そして、市場のノイズを気にする皆さん（へぇー、この情報をどこに投げたらいいのか分からない）。添付ファイルの中に、De Meyer B., Moussa Saley H. On the Strategic Origin of Brownian Motion in Financeの研究へのリンクがあります（WWWの意味にはありません）。- インターナートJ. ゲーム理論、2002年、v.31, p. 285-319. だから「」 ...は、金融市場における価格変動のブラウン的要素は、価格に影響を与える事象に対する市場参加者の意識の違いによって引き起こされると考えている。"" . この仮説の実用化は可能か？頑張ってください。
ノースウィンドへ
ジグザグの全てが理解できました、本当に簡単です、ありがとうございました。リンクの件ですが、私のアプローチはもっと控えめで、変化のムードを考えず、シュワッガーのたとえ話にあるように、BETTERというタスクに取り組みました。安く買って、高く売る。そして、これは主に極限状態において有効です :o)。古い戦略について、もうひと言。その実装のために必要なのは
あとは簡単で、現在の波動Aの極限が確定し、波動Bが形成され始めた瞬間に、その統計的な 展開の推定 値を得ることができます。極限という概念も同様に使われる。つまり、極限を修正するためには、もう1回完全にカウントダウンするのを待つ必要がある。ここではすべてがトリッキーで、一種の「記憶」が働き始める。リボルバーにカートリッジを1本だけ挿入し、シリンダーを巻き戻して引き金を引く（1回引くごとにシリンダーが再び巻き戻されない、つまり、1回引くと2回目の引き金が引ける）という実験によく似ています。言い換えれば、私は最大または最小があることを知っている（前にあったものに依存する）、私は新しい極端な上昇/下降しないどのレベル以下、私はそれが渡す（私はトリガーを引く）カウント数を知っている - その結果、私は新しい波を予測することができます（懐疑派のための+1カウントが大幅にシステムの確率的状態を変更します）。このような無意味なことは、ある種の波に対してのみ非常にうまく機能し始めるのですが、それはそれほど頻繁に起こることではありません。
さらにパラメータXの現象論的依存性に基づく代替予測（これは隣のスレッドに書きました）と、チェックとしての追加手法もあります。予測される波の特性を現在の波のパラメータで取得することで、その「統計上の位置」がすぐにわかり、何らかの結論を導き出すことができるのです。
また、LPFフィルタリングで得られる波の "メモリー "はせいぜい3〜5波で、予測深度は最大3波であることがわかりました。
しかし、LPFは膨大な数の入力パラメータを持ち、そのわずかな変化が静的データや経験式に「ずれ」をもたらすことが大きな問題なのです。ベスト/オプティマルなものを見つけたという事実がないのです。そして、完全に幸せになるために必要なのが、適応型フィルターというわけです。うまく設計すれば、一番最初の係数をゼロにすれば、それだけでイコライズされるはずです。大雑把に言うと、このような考え方の状況です。
PS：一般的に私はその開発に参加する準備ができている（もちろんそれが興味深いものであれば）、私は共有するものを持っています。
PS：プライバル、ちょっとわからないのですが、トレーダーズフォーラムに「レーダー」と書いたらボーナスを奪われたのでしょうか？
これくらいで、13を切りました。あなたの投稿の添付ファイル名dsp11を見てください。 11番は私が破棄し、russkim dspに書き込みます。より良いまだ大文字のDSP（ 公用）が、彼はクリープが機密情報+軍学校について話した何かを入れて捕まった+明らかに科学に従事。 はいもクリープと自分の作品をレイアウトしない、いくつかのティホノフVIが参照し、彼の作品は、投稿されました。ティホノフの作品を参考にし、掲載した。
ただ、そういうフリーランスのFSBの職員がいて、そのうちの一人が私の書き込みに目をつけて、密告してきたんです。そして、メロンが上からすでに学園にやってきた。そして、私は嘘のWeb上でそれをすべて掲載したファイル+本は無料販売のためである+私がそこに書いたことは何も秘密ではなく、すべてが知られている、あなたはただ読むことができるようにする必要があることを証明した。証明したけど、何が言いたいの？Webの使用は禁止されています :-( しかし、上に報告しなければならない、内部調査が行われたので専任になった、対策が取られた、馬鹿は罰せられた、などなどです。頑張った分、ボーナスも出るんじゃないかと思うくらいです。そして、その「自警団」も30枚の銀貨を手に入れることになる。しかも13回目のボーナスからだ 地獄に落ちろ
以上、紳士・淑女の皆さん＾＾。
ノーザンウインド
とても良いフィルターを知っています。カルマンフィルタという名前までついていて、ぜひ走らせてみたいです。とても気に入っているのですが、動作するまでキックするのに時間がかかります :-)そして、正しく蹴ること :-)+ また、同じようにスタートしても、落とし穴があり、それを回避する方法を知っておく必要があります。このフィルターは知っているし、実際の研究でもよく使っているのだが、そこにFXを実装することができない。
擂り潰す
美しい、私が理解していないいくつかのことを明確にする。
1.1カウント」とは、あなたの用語でいうところのカウントとは何ですか？(1ティックなど)。
2.「LPFフィルタリングで得られる波の "メモリー "は3～5周期以下」。
3."LPFは膨大な数の入力パラメータを持っている "入力をリストアップしてください。
