複数DCの多通貨分析に基づく効果的な取引戦略 - ページ 4 1234567891011...14 新しいコメント Khristian Piligrim 2007.04.27 16:25 #31 SK. писал (а): ピリグリム。 しかし、長い話を短くする：それは15通貨ペアを分析の原則に基づいて構築されており、予測は、私はすでに書いたように、高、低、閉じることによって、先の12ステップ、それぞれの新しいバーに対して行われ、またVivelet変換を用いて閉じるから選択したトレンドによって、一方、これらの信号のそれぞれの予測は、システムの最初の出力によって独立して行われる - 最初のバーについては、第二出力のために - 第一および第二、第三について - 第一及び第二、第三、など、すべての12バーの予測を行う12出力、までです。このように、エキスパートシステムは48の出力から独立した判断を下します。 予測間隔が短いほど精度が高くなります。 最初のバーで12、2本目で11、3本目で10といった具合に合計して、結果のシグナルを得ます。4つの信号すべてに同じことをする必要がありますね。このような平均化により、ランダムなノイズや予測単位の誤差を取り除き、合計することで補正することができます。 また、この場合の精度は、1回限りの予測の場合よりもはるかに高くなります。 次に、得られた結果は、過去のシステム運用サイクルの前のバーに対して行われた予測の値と合計されます。 最初のシステム出口」「2番目の出口...」などの意味がよくわからない。 また、あえてお聞きしますが、なぜ予測される12小節を単純に平均化した計算を採用したのでしょうか？ やはり、私の理解では、現在に近い予報ほど信頼性が高く、直近の予報が一番高いです。 同時に、11本前の予測（最後の1本がまだ全体の予測に影響する、つまり最も近い未形成のバー）は、最も信頼性が低いです。予想自体も大きく異なる可能性があります。予測値の単純平均に対する信頼性や相関係数に比例した重みで、結果としての予測カーブを得るために、予測値を平均する必要があると思いませんか？ そしてもう一つ、DC間の信号のラグについての質問です。ラグをおおよそ定量的に見積もることは可能でしょうか？つまり、遅行と前進が交互に繰り返されるのか、それとも一方のDCの一般的な平均が他方のDCの平均に対してシフトしているのか、もしそうならどの程度（秒単位）なのか、といった「ふんわり感」に関係することでしょうか。 エキスパートアドバイザーには48の出力があり、高値、安値、終値、トレンドの各シグナルごとに12個あります。各出力は独立した並列予測を行いますが、最初の出力は1バー先、2バー先などの予測のみを行います。そして、すべての予測は、現在の時点で行われ、ラグ引数なしで15通貨ペアの最後に形成されたバーの値が、すべての出力の予測のための入力パラメータとして使用されます。 次に、すべての出力について1バー先、第2バーのすべての予測が平均されますが、最初の出力は将来の第2バーに対する予測を与えないため、2から12までの11の出力について、などです。重み付け係数を入力しなかったのは、この方法の目的が、異なる出力に対する予測に大きな差がないため、予測精度そのものを向上させることではなく、予測ブロックのノイズや歪みを補正することだったからです。 証券会社ごとのシグナルのラグを定量的に推計したことはないが、私見では、「ファジー」な気配値や、気配値ソースやその処理方法の違いに関連していると思われる。事実，適切に選択された証券会社では，ラグが常に存在するが，その程度は時によって異なり，このラグに影響を与える多くの要因を示している。このラグを視覚的に認識し、最小限に抑えた状態でも感知することができました。 削除済み 2007.04.27 16:38 #32 favoritefx: DrawDown。 xnsnet: アイデア自体は、やはり理屈ではなく、グラフィカルなアウトプットをもとにした思考の裏付けが必要で、もちろん何もないときは思考は現れないが、すべては思考者の思考の深さによるものだろう。 DCで働いていた私が、12行の見積もりをクラスター分析したときがありました。当時は、将来の相場の変動と、これらの銀行からの相場の受け取りと値の差との関係を見出すことが想定されていた。ですから、今回発見したパターンは、ピプシングにしか使えない、強い相場の動きの時にしか使えないと、当時も判断されていたのです。また、クラスタリングだけでなく、他のいくつかの手法（枝の著者が言うところのエキスパートシステム）を使ったデータ分析も行われた。