複数DCの多通貨分析に基づく効果的な取引戦略 - ページ 10 1...34567891011121314 新しいコメント Khristian Piligrim 2007.05.08 13:46 #91 Yurixx: ピリグリム 多通貨分析に懐疑的な人が減ったことで、この結果が誰かの有効な取引戦略を見つけるきっかけになればと思います。 非常に興味深く、有意義なアイデアだと評価しています。 そして、ヴィヴェレットの変形はとても建設的なものに見えます。コツをつかんだ ブラボー！ ビブレ変換は、信号をスペクトル成分に分解し、残った高調波によって新たな信号を形成するもので、インジケータの代わりに使用すると、スイープの高いダイナミクスを維持し、入力データに対する遅延が非常に少なくなるという大きな利点があります。信号をスペクトルに分解するのに必要なカウント数はわずか3カウントであり、例えば、実データにそれぞれの遅延をもたらす同じ滑らかさを得るために6～10カウントを必要とする移動平均とは比較にならない。 しかし、指標のように、ウェーブレット変換は予測を与えることはできません。一方、彼らが描く絵は過去のみを反映し、この絵によって将来についての深刻な結論を下すことは無意味です。 Khristian Piligrim 2007.05.08 14:02 #92 elritmo: ピリグリムさん、MTで任意の通貨ペアの終値を他の通貨ペアのチャート上に表示させる方法を教えてください。 iCloseを 使用すると、必要なすべての金融商品のファイルを作成し、各商品について平均化比率を求めます。例えば、各商品の過去100本のバーを合計して100で割ります。その後、各商品のデータを係数で割ると、すべての商品の値が1前後で変動するようになります（ちなみに、ニューラルネットワークでさらに処理する場合は、すべてのデータを正規化すると便利です）。その後、別のチャートに表示したい商品の値に、表示しようとするチャートでその商品について得られた係数をかけます。 削除済み 2007.05.08 14:32 #93 現在では、見積もりレートやティックの数が違っても、すべてがピクセルパーフェクトになりました。 Yurixx 2007.05.08 14:48 #94 Piligrimm: 簡単に説明すると、ウェーブレット変換の本質は、信号をスペクトル成分に分解し、スペクトルの一部を切り取って、残りの高調波を使用して新しい信号を形成することである。 その場合、ウェーブレット変換は、各種フーリエ変換やスペクトル解析などとどのように違うのでしょうか？? フーリエ変換の主な問題点は、周期的な関数にしか適用できないことである。有限の歴史の断片を頼りに非周期関数に使うと、結果的に参照する断片を無限に繰り返す周期関数になる。 あなたの引用から判断すると、ビブレット変換も同じ欠点に悩まされるはずです。そうなんですか？ Khristian Piligrim 2007.05.08 15:01 #95 xnsnet: サーバーに負荷がかかっているわけでも、変更された引用符の到着が早いわけでもなく、フィルターの設定に違いがあるため、誰もが自分の思うように設定することができるのです。そう、だから厚顔無恥なEAが必要なのだ。ある証券会社はあることをし、別の証券会社は別のことをするのだから。このフィルターは、時間枠を考慮して最も現実的な相場を選択するように動作しますが、相場をエミュレートするのではなく、いくつかのバリエーションを拒否し、最も妥当なものだけを残します。残念ながら、これはユーザーやプログラムにとって見たくない真実であり、だからこそ証券会社間の分析といったトピックが始まるのです。 なお、サーバーとクライアントの時間間隔という2つの指標を同時に使っているので、サーバー側のこのフィルター部分だけで、チャートにはほとんど差がない。 時差は、サーバーの日付を (gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv ) に変換し、サーバーとクライアントの時差の合計を9乗して8バイトの時間で計算されます。こうすることで、データ更新速度の問題を除けば、高い精度で推論することができます。ただし、1ティックにつき1ピクセルが消費されますが、ティック内の時間を出力するようなモードでは、消費をなくせば、サイズ的にも完全に同等になると思います。 どうしたものか、根掘り葉掘り聞きたくなくても、私は掘り進むタイプなので......。） ピルグリム様、この発言に対してどのような発言をされるのか興味があります。 どんどん掘ってください。 まあ、真面目な話、まず最終的な目標、何を達成したいのか、得られた情報をどう使うのかを明確にすること、これはどのような形、フォーマットで見せるのがベストなのかによって変わってくるでしょう。