適応型デジタルフィルタ - ページ 27

[Andrey Dik]

hrenfx:
FRAMA 指標の修正。

では、何が入っているのでしょうか？

どちらかというと、直接的な質問で申し訳ないです。本当はコードをいじりたくないのですが、あなたのことだから気になるんです。

[hrenfx]

John Eulersの考えを改変したものが、上のリンクに非常に明快に記述されています。

[Alexey Subbotin]

上のリンクで紹介されている次元の式がどれだけ近似しているか、あなたにはわからないでしょう。Dhをティックで計算した場合、その結果を説明します。

しかし、適応型マッシュアップは世の中にいくらでもあり、どれもトレーディングという点では似たような結果をもたらすでしょう。

[Andrey Dik]

hrenfx:
John Eulersのアイデアの改変は、上記のリンク先に非常に明快に記述されています。

怠け者の私。不気味な感じ。

読みたくはない。

考えたくないんです。

私は...

お金を稼ぎたいんです。真面目な会社を辞めそうです。辞めればいいじゃん。

誰の修正であろうと関係ないだろ？ジョンのアイデアなんてどうでもいいし、ましてやオイラのアイデアなんて。

この件に関して、あなたの意見を聞かせてください。

[Alexey Subbotin]

説明しよう

最適な深さ（アトラクター再構成）も最適な遅延も、事前にわからない。そのため、どの次元の位相空間でR.X.飽和が起こるかを正しく推定することができない。具体的には、なぜインジケーターのパラメーターに突然period=10と 表示されるのですか？ 10はどこから来たのですか？ また、なぜ計算ステップはちょうど1バーと同じで、例えば2バーや半分ではなくなっているのですか？

[hrenfx]

alsu:

げっ、上のリンクの次元の計算式がどれだけ近似しているか、わかってないんだ。Dhをティック単位で計算し、その結果を考察する。

アダプティブ・マッシュアップは100万種類もあり、どれも取引という点では似たような結果になっています。

男、近似値なんてどうでもいいんだよ。さすがに調査も分析もしてない。記事を読み、古いインジケータに5行のコードを追加して投稿しました。あと、ハウスドルフ次元の計算の簡略式とかどうでもいい。

多少なりとも合理的な仕事を望むのであれば、それを受けてください。

スターチェンコ N."カオス時系列のフラクタル指数と局所解析".

そして、天文学的な時間で量子化された価格VRにハウスドルフ次元を計算するのはバカだけであることは明らかです。

[hrenfx]

joo:

この質問に対するあなたの意見を正確に教えてほしい。

故マンデルブロとその前任者ハーストは、フラクタル次元、すなわちハウスドルフ・ビジコビッチ次元による自己相似性の研究を強調し、皆を混乱させたのであった。市場には時間枠の自己相似性はない。この次元の別の側面を利用すべきなのです。

一般にフラクタルと理解されているもの、そしてそれを市場に適用しようとする方法は、IMHOではでたらめであり、マーコウィッツと その共同による 有名なポートフォリオ理論よりも さらにでたらめです。マンデルブローディアンフラクタルとか、いわゆるカオスの理論とか、いわゆるフラクタル解析とか、そのようなものは存在せず、確かに日々に適用すべきではなく、単に価格系列の振る舞いの数値的尺度としてハウスドルフ次元を用いればよいのです。

[Alexey Subbotin]

hrenfx:

故マンデルブロとその前任者ハーストは、フラクタル次元、すなわちハウスドルフ・ビジコビッチ次元による自己相似性の研究を強調することによって、皆を混乱させたのである。市場には時間枠の自己相似性はない。この次元の別の側面を利用すべきなのです。

一般にフラクタルと理解されているもの、そしてそれを市場に適用しようとする方法は、IMHOではでたらめであり、マーコウィッツとその共同による有名なポートフォリオ理論よりもさらにでたらめです。マンデルブローディアンフラクタルとか、いわゆるカオスの理論とか、いわゆるフラクタル解析とか、そのようなものは存在せず、確かに日々に適用すべきではなく、単に価格系列の振る舞いの数値的尺度としてハウスドルフ次元を用いればよいのです。

結論には賛成だが、メッセージには賛成できない。マンデルブロの言うフラクタルの自己相似性とは、異なるスケールでの同一性ではなく、むしろ「類似性」を意味する。彼は、ほとんどの場合、同一性が問題外である自然のフラクタルだけを観察したのだ。そして、コッホ曲線やシェルピンスキー絨毯など、自然界に存在しない「正しい」フラクタルを作り上げた連中が、みんなの頭を混乱させた。しかし、彼らがそれを行った目的はただ一つ、分数次元がどのように解析的に計算されるかを示すことであったということを考慮に入れておく必要がある。そして、いつものように新聞の「大衆化」が進み、上記のような観念の転嫁が行われた。その結果は、まさに私たちが言っているような、つまりナンセンスなものでした)

[hrenfx]

とにかく、私のオタク的な意見が通りました。

指数 平均係数を修正するという発想そのものは、むしろ無い方が正しいように思います。

[crom]

hrenfxさん、ありがとうございました。