そして、私は、（中長期的な話ではなく）短い期間であっても、分析および取引のために著者が提案する方法の何を見ることができるのか理解できません。 私もこのテーマには興味があるのですが、その後、新しいアイデアには出会っていません。 LOC ;) どういうことですか？ 削除済み 2007.04.27 16:51 #33 ええ、その後、出力で逃した速度は、クライアントの数と更新レートだけでなく、時間帯とトランザクションの数に関連することができ、最終的にサーバーの負荷によって決定され、すべての後にこれは、チャネルと他の多くの要因で突然のドロップと高いトランザクション数を示していることが判明した。 Khristian Piligrim 2007.04.27 16:57 #34 xnsnet: ああ、それなら、出力で見逃した速度は、クライアントの数や更新レートだけでなく、時間帯や操作の数、最終的にはサーバーの負荷によって決まることがわかり、急激な低下やチャンネルでの操作の多さなど、さまざまな要因を示していますね。 この方法で安定した質の高い予測を行うには、リアルタイムで動作する強力なエキスパートシステムが必要で、4～5つの取引センターからのデータを処理することができます。 Сергей Ковалев 2007.04.27 17:13 #35 Piligrimm писал (а): Expert Advisor システムには 48 の出力があり、高値、安値、終値、トレンドの各シグナルに対して 12 の出力があり、各出力に対して独立した並列予測が行われます。そして、すべての予測は、現在の時点で行われ、ラグ引数なしで15通貨ペアの最後に形成されたバーの値が、すべての出力の予測のための入力パラメータとして使用されます。 次に、すべての出力について1バー先の予測、2バー目のすべての予測が、最初の出力が将来の2バー目の予測を与えないため、2から11までの11出力について平均されます、などです。重み付け係数を入力しなかったのは、この方法の目的は、異なる出力に対する予測に大きな差がないため、予測精度そのものを向上させることではなく、予測ブロックのノイズや歪みを補正することだからです。 異なるDCの信号のラグを定量的に評価したわけではありません。しかし、私の考えでは、それは「あいまいな」相場と、証券会社によって異なる相場ソースとその処理方法の違いに関係していると思うのです。事実，適切に選択された証券会社では，ラグが常に存在するが，その程度は時によって異なり，このラグに影響を与える多くの要因を示している。このラグを視覚的にとらえ、最小限に抑えたときにも、それを感じ取ることができました。 OKです。ありがとうございます。 削除済み 2007.04.28 10:31 #36 ピリグリム、どのDCを使用しましたか？ 削除済み 2007.04.28 10:58 #37 このフォーラムでは、特定のDCについての議論は禁止されており、それが重要かどうかは、適切なものを見つけるのは難しいことではありません:)ベストは海外ではあまり人気がなく、私たちの一番人気は、みんな自分の運を持っている:) Shashev Sergei 2007.04.28 13:58 #38 DrawDown: favoritefx: DrawDown。 xnsnet: アイデア自体は、やはり理屈ではなく、グラフィックのアウトプットをもとにした思考の裏付けが必要で、もちろん何もないときは思考は現れませんが、すべては思考者の思考の深さによるものでしょう。 DCで働いていた私が、12行の見積もりをクラスター分析したときがありました。当時は、将来の相場の変動と、これらの銀行からの相場の受け取りと値の差との関係を見出すことが想定されていた。そのため、今回発見したパターンは、ピプシングにしか使えない、強い相場の動きの時にしか使えないと、当時も判断されていたのです。また、クラスタリングだけでなく、他のいくつかの手法（枝の著者が言うところのエキスパートシステム）を使ったデータ分析も行われた。そして、私は、1つは、実質的にクリーンで、 "ブラシをかけていない"（ディーリングセンターによって平均化されていない）引用符に有用な何かを見つけることができない場合は、短い期間（中長期について話していない）の分析および取引のための著者の提案する方法で何を見ることができるか理解できないのでしょうか？ 私もこのテーマには興味があるのですが、その後、新しいアイデアには出会っていません。 LOC ;) 何を言ってるんだ？ 掲示板に全てをオープンに記述することはしません。ご興味のある方は、favoritefx@mail.ru までメールをお送りください。 