アービトラージ - ページ 25

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いいえ、空ではなく、価値がある - 私は何も "操作 "を見ていないので、私は自分自身を書くが、指標ではなく、外部の手段によって、私はそれを行う方法を考えているに基づいている:)もし何か操作性があれば、ReshetovのEAは注文履歴に 着目するのでしょうか:)これらの電流、普遍的な問題ですが、これも最初から最後まで、理解することができます。先ほども言いましたが、問題は可能かどうかではなく、どう実装するかです:)クラスタカテゴリーからの指標が指に教えてくれるのでなければ:)

 

ここはすでに書き込みが多すぎる。あと評論家がスレを乱立させてるので、「市場は常に間違って いる」スレで続けます。

 
trol222:
私は裁定取引についてどこかで読んだ場合 - そこに常にゼロ資本と無限に小さなリスクとポートフォリオがありますが、リターンは無限に高いです - 私はウェブでそれを見つけることができれば、私は正確な定義を変更します...ので、このような必要最小限の商品数のポートフォリオのダイナミクスは興味深い。


はユートピアです。トレーダーにとって市場にはリスクのない取引は存在しない。

裁定取引、ペアリング、多数の商品の取引は、標準的な商品から、市場で直接取引されていない新しい商品へ移行することがポイントです。この移行は、新しい楽器が、その構成楽器にない有用な機能を持つという意味である。そして、その性質は「可逆性／平坦性」と「慣性／傾向性」の2つだけです。新しい道具は、どんなに巧妙に構成しても、この2つの性質を同時に持ってしまうということです。さまざまな道具を巧妙に組み合わせたり、定期的に重さを変えたりしても、これは変わりません。トレンドにおいて、常にエターナルフラットで動く、あるいはその逆の、純粋に可逆的な楽器は作れないのです。

例えば、十字架。実際には、2つのメジャー（一方を買い、もう一方を同量で売る）で構成される新しい商品である。どのクロスも定常的ではなく、どのクロスについても言えることはありません。平均への回帰のみでトレードすれば、幸運に恵まれるでしょう。あるいは、トレンドの継続をトレードする。定期的に反転し、定期的にトレンドになる。ですから、どの ような条件下で、どのような性質を安定的に示すかがポイントになります。その条件は、動きの規模や時間幅、時間帯、マクロ経済指標など、何でもよい。

したがって、主なものは、この新しい楽器の構成だけでなく、方法 - いつリターンでそれを取引するか、そして/または、いつ運動の継続を取引するか - です。そして、これらはすべて合成であり、いつ取引するかという基準の選択には、何らかの論理が必要です。そして、すべてのバリエーションを試すだけでなく

 
Avals:


はユートピアです。トレーダーにとって市場にはリスクのない取引は存在しない。

回線故障・停電のリスクを考慮しなければ、そのような取引はありえない。例を挙げるのはやめておきます。

裁定取引、ペアリング、多数の商品との取引は、標準的な商品から、市場で直接取引されていない新しい商品へ移行するという考え方である。この移行は、新しい楽器が、その構成楽器にない有用な機能を持つという意味である。そして、その性質は「可逆性／平坦性」と「慣性／傾向」の2つだけです。新しい道具は、どんなに巧妙に構成しても、この2つの性質を同時に持ってしまうということです。さまざまな道具を巧妙に組み合わせたり、定期的に重さを変えたりしても、これは変わりません。トレンドにおいて、常にパーペチュアルフラットになるような、あるいはその逆の、純粋にリバーシブルな楽器は作れないのです。

あなたは間違っています。もしかしたら、後日チャートの一つをお見せできるかもしれません（もちろん、計算の説明は抜きで）。

例えば、十字架を考えてみましょう。実際には、2つのメジャー（一方を買い、もう一方を同量で売る）でできた新しい楽器である。どのクロスも定常的ではなく、どのクロスについても言えることはありません。平均への回帰のみでトレードすれば、幸運に恵まれるでしょう。あるいは、トレンドの継続をトレードする。定期的に反転し、定期的にトレンドになる。ですから、どの ような条件下で、どのような性質を安定的に示すかがポイントになります。その条件は、動きの規模や時間幅、時間帯、マクロ経済指標など、何でもよい。

