ジグザグに私が初めてその定義を見た本では、確かにジグザグとは呼ばれていなかった（Kendall and Stewartだと思う）。そこでは、1次の局所的極値の点を見つけることが問題だった。特に何も言わずに、問題のグラフの左右の点がともに小さくなったり大きくなったりすることを局所極限と言うのだそうです。以上です。また、左の1次の極限と右の1次の極限がともに小さいか大きい場合に、2次の局所極限が発生する関係もあった。この場合のみ、隣接する極値を見るのではなく、1つの極値を通して見る必要がある。なぜなら、隣接する極値はいかなる場合にも小さくも大きくもなるからだ。3次も2次と同様だが、2次の極値に基づいて構築される。といった具合に。皆さんもご存知の「かぎ構文」は、「H以下」「H以上」ではなく、「H以下」「H以上」を使うだけで、同じ発想で作られています。それだけなんです。このアルゴリズムはポイントに適しており、1つのポイントに4つの値があるため、OHLCには不向きである。ある点が隣の点と同じになったら、決断しなければならない、というトリックがあるのだが、賢明な年長者たちは何を言っているのかわからない。個人的には、値が等しい隣接する点をすべて1つに変換しただけです。ジグザグの実装方法を調べてみると、一時的な配列など、非常に複雑なようです。必要なのは、識別された最後の極値（変動する可能性があります）と、比較のために識別された前の極値を保存することです。つまり、現在の点、まだ不完全であることが確認された最後の極限、そして最後の極限の3点を分析する。加賀の場合です。
プライベート
すみません、私の発言は慎重さを欠いたものでした。個人的には、DSPに関するあなたの力量に疑問を呈そうと思ったことはありません。grasnさんも同じだと思います（grasnさんの代わりに「署名」することをお許しください）。それは、研究の考え方や方法論そのものについてです。他意はありません。このフォーラムで積極的に「数学的手法の発掘」を行う著者の方々には、このコミュニティの独自性に鑑み、厳しく接することにしています。そして、それ（コミュニティ）が持っている展望に鑑みて。しかし、私は、ある種の「予測力」を持つ道具としての多項式を完全に信じていないので、あなたの提案に同意することはできません。1日未満の時間間隔の話ですが、小さな間隔で的確にアイデアを生かしたいということですね。私はちょうど多項式を強制する理由を、表示されません - 実際には、絶対に（いくつかの基準に従って）信号の関数に適応し、価格の行動の予測を行うために。なぜなら、予測は常に5050程度になるからです。これは、「市場」で起きているプロセスと、信号の表現形式の両方が原因であり、本質的には完全に歪んでいる。DSPをトレーディングで使いたいという方は歓迎しますが、まずはDSP用のデータを十分に用意してください。シグナル」そのものは確かに価格に存在するがしかし、その信号のレベルは（Mathematics さんが正しく指摘されているように）「ノイズ」よりも何倍も小さい（「マーケット」に「ノイズ」は存在しないのですが）。これに重なるのが、信号そのものの非定常性である。その結果、従来の方法はほとんど通用しない。これはDSPの理論が間違っているからではなく、もちろんそうなのですが、ここでの信号が全く違うということなのです。情報の大部分が失われただけの信号。そして逆説的ですが、多くの情報は単に不要なものなのです。軍人とのことですが、すべての機器が干渉で詰まっていて、敵機からの信号が見えないということだと受け止めてください。そして、その干渉は非常に質の高いものです。しかし、外に出て空を見れば、すぐにすべてが見えてきます。しかし、腰を据えて狙いを定めて撃つことは、最適な解決策とは言えません。:)
そして、プレゼントもありがとうございます！ぜひ時間を見つけて、親しんでいきたいと思います。
もし、有効な反論があれば、ぜひ批判に加わってください。
プライベート
申し訳ありません、私の発言は慎重さを欠いたものでした。個人的には、DSPに関するあなたの力量に疑問を呈そうと思ったことはありません。grasnさんも同じだと思います（grasnさんの代わりに「署名」することをお許しください）。まさにアイデアと研究方法についてです。他意はありません。このフォーラムで積極的に「数学的手法の発掘」を行う著者の方々には、このコミュニティの独自性に鑑み、厳しく接することにしています。そして、それ（コミュニティ）が持っている展望に鑑みて。しかし、私は、ある種の「予測力」を持つ道具としての多項式を完全に信じていないので、あなたの提案に同意することはできません。1日未満の時間間隔の話ですが、小さな間隔で的確にアイデアを生かしたいということですね。