未来を見据える方法としての統計学! - ページ 6 12345678910111213...21 新しいコメント Neutron 2008.09.29 14:42 #51 Prival さんが書き込みました >>。 Эти две величины входят в формулу (t и Цена) как же их выкинуть... ある前提をもとに、自分たちでモデルを構築するのです。では、パラメーターを加減することを妨げるものは何でしょう。その選択が適切であることを正当化できるか？ 自分の "プレディクター "をチェックしてみないと......やったことないから、気になっちゃった。今夜にでも結果を掲載しようと思っています。 非常に興味深い。結果を待とう...。 を m_a_simに 変換します。 では、この結果はどのようなTFで、どのような商品のボラティリティが算出されているのでしょうか。 Mikhail Simakov 2008.09.29 15:03 #52 Neutron >> : Prival さんが書き込みました>>。 ある前提をもとに、自分たちでモデルを構築するのです。では、パラメーターを加減することを妨げるものは何でしょう。その選択が適切であることを正当化できるか？ 非常に興味深い。結果を待とう...。 をm_a_simに 変換します。 では、この結果はどのようなTFで得られたものなのか、また、先生が計算されたインストゥルメントのボラティリティはどのようなものなのでしょうか。 日次、ボラティリティを計算していない、計算したくない) Neutron 2008.09.29 15:39 #53 m_a_sim писал(а)>> 毎日、ボラティリティを計算していない、計算したくない) ほぼすべての商品で、1日の変動幅は50～100ポイントの範囲にあります。アルゴリズムの組み立てに間違いがなければ、超高収益のストラテジーを作り上げたことを祝福してあげましょう。タンジェントが0.3の場合、1取引あたり50*0.3=15ポイントの平均利回りとなり、スプレッドを差し引いた金額が得られる。合計：1日10pips程度、スプレッドはプラスマイナス5pips（図増分参照）。 まずまずの結果。他のシンボルでも良いのでしょうか。例えばEUR/USD? Roman Kramar 2008.09.29 15:57 #54 それは面白いですね。この計算は、どの取引戦略に対して行われているのでしょうか？つまり、各ステップで違いを予測した上で、その結論が適切であるような意思決定アルゴリズムは何かということです。 Mikhail Simakov 2008.09.29 16:21 #55 私自身は、このモデルをどのように適用し、どのように戦略を整理していくかを知りたい。 Neutron 2008.09.29 17:01 #56 bstone писал(а)>> つまり、各ステップで差分予測をして、その結論が適切であるような意思決定アルゴリズムは何でしょうか？ さあ：私たちは、各日常的なろうそくのオープニングで、次のものが開く前に、その増分の予測を持っている... 前の記事で不正確な表現がありました。予測値のスプレッドは、予測誤差（5pips）と商品日次ボラティリティ（50pips）の二乗平均平方根と定義され、すなわち利益の増加率は1日平均10+-50pipsと見積もることができます。そこからリスクを見積もり、ポジションの最適な資本金を決定することができます。 宣言された精度で毎日の バーの予測の提示されたバージョンは、我々はポートフォリオ投資におけるリスクの分散の可能性を考慮すれば、十分に良いです。 もう1度作者に聞きたいのですが、他のシンボルでも同じような結果になるのでしょうか？ Prival 2008.09.29 18:22 #57 m_a_sim писал(а)>> 占い師」のことを詳しく教えてください。 ここに断片的に並べられていますが、ワードプロセッシングのファイルでは 全てを伝えきれません。 Prival 2008.09.29 20:16 #58 Neutron писал(а)>> オプションです。 結果を直交座標系で表示し、横軸に予測値の増分を、縦軸にその増分のモデル予測値を点としてプロットします。理想的（100％正確な予測）には、45度の傾斜を持つ点の雲が得られます。実際には、低いピッチの雲（これは予測精度の指標となる）と非常に厚い雲（この指標は予測散乱の指標となる）が得られます。これを行うには、ツールの第一差分の系列（x[i]=Open[i]-Open[i-1]）と予測の第一差分の系列（y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]）を構築する必要があります。 そのうえで、モデルの品質について話をしましょう。 以下は、その結果です。 は全く傾斜がない（。もしかしたら、私が何か間違ったことをしたのかもしれません。 ファイル: ztbuif_eurusd_60_proverka_my.rar 446 kb Roman Kramar 2008.09.29 20:36 #59 いや、それどころか、あなたは正しいことをしたのです :) Mikhail Simakov 2008.09.29 23:37 #60 Neutron >> : さあ：私たちは、毎日のろうそくのオープニングで、次のものが開く前に、その増分の予測を持っている... 