未来を見据える方法としての統計学! - ページ 5 123456789101112...21 新しいコメント Neutron 2008.09.29 09:59 #41 m_a_sim писал(а)>> Close[i]-Open[i]はインクリメントとみなすことができますか？ いいえ、Open[i]-Open[i-1]をカウントする必要があります。 Mikhail Simakov 2008.09.29 10:00 #42 Close[0]がまだ形成されていないから？ Neutron 2008.09.29 10:03 #43 そうですね。 また、まだバーが形成されておらず、その先が「わかっている」状態で、無断で未来を「覗き見」されないようにするためのもので、あらゆる種類のFXの宝庫の 母校でもあるのです。同じ理由で、(Open+High+Low+Close)/4などの時系列を予測に使うことはできないのです。完璧に「予測可能」であることが興味を呼び、実際に取引してみると損失につながる。 Alex 2008.09.29 11:02 #44 儲かるATCには、数理統計学が不可欠な要素だと言えるでしょう。様々な分析的アプローチよりも、正確な客観的科学への信頼がある。例えば、TAに基づいており、有意な期間のために積極的にテストされたシステムに - 少ない信頼性、統計に基づいてシステムに、必ずしも積極的にテストされていませんが、次の期間で利益のかなりの確率を決定します。 つまり、トレーダーにとって数理統計学は母親のような存在なのです。教え、養い、雲から地上に「着陸」させる。 Vitali 2008.09.29 11:03 #45 m_a_sim писал(а) >> невооруженным глазом видно, как цена золота "тянется" за регрессией - в каком месте это видно? На каком баре смотреть? Vitali 2008.09.29 11:11 #46 Neutron писал(а)>> そうですね。 また、まだバーが形成されておらず、その先が「わかっている」状態で、無断で未来を「覗き見」されないようにするためのもので、あらゆる種類のFXの宝庫の 母校でもあるのです。同じ理由で、(Open+High+Low+Close)/4などの時系列を予測に使うことはできないのです。それらは完璧に「予測」され、興味をそそるが、実際の取引の試みでは失敗に終わる。 HighとLowは、統計学的に異なる性質を持つため、OpenとCloseよりもよく予測される（引用符なし）。興味は促進されるが、違いを知ることですべてが解決する。些細な覗き見がない限り、未来を覗き見すること自体がない。増分はClose[i-1]-Cose[i]と考えるのが適切である。 Павел 2008.09.29 12:17 #47 Vita >> : HighとLowは、統計的な性質が異なるため、OpenとCloseよりもよく予測される（引用なし）。興味はあっても、違いを知れば、すべてがうまくいく。些細な覗き見がない限り、未来を覗き見すること自体がない。Close[i-1]-Cose[i]はインクリメントと考えるのが適切である。 ハイ＆ロイの方が予測しやすいのは事実です。 Приращение: y=(|Close[i-2]-Open[i-1]|)+(Open[i-1]-Open[i]) Prival 2008.09.29 13:42 #48 Neutron писал (а)>> プライベートの 話ですが、モデルで価格と時間という2つの価値を考えることの深い意味は何でしょうか？1つに絞ったほうが、モデルが苦しくならないか？もしかして、原理的に何か配慮があるのでは？ この2つの数量は計算式に含まれている（t 、価格）ので、どうすれば取り除くことができるのでしょうか。 予測する時間間隔が長くなればなるほど、誤差が大きくなるのは、以下の理由によります。 a) モデルの不正確さ b) 測定誤差 ここに写真を掲載しました'Tick builders.最適化DDE in VB (VBA)』は 簡単なものですが、意味は明確だと思います。 私たちはランダム（確率）成分を含まないモデルを使って価格を予測しようとしていますが、これはあまりにも粗いモデルで、誤差の楕円を計算することができません。分析する要因はもっと増えてもいい（金価格、金属指数、原油、Dow Jonesなどを検討）のですが、一つの要因として、価値形成にWienerプロセスがあることを挙げるべきだと思います。予想地平線が大きく広がるのを防ぐと想定しているもので、elipseの増加速度が速すぎるのです。 Prival 2008.09.29 13:47 #49 Neutron писал (а)>> この雲を通る直線を最小二乗法で引き、その傾きの正接を見ます。ということで、一見すると良い結果ですでも、数字が必要なんです。