削除済み 2007.04.29 02:13 #39 <br/ translate="no">。 favoritefx: DrawDown: DCに勤務していた頃、12行の見積もりをクラスター分析した時期がありました。当時は、相場の将来的な変動と、これらの銀行から相場を受け取る時間差や相場の値そのものとの関係を見出すことが可能だと考えられていた。ですから、今回発見したパターンは、ピプシングにしか使えない、強い相場の動きの時にしか使えないと、当時も判断されていたのです。また、クラスタリングだけでなく、他のいくつかの手法（筆者はエキスパートシステムと呼んでいるものもある）によるデータ分析も行った。そして、私は、（中長期的な話ではなく）短い期間であっても、分析および取引のために著者が提案する方法の何を見ることができるのか理解できません。 私もこのテーマには興味があるのですが、その後、新しいアイデアには出会っていません。 LOC ;) - そう、ピップスマンとしてリクオートに 打ちのめされるのです :) Shashev Sergei 2007.04.29 02:16 #40 New: favoritefx: DrawDown。 DCで仕事をしていた私が、12行の見積もりをクラスター分析したときがありました。当時は、将来の相場の変動と到着の時間差、これらの銀行からの相場の値自体に相関を見出すことが可能であると想定されていた。ですから、今回発見したパターンは、ピプシングにしか使えない、強い相場の動きの時にしか使えないと、当時も判断されていたのです。また、クラスタリングだけでなく、他のいくつかの手法（筆者はエキスパートシステムと呼んでいるものもある）によるデータ分析も行った。そして、私は、（中長期的な話ではなく）短い期間であっても、分析および取引のために著者が提案する方法の何がわかるのか理解できないのですが、人は、クリーンで「ブラシなし」（取引センターによって平均化されていない）の引用であっても実用的に何かを見つけることができないのでしょうか？ 私もこのテーマには興味があるのですが、その後、新しいアイデアには出会っていません。 LOC ;) - そう、ピプシターとして再引用で叩かれるのです :) きっと乗り越えられる :)))) 1234567891011...14 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、長い話を短くする：それは15通貨ペアを分析の原則に基づいて構築されており、予測は、私はすでに書いたように、高、低、閉じることによって、先の12ステップ、それぞれの新しいバーに対して行われ、またVivelet変換を用いて閉じるから選択したトレンドによって、一方、これらの信号のそれぞれの予測は、システムの最初の出力によって独立して行われる - 最初のバーについては、第二出力のために - 第一および第二、第三について - 第一及び第二、第三、など、すべての12バーの予測を行う12出力、までです。このように、エキスパートシステムは48の出力から独立した判断を下します。 予測間隔が短いほど精度が高くなります。 最初のバーで12、2本目で11、3本目で10といった具合に合計して、結果のシグナルを得ます。4つの信号すべてに同じことをする必要がありますね。このような平均化により、ランダムなノイズや予測単位の誤差を取り除き、合計することで補正することができます。 また、この場合の精度は、1回限りの予測の場合よりもはるかに高くなります。 次に、得られた結果は、過去のシステム運用サイクルの前のバーに対して行われた予測の値と合計されます。
また、あえてお聞きしますが、なぜ予測される12小節を単純に平均化した計算を採用したのでしょうか？
やはり、私の理解では、現在に近い予報ほど信頼性が高く、直近の予報が一番高いです。
同時に、11本前の予測（最後の1本がまだ全体の予測に影響する、つまり最も近い未形成のバー）は、最も信頼性が低いです。予想自体も大きく異なる可能性があります。予測値の単純平均に対する信頼性や相関係数に比例した重みで、結果としての予測カーブを得るために、予測値を平均する必要があると思いませんか？
そしてもう一つ、DC間の信号のラグについての質問です。ラグをおおよそ定量的に見積もることは可能でしょうか？つまり、遅行と前進が交互に繰り返されるのか、それとも一方のDCの一般的な平均が他方のDCの平均に対してシフトしているのか、もしそうならどの程度（秒単位）なのか、といった「ふんわり感」に関係することでしょうか。
