エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 81

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OK、私の手のせいかもしれませんが、うまくいきませんでした。
 
予想通り、通貨ペアの間には相関があります。ユーラでは、平均確率はニュージーランダーに近い。

 
2つのバリアントのインジケータで出力するようにした。それと同時に、あるアイデアが浮かんだのです。



ここではただの価値観、ここではその違い




週末（市場が閉まる時間帯）に、誰かが計算に誤りを犯した場合に備えて、StdDevの計算を比較するのは良いことだと思うのです。そのバーのバー番号と値をExcelファイルとして投稿することができます。
 
週末（マーケットが閉まる時間）に、誰かが計算に間違いがあった場合に備えて、StdDevの計算結果を比較するのは良いアイデアだと思うのですが。そのバーのバー番号と値をExcelファイルとして投稿することができます。そ
れから、チャンネルを選択する方法も同一にする必要があります。実は、StdDevとStdDev23の私の写真は以前から存在していました :) 。安定帯について：とそれらの外側には、チャネルがないことを考慮？これらのMatlabの画像は、特性のばらつきにもかかわらず、チャネルは連続的な軌道を持ち、したがって安定領域の外側にも存在することを示しています。チャネル特性を計算するのに適した時期がどんどん増えているような気がします。つまり、過去に計算が最も適切な特性を与えた時点を何らかの形で定義する必要がある。
 
子供じみた質問をしたいのですが。条件付き分布または正規分布を使用して、RMSで表される信頼 区間の値を求めます。例えば、90%の確率で区間を見つけたので、SVは90%の確率でこの区間内に入るということです。つまり、このレンジの境界線では、90％の確率で価格が内側に戻り、10％の確率でさらに移動し続けると言えます。私の推理が正しければ、中間線に近づくと90％の確率は0になり、10％の確率は1になりますが、中間線では確率が50％になるので、これは明らかに正しくありません。私の推理はどこが間違っているのでしょうか？
 
2ロッシュ 他

お前らRMS23>SCOの条件に拘り過ぎじゃねーの？これは本質的に収束の基準に過ぎず、収束それ自体はチャネル識別の条件にも、ティッピングポイントを決定する条件にもなり得ない。
さらに、ここで数ページにわたって検討したチャンネル選択アルゴリズムでは、新しいバーごとに再計算を行うことを想定しています。その結果、皆さんもご存じのように、チャンネルが浮いてしまうのです。つまり、RMS23>RMSCOの基準を他のチャンネルに毎回適用していることがわかります。でも、同時に比べてしまうんですよね。これは、あまり正しくない最適化の例に過ぎないと思います。私たちは、どのような歴史をたどっても、悪いEAでも利益を生むパラメータを 見つけることができることを知っています。
この問題の正しい設定は、以下のようになるはずです。1.分離安定型アルゴリズムによるチャンネル形成。つまり、履歴上の比較的小さなシフトでは、チャンネルが変わることはないはずです。2.実質的に異なるチャネルに属する3～4チャネルを選択すること。RMS23>SCOも選択基準になりえます。しかし、この条件だけでは十分ではありません。3.RMS23>RMSを含む、固定チャンネルのモニタリング。ただし、この基準は固定されたチャンネルに適用されるものであり、そのチャンネルの再調整を意味するものではありません。この場合、基準値を超えると、チャンネルが崩壊しているという結論になる。それを常に微調整していると、それによって自分自身を誤魔化すことになります。4.チャンネルの破壊が確認されると（例えば確実にパンクする）、その場所で新しいチャンネルの探索が行われます。この検索は、すべてのチャンネルの条件が満たされるまで、すべての新しいバーで繰り返されます。
1点目からすべてです。
IMHO
 
正中線に近づくと、90%の確率が0に、10%の確率が1になる。


そのとおりです。ミッドラインで、価格がさらにミッドラインに近づく確率 =0 (これは明らかだと思いますが :)
そして、正中線から離れ始める確率＝1（これも自明だと思うのですが :)
 
子供じみた質問をしたいのですが。条件付き分布または正規分布を使用して、RMSで表される信頼区間の値を求めます。例えば、90%の確率で区間を見つけたので、SVは90%の確率でこの区間内に入るということです。つまり、このレンジの境界線では、90％の確率で価格が内側に戻り、10％の確率でさらに進むと言える。 私の推論が正しければ、中間線に近づくと90％の確率は0、10％の確率は1になるということになるが、中間線では確率は50％なので明らかに正しくない。私の推理はどこが間違っているのでしょうか？

ちょっと概念が混乱していますね。信頼区間の 境界での値動きの確率を、数字を使ってわかりやすく話しているのです。
実はそこがミソなんです。価格が90％の信頼水準にあるとき、それは価格が上下に動く確率が10％しか ないことを意味する。確率は、中央回帰線からの区間幅をもとに算出される。したがって、価格がインターバルに戻る確率は、90%+10%/2=95%、さらに100%-95%=5%に相当することになります。すなわち、10%の区間は、信頼度90%の上下で5%の2等分に属するので、10%を2で割って、これらの確率の部分のデータを得ればよいのである。
したがって、価格が中心線上にある場合、その確率は0%+100%/2=50%、100%-50%=50%、すなわち、上昇と下降の確率が等しくなります。
 
ありがとうございます、これで納得です。
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