私の理解では、ポイントは軸にプロットされます。 どのような楽器で、どのようなTFで予測するのでしょうか？ 私の「予測器」を確認しなければなりませんね、やったことがありません。今夜、その結果をお見せしようと思います。 Mikhail Simakov 2008.09.29 13:55 #50 Prival >> : 自分の「予測器」を確認してみないと......やったことない、気になる。今夜にでも結果を掲載しようと思っています。 予測因子」について詳しく教えてください。 123456789101112...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Close[i]-Open[i]はインクリメントとみなすことができますか？
いいえ、Open[i]-Open[i-1]をカウントする必要があります。
そうですね。
また、まだバーが形成されておらず、その先が「わかっている」状態で、無断で未来を「覗き見」されないようにするためのもので、あらゆる種類のFXの宝庫の 母校でもあるのです。同じ理由で、(Open+High+Low+Close)/4などの時系列を予測に使うことはできないのです。完璧に「予測可能」であることが興味を呼び、実際に取引してみると損失につながる。
儲かるATCには、数理統計学が不可欠な要素だと言えるでしょう。様々な分析的アプローチよりも、正確な客観的科学への信頼がある。例えば、TAに基づいており、有意な期間のために積極的にテストされたシステムに - 少ない信頼性、統計に基づいてシステムに、必ずしも積極的にテストされていませんが、次の期間で利益のかなりの確率を決定します。
つまり、トレーダーにとって数理統計学は母親のような存在なのです。教え、養い、雲から地上に「着陸」させる。
m_a_sim писал(а) >>
невооруженным глазом видно, как цена золота "тянется" за регрессией - в каком месте это видно? На каком баре смотреть?
そうですね。
また、まだバーが形成されておらず、その先が「わかっている」状態で、無断で未来を「覗き見」されないようにするためのもので、あらゆる種類のFXの宝庫の 母校でもあるのです。同じ理由で、(Open+High+Low+Close)/4などの時系列を予測に使うことはできないのです。それらは完璧に「予測」され、興味をそそるが、実際の取引の試みでは失敗に終わる。
HighとLowは、統計学的に異なる性質を持つため、OpenとCloseよりもよく予測される（引用符なし）。興味は促進されるが、違いを知ることですべてが解決する。些細な覗き見がない限り、未来を覗き見すること自体がない。増分はClose[i-1]-Cose[i]と考えるのが適切である。
HighとLowは、統計的な性質が異なるため、OpenとCloseよりもよく予測される（引用なし）。興味はあっても、違いを知れば、すべてがうまくいく。些細な覗き見がない限り、未来を覗き見すること自体がない。Close[i-1]-Cose[i]はインクリメントと考えるのが適切である。
ハイ＆ロイの方が予測しやすいのは事実です。
Приращение: y=(|Close[i-2]-Open[i-1]|)+(Open[i-1]-Open[i])
プライベートの 話ですが、モデルで価格と時間という2つの価値を考えることの深い意味は何でしょうか？1つに絞ったほうが、モデルが苦しくならないか？もしかして、原理的に何か配慮があるのでは？
a) モデルの不正確さ
b) 測定誤差
ここに写真を掲載しました'Tick builders.最適化DDE in VB (VBA)』は 簡単なものですが、意味は明確だと思います。
私たちはランダム（確率）成分を含まないモデルを使って価格を予測しようとしていますが、これはあまりにも粗いモデルで、誤差の楕円を計算することができません。分析する要因はもっと増えてもいい（金価格、金属指数、原油、Dow Jonesなどを検討）のですが、一つの要因として、価値形成にWienerプロセスがあることを挙げるべきだと思います。予想地平線が大きく広がるのを防ぐと想定しているもので、elipseの増加速度が速すぎるのです。
この雲を通る直線を最小二乗法で引き、その傾きの正接を見ます。ということで、一見すると良い結果ですでも、数字が必要なんです。私の理解では、ポイントは軸にプロットされます。
どのような楽器で、どのようなTFで予測するのでしょうか？
私の「予測器」を確認しなければなりませんね、やったことがありません。今夜、その結果をお見せしようと思います。
自分の「予測器」を確認してみないと......やったことない、気になる。今夜にでも結果を掲載しようと思っています。
予測因子」について詳しく教えてください。