クロスには、平均値の反転でなければならない理由はひとつもない。異なるレート（同じベース通貨）の線形結合もほとんど理由がない。

しかし、例えば、異なる企業の株式の線形結合の場合、そのような理由があり得ます。デリバティブを使えば、もっといろいろな可能性があります。

したがって、主なものは、この新しい楽器の構築だけでなく、方法 - いつリターンのためにそれを交換するか、またはいつ運動の継続を交換するか - である。

トレードの方法は、最終的に平均回帰を構築することです。

trol222:
昔、「裁定取引」についてどこかで読んだことがあります。取引に入るとき、資本がゼロでリスクが限りなくゼロに近いポートフォリオが常に存在しますが、リターンは限りなく高くなります。もしインターネットで見つけたら、正確な定義に置き換えるつもりです...。

無限に高いリターンではなく、（利益を出す）確率＝1。

 
anonymous:

通信途絶／停電のリスクを除けば、そのような運用もありだと思います。例を挙げるのはやめておきます。

あなたは間違っています。もしかしたら、後でグラフの一つを実演するかもしれません（もちろん、計算の説明は抜きで）。

例を挙げてくれれば、実質的な議論になる。ただ、原資産に対する先物商品でないことを祈るのみです :)

匿名

しかし、例えば、異なる会社の株式の線形結合の場合は、そのような理由があり得ます。デリバティブを使えば、他にもいろいろな可能性を見出すことができます。

トレードの方法は、最終的に平均回帰を構築することです。


クロスもあるし、いつだか分かれば株もあるし、平均かどうかは、特定の楽器に関するこの知識の一部です

 

通りすがりにたまたま立ち寄りました。このテーマについて、少し書かせてください。

商品市場や株式市場でアービトラージ商品を探すのがよいでしょう。ここで、ざっと見てみましょう。

裁定商品ペア ドルインデックス - ミニSP500インデックス (DXZ1 - ESZ1 = 2:1), 負の相関。

価格は変動しやすく、株式（スプレッド）合計の線は、長い間、むしろ予測可能なフラット（少し傾斜がある）チャネルにあります - 下部のインデックスウィンドウです。

エクイティ（スプレッド）ラインのチャネル幅は、ポジションサイズ0.2：0.1の比率で、約100ドルです。

 
Avals:

例を挙げていただければ、本質的な議論ができるはずです。原資産に対する先物商品でないことを祈るのみです :)


まず、原資産に対する先物が無リスクの取引ではない、という事実から考えてみましょう。満期時に収束しない可能性も十分ある。

そして、例の件ですが、私は具体的に以前の記事で書きました。

 

Если не учитывать риск обрыва связи/отключения электроэнергии - такие операции есть. Примеры приводить не буду.

正確ではありません。リスクのないものは本当にないのです。少なくともリスクは管理できる、あるいはコントロールできる、という例もあります。

クロスについては、新しい性質を持つものもあります。例えば、ナイトフラットのパイピング。証券会社が店じまいを始めなければ--収益性の高い手法である。

 
anonymous:


そもそも原資産に対する先物は、リスクのない取引ではない。満了時に収束しない可能性も十分ある。

そして、例の件ですが、私は具体的に以前の記事で書きました。


論旨は「お前は間違っている、いつか見せるかもしれない...」「そんな取引もあるんだ」です。例はあげない」。建設的な対話をありがとうございました :)主張があるなら書けばいい、そうでなければただの洪水だ。
 
Avals:

理屈っぽい議論：「あなたは間違っている、いつか私が示すかもしれない...」「そんな操作があるんだ。例を挙げることはしない」。建設的な対話をありがとうございました :)主張があるなら書けばいい、そうでなければただの洪水だ。


擬態画

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