私はちょうど多項式を強制する理由を、表示されません - 実際には、絶対に（いくつかの基準に従って）信号の関数に適応し、価格の行動の予測を行うために。なぜなら、予測は常に5050程度になるからです。これは、「市場」で起きているプロセスと、信号の表現形式の両方によるもので、実際には完全に歪んでいます。 DSPを取引に使用したい場合は、まずDSP用の適切なデータを準備する必要があります。シグナル」そのものは確かに価格に存在するがしかし、その信号のレベルは（Mathematics さんが正しく指摘されているように）「ノイズ」よりも何倍も小さい（「マーケット」に「ノイズ」は存在しないのですが）。これに重なるのが、信号そのものの非定常性である。その結果、従来の方法はほとんど通用しない。これはDSPの理論が間違っているからではなく、もちろんそうなのですが、ここでの信号がまったく違うということなのだと思います。情報の大部分が失われただけの信号。そして逆説的ですが、多くの情報は単に不要なものなのです。あなたは軍人だとおっしゃいましたが、すべての機器に干渉物が詰まっていて、その奥にある敵機からの信号が見えないのは事実として扱ってください。そして、その干渉は非常に質の高いものです。しかし、外に出て空を見れば、すぐにすべてが見えてきます。しかし、腰を据えて狙いを定めて撃つことは、最適な解決策とは言えません。:)
プレゼントありがとうございます！ぜひ時間を見つけて目を通したいと思います。
サポート（レジスタンス）ラインが1次多項式（直線方程式）y(x)=a*x+bだと思ったことはないだろうか？価格が強い抵抗のレベルで反発したり、補正が始まると、この時点で曲線は2次の多項式で記述することができますy（x）=c*x^2+a*x+b.チャンネル内のある安定した振動に対しては、MNCでより高次の多項式を求めることができます。つまり、ある基準に従って多項式の次数を選択する必要がある（人間がするようにコンピュータにそれを教える）＋多くの人が、例えばPriceCannel（サンプリングの深さ）の形成開始時期を知っていれば（知っていれば）、かなり良いTSを構築できるかもしれないという結論に既に達している。
しかし、提案されたアイデアにはそれがあり、我々は多項式次数+深さN、例えば1週間を設定し、アルゴリズム自体はサンプルN全体を使用するか、その部分のみを使用するかを選択し、それはまた、下2桁からNまでの分析用データ（桁）を任意の量を選択し、多項式を選択することができる。 また、ギャップが最大分散であるとすると、アルゴリズムは最後の2点を選択し、2点を通る直線のみ、lag = 0とします。こんな感じ。
シンプルなアイデアで、たくさんあるから、何かいいものが出てくるかもしれませんね。また、「でも、まずDSP用のデータを 用意する」ということですが、確かにそうですね、X軸も乱数であることを忘れてはいけないと思いますので。Y軸ではすでに多くの発明をしていますが、X軸ではまだ100年前の鉄棒を作っています（一定の間隔を空けて）。ここでも書きましたが（「ダニビルダー」。最適化DDE in VB(VBA)』）、レナータからもプレゼントがありました。DSP用に正しく準備する方法を今考えているところです :-)+ また、信号（有用成分、このカーブを動かしているもの）は何か、ここにノイズはないか、と常に考えています。
P.S. そして、人が議論し、反対することは良いことです。争いの中で（正しい）真実が生まれることもある。そして、あなたとなら、本という形でプレゼントを渡すだけでなく、手渡すこともできると主張する覚悟があります。ブランデーも注ぎたいところですが、添付できません:-)。
通常のチャート表現（天文学的な時間間隔が等しい棒グラフをベース）を、できるだけカタストロフが少ない表現（できれば定常的なp.d.f.リターンを持つ）に変換する必要がある、ということです。ところで、このことは、NorthernWindが述べて いるように、DSPのための十分なデータ準備の課題の1つかもしれません。カタストロフ（特にフラット内のマイクロカタストロフ）は、実質的にすべての既知の伝統的な間接装置を破壊する。ちなみに、変換は相互に曖昧である必要は全くありません（多くの間接演算は相互に曖昧でないデータに対する操作であり、それは私たちを悩ますものではありません）。
根拠のある反論があれば、ぜひ評論家に加わってください。
私が書いている時には、Mathematicsは すでにテレパスになっていました :-)。私は賛成です。まずは「大惨事」を最小限に抑えることから始めて、それに対処していくことを提案します。また、指標だけでなく、古き良きフーリエが飛んできて、サンプリングレートがわからないとどうやって食べたらいいのか、難しすぎるんです。
