複数DCの多通貨分析に基づく効果的な取引戦略 - ページ 11 1...4567891011121314 新しいコメント Khristian Piligrim 2007.05.08 16:29 #101 xnsnet: ピリグリム。 そんな単純な話ではないかもしれません。もし、DCが異なるソースから情報を受信していることが主な原因だとしたらどうでしょうか？ その場合は、さらなる歪みをもたらすだけです。 しかし、いずれにしても、さらなる干渉をもたらさないように注意して試してみてください。 もちろん、こうした歪みを見るために、グラフの可視化があるわけですが:)いずれにせよ、干渉を区別するサーバーを書かなければなりませんが、原理的にはすべてクリアしているので、あとはやるだけです:)私はいつも、人間の脳はウイルスだと言っています:)メタトレーダーでサーバーのシャットダウンをトレースする際、イベントが受信されないため、大きな問題があったのですが、これをしない最も確実な方法を見つけました :)結局のところ、1つのDCがダウンしても、別のDCがあるのです。とはいえ、ピプシングに使えるのはドローダウンだけなので、ここにハッキングの匂いはなく、まさにフィルターが吸収し、すべてが分析のための絵だけになると、このデータは分析にしか使えず、脆弱性を突くピプシングには使えないのです。 このリンクをチェックしてみてください。何か役に立つことがあるかもしれません。http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab_studio/。 http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php 削除済み 2007.05.08 16:55 #102 Piligrimm: xnsnet: このリンクをチェックしてみてください。何か役に立つことがあるかもしれません。http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab_studio/。 http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php リンクありがとうございます。父は人生の半分をADCと闘ってきました。）自分も見てみます。 本当に、Rtosでは、Windowsでは使い物にならないそうです:) そうでなければ、私はほとんどゼロから行うことを好む、そうでなければ、私はSQLサーバーを使用することを考えなかっただろう、あなたがゼロから行うとき、どのように、何が動作するかを理解する必要はありません、ましてや生産性を向上させる方法を探して、微妙なあなたはそれがどのように動作するかを理解しているので、:)。何が不要で何が必要なのか、それを判断するのは難しいことではありません:) 確かに、SQLサーバーの仕組みは知っているので、使いたいという欲求は燃えません。クエリ言語は、互換性だけなら、私には全く無用です:) 削除済み 2007.05.08 18:42 #103 きれいでしょう？もう半日もこのグダグダを見続けていますが、例外なく全てに、こんな生き生きとした絵が出てきます:)その時々の状況に応じて:)そして、1つは他よりも美しい:)左の人は、たとえ自分が不利になろうとも、決してあきらめない:)そして、右の方が左より些細なことでモジモジしていたりする:) 例えばこんな風に、モヤモヤは気づかないうちに忍び寄る:) 明らかにどちらもフィルターを使用していますが、左が大口径、右が小口径です:) より小さく、より浅くhttp://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/58/original.aspx さらに浅くhttp://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/59/original.aspx 千変万化:) マトリックスは、ネオ：http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/60/original.aspx 五千刻み:)のところです。比較http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/61/original.aspx Алексей 2007.05.09 10:47 #104 Piligrimm: elritmo: ピリグリムさん、教えてください。mtを使って、ある通貨ペアの終値を他の通貨ペアのチャートに表示するにはどうしたらいいのでしょうか？ iClose 機能を使って、必要なすべての商品を含むファイルを作成し、各商品について平均化比率を求めます。その後、各商品の全データを係数で割った結果、1前後で変動する全商品の値が得られるので（ちなみに、ニューラルネットワークを使ってさらに処理する場合、全データを正規化すると便利です）、その後、別のチャートに表示したい商品の値に、表示しようとしているチャート上の商品に対して得られた係数を掛けます。 なるほど、iCloseで選択したペアのクローンを取り、その値をファイル（どんなファイルなのか、どんなフォーマットなのか気になりますね）に書き出すというのは理解できました。 