証券会社ごとのシグナルのラグを定量的に推計したことはないが、私見では、「ファジー」な気配値や、気配値ソースやその処理方法の違いに関連していると思われる。事実，適切に選択された証券会社では，ラグが常に存在するが，その程度は時によって異なり，このラグに影響を与える多くの要因を示している。このラグを視覚的に認識し、最小限に抑えた状態でも感知することができました。
アイデア自体は、やはり理屈ではなく、グラフィカルなアウトプットをもとにした思考の裏付けが必要で、もちろん何もないときは思考は現れないが、すべては思考者の思考の深さによるものだろう。
私もこのテーマには興味があるのですが、その後、新しいアイデアには出会っていません。
どういうことですか？
ああ、それなら、出力で見逃した速度は、クライアントの数や更新レートだけでなく、時間帯や操作の数、最終的にはサーバーの負荷によって決まることがわかり、急激な低下やチャンネルでの操作の多さなど、さまざまな要因を示していますね。
Expert Advisor システムには 48 の出力があり、高値、安値、終値、トレンドの各シグナルに対して 12 の出力があり、各出力に対して独立した並列予測が行われます。そして、すべての予測は、現在の時点で行われ、ラグ引数なしで15通貨ペアの最後に形成されたバーの値が、すべての出力の予測のための入力パラメータとして使用されます。 次に、すべての出力について1バー先の予測、2バー目のすべての予測が、最初の出力が将来の2バー目の予測を与えないため、2から11までの11出力について平均されます、などです。重み付け係数を入力しなかったのは、この方法の目的は、異なる出力に対する予測に大きな差がないため、予測精度そのものを向上させることではなく、予測ブロックのノイズや歪みを補正することだからです。
異なるDCの信号のラグを定量的に評価したわけではありません。しかし、私の考えでは、それは「あいまいな」相場と、証券会社によって異なる相場ソースとその処理方法の違いに関係していると思うのです。事実，適切に選択された証券会社では，ラグが常に存在するが，その程度は時によって異なり，このラグに影響を与える多くの要因を示している。このラグを視覚的にとらえ、最小限に抑えたときにも、それを感じ取ることができました。
OKです。ありがとうございます。
このフォーラムでは、特定のDCについての議論は禁止されており、それが重要かどうかは、適切なものを見つけるのは難しいことではありません:)ベストは海外ではあまり人気がなく、私たちの一番人気は、みんな自分の運を持っている:)
アイデア自体は、やはり理屈ではなく、グラフィックのアウトプットをもとにした思考の裏付けが必要で、もちろん何もないときは思考は現れませんが、すべては思考者の思考の深さによるものでしょう。
私もこのテーマには興味があるのですが、その後、新しいアイデアには出会っていません。
何を言ってるんだ？
DCに勤務していた頃、12行の見積もりをクラスター分析した時期がありました。当時は、相場の将来的な変動と、これらの銀行から相場を受け取る時間差や相場の値そのものとの関係を見出すことが可能だと考えられていた。ですから、今回発見したパターンは、ピプシングにしか使えない、強い相場の動きの時にしか使えないと、当時も判断されていたのです。また、クラスタリングだけでなく、他のいくつかの手法（筆者はエキスパートシステムと呼んでいるものもある）によるデータ分析も行った。そして、私は、（中長期的な話ではなく）短い期間であっても、分析および取引のために著者が提案する方法の何を見ることができるのか理解できません。
私もこのテーマには興味があるのですが、その後、新しいアイデアには出会っていません。
- そう、ピップスマンとしてリクオートに 打ちのめされるのです :)
DCで仕事をしていた私が、12行の見積もりをクラスター分析したときがありました。当時は、将来の相場の変動と到着の時間差、これらの銀行からの相場の値自体に相関を見出すことが可能であると想定されていた。ですから、今回発見したパターンは、ピプシングにしか使えない、強い相場の動きの時にしか使えないと、当時も判断されていたのです。また、クラスタリングだけでなく、他のいくつかの手法（筆者はエキスパートシステムと呼んでいるものもある）によるデータ分析も行った。そして、私は、（中長期的な話ではなく）短い期間であっても、分析および取引のために著者が提案する方法の何がわかるのか理解できないのですが、人は、クリーンで「ブラシなし」（取引センターによって平均化されていない）の引用であっても実用的に何かを見つけることができないのでしょうか？
私もこのテーマには興味があるのですが、その後、新しいアイデアには出会っていません。
- そう、ピプシターとして再引用で叩かれるのです :)