ティック分析に基づいてMTSを行う場合、異なる機器のティックを時間的に同期させる必要がありますが、これはこの作業で最も難しいことで、そうでなければ客観的な画像を得ることができず、結果としてMTSは効果的に機能しなくなります。 正しい初期データ作成はどんな仕事でも成功の90％であり、トレーディングではさらに重要で、予測を立てようとする多くの人はデータ処理のアルゴリズムに従ってデータを形成することができなかったために失敗しています。 削除済み 2007.05.08 15:10 #96 ところで、プログラムにインタラクションを追加すると、複数の証券会社の結果を組み合わせて、両方向の欠落データを追加できるようになります。たとえば、上のスクリーンショットでは、両方の証券会社が固有のフィルタリングに苦しんでいることがわかりますが、実際には逆方向で、EURUSDチャートでは 初期に簡単に顕著になります。また、ティックデータをフィルターでカットすることにこそ意味があるので、こうすることでフィルターが多少なりとも消えることになります。どのブローカーを比較するかですべてが決まります。でも、それは後の祭りです:) Khristian Piligrim 2007.05.08 15:15 #97 Yurixx: ピリグリム。 簡単に説明すると、ウェーブレット変換の本質は、信号をスペクトル成分に分解し、スペクトルの一部を切り取って、残りの高調波を使用して新しい信号を形成することである。 その場合、ウェーブレット変換は、各種フーリエ変換やスペクトル解析などとどのように違うのでしょうか？? フーリエ変換の主な問題点は、周期的な関数にしか適用できないことである。有限の歴史の断片を頼りに非周期関数に使うと、結果的に参照する断片を無限に繰り返す周期関数になる。 あなたの引用から判断すると、ビブレット変換も同じ欠点に悩まされるはずです。そうなんですか？ いや、ウェーブレット変換はフーリエ変換とは異なる原理に基づいており、他のスペクトル解析の方法よりも優れているのですが、スペクトル解析全般について語るのは間違っているようで、むしろ特定のフィルタリング方法について語るべきなのでしょう。この変換の結果、いわゆる係数マップができ、対象プロセスの視覚的分析やパターン探索にも利用できる。しかし、私はこの分野の専門家ではありませんし、ここ3-4年はこのテーマに関心を持っていませんでした。今、インターネット上ではバイベルト変換に関する新しい情報がたくさん出てきていると思います。私はそう呼んでいますが、正しくはウェーブレット変換と言うのでしょう。 ちなみに、ウェーブレット変換をニューラルネットワークと組み合わせて使う場合のリンクはこちらです。http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/Neuro_Lect/2343.htm 例があります。 "金融時系列分析とニューラルネットワークモデリングにおける要因の重要 性". そしてもう一つのリンクは、http://www.tradeways.org/wave_4.php。 削除済み 2007.05.08 15:22 #98 実際には、私はすでに、単一のストリームでダニを埋めるために、おそらく最も簡単な方法は、ダニを格納するために、プログラムサーバーを必要とするソリューションを参照してください、それはSQLを使用することです、本質的にそれは別のDCからデータを収集するためにこの場合のためにいくつかのサーバを使用することが可能である:)。本当は自分でサーバーを書くのが一番いいのですが、私の能力では手が足りないので、このアクションを実装するには、小さなことを犠牲にしなければなりません:)また、通信の問題は、インターネットサービスプロバイダに障害が発生した場合のみ、解消されます。 Khristian Piligrim 2007.05.08 15:29 #99 xnsnet: ところで、プログラムにインタラクションを追加すると、複数の証券会社の結果を組み合わせて、両方向の欠落データを追加できるようになります。たとえば、上のスクリーンショットでは、両方の証券会社が固有のフィルタリングに苦しんでいることがわかりますが、実際には逆方向で、EURUSDチャートでは初期に簡単に顕著になります。また、ティックデータをフィルターでカットすることにこそ意味があるので、こうすることでフィルターが多少なりとも消えることになります。どのブローカーを比較するかですべてが決まります。でも、それは後からついてくるものです :) ここでは、そう単純ではないかもしれません。また、これらの違いが、主に証券会社が異なる情報源から情報を得ていることに起因しているとしたら？ その場合、さらなる歪みをもたらすだけでしょう。 