エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 65

 
私はエキスパートアドバイザーに、現在の残高に比例し、また注文の開始価格があるマレーの現在のレベルに依存する可変ロットを追加し、Vladislavのように、潜在的に利益を生むポジションのためのストップを作りました。利益位置へのストップの移動は、ウラジスラフの方法(価格が次のレベルのマリーを通過したとき)でも行われます。その結果がこちらです。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/var_lot_and_new_sl_tracking.zip
あとは、チャンネルのポテンシャルエネルギーと2次式の最適化だけが課題です ;o)
 
Vladislav 02.06.06 11:26 <br/ translated="no"> 実際の実装というか、基礎となる方法としては、すべてが非常にシンプルです。二次関数に係数があり、それを最適な方法で選ぶ必要があり、回帰によってその構造を線形でより正確に推定できます。そして、それに応じて、この係数がTaylor展開(2次形式の構築)においてどのような限界(振幅の広がり)まで使用できるかを推定することができるようになるのです。さらに、他の係数については、自分で考えてみてください。そして、位置エネルギーの最小値を求めるには、価格の軌道を知る必要はなく、より重要なのは位置勾配を知ることである ;) 。つまり、そのゼロポテンシャルの動的状態です。ゼロポテンシャルには、何かをカウントしなければなりません。そして、これらすべてが推定に十分である。直接の微分は必要ない。
比喩的に言えば、幾何学的なイメージを応用した「指の上」:
ただ、表面(いくつかの険しい地形のアナログ)にボールが転がることを想像してください(これは価格です)。ボールの軌道の引力箇所を決定するために、ボールの複雑な細工を知る必要はない。この「荒れた地形」の特性を知っておくことは、より有用なことです。

Vladislav 14.06.06 21:06
全くその通りです。実際、ポテンシャルエネルギー関数の最小値がチャンネル選択の基準の1つとして機能していることを書きました。そして、それは価格場のポテンシャルの特性であり、一方、(やはり)信頼区間内に収まる軌跡はすべて所定の確率で等価とみなさなければならないため、軌跡そのものを求めているわけではありません。つまり、投影法の構築は、まずサンプリングに、次に線形代数に帰着するのである。

ウラジスラフさん、2次形式の話がようやく理解できた気がします。次のようなモデルを使っていますね。すでに声を上げた多粒子条件を満たすことで選択された線形回帰チャネルがあるとします。そして、価格がチャネルに沿って始まりから現在の時点まで移動したので、何かが価格(価格)を現在の時点の位置に引き付けたと仮定します。ポテンシャルフィールドのモデルでは、ポテンシャルエネルギーの最小値(ゼロポテンシャル)が、チャネルの信頼区間 内の端、つまり現在の時点に位置する点であることを選択することになります。もちろんこのポイントは必ずしも現在の価格と一致するわけではありませんが、時にはそういうこともあり得ます。あなたが選んだポテンシャルフィールドのタイプは、地表付近の重力をそのまま再現したものですが、唯一の違いは、平面(地球)ではなく点を取るという点です。そして、チャネル内の各価格バーの勾配を合計すると、チャネルの潜在的なエネルギー関数が得られます。そして、ポテンシャル場において、物理的な物体はどのような場合でもこの汎関数を最小化する軌道に沿って移動しなければならない(つまり、軌道の形そのものは重要ではない)と仮定すると、このゼロ点ポテンシャル(より正確には、位置エネルギーが最小となる点)の座標を求めることができるのです。2つ目の座標(時間)は、ゼロバーと等しいと仮定しているので、すでに分かっているので、座標の1つだけと言った方が正しいです。次に、得られた水路の位置エネルギーの最小値をどのように使うかについて質問します。使い方のひとつは、すでにお話したとおりです。近くにある一連のチャンネルから、潜在的なエネルギー関数が最小となるチャンネルを選択するだけです。これはおそらく、私とのこれまでの描き方ではなく、ローカルの最大値/最小値から始まるチャンネルを選択することができます(最大値/最小値もチャンネルサンプルに該当しますが、チャンネルは少し早く始まり、選択の最小RMS基準を使用して意味を持ちます)。この仮定は本当に正しいのでしょうか?スイングによるチャンネルサンプリングは、特に意図的に行っていないのですか?これにより、原理的には計算時間を大幅に短縮することができます。また、次のような疑問もあります。通常、私たちは基準に従って選択された、質の異なる複数のチャンネルを持っています。定番は3〜4ch。1つは最も大きく、他は小さいもので、実はメインチャンネルのディテールなのです。以上のようにして、各チャンネルのポテンシャルエネルギー最小点を求めることができる。さて、各チャンネルのポテンシャルエネルギーが最小になるポイントがわかったところで、この情報をどのようにトレードに生かすか。いくつかの点から、各チャンネルの重みに基づいて平均点を求めるという仮定ができる。重み付け係数はチャンネルの長さに等しい。あるいは、2番目のバリエーション - 最長のチャンネルの点が平均とされ、他の点は最長のチャンネルの潜在エネルギーの最小点によって暗黙のうちに考慮されるため、重要ではありません。トレードの際、どのバリアントを使っていますか? したがって、この潜在エネルギーの最小値の平均点の座標があれば、現在の市場価格で作用する潜在エネルギーの勾配を計算でき、それに応じてポジションを開くためのロットサイズと、そのようなイベントの非常に高い確率をより正確に決定できると思われますが、おそらくこれはいくつかの追加の計算を必要とするでしょう。つまり、必要であれば、この位置エネルギーの最小値の軌跡を長期間(例えば数年間)計算し、勾配分布の統計データを得て、現在の移動確率を計算する際に利用できる(ただし、選択基準を完全に満たすチャンネルが存在しない時間帯や、まさにチャンネルの出現と消滅があるため、軌跡は多少不連続になることがある)。いかがでしょうか?
 