私は別の問題に切り替えることを提案します。通常のチャート表現（天文学的な時間間隔が等しい棒グラフに基づく）を、できるだけカタストロフが少ない表現（できれば定常的なp.d.f.リターンを持つ）に変換する必要があるのです。ところで、このことは、NorthernWindが述べて いるように、DSPのための十分なデータ準備の課題の1つかもしれません。カタストロフ（特にフラット内のマイクロカタストロフ）は、実質的にすべての既知の伝統的な間接装置を破壊する。ちなみに、変換は相互に曖昧である必要は全くありません（多くの間接演算は相互に曖昧でないデータに対する操作であり、それは私たちを悩ませるものではありません）。 もし、有効な反論があれば、ぜひ批判に加わってください。
ここ、少し前に、隣のスレで、焦ったm0thematist-maximalistの襲撃があったんだよね。会話はあまりうまくいきませんでしたが、それでも彼らはとても正しく、実質的に "私の考え "を話してくれていると言いたいです。最も重要なことは、すべての利害関係者が注目することです。FXの証券会社ではなく、実際の市場で仕事をする必要があります。そうすれば、価格だけでなく、出来高、インタレスト、ステーク、クォートフローなどの情報を得ることができます。DCの懸賞で画面に表示される数字の方向を当てる作業よりも複雑なやり取りであることは間違いないが、需要と供給のバランスや参加者の気分で価格が決まるという、生の市場の概念にはるかに近いものであることも確かだ。もちろんQuickなどはMetatraderに比べればゴミみたいなものですが、そちらでも人は動きます。ちなみに、メタクオーターはこの汚さを極めようと思わなければ、今と同じ運命をたどることになる。
私がここで言いたいのは、DTの名言を深く掘り下げると、何か見つかるかもしれませんが、それはかなり不確かなものだということです。正しく理解していただきたいのですが、セントやセントの成立過程を批判しているわけではないのです。彼らは何事も正しく行い、ほとんどの場合（より立派な人たち）は誰も騙したりしない。しかし、「市場」から証券会社を通じて顧客に届くデータを見ると、証券会社はフィルタリングとレンダリングの機械であると考えざるを得ないのです。ある意味のあるプロセスにランダムなプロセスを適用するとどうなるかは、すでにお話ししたとおり、結果として同じランダムなプロセスになります。
私はあなたが外国為替仲介商業で稼ぐことができると信じていますか "という質問を避けるために、私は一度に言う必要があります - はい、私はあなたができると思います。しかし、たくさんではなく、長くでもなく、誰にでもというわけでもない。実際には、非常に高いリスクで、あなたは一日以上再生することができますが、収入は、あなたが正しく再生する場合、一日の価格の変化と同じ、それは非常に高くはないでしょう。
それが私の意見です。話は戻りますが、従来のチャートを他方に変換したことで、私個人は、この変換が私の探求に役立ったと言えます。でも、あまりないですね。実質的に選択肢はありません。手持ちのすべての可能性の中で、その価格だけが明確でないのです。また、世界市場の活動に何らかの形で対応するティックレートという概念があるが、その対応の程度は幻想的で刹那的である。それで何ができるのか？まず、2004年から2003年までの歴史だけを考えて、「あの頃は市場が違ったから」とそれ以上のことは考えないでください。毎週/毎日を別々に考える。ある週から別の週への移行、つまり週末を別に考える。せめて主要取引所の 活動時間帯を考えてほしい。少なくとも、1年に数回あるニュースのうち、市場が本当に反応したものを考えてみてください。OHLCを暗黒の過去の遺物として置き換える。局所的な極値（ジグザグ、カギレンコ）を最終的な真実と見なさないでください。といった具合に。実質的には、最初のティック（分）の流れから、自分のデータを自分の表現で形成していくことになります。
最後にもうひとつ。注：私は、常にすべてを正しく知っているとは言っていません。だからここでも、私は間違っているかもしれない。
プライヴァル 2008.01.13 03:08
サポート（レジスタンス）ラインが1次多項式（直線方程式）y(x)=a*x+bであると考えたことがありますか？そして、それは日中だけでなく、働くことができると思われます。 価格が強い抵抗レベルに近づいたときに反発するとき、または、例えば、補正が行われており、この時点で曲線の曲線は、2次の多項式（放物線）y（x）=c*x^2+a*x+bで記述することができます。チャンネル内のある安定した振動に対しては、MNCでより高次の多項式を求めることができます。つまり、ある基準に従って多項式の次数を選ぶべき（人間がやるようにコンピュータに教える）＋多くの人が、例えばPriceCannel（サンプリング深度）をいつ作り始めるか知っていれば（know）、かなり良いTSが作れるという結論に既に達しています。
