適応型デジタルフィルタ - ページ 11

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Prival:
NorthernWind:
だから、ピップが見えるので、深いデトレンドがあるはずです。

ちょっと正確に表現できていなかったですね。リターンが+-1ピップの離散系列である場合、私のはより正確であり、フィルタの出力は、ピップの端数で、すなわち結果を推定することができます。

では、入力信号を正確に記述することで、元の信号とほぼ一致させることができたのですね。
 
そう、ここでちょっと調子に乗ってしまった。事後確率という概念があります。 引用はランダムではないこと、特に過去の引用を強調したかったのですが、ちょっとぎこちないですね。
 
NorthernWind:
プライベートの 話。
NorthernWind:
だから、ピップが見えるので、深いデトレンドがあるはずです。

正確に表現できていなかった。リターンが+-1ピップの離散系列であれば、私のはより正確で、フィルタの出力は推定値を与え、すなわち、結果はピップの端数である。

では、入力された信号を、ほとんど同じになるように正確に記述することに成功したのですね。

元ネタがわかればいいのですが :-) そうすれば、何か主張できるかもしれません。妥当性を確認するための問題です。そして、それを確認する方法がわからない。 2つのモデルで考えてみよう。1つ目はWienerプロセス、2つ目は私のモデルです。どのモデルが良い（より適切な）かを知るにはどうしたらよいか。 すでに数学者に試してみたが、彼は私にはわからないと言った。北風がアドバイスしてくれるかもしれません。せめて適正検査の本でも読もうかな、できれば写真付きで（わかりやすく）。 ドリフトがどうとか言ってたけど、もしかしたら検査があるのかもしれませんね
 
Mathemat:
OK、ナンセンス。必要であれば、その前の数字、つまり価格履歴も使用できます :)
歴史と何の関係があるのですか？

ただ、ブローカーが出す見積もりを「真実」（ベンチマーク、理想）と呼ぶのは間違っている。
正しい指標は、ある通貨の実質 為替レートと他の通貨の実質 為替レートの比率である。
小数点以下4桁の四捨五入、フィルタリング、人工変化などの「ギミック」ではなく、本当の 価格を表示します。

そして、次のブローカーの偉業（フィルターを変える、ストップを狙うなど）を予測しようとするのではなく、実質レートの 変化を予測する必要があるのです。
そして、ブローカーは、どう考えても、彼のところに来るでしょう。遅かれ早かれ、でも必ず来る。
 

そうですね、アンドレイ、あなたの言うとおりです。しかし、実質為替レートはバーナンキを除いて誰も知らない（そしてそれはありえない）。FAという迷路に入りたくないので、この証券会社の見積もりしかありません。それは、証券会社のアンチを予想すること...。そうでしょう？

そして、ブローカーは、どう考えても、彼のところに来るでしょう。遅かれ早かれ、でも必ず来る。

もちろん、そうでしょう、どこに行くんですか？この情報だけが、投資家にとって興味深いものであり、投機家にとってはそうではない。

 
Mathemat:

それは、証券会社のアンチを予想することです。そうでしょう？

まあ、そうなんですけどね。実用化とは一言も言ってません ;)

数学

もちろん、彼は来るでしょう。この情報だけが投資家の関心事であり、投機家の関心事ではない。

まあ、いいじゃないですか、どこから来たか分かれば、そういう憶測もできますしね。
 
それならなおさら、ブローカーはそこに来なければならない。そう書いたのは、引用元が事実上 ノイズがないことです。 Piligrimmが 数ページ前に正しく説明したように、証券会社はノイズと呼べるものを加えるが、スプレッドは値動きの振幅より比較にならないほど小さいので、安全に無視できる、我々はpipsに行くのではなく、「まともな」動きを予測するのだ。
 
rsi:
そう、ここでちょっと調子に乗ってしまった。事後確率という考え方があります。 同じ引用がすべて偶然ではないこと、特に-過去の引用を強調したかったのですが、定式化が間違っていました。

まあ、純粋な思いで、ふりかざしているわけではないのですが。
 
komposter:
そして、人は次のブローカーの行為（フィルタの変更、ストップロス・キャンペーンなど）を予測しようとするのではなく、実質 レートの変化を予測する必要があります。そして、ブローカーは、どう考えても、そこにやってくる。遅かれ早かれ、でも必ず来る。

私の秘密をみんなに話すのはやめて！:)

数学：

そうですね、アンドリュー、あなたの言うとおりです。しかし、実質為替レートはバーナンキを除いて誰も知らない（ありえない）。私の取引ロボットはFAの迷路に入りたがらないので、このブローカーの相場しかないわけです。それは、証券会社のアンチを予想すること...。そうでしょう？

そして、ブローカーは、どう考えても、彼のところに来るでしょう。遅かれ早かれ、でも必ず来る。

もちろん、そうでしょう、どこに行くんですか？この情報だけが、投資家にとって興味深いものであり、投機家にとってはそうではない。


価格がどこに行くかが重要です。実用的には、簡単な戦略で、そう実用的には乱交プレイで、コインでエントリー すれば勝てる。

プライベート：
NorthernWind：
プライベート：
NorthernWind：
ピップを見るので、深いデトレンドが必要なんですね。

ちょっと表現が悪かったですね。もし、+-1ピップの離散的な系列であれば、より正確で、フィルタの出力は推定値を与え、すなわち結果はピップの端数で表わされます。

つまり、入力信号をほぼ初期と一致するように正確に記述することに成功したのですね。

ソースがわかっていれば:-)何か言えそうなものですが。妥当性を確認するための問題です。そして、それを正しくチェックする方法は、私にはわからない。仮に2つのモデルを取り上げるとする。1つ目は、Wiener過程と呼ばれるものです。2枚目は私のモデルです。誰のモデルが良いのか（より適切なのか）を知る方法。数学者にも聞いてみましたが、わからないと言われました。北風がアドバイスしてくれるかもしれません。せめて適正検査の本でも読んで、できれば写真付きで（わかりやすく）。解体がどうとか言ってたけど、もしかしたらテストがあるのかもね。


この問いに対して、数学は直接的な答えを持っていない。少なくとも私はこの処方では見つけていません。他の人が挑戦できないわけではなく、もっと幸運に恵まれるかもしれないのです。もちろん妥当性を評価する方法はあるが、価格には適さない。唯一の基準は定期的な利益です。 。

 

プライベート、こちらも写真でご紹介します。あるDCの名言を見てください。

確かにグラフィックに "汚染 "されてはいるが、それでもこの絵がいかに醜悪であるかはおわかりいただけるだろう。そして、同じ時期の別の（立派な）証券会社の相場はこうだ。

チャートの右側はほぼ同じ時間です。さて、教えてください。このような引用の違いで、どのような信頼区間を 語ることができるのでしょうか？どのような基準で「まともな」DCを選ぶのでしょうか？

P.S. タイムシフトがある可能性もあり、それは考慮していませんが、トップ画が完全なブリードセーフケーブルであることは明らかです。

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