複数DCの多通貨分析に基づく効果的な取引戦略 - ページ 9

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timbo:
Piligrimm:
多通貨分析に懐疑的な人が減り、その結果が誰かの有効な取引戦略の発見につながれば幸いです。
。
多通貨分析に対する懐疑的な見方だったのだと思います。多通貨解析を批判する意図はなく、逆に次のスレッドでかなり効果的に議論されています。そして私自身、異なるチャートを描き、異なる通貨の相関を計算する罪を犯しました。とても面白いものを手に入れたのに、まだ理解していないのです ;-)

全く同感です。多角的な学習解析は無意味です。そして、普通の証券会社（と、おそらく単なる「厨房」）で、その相場が、他の証券会社と比較した場合、2スプレッド以上、ポジションを開く のに十分なほど異なる場合がある、ということはない。また、仮に3スプレッドの差があったとしても、この引き際を利用して安定した収益を得ることは、ある理由から不可能と思われます。そして、これは最も簡単で、最も信頼性が高く、リスクのない取引方法となり得るのです。多通貨のほうは...。いろいろな意見がありますが、私が知っているのは、FXで安定的に利益を上げることができる一つの方法だけです。そして、このバリアントは1組の中では実現できないが、1つの証券会社の中では実現可能である。
 

私は今、私は今、観察し、いくつかのエラーフリー賭けをしたこれらの間隔の少なくともおかげで、多通貨でこれを適用する最善の方法を考え、刻み目の間の時間間隔の効果や影響を追跡している、また、私は可視化の異なるレベルを設定するプログラムに挿入しているhttp://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx（元のスクリーンショットのサイズで見て）、私は刻みの出力でこのまたはそのメソッドのefekinessを確認してに基づいています。今はダニを注視する必要はなく、何がどこに流れているのかを理解することがメインになっています:)例えば、時間差を異なる精度で見ることができ、流量や霜などの判断に便利です。ただ、どのように実装すれば本当に便利なのか、ティックチャートと同じように、設定の最大数を固定する必要があります。）

 
xnsnet:

私は今、私は今、観察し、いくつかのエラーフリー賭けをしたこれらの間隔の少なくともおかげで、多通貨でこれを適用する最善の方法を考え、刻み目の間の時間間隔の効果や影響を追跡している、また、私は可視化の異なるレベルを設定するプログラムに挿入しているhttp://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx（元のスクリーンショットのサイズで見て）、私は刻みの出力でこのまたはそのメソッドのefekinessを確認してに基づいています。今はダニを注視する必要はなく、何がどこに流れているのかを把握することがメインになっています:)例えば、時間差を異なる精度で見ることができ、流量や霜などの判断に便利です。ただ、どのように実装すれば本当に便利なのか、ティックチャートと同じように、設定の最大数を固定する必要があります。）


私はティックの分析、より正確にその品質（デルタ）と頻度は、私の場合 - より高いタイムフレーム、より信頼性の高い信号が、意味をなさない、と思います。しかし、DC方式（霜取り、ろ過など）はほとんど解析してはいけない、なぜなら、その上に堅牢なTSを構築することはできないからだ。そして、もしそれができたとしても、証券会社がこれまでと同じように相場のフィルタリングや凍結を続けるとは限りません。したがって、ティックを分析する際には、スプレッド以上の動きで形成されるパターンが有効かもしれない。もちろん、そのような（パターンが）存在すればの話だが、私はまだ疑っているわけではない。
 

今の市場は退屈で、何も起こらないが、この退屈の中で遅かれ早かれ何かが起こる:)例えば、金は前後に流れるので、人生における些細なことです:)ファンネルは残念ながら非常に珍しい現象ですが...。

一般的にExpert Advisorのことは考えもしませんが、私が行う場合、おそらくすべてのファントムのシグナルを得ることはできないので、動きの錯覚を起こします。チックが何であるかは分からないが、動作への信号や、エラーのレベルについては分かるプログラマーを作りたい。少なくともテスターで履歴を解析することなく、おそらく手動と自動の両方を駆使して、淡々と純粋に利益を上げていく、そんなマシンを書くことが可能であることは十二分に承知しているつもりです。とにかく、これは私が見た方法ですが、なぜか同じExpert Advisorsをベースにして、私が1パスで行うすべてのことを毎ティックで 再計算して、それほど遅くならない強力なものを書くことは不可能だと思います。多通貨の場合、それは非常に顕著になる。