いわゆる「チャネル」戦略のことであれば、たとえそれが単純な線形回帰ではなく多項式で記述されるとしても、何らかのトレンドを識別することが本質であり、私は一般的にそれを信じているのである。さらに、マーケットには、上昇チャンネルと下降チャンネルのトレンドしかないと思っています。しかし、伝統的な支持線/抵抗線はあまり関係がない。 これらのチャンネルの問題は、伝統的なデータではあまり結果を示さないということである。少なくとも、私にとってはそうでした。ISCを使った最大値トレンドの構築には、「邪魔」なデータがたくさんあるのです。傾向をつかむことが多くなっています
ノイズ "の性格が変化することの
そう、この掲示板でも「並行スレッド」でも、ずいぶん前から議論されていたことなのです。事実上、地域社会の原点です。しかし、従来の適応フィルタにはあまり当てはまらないような気がするのですが。
バーというのは、能力に応じた伝統的なものです。実は、バーをなくして他の表現形式に移行する技術は、少し前に登場しました。何年も数えているのだから、あまり厳しいことは言わないようにしよう。
P.S. そして、人は議論すること、同意しないことは良いことです。論争（正しい論争）には、時に真実が生まれる。そして、あなたが議論する準備ができていると、本の形で贈り物だけでなく、手渡します。コニャックを注ぎたいところですが、添付できません:-)。
:)
ZSは便利なフォーラムエンジンではありません。
to Prival
Prival さん、私の投稿は謝りませんよ、すべて正しく書いてあります。 それに、DSPのことを何も理解していないなんてことは一言もなく、ある特定の提案「適応型フィルタリング」に対する態度だけですからね。
どの点においても間違ってはいない。
盛り上がったのでしょうか？一般的には、もちろん正しく行われていますが、何が言いたいのでしょうか？DSPに関する数ギガバイトの電子ゴミの他に、私の本棚にはあと5冊の本があり、想像できるかもしれませんが、それらは読みました（私のデスクトップの推奨品にはなっていませんが）。そして、教授からの質問には、もちろんお答えします。プライベートは、独学と書きましたが、完全なバカというわけではありません。
PS1：私はちょうど航空自衛隊に所属していたので、軍歴証の27項から自分の立場を読み上げると（より堅実に：o）、「対空ミサイル無線制御施設部部長」です。そして、私たちの有名なコンプレックス（私たちのものだけではありません）は、撃ち落とすだけでなく、ターゲットを本当に見ていないことを（彼らが通常書くように - 伝聞ではなく :o） よりよく知っています。プライベートは、FXレーダーに注意...特に、世界を支配するナイキスト周波数に注意。:о)
PS2: Prival、あなたは私についてないですね。あなたがDSPを教えたということは、私にとっては尊敬以外の何物でもありません。そして、全くくだらないものを見たら、立場や階級に関係なく、そう書くことにしています :o)
toノースウインド
見てよかった!!!!私も、たまにPrivalと喧嘩することはありますが、実質的に掲示板に参加することはなくなりました。質問があります。ジグザグを調査して、一昔前かそれ以降に発明された、とてもシンプルなものだと説明されていたのを覚えています。Stochastic Resonance」（投稿：grasn 2007.10.28 13:26）の続編でちょっとした実験に使いたいと思います。
もっと詳しく説明するか、リンクを貼ってください。いくつかの考えをテストする必要がある。
プライヴァル 2008.01.13 03:08
はい、この掲示板でも「並行スレッド」でも、ずいぶん前から議論されていたことです。事実上、地域社会の原点です。でも、従来の適応フィルタとはあまり関係がないように思います。
なので、あまり掘り下げない方が良いですよ（このスレッドのリンク先には既にDSPの講義がありますが）。その一端をご紹介します。ANCとサンプリング深度によって構成されるフィルタが存在することは、ほとんどすべてのタイプのフィルタ、特にANCにとって重要である。
Grasnさん自身がこの資料へのリンクを貼っていますが、これ（Subject #3）についてはどうでしょうか？ランクなどに関係なく、それがいいということ。そしてレーダーについては、ここに書いたことはすでに文書で報告済みです :-( 13がないまま放置されたのは残念です、あの馬鹿どもはまず懲らしめてから整理してください。
プライヴァル 2008.01.13 03:08