前の記事で不正確な表現がありました。予測値のスプレッドは、予測誤差（5pips）と商品日次ボラティリティ（50pips）の二乗平均平方根と定義され、すなわち利益の増加率は1日平均10+-50pipsと見積もることができます。そこからリスクを見積もり、ポジションの最適な資本金を決定することができます。 宣言された精度で毎日のバーの予測の提示されたバージョンは、我々はポートフォリオ投資におけるリスクの分散の可能性を考慮すれば、十分に良いです。 もう1度、作者に聞きたいのですが、他の楽器でも同じような結果になるのでしょうか？ 他の楽器に影響を与える要因が分からないので、他の楽器では試していない 12345678910111213...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Prival さんが書き込みました >>。
ある前提をもとに、自分たちでモデルを構築するのです。では、パラメーターを加減することを妨げるものは何でしょう。その選択が適切であることを正当化できるか？
自分の "プレディクター "をチェックしてみないと......やったことないから、気になっちゃった。今夜にでも結果を掲載しようと思っています。
非常に興味深い。結果を待とう...。
を m_a_simに 変換します。
では、この結果はどのようなTFで、どのような商品のボラティリティが算出されているのでしょうか。
Prival さんが書き込みました>>。
ある前提をもとに、自分たちでモデルを構築するのです。では、パラメーターを加減することを妨げるものは何でしょう。その選択が適切であることを正当化できるか？
非常に興味深い。結果を待とう...。
をm_a_simに 変換します。
では、この結果はどのようなTFで得られたものなのか、また、先生が計算されたインストゥルメントのボラティリティはどのようなものなのでしょうか。
日次、ボラティリティを計算していない、計算したくない)
毎日、ボラティリティを計算していない、計算したくない)
ほぼすべての商品で、1日の変動幅は50～100ポイントの範囲にあります。アルゴリズムの組み立てに間違いがなければ、超高収益のストラテジーを作り上げたことを祝福してあげましょう。タンジェントが0.3の場合、1取引あたり50*0.3=15ポイントの平均利回りとなり、スプレッドを差し引いた金額が得られる。合計：1日10pips程度、スプレッドはプラスマイナス5pips（図増分参照）。
まずまずの結果。他のシンボルでも良いのでしょうか。例えばEUR/USD?
つまり、各ステップで差分予測をして、その結論が適切であるような意思決定アルゴリズムは何でしょうか？
さあ：私たちは、各日常的なろうそくのオープニングで、次のものが開く前に、その増分の予測を持っている...
前の記事で不正確な表現がありました。予測値のスプレッドは、予測誤差（5pips）と商品日次ボラティリティ（50pips）の二乗平均平方根と定義され、すなわち利益の増加率は1日平均10+-50pipsと見積もることができます。そこからリスクを見積もり、ポジションの最適な資本金を決定することができます。
宣言された精度で毎日の バーの予測の提示されたバージョンは、我々はポートフォリオ投資におけるリスクの分散の可能性を考慮すれば、十分に良いです。
もう1度作者に聞きたいのですが、他のシンボルでも同じような結果になるのでしょうか？
占い師」のことを詳しく教えてください。
ここに断片的に並べられていますが、ワードプロセッシングのファイルでは 全てを伝えきれません。
オプションです。
結果を直交座標系で表示し、横軸に予測値の増分を、縦軸にその増分のモデル予測値を点としてプロットします。理想的（100％正確な予測）には、45度の傾斜を持つ点の雲が得られます。実際には、低いピッチの雲（これは予測精度の指標となる）と非常に厚い雲（この指標は予測散乱の指標となる）が得られます。これを行うには、ツールの第一差分の系列（x[i]=Open[i]-Open[i-1]）と予測の第一差分の系列（y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]）を構築する必要があります。
そのうえで、モデルの品質について話をしましょう。
以下は、その結果です。
は全く傾斜がない（。もしかしたら、私が何か間違ったことをしたのかもしれません。
さあ：私たちは、毎日のろうそくのオープニングで、次のものが開く前に、その増分の予測を持っている...
前の記事で不正確な表現がありました。予測値のスプレッドは、予測誤差（5pips）と商品日次ボラティリティ（50pips）の二乗平均平方根と定義され、すなわち利益の増加率は1日平均10+-50pipsと見積もることができます。そこからリスクを見積もり、ポジションの最適な資本金を決定することができます。
宣言された精度で毎日のバーの予測の提示されたバージョンは、我々はポートフォリオ投資におけるリスクの分散の可能性を考慮すれば、十分に良いです。
もう1度、作者に聞きたいのですが、他の楽器でも同じような結果になるのでしょうか？
他の楽器に影響を与える要因が分からないので、他の楽器では試していない