そして、何らかの方法でこのファイルをMT4で開くと、異なる楽器のCloseを結ぶ線の形ですべての値が描かれるのだと思います。少なくともあなたのスクリーンショットでは、クローズであるGBPUSD、AUDUSD、EURUSDを結ぶ線はもちろん、何らかのアルゴリズムに従って引かれたトレンドラインも描かれています。EAやインジケーターでこのラインを描かずに、どうやって3つのペアを色違いのラインでクローズを結ぶ形で表示させたのかが気になりますね。 Sceptic Philozoff 2007.05.09 11:53 #105 xnsnet さん、2〜3ヶ月分のティック履歴 をcsv形式でお持ちですか？2007年4月〜5月である必要はなく、もっと早くてもいい。同じ証券会社のデータであれば問題ない。 削除済み 2007.05.09 13:14 #106 いや、でも、問題の本質がデータであれば、すぐに大きな問題ではなくなると思いますし、どんな出力に変換しても問題ないでしょう:)このケースで一番怖いのは切断で、それほど珍しいことではありません。だからこそ、複数のDCから一度にデータを集めるという質問が出たのですが、このデータを組み合わせることで、確実にメリットがあることまで見えてきますから。今回の件がグローバル化すると、つまり、例えばプロバイダーの責任で切断されると、イテリウムの欠落した部分を持つ人が出てくると思うんです。全体の問題は、ニーズが発生した場合、それが要求され、この規模のリソースを整理することは困難ではありません:))。私は別のことに興味があります。確かにそのようなリソースはありますが、問題はデータの品質です。スクリーンショットで示したように、フィルターをかけるDCが1つしかないかどうかです。 誰もが、全体像を損なうことを恐れることなく自分の何かを追加できるWikipediaのようなリソースを想像してみてください。おそらく、遅かれ早かれ、このようなことになるのでしょう :)例えば、各クライアントは、サーバーのデータを自分や他の証券会社のデータと比較することができるようになります。結局のところ、その後、誰もが彼らが提供するものを評価する機会を持っているときに、証券会社は、厄介な状況になるだろう:)そして、もしそれが真実であると証明されれば、このケースの開発に協力する人たちが出てくるでしょう:) 私の経験では、MetaTraderのようなターミナルをそれに適合させるのは難しいことではありません。）しました:) それに、24時間ずっと使っている人も多いので、リアルタイムでできるんです。このアイデアはどうでしょう - それは新しいものではありません - すべての百番目のユーザーがリアルタイムで彼のデータを助けるならば、少なくとも比較のために、それは犯人を特定するのは簡単です - 彼らはデータ入力へのアクセスをシャットダウンし、画像を補充から彼らの過去のデータを削除することができます。例えば、一度に10人のユーザーだけが特定のDCのデータを入力できるようにする:)また、このアクションは端末自体のユーザーには好評だが、証券会社には悪評が立つかもしれない。いずれにせよ、そのようなリソースがなければ、例えば、いろいろな国にサーバーを作るなどして、いずれ出現し、どれかが人気絶頂になるのだと思います。私はwikipediaの歴史をよく覚えているし、知っているからね。）多分、このアイデアを思いついたのは私が初めてではなく、少なくとも2番目だったはずです:) Алексей 2007.05.09 14:02 #107 一般的には、異なる証券会社からティックや分単位でもデータを長期間集めるというアイデアは賛成です。しかし、長い間待たなければなりませんが、これは実データになり、証券会社は履歴にフィルターをかけず、インターネット上でMTの異なる証券会社のデータを長期間見つけることができる場所が一つできることになります。もちろんMQもありますが、システムの堅牢性を確認するためには、異なる証券会社のデータを長期間、少なくとも1年間は使用する必要があります。もし、見積もり用のサーバーがあるとしたら--そんなサービスを企画するのは誰だろう？:) xnsnet もしかしたら、やってくれるかもしれませんよ？あなたがMT4とあなたの拡張機能を持つサーバーを取得する場合、それはティックを収集し、特定のブローカーのために欠けているデータのすべてのクライアント（MTのためのあなたの拡張機能）を検索し、サーバー上の引用符のギャップを埋めるでしょう。また、ティックを使って分単位のバーを作ったり、ターミナルでそのままティックと並行して収集することもあります。 ところで、興味深いプロジェクトがありますね ;) 例えばDot noをインストールしたくない人のために、C++で拡張クライアント版を書くこともできますね。 Yurixx 2007.05.09 14:07 #108 Piligrimm: ちなみに、ウェーブレット変換とニューラルネットワークの併用については、こちらのリンクをご覧ください。http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/Neuro_Lect/2343.htm 例があります。 "金融時系列分析とニューラルネットワークモデリングにおける要因の重要 性". そしてもう一つのリンクは、 http://www.tradeways.org/wave_4.php。 これらのリンクをありがとうございました。ぜひ拝見させていただきます。 削除済み 2007.05.09 14:09 #109 アレクセイ、あなたの考えが好きです:)私は128バイトの最大データ定義の刻みを、10万刻み、12メートル、1日1クライアントから100クライアント、ギガバイトを掛けると、私のリソースでも、私は100クライアントから数ヶ月のための物語を保つことができます、私は必要なハードウェアを置く場合は何と言うか、確実に圧縮して何年もかけて。 Алексей 2007.05.09 14:11 #110 感想は良いが、熱狂的なファンや愛好家はなかなかいない :)今のところあまり時間がありませんが、もしプロジェクトが 始まれば、時間を割いてでも参加したいと思います。 でも、今のところ話すだけです。 1...4567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そんな単純な話ではないかもしれません。もし、DCが異なるソースから情報を受信していることが主な原因だとしたらどうでしょうか？ その場合は、さらなる歪みをもたらすだけです。 しかし、いずれにしても、さらなる干渉をもたらさないように注意して試してみてください。
もちろん、こうした歪みを見るために、グラフの可視化があるわけですが:)いずれにせよ、干渉を区別するサーバーを書かなければなりませんが、原理的にはすべてクリアしているので、あとはやるだけです:)私はいつも、人間の脳はウイルスだと言っています:)メタトレーダーでサーバーのシャットダウンをトレースする際、イベントが受信されないため、大きな問題があったのですが、これをしない最も確実な方法を見つけました :)結局のところ、1つのDCがダウンしても、別のDCがあるのです。とはいえ、ピプシングに使えるのはドローダウンだけなので、ここにハッキングの匂いはなく、まさにフィルターが吸収し、すべてが分析のための絵だけになると、このデータは分析にしか使えず、脆弱性を突くピプシングには使えないのです。
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php
このリンクをチェックしてみてください。何か役に立つことがあるかもしれません。http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab_studio/。
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php
そうでなければ、私はほとんどゼロから行うことを好む、そうでなければ、私はSQLサーバーを使用することを考えなかっただろう、あなたがゼロから行うとき、どのように、何が動作するかを理解する必要はありません、ましてや生産性を向上させる方法を探して、微妙なあなたはそれがどのように動作するかを理解しているので、:)。何が不要で何が必要なのか、それを判断するのは難しいことではありません:) 確かに、SQLサーバーの仕組みは知っているので、使いたいという欲求は燃えません。クエリ言語は、互換性だけなら、私には全く無用です:)
きれいでしょう？もう半日もこのグダグダを見続けていますが、例外なく全てに、こんな生き生きとした絵が出てきます:)その時々の状況に応じて:)そして、1つは他よりも美しい:)左の人は、たとえ自分が不利になろうとも、決してあきらめない:)そして、右の方が左より些細なことでモジモジしていたりする:)
例えばこんな風に、モヤモヤは気づかないうちに忍び寄る:)
明らかにどちらもフィルターを使用していますが、左が大口径、右が小口径です:)
より小さく、より浅くhttp://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/58/original.aspx さらに浅くhttp://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/59/original.aspx 千変万化:)
マトリックスは、ネオ：http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/60/original.aspx 五千刻み:)のところです。比較http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/61/original.aspx
ピリグリムさん、教えてください。mtを使って、ある通貨ペアの終値を他の通貨ペアのチャートに表示するにはどうしたらいいのでしょうか？
iClose 機能を使って、必要なすべての商品を含むファイルを作成し、各商品について平均化比率を求めます。その後、各商品の全データを係数で割った結果、1前後で変動する全商品の値が得られるので（ちなみに、ニューラルネットワークを使ってさらに処理する場合、全データを正規化すると便利です）、その後、別のチャートに表示したい商品の値に、表示しようとしているチャート上の商品に対して得られた係数を掛けます。