はい、この掲示板でも「並行スレッド」でも、ずいぶん前から議論されていたことです。事実上、地域社会の原点です。でも、従来の適応フィルタとはあまり関係がないように思います。
あまり掘り下げないように（このスレッドのリンクはすでにDSPの講義にありましたが）。その一部をご紹介します。ANCとサンプリング深度によって構成されるフィルタが存在することは、ほとんどすべてのタイプのフィルタ、特にANCにとって重要である。
Grasnさん自身がこの資料へのリンクを貼っていますが、これ（課題3）はどうでしょうか。 ランクなどに関係なく、それはそれで良いと思います。そして、私はすでに書面で報告しているレーダーのために、私はここに書いたもの:-( それは私が13なしで残念だ、それらの愚か者は、最初に処罰し、それを整理する。
添付することができました。
追記：Prival さん、ちょっとわからないのですが、トレーダーズフォーラムに「ラジオロケーション」という言葉を書き込んでボーナスを剥奪されたのでしょうか？
グラサン 2008.01.13 14:14
もっと詳しく説明するか、リンクを教えてください。あるアイデアを確認する必要があります。
また、質問にお答えできることを嬉しく思います。
ジグザグに私が初めてその定義を見た本では、確かにジグザグとは呼ばれていなかった（Kendall and Stewartだと思う）。そこでは、1次の局所的極値の点を見つけることが問題だった。特に何も言わずに、問題のグラフの左右の点がともに小さくなったり大きくなったりすることを局所極限と言うのだそうです。以上です。また、左の1次の極限と右の1次の極限がともに小さいか大きい場合に、2次の局所極限が発生する関係もあった。この場合のみ、隣接する極値を見るのではなく、1つの極値を通して見る必要がある。なぜなら、隣接する極値はいかなる場合にも小さくも大きくもなるからだ。3次も2次と同様だが、2次の極値に基づいて構築される。といった具合に。皆さんもご存知の「かぎ構文」は、「H以下」「H以上」ではなく、「H以下」「H以上」を使うだけで、同じ発想で作られています。それだけなんです。このアルゴリズムはポイントに適しており、1つのポイントに4つの値があるため、OHLCには不向きである。ある点が隣の点と同じになったら、決断しなければならない、というトリックがあるのだが、賢明な年長者たちは何を言っているのかわからない。個人的には、値が等しい隣接する点をすべて1つに変換しただけです。ジグザグの実装方法を調べてみると、一時的な配列など、非常に複雑なようです。必要なのは、識別された最後の極値（変動する可能性があります）と、比較のために識別された前の極値を保存することです。つまり、現在の点、まだ不完全であることが確認された最後の極限、そして最後の極限の3点を分析する。加賀の場合です。
リンク先をご参照ください。しかし、この信号は、入力データの「エネルギー構造」を考慮しており、ある意味では、極値の妥当性が私には非常に疑わしい古典的なジグザグよりも優れている」という言葉に共感しました。私自身、このような構成に手を出したことがあります。ある平均化（関数）で最小値と最大値を探していたのです。しかし、問題はもう少し複雑であることがわかった。少なくとも私にとっては。この極値によって、チェンジャーやトレーダーの買いたい・売りたいという気分の状態がなんとなく特徴付けられるというのは、それだけでわくわくするアイデアです。そして、群衆の売買に関するある簡単な数学的モデル上では、まったく同じであった。しかし、現実は違っていて、そのようにマークされた多くの極限は、全く有用なものを示さなかったのです。だから、そのアイデアは脇に置いておくのですが、忘れてはいません。あまりにもシンプルで明快です。でも、それは私の場合であって、他の人はもっと恵まれているかもしれません。
プライヴァル 2008.01.13 14:24
あ～！そういうことだったんですね。秘密は、リンク先で紹介されているこのフィルターそのものを使っていることです。ただ、私はそれらを「フィルター」としてではなく、確率と与えられた法則の観点から最適な推定値を与える関数としてとらえています。もちろん、フィルターとして見ることもできますが。残念ながら、これらの計算式は中間点の推定値を示しているので、研究用としては使えますが、予測用としては使えません。正直なところ、当然、極限値を推定するためのフォームを推論すべきなのだが、面倒くさくてやっていない。
ところで、このテーマについては、手持ちのものに加えて、T・アンダーソンの「時系列の統計解析」を見てみるとよいでしょう。3.3.1章「平滑化処理」。
ところで、似たような性質を持つスプラインという特殊なものがあって、最も単純な関数に基づいて曲線を構成し、MNCの観点から何らかの最良の推定値を与えるというものです。