 

例えば、今、私はEURUSDに漏斗形成の症状を検出し、ユーロに有利にジャンプする可能性があると考えています。繰り返しになりますが、どのようにやったのか、どの程度リアルなのか、そのような症状は一日のうちに何度か繰り返されますが、そうなのかどうか、自分でははっきりとしたことは言えません。賭けをし、落とし穴ができるのを待つ :) 凍結やその他の兆候がそれを物語り、時間間隔が繰り返される。とにかく確認を待つしかないですね :)もし、反対方向に落とし穴ができたとしても、なんとか間に合わせることができるし、ロスもないし、追いつくこともできる。今のところ、_SP500指数だけが跳ね始め、市場は凍りついている。

 
今のところ、何が起こっているのか不明です。いや、全くないと言うべきか:)_SP500はまだ蹴っている、他は沈黙している:)))何かが突破されようとしている:))。漏斗の形成が疑われる、牧場の凪が安定した...。

ペアの低迷は、何らかのニュースによって引き起こされましたが、それは密接に渦に似てさえいませんでした、私はその違いを見分けることができます)現時点では、ファンネルの外観の関連性は終わっています :)待ちましょう:)
 
ダニの解析、特にDCフィルター後の情報量の少ないダニは何も出せないのでは...と思います。長い間、Expert Advisorをいくつか作り、ティックの速度、価格変動の速度、キャッチシェイプなどを分析したこともありましたが、無駄でした。私に残っているのは、最高のPipsアルゴリズムではなく、今は使ってもいないものばかりです。そしてこれがティック（IMNO）から絞り出せる最大限のものであり、ここではテスターすら助っ人ではないので、簡単ではない。これ以上、膨大なティックを分析する必要があり、標準的なTFチャートと比較する意味はあまりない。
 
ピリグリムさん、MTで任意の通貨ペアの終値を他の通貨ペアのチャート上に表示させる方法を教えてください。
 
2Figar0 フィルタについては同感です。強い下落をフィルタリングして、中間的なティックを絞り出すようなフィルタがあります。別のDCでは1pipsの差なのに、なぜか6pips高の上下3ティックがあることがはっきりわかりました。どうやらフィルターの感度が違って設定されているようです。今言えることは、2つのDTの間の解析は、もし意味があるとすれば、この種のフィルターを検出することだけです。このように、10個の違いではなく、2個の違いしかないのですが、この違いから得られるものは、アンバランスに関するより完全な情報だけなのです。
 

これは、ブローカーサーバーの過負荷や、変更された相場の到着が早くなったのではなく、フィルターの設定の違いによるもので、各自が適当に調整しているのです。そう、だから厚顔無恥なEAが必要なのだ。ある証券会社はあることをし、別の証券会社は別のことをするのだから。このフィルターは、時間枠を考慮して最も現実的な相場を選択するように動作しますが、相場をエミュレートするのではなく、いくつかのバリエーションを拒否して、最も妥当なものだけを残します。残念ながら、これはユーザーやプログラムにとって見たくない真実であり、だからこそ証券会社間の分析といったトピックが始まるのです。

なお、サーバーとクライアントの時間間隔という2つの指標を同時に使っているので、サーバー側のこのフィルター部分だけで、チャートにはほとんど差がない。

時差は、サーバーの日付を (gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv ) に変換し、サーバーとクライアントの時差の合計を9乗して8バイトの時間で計算されます。こうすることで、データ更新速度の問題を除けば、高い精度で推論することができます。ただし、1ティックにつき1ピクセルが消費されますが、ティック内の時間を出力するようなモードでは、消費をなくせば、サイズ的にも完全に同等になると思います。 どうしたものか、根掘り葉掘り聞きたくなくても、私は掘り進むタイプなので......。）

ピルグリム様、この発言に対してどのような発言をされるのか興味があります。

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