なるほど、iCloseで選択したペアのクローンを取り、その値をファイル（どんなファイルなのか、どんなフォーマットなのか気になりますね）に書き出すというのは理解できました。
そして、何らかの方法でこのファイルをMT4で開くと、異なる楽器のCloseを結ぶ線の形ですべての値が描かれるのだと思います。少なくともあなたのスクリーンショットでは、クローズであるGBPUSD、AUDUSD、EURUSDを結ぶ線はもちろん、何らかのアルゴリズムに従って引かれたトレンドラインも描かれています。EAやインジケーターでこのラインを描かずに、どうやって3つのペアを色違いのラインでクローズを結ぶ形で表示させたのかが気になりますね。
いや、でも、問題の本質がデータであれば、すぐに大きな問題ではなくなると思いますし、どんな出力に変換しても問題ないでしょう:)このケースで一番怖いのは切断で、それほど珍しいことではありません。だからこそ、複数のDCから一度にデータを集めるという質問が出たのですが、このデータを組み合わせることで、確実にメリットがあることまで見えてきますから。今回の件がグローバル化すると、つまり、例えばプロバイダーの責任で切断されると、イテリウムの欠落した部分を持つ人が出てくると思うんです。全体の問題は、ニーズが発生した場合、それが要求され、この規模のリソースを整理することは困難ではありません:))。私は別のことに興味があります。確かにそのようなリソースはありますが、問題はデータの品質です。スクリーンショットで示したように、フィルターをかけるDCが1つしかないかどうかです。 誰もが、全体像を損なうことを恐れることなく自分の何かを追加できるWikipediaのようなリソースを想像してみてください。おそらく、遅かれ早かれ、このようなことになるのでしょう :)例えば、各クライアントは、サーバーのデータを自分や他の証券会社のデータと比較することができるようになります。結局のところ、その後、誰もが彼らが提供するものを評価する機会を持っているときに、証券会社は、厄介な状況になるだろう:)そして、もしそれが真実であると証明されれば、このケースの開発に協力する人たちが出てくるでしょう:)
私の経験では、MetaTraderのようなターミナルをそれに適合させるのは難しいことではありません。）しました:) それに、24時間ずっと使っている人も多いので、リアルタイムでできるんです。このアイデアはどうでしょう - それは新しいものではありません - すべての百番目のユーザーがリアルタイムで彼のデータを助けるならば、少なくとも比較のために、それは犯人を特定するのは簡単です - 彼らはデータ入力へのアクセスをシャットダウンし、画像を補充から彼らの過去のデータを削除することができます。例えば、一度に10人のユーザーだけが特定のDCのデータを入力できるようにする:)また、このアクションは端末自体のユーザーには好評だが、証券会社には悪評が立つかもしれない。いずれにせよ、そのようなリソースがなければ、例えば、いろいろな国にサーバーを作るなどして、いずれ出現し、どれかが人気絶頂になるのだと思います。私はwikipediaの歴史をよく覚えているし、知っているからね。）多分、このアイデアを思いついたのは私が初めてではなく、少なくとも2番目だったはずです:)
一般的には、異なる証券会社からティックや分単位でもデータを長期間集めるというアイデアは賛成です。しかし、長い間待たなければなりませんが、これは実データになり、証券会社は履歴にフィルターをかけず、インターネット上でMTの異なる証券会社のデータを長期間見つけることができる場所が一つできることになります。もちろんMQもありますが、システムの堅牢性を確認するためには、異なる証券会社のデータを長期間、少なくとも1年間は使用する必要があります。もし、見積もり用のサーバーがあるとしたら--そんなサービスを企画するのは誰だろう？:)
xnsnet もしかしたら、やってくれるかもしれませんよ？あなたがMT4とあなたの拡張機能を持つサーバーを取得する場合、それはティックを収集し、特定のブローカーのために欠けているデータのすべてのクライアント（MTのためのあなたの拡張機能）を検索し、サーバー上の引用符のギャップを埋めるでしょう。また、ティックを使って分単位のバーを作ったり、ターミナルでそのままティックと並行して収集することもあります。
ところで、興味深いプロジェクトがありますね ;)
例えばDot noをインストールしたくない人のために、C++で拡張クライアント版を書くこともできますね。
ちなみに、ウェーブレット変換とニューラルネットワークの併用については、こちらのリンクをご覧ください。http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/Neuro_Lect/2343.htm 例があります。
"金融時系列分析とニューラルネットワークモデリングにおける要因の重要 性".
そしてもう一つのリンクは、 http://www.tradeways.org/wave_4.php。
これらのリンクをありがとうございました。ぜひ拝見させていただきます。