440)=0.934964 Neutron 2008.09.30 06:12 #66 Prival писал(а)>> それが、あるべき姿なのです。 いつもありがとう、考えるべきこと うわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ セルゲイさん、今度は「アングラ」にならずに、自分の結果をコメントしてください。結局、あなたのデータによると、tan=0.9で、予想される動きをほぼ100%正しく予測したことになるのですが......。どのTFで？TFがM1と違えば、もう大丈夫! 時系列を描画する際に、インデックスが混在していないか？例えば、現在値に対して1段階または数段階ずらすと、このような画像が得られます。 追伸：「こうあるべき」「こうあるべき」というのは、どうあるべきなのでしょうか？- 違いを実感してください。 Vitali 2008.09.30 06:15 #67 Neutron писал(а)>> うわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ セルゲイさん、今度は「アングラ」にならずに、自分の結果をコメントしてください。結局、あなたのデータによると、tan=0.9で、予想される動きをほぼ100%正しく予測したことになるのですが......。どのTFで？TFがM1と違えば、もう大丈夫! 多項式」のインジケーターの値と価格の値がうまく相関しているように見えます。 Neutron 2008.09.30 06:23 #68 Vita писал(а)>> 多項式」の指標値は、価格値とうまく相関しているように見えますね。 もしそうなら、私は真っ先にNSの作品を全部捨てて、プライヴァルに 弟子入りします！」。今（というかほぼ今）、FXのストリームについての スレッドを読み直し、カルマンフィルターを構築し始めます。 ただ残念なのは、おそらくやる必要がないことです。その理由は、すぐに明らかになると思います。 Prival 2008.09.30 06:46 #69 分であり、予測地平が短いほど精度が高くなります。グラフは Closeから描かれている のではなく、「真の価格」、その推定値から 描かれています。 これがチャートで、赤い線が予測値、白い線が「真の価格」の予測値です。再描画はしません。 そんな簡単なものではありません。 最低でも多通貨の分析が必要です。そして、そのためには行列演算が必要です。matcadのような転置のアナログがまだ作れない。 Z.I.まだ戦場に出るのは早い。 削除済み 2008.09.30 06:56 #70 Prival >> : 分であり、予測地平が短いほど精度が高くなります。グラフは Closeからではなく、「真の価格」から、その推定 値から描かれている。 これがチャートで、赤い線が予測値、白い線が「真の価格」の予測値です。再描画されることはありません。 ここで何を見ればいいのかがわからない。昨日が下がっていれば今日も下がる、昨日が少し下がっていれば今日も少し下がる、という些細なAR(1)のように見えますが、実際はどうなのでしょうか。したがって、予測は価格の反転に遅れ、価格の加速・減速に遅れることになります。つまり、今ゼロのバーで反転があったとしても、予測は次のバーでのみそれを表示します。 1234567891011121314...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
さて、こんな感じです。
傾斜が全くない（。何か悪いことをしたのかもしれない。
これが私の信じる結果です!物価のような時系列は、予測可能性が非常に低い。そして、m_a_simで 得られた結果にアルゴリズムの誤差が生じる確率（未来を覗き見るようなもの）を除外しなければならないとすれば、ここではすべてが真実となるのである。プライベートでは、やはり雲の傾きを見て、その価値を 計算します。怠けてはいけない。
m_a_sim さん、アルゴリズムはどのようなツールで研ぎ澄まされているのでしょうか？
bstone wrote(a)>>
私の考えでは、統計で未来を見通すことは現実的に不可能だと思います。また、予測に回帰を使うのは、「電車がもう出発してしまった」ようなものです。回帰多項式の次数が上がると、末端が左右に翻弄され始め、取引ロジックを作るのに疲れてしまうような、全く不十分な結果になってしまうのです。
プライベートでは、まだ雲の傾きを見て、その大きさを計算 することができます。怠けてはいけない。
アイデアありがとうございます。なぜ45度なのか、今朝初めて気づきました。朝はいつもよりいい感じです。私のインジケータには2つのシグマ（モデルと測定値）があり、計算することができませんでしたが、今、それらをどうすればいいのか理解できました。"直線 "を作ってみる
*ビール*
私の考えでは、統計で未来を見通すことは現実的に不可能だと思います。また、予測に回帰を使うのは、「電車がもう出発してしまった」ようなものです。回帰多項式の次数が上がると、末尾が左右に翻弄され始め、全く不十分な結果が得られ、その上で売買ロジックを作るのに疲れてしまいます。
それはすべて、次第です。統計的手法で予測することはバックミラーだけで車を運転することになるとはいえ、統計的手法で法律をモデル化するような場合には、予測に統計学を使うことは有効である。例えば、道路がまっすぐで、スタットメトードが直線をモデル化している場合、バックミラーに映る道路を正確に後方で維持すればよく、いわば「一直線」です。この特別なケースでは、許容できる結果が得られないというのは全く正しいのですが、それは統計が許さないからではなく、選んだ方法が目下の目標に対して適切でないからなのです。
それが、あるべき姿なのです。
いつもありがとう、考えるべきこと
ЛИНЕЙН(E2:E1440;F2:F1440)=0.934964
それが、あるべき姿なのです。
いつもありがとう、考えるべきこと
うわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
セルゲイさん、今度は「アングラ」にならずに、自分の結果をコメントしてください。結局、あなたのデータによると、tan=0.9で、予想される動きをほぼ100%正しく予測したことになるのですが......。どのTFで？TFがM1と違えば、もう大丈夫!
時系列を描画する際に、インデックスが混在していないか？例えば、現在値に対して1段階または数段階ずらすと、このような画像が得られます。
追伸：「こうあるべき」「こうあるべき」というのは、どうあるべきなのでしょうか？- 違いを実感してください。
うわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
セルゲイさん、今度は「アングラ」にならずに、自分の結果をコメントしてください。結局、あなたのデータによると、tan=0.9で、予想される動きをほぼ100%正しく予測したことになるのですが......。どのTFで？TFがM1と違えば、もう大丈夫!
多項式」のインジケーターの値と価格の値がうまく相関しているように見えます。
多項式」の指標値は、価格値とうまく相関しているように見えますね。
もしそうなら、私は真っ先にNSの作品を全部捨てて、プライヴァルに 弟子入りします！」。今（というかほぼ今）、FXのストリームについての スレッドを読み直し、カルマンフィルターを構築し始めます。
ただ残念なのは、おそらくやる必要がないことです。その理由は、すぐに明らかになると思います。
分であり、予測地平が短いほど精度が高くなります。グラフは Closeから描かれている のではなく、「真の価格」、その推定値から 描かれています。
これがチャートで、赤い線が予測値、白い線が「真の価格」の予測値です。再描画はしません。
そんな簡単なものではありません。 最低でも多通貨の分析が必要です。そして、そのためには行列演算が必要です。matcadのような転置のアナログがまだ作れない。
Z.I.まだ戦場に出るのは早い。
分であり、予測地平が短いほど精度が高くなります。グラフは Closeからではなく、「真の価格」から、その推定 値から描かれている。
これがチャートで、赤い線が予測値、白い線が「真の価格」の予測値です。再描画されることはありません。
ここで何を見ればいいのかがわからない。昨日が下がっていれば今日も下がる、昨日が少し下がっていれば今日も少し下がる、という些細なAR(1)のように見えますが、実際はどうなのでしょうか。したがって、予測は価格の反転に遅れ、価格の加速・減速に遅れることになります。つまり、今ゼロのバーで反転があったとしても、予測は次のバーでのみそれを表示します。