しかし、いずれにせよ、試してみることはできますが、さらなる妨害をもたらさないように注意してください。 削除済み 2007.05.08 15:38 #100 Piligrimm: そんな単純な話ではないかもしれません。もしこの違いが、DCが異なるソースから情報を受け取っていることが主な原因だとしたら？ その場合は、さらなる歪みをもたらすだけでしょう。 いずれにせよ、さらなる干渉をもたらさないように注意しながら、試してみてください。 もちろん、こうした歪みを見るために、グラフの可視化があるわけですが:)いずれにせよ、干渉を区別するサーバーを書かなければなりませんが、原理的にはすべてクリアしているので、あとはやるだけです:)私はいつも、人間の脳はウイルスだと言っています:)メタトレーダーでサーバーのシャットダウンをトレースする際、イベントが受信されないため、大きな問題があったのですが、これをしない最も確実な方法を見つけました :)結局のところ、1つのDCがダウンしても、別のDCがあるのです。とはいえ、ピプシングに使えるのはドローダウンだけなので、ここにクラッキングの匂いはなく、まさにフィルターが吸収するものであり、これがすべて分析のための画像に過ぎないとなると、このデータは分析にしか使えず、脆弱性のピプシングには使えないということになる。また、ターミナルのティック履歴をオーバーロードする必要はないという結論に至り、全てはサーバーに保存され、チャートはターミナルに接着し、むしろ異なるモードで、サーバーのデータとそのクライアントのみを別々に反映しますが、またサーバーから:)。 追伸：ダニは不要、無意味と納得してくれる人がいないことを祈ります:)))) 1...34567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ピリグリム
多通貨分析に懐疑的な人が減ったことで、この結果が誰かの有効な取引戦略を見つけるきっかけになればと思います。
非常に興味深く、有意義なアイデアだと評価しています。そして、ヴィヴェレットの変形はとても建設的なものに見えます。コツをつかんだ
ブラボー！
しかし、指標のように、ウェーブレット変換は予測を与えることはできません。一方、彼らが描く絵は過去のみを反映し、この絵によって将来についての深刻な結論を下すことは無意味です。
ピリグリムさん、MTで任意の通貨ペアの終値を他の通貨ペアのチャート上に表示させる方法を教えてください。
iCloseを 使用すると、必要なすべての金融商品のファイルを作成し、各商品について平均化比率を求めます。例えば、各商品の過去100本のバーを合計して100で割ります。その後、各商品のデータを係数で割ると、すべての商品の値が1前後で変動するようになります（ちなみに、ニューラルネットワークでさらに処理する場合は、すべてのデータを正規化すると便利です）。その後、別のチャートに表示したい商品の値に、表示しようとするチャートでその商品について得られた係数をかけます。
簡単に説明すると、ウェーブレット変換の本質は、信号をスペクトル成分に分解し、スペクトルの一部を切り取って、残りの高調波を使用して新しい信号を形成することである。
フーリエ変換の主な問題点は、周期的な関数にしか適用できないことである。有限の歴史の断片を頼りに非周期関数に使うと、結果的に参照する断片を無限に繰り返す周期関数になる。
あなたの引用から判断すると、ビブレット変換も同じ欠点に悩まされるはずです。そうなんですか？
サーバーに負荷がかかっているわけでも、変更された引用符の到着が早いわけでもなく、フィルターの設定に違いがあるため、誰もが自分の思うように設定することができるのです。そう、だから厚顔無恥なEAが必要なのだ。ある証券会社はあることをし、別の証券会社は別のことをするのだから。このフィルターは、時間枠を考慮して最も現実的な相場を選択するように動作しますが、相場をエミュレートするのではなく、いくつかのバリエーションを拒否し、最も妥当なものだけを残します。残念ながら、これはユーザーやプログラムにとって見たくない真実であり、だからこそ証券会社間の分析といったトピックが始まるのです。
なお、サーバーとクライアントの時間間隔という2つの指標を同時に使っているので、サーバー側のこのフィルター部分だけで、チャートにはほとんど差がない。
時差は、サーバーの日付を (gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv ) に変換し、サーバーとクライアントの時差の合計を9乗して8バイトの時間で計算されます。こうすることで、データ更新速度の問題を除けば、高い精度で推論することができます。ただし、1ティックにつき1ピクセルが消費されますが、ティック内の時間を出力するようなモードでは、消費をなくせば、サイズ的にも完全に同等になると思います。 どうしたものか、根掘り葉掘り聞きたくなくても、私は掘り進むタイプなので......。）
