アービトラージ - ページ 19

[Sceptic Philozoff]

bstone писал (а):
興味本位でお聞きしますが、ソースコードの有効性をどのような方法で評価しているのでしょうか？

bstone さん、早々に秘密を明かさない方がいいですよ。もし、そのテスト方法が自分に合っていて、ある程度の自信があるのであれば、今まで通りの方法でシステムのテストを続けてください。

このことについては、以前から記事を準備していました。それこそ、トレーダーフォーラムに定期的に登場するメカニカル、セミメカニカルなグレイルの 90-95％がそうです。2週間ほど前はもう公開できると思っていたのですが、最近、Roshの おかげで思わぬ問題が見えてきて、とりあえず記事にブレーキをかけることにしました。2-3ヶ月後には、また手に取って、やっと完成することを期待します（そう思いたい）。この「ロングビルド」は、すべて私自身の研究に基づいているため、記事の進行はゆっくりです。あまり粗製乱造はしたくない。しかし、すでに自信を持って言えるのは、この記事は非常に悲観的なものになるだろうということです。

トレーディングシステムがどのようにシグナルを生成しているのか、実際に確認するためにはソースコードが必要です。もちろん、ブラックボックスでは見ることができません。また、ブラックボックスをテストした最も楽観的な結果であっても、ソースコードを研究する以上にシステムの品質を納得させることはできないでしょう。

[Виктор]

Mathemat:
私はこのアドバイザーの熱狂的な成功の理由を理解することができませんでした。

その「熱狂的な」成功の理由は、ダミーにある種の希望を与えるからである。
アービトラージならぬアービトラージを論じるほどの力量はないし、もう一つの聖杯が見つかったと専門家に証明するほどの自信もない
。
ただ、一番最初のバージョンのテストを続けて、どのように死んでいくかを見ています。
同時に、私のおぼつかない手つきでコードに入力フィルターをかけ、デモプログラムでもテストしています。
例えば、variant #7は17.04から私の預金を$2586上げ、今日オープンポジションによる 私の利益は+210$です（現在の値は+1200に達しています）。
そして、私は親愛なる数学、あなたに大きな期待を持っている、私は、例えば、完成したExpert Advisorを正しくテストする方法が明確ではないので。
デモでは良い結果が出ているので、その落ちを待てば良いのですが、実際の取引で使うのは怖くて捨てられません。
判断するためには、テスト方法が必要です。

[Roman Kramar]

Mathemat:

このことについては、以前から記事を準備していました。それこそ、トレーダーフォーラムに定期的に登場する90～95％のメカニカル、セミメカニカルなGrailが そうです。

なるほど、それはとても野心的な話ですね。楽しみに待っていよう。

数学

トレーディングシステムでどのようにシグナルが生成されるかを実際に確認するためには、ソースコードが必要です。もちろん、ブラックボックスで見ることはできません。また、ブラックボックスをテストした最も楽観的な結果であっても、ソースコードを研究する以上にシステムの品質を納得させることはできないでしょう。

そして、ここが全く不明なのです。TCが「シグナル」を生成するために非常に洗練されたメカニズム、例えばMQL4で60Kb以上のソースコードを使用したとします。このコードを解析して、システムの安定性について結論を出すことができる、という理解で合っていましたか？しかも、テストする必要すらない？

[Sceptic Philozoff]

granit77:
そして、親愛なるMathematics、私はあなたに期待しています。例えば、完成したEAを適切にテストする方法は私にはわかりません。

ご希望をお聞かせください。私自身も、クリアとは程遠い、暗闇の中を移動しているようなものです。私の意見：テスターとMTオプティマイザーの両方は、戦略の品質について自信を持って肯定的な 判断を下すには明らかに不十分である。

[Andrey A. Maksymov]

Mathemat:

maksaa さんが書きました: あと、トレードで「複雑な」指標やアドバイザーを使う必要性にも疑問がありますね。本当に必要なのか、複雑な計算式の裏に致命的なミスが潜んでいない可能性はあるのか。

シンプル」で本当に安定した収益性の高いシステムの例を教えてください - そうしたら、あなたの意見に賛成します。しかし、私は、履歴や最適化に関するテストの結果としての安定性の「証明」については、非常に懐疑的であることに注意してください。 私がそれを考慮する唯一の視点は、そのオープンソースコードであることです。300のカスタムEAを書いたkompostera さんや、何でも実験しているようなRosha さんに聞いてみてください。元の道具は「シンプル」でも、その解釈（＝信号）は「シンプル」であってはならないのです。

私は大した専門家ではないので、疑念、すなわちIMHOを表明したに過ぎません。特にMTSのことを指しているわけではありません。
バリスポルツのSCは安定したシステムだと思うので、ぜひ聞いてみてください。また、レシェトフのシステムは、みんなが自分のレベルに合わせて作ることで、安定するように思います。