4.そして、最も重要なことは、フィルターを何に適応させるかだと思います。もう少しシンプルに、少なくともどんな特徴を持たせたらいいのか、教えてください。
toPrival
特に驚きはありません。私は国家の秘密機関といくつかのプロジェクトに取り組んでいますが、人々はこのレベルに達していないように思われましたが、いや、例外はあります。 不明なのは、フェレットがどうやってmqlのWebサイトを知ったかということです。ああ、仕事場からならリンクでたどりつける可能性が高いですね。FSBのチームはなんて気配りができるんだろう、共感できる人たちばかりだ。
動揺しないでください、1930年代とは違うということを付け加えておきますが......。
できれば、ここから読み始めてください。 ストキャスティック・レゾナンス」（ポストグラサン 2007.10.28 13:26)
1カウントはだいたい1本の棒状のものです。私の場合、1カウントを1時間として、時計を使っています。ここでは、極限状態の固定から経過したカウント数（バー）を意味した。
波そのものを、単位で測るような意味で言ったのです。その結果、極値が確定した時点（前の波が終わった時点）で、最大3つの波（図のB、C、D）を予測できる可能性があることがわかりました。 3～5回前の波の影響を受けている。念のために言っておくと、波はBPの一部である。
例えて言えば、ACFによって、BPが何カウント予測できるかを示唆することができる。こちらも同様ですが、過去の波から、合計で何波先まで統計的に予測できるかということのみです。
私のLPFのパラメータ数は5つです。
取捨選択が大変だ
まさにこのような理由で、私はAFを完成させることができなかったのです。このモデルを完成させるには、1つのパラメータを持つAFが必要です。あるいは、次の人生で統計情報を集めましょう。
バーというのは、機会に基づく伝統です。実は、バーを廃止し、他の表現形式に移行する技術は、それほど昔にはない。何年もかけて作ったものだから、あまり厳しいことは言わないようにしよう。
そして、市場のノイズを気にする皆さん（へぇー、この情報をどこに投げたらいいのか分からない）。添付ファイルの中に、De Meyer B., Moussa Saley H. On the Strategic Origin of Brownian Motion in Financeの研究へのリンクがあります（WWWの意味にはありません）。- インターナートJ. ゲーム理論、2002年、v.31, p. 285-319.
だから「」 ...は、金融市場における価格変動のブラウン的要素は、価格に影響を与える事象に対する市場参加者の意識の違いによって引き起こされると考えている。"" .
この仮説の実用化は可能か？頑張ってください。
2グラサン
なんて言っていいかわからないくらいです。VLFとWavesは私の仕事とはかけ離れていて、お勧めすることはできないということです。ご健闘を祈るばかりです。
SZZは、アルパリのフォーラムBQQで、DSPの専門家としての意見として、なぜDSP方式が市場で使われにくいのかを整理していましたね。かなり明確に、私の意見では。
2プライベート
カルマンフィルタは聞いたことがあるが、詳しく扱ったことはない。それは統計的に最適であるように見える、それは確かにいくつかの楽観論を鼓舞し、その一方で、それらの多くはすでにあった、市場で動作しない科学の他の分野からの偉大な技術、。見ているしかない。
2AAB
それが、情報技術の出現です。さらにトピックがあり、「市場独自時間」「稼働時間」などのワードで検索することができます。
をノースウインドに 変更しました。
同様に、現在、別のモデルにも取り組んでいます。その長所は、価格水準を予測する上で統計的に優れていることと、パラメータを一切使用しないことです。 しかし、その反面、ドローダウンが大きく、ストップレベルの計算が困難なことです。そして、考察されたモデルは、実際に動きの軌跡を予測するため、プラスに働くはずで、これは基本モデルとの組み合わせで興味深いものになりますね。とにかく、今度、やってみます。願いが叶うスペシャルサンクス。
PS：企業秘密でなければ、少なくともコンセプト的にどんな仕事をしているのか教えてください。とても興味があります :o)
私自身、同じ結論に達したので、波動抽出にはLPFのみを使用し、それ以上（ジグザグより悪いものはない）使用していません。 DSPを使用することに何の幻想も抱いていないのです。:о)
toノースウインド
PS：企業秘密でなければ、少なくともコンセプト的に取り組んでいることを教えてください。とても興味深いです :o)
一般的にはあまりわからない、あくまで一般的に。第一回：市場、それはFXのDTではない、それは何ですか？- もしあなたが慣れ親しんだFX証券会社でないところが大半なら、自分の気質に合った、できれば自分の市場に合った古典的なFX証券会社のシステムを見つけることができるかもしれないのです。要は、チャンスがたくさんある成長市場であることが条件です。第二に、複雑な数学的手法は原則として用いず、不必要な理論計算も行わず、すべては利益とスピードという一つの目標に従属させることです。第三に、シンプルで一貫性のある市場生活のコンセプトが必要であり、その上に他のすべてが乗っている。4つ目：コンセプトとして、市場は一般的なトレンドがすべてであり、すべてはこの一般的なトレンドを中心に回っている。第五：アプローチの基本は、一般的な傾向の枠内で、プロセスが後で生き返ることを考慮しながら、プロセスを機能させるという作業である。6位：今のところ、市場で遊ぶことが本業の代わりにはなっていない。一般論としてそういうことです。
整数、このJMA -'JMA' のことですか？