ピルグリム様、この発言に対してどのような発言をされるのか興味があります。
どんどん掘ってください。
まあ、真面目な話、まず最終的な目標、何を達成したいのか、得られた情報をどう使うのかを明確にすること、これはどのような形、フォーマットで見せるのがベストなのかによって変わってくるでしょう。ティック分析に基づいてMTSを行う場合、異なる機器のティックを時間的に同期させる必要がありますが、これはこの作業で最も難しいことで、そうでなければ客観的な画像を得ることができず、結果としてMTSは効果的に機能しなくなります。
正しい初期データ作成はどんな仕事でも成功の90％であり、トレーディングではさらに重要で、予測を立てようとする多くの人はデータ処理のアルゴリズムに従ってデータを形成することができなかったために失敗しています。
簡単に説明すると、ウェーブレット変換の本質は、信号をスペクトル成分に分解し、スペクトルの一部を切り取って、残りの高調波を使用して新しい信号を形成することである。
フーリエ変換の主な問題点は、周期的な関数にしか適用できないことである。有限の歴史の断片を頼りに非周期関数に使うと、結果的に参照する断片を無限に繰り返す周期関数になる。
あなたの引用から判断すると、ビブレット変換も同じ欠点に悩まされるはずです。そうなんですか？
いや、ウェーブレット変換はフーリエ変換とは異なる原理に基づいており、他のスペクトル解析の方法よりも優れているのですが、スペクトル解析全般について語るのは間違っているようで、むしろ特定のフィルタリング方法について語るべきなのでしょう。この変換の結果、いわゆる係数マップができ、対象プロセスの視覚的分析やパターン探索にも利用できる。しかし、私はこの分野の専門家ではありませんし、ここ3-4年はこのテーマに関心を持っていませんでした。今、インターネット上ではバイベルト変換に関する新しい情報がたくさん出てきていると思います。私はそう呼んでいますが、正しくはウェーブレット変換と言うのでしょう。
ちなみに、ウェーブレット変換をニューラルネットワークと組み合わせて使う場合のリンクはこちらです。http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/Neuro_Lect/2343.htm 例があります。
"金融時系列分析とニューラルネットワークモデリングにおける要因の重要 性".
そしてもう一つのリンクは、http://www.tradeways.org/wave_4.php。
ところで、プログラムにインタラクションを追加すると、複数の証券会社の結果を組み合わせて、両方向の欠落データを追加できるようになります。たとえば、上のスクリーンショットでは、両方の証券会社が固有のフィルタリングに苦しんでいることがわかりますが、実際には逆方向で、EURUSDチャートでは初期に簡単に顕著になります。また、ティックデータをフィルターでカットすることにこそ意味があるので、こうすることでフィルターが多少なりとも消えることになります。どのブローカーを比較するかですべてが決まります。でも、それは後からついてくるものです :)
そんな単純な話ではないかもしれません。もしこの違いが、DCが異なるソースから情報を受け取っていることが主な原因だとしたら？ その場合は、さらなる歪みをもたらすだけでしょう。 いずれにせよ、さらなる干渉をもたらさないように注意しながら、試してみてください。
もちろん、こうした歪みを見るために、グラフの可視化があるわけですが:)いずれにせよ、干渉を区別するサーバーを書かなければなりませんが、原理的にはすべてクリアしているので、あとはやるだけです:)私はいつも、人間の脳はウイルスだと言っています:)メタトレーダーでサーバーのシャットダウンをトレースする際、イベントが受信されないため、大きな問題があったのですが、これをしない最も確実な方法を見つけました :)結局のところ、1つのDCがダウンしても、別のDCがあるのです。とはいえ、ピプシングに使えるのはドローダウンだけなので、ここにクラッキングの匂いはなく、まさにフィルターが吸収するものであり、これがすべて分析のための画像に過ぎないとなると、このデータは分析にしか使えず、脆弱性のピプシングには使えないということになる。また、ターミナルのティック履歴をオーバーロードする必要はないという結論に至り、全てはサーバーに保存され、チャートはターミナルに接着し、むしろ異なるモードで、サーバーのデータとそのクライアントのみを別々に反映しますが、またサーバーから:)。
追伸：ダニは不要、無意味と納得してくれる人がいないことを祈ります:))))