記事を書いたら、ここで教えてください。

[Sceptic Philozoff]

bstone:
このコードを解析すれば、システムが安定で堅牢であると結論付けられるということですね？ しかも、テストする必要すらないのですか？

そうではありません。私は、この記事は非常に悲観的であり、その主要な結論は否定的 であろうと述べた。コードを解析した結果、システムが不安定 であることを明確に言えるようになるだけです。嗚呼、意地悪の法則。このような結論に至った場合、MTでのテストは必要なくなります（形式的には、テスターは非常に良い結果を示すことができますが）。そして、この情報が役に立たないとは言わせない...。

私は、サステナビリティのための明確で包括的な基準を持っていません。安定性の必要 条件（「ある系が安定なら、その系はこういう性質を持っている」）についての仮説は、ほんの少ししかないのです。しかし、いずれも十分とはいえない（「この性質があれば、システムは安定である」）。

[Fed]

をMathematicsに、そして Reshetovのアドバイザーの専門知識を行うために必要なコードは？ Yuriはすべてを提供しました。開発した基準を考慮した上で、ご意見を伺えればと思います。
例えば、1分間の引用をDBに取り込み、BuilderでReshetovのコードを書き換えて、出来事の客観的なイメージを見ることができました。しかし、些細な出来事を調べても、私はまだ多くの情報を失っていることがわかります。また、テスト結果はあくまで推定であり、予備的なものとなります。
だから、あなたの記事は確かに面白いでしょう。

FRBさん、ありがとうございます。

[Sceptic Philozoff]

そう、Fedは 私に挑戦状を叩きつけたのです。まだ多通貨のことは考えていない。アイデアをありがとうございました。

与えられた1つのペアだけで動作させると不安定になることは、作者自身が投稿したテスト結果 からも明らかです。しかし、だからといって、不安定なシステムの組み合わせが安定にならないとは限りません。

P.S. え、ユーリ、何そのスタイル。巨大なstart()を論理的に閉じたいくつかの小さなブロックに分割することは、そんなに難しいことだったのでしょうか？172本の血まみれストリングスだ...。

P.P.S. YuriさんのExpert Advisorの分析結果をいきなり記事に載せてもいいですか？この分析が必ずしも記事になるとは保証しないが、そういう可能性はある。悪口は言いませんので、ご安心ください。でも、もし解析でEAの判定が出たとしても、悪しからず...。もし、フォーラムで返信したくない場合は、私のプロフィールにある郵便の宛先に書いてください。

[Fed]

実際、記事の公開はまだ先だろうと、純粋に憤りを感じています。まずはパート1-多変量解析なし-をリリースし、それ以降をリリースすることをお勧めします。 正直なところ、このテーマに関する有能なパックは非常に不足しています。 個人的には、テスターを開発する際に自分の罪悪感で動いているのが現状です。つまり、衛星測位データに関することも含め、プログラミングやデータベースを扱う経験があるのです。見積もりはもっとひどい。材料は以下の通り：主要通貨ペア、分足相場、計算によるクロス取得（クロスの初期相場は15分穴がある）、Close価格は分足です。AskはClose+spred、Bidはその逆を真似ています。さて、ここですでに障害とエラーが発生しています。

OrderCloseByなどの mqlコマンドは、独自の関数を使って書き換える必要があります。幸いなことに、ユーリにはインジケータがなく、コードもシンプルです。プロとしてテストを扱っていれば、mqlのコマンドはdllに移管されているはずです。

ユーリのコードはシンプルだが、原始的とはほど遠い。わかりやすい反面、集団の中でどう動くのかがわかりにくいんです。計算されたすべての変数を（1分ごとに）ログテーブルに入れ、これらの配列を目で見て、中で何が起こっているのかを確認します。でも、まだ彼のコードを最後まで移し終えていないんです。もちろん、しっかり使いこなせたら、ログを読める状態まで落としますよ。でも、今はどこかでミスをするのが怖いんです。最適な通貨ペアを選択し、Builderで直接自分用に改良し、その後にmqlに開発を移行することが重要です。しかし、私の実際の判断（コードの改善やグループ構成の評価）は、過去のデータに基づいて行われるため、保証はされない......などです。では、どうすればいいのか？もう一つの欠点は、多通貨の計算に時間がかかることです（以前、別のシステムを試したことがあります）。60分-1分が計算されます（+さらにすべての動きが速く、それはまだ約1分であるように、時間から計算のためのデータを交換する）。SQLはよく分かっていて、すべて計算で最適化されているようです。しかし、私は常にテストすることに忍耐力がなく、10～20日分を持っています。

でも、もしテストで本当に良い練習方法があったら......私はそれを使いたいですね。もしかしたら、何かを減らしたり、何かにもっと注意を払ったり、違うことをするかもしれません。

だから記事を待っています

レシェトフのコードは確かに面白いですね。たとえ、私のテストが現実的なリスクを冒す価値がないことを示したとしても、私はユーリにとても感謝しています - 彼は他の多くの考えを生み出してくれるのです。

FRBより

[Yury Reshetov]

Mathemat:
Yuriさん、いきなりですが、Expert Advisorの分析を記事に載せてもいいでしょうか？

そのため、ソースコードを添付することで、人々がそれを手に取り、調べ、分析し、その分析に基づいて改良し、修正することができるのです。Expert Advisorには、ストラテジーを正しく動作させるために必要な基礎のみが含まれています。