<br /> translate="no"> ...
私なら差額分しか受け取らない。
...

そして、2列のベアーズ "ブルズ "を検討する。

行:ベアーズ - クローズ[i]-クローズ[i+1] もしクローズ[i]<クローズ[i+1] && クローズ[i]<オープン[i]ならば、ベアーズ
行:ブルズ - クローズ[i]-クローズ[i+1] , もしクローズ[i]>クローズ[i+1] && クローズ[i]>オープン[i]の場合
例えば :)
もしオフトピックなら、気にしないで、まだこのスレッドを噛んでいます :)
 
もちろん、このポイントは現在の価格と一致する必要はありませんが、時にはそうなることもあります。

私は、提案された方法論に従って計算を始めたが、この発言は間違いである可能性が高いことが分かった。私の計算によると、現時点でのチャンネルの最小ポテンシャルエネルギー(ゼロポテンシャル)は、現在の価格が 1ピップ単位で正確な位置にあることが判明しました(単なる計算ミスである可能性が高いです)。一方、これは論理的なことです。もし価格が最小の位置エネルギーを持つチャンネルの始まりで動き始めたなら、最小の位置エネルギーに向かって移動するにつれて、最終的に現在の時点でそれに到達することになるのです。少なくとも、そのように計算されます。原則的には、そうであるべきです。私たちは、現在の瞬間のチャネル、つまり、その始まりから現在の瞬間までの値動きを最もよく近似するチャネルを選択します。さて、ポテンシャル・フィールド・モデルによれば、このようなチャンネルに沿った価格の軌跡は、価格が最小になるまでポテンシャル・エネルギーを最小化することになる。だから、現在の価格と潜在エネルギーの最小値が、現時点では一致しているのは、よく理解できる。

しかし一方で、この結果はポテンシャルエネルギー関数の最小値に基づいてチャネル自体を選択するのに使えるだけで、先に提案したような追加の予測(現在の時刻の価格に作用する場の勾配)には適さないことがわかりました。残念です :o(しかし一方で、周囲の一連のチャンネルから関数エネルギーの最小値に基づいて最適なチャンネルを見つけることは、すでに予測精度を向上させているはずで、それは有用であるはずです。さて、この手法で専門家を改善し、RMSの最小値でチャンネルを選択する基準と比較して、最終的にどのような結果になるかを見てみましょう。
 
しかし一方で、この結果は、ポテンシャルエネルギー関数の最小値に基づいてチャネルそのものを選択するのに使えるだけで、先ほど仮定した付加的な予測(今この瞬間に価格に作用する場の勾配)には適さないということもわかりました。残念です :o(

以前の記事で、またしても誤った推測をしてしまいました。要は、勾配そのものの総和を表す関数の最小点を探していたわけで、それが先ほどの結論につながったわけです。勾配の二乗和(正確には二次式)を用いると、信頼区間の いずれかの境界に横たわる点が得られるが、この制約を特別に導入すると、信頼 区間のいずれかの境界に横たわる点が得られるようになる。実は、2次式の最小のポイントがチャネルの信頼域外にあり、この潜在的なエネルギーの最小値が値動きのターゲットになると思っているのです。このように、2次式に基づいて、価格が一方向に動く確率の予測を得ることができるのですさらに調べてみよう。
 
Yurixx- どうもありがとうございました。ハースト指数を計算するプログラムに、あなたのアドバイスを取り入れました。FRACTAN」プログラム(http://impb.psn.ru/~sychyov/html/index.shtml)でデータを確認したところ、ほぼ同じ結果でした。

追記:ハースト指数を正確に計算し、正しく計算できていることに自信がつきました。
:о)))
 
Yurixx - どうもありがとうございました。ハースト指数を計算するプログラムに、あなたのアドバイスを取り入れました。FRACTAN」プログラム(http://impb.psn.ru/~sychyov/html/index.shtml)でデータを確認したところ、ほぼ同じ結果でした。

追記:ハースト指数を正確に計算し、正しく計算できていることに自信がつきました。
:о)))

一般的に歓迎されます。私自身、興味があったんです。
そして今、あなたのおかげで、実行に移す前から正しい方法を知っているのです。
頑張ってください。
 
どうやら私はまだ2次形式について何か理解できていないようです。
問題を次のように設定した。既知の条件を満たす線形回帰 路が存在する。
我々は、勾配の二乗和(チャンネルに横たわる価格バーまでの距離)が最小となるポイント(t,x)を見つける必要があります。私の計算では、このポイントは、時間軸と価格軸の両方のサンプルの算術平均である座標を持っています。つまり、ポテンシャルエネルギーが最小のチャネルを選択するためには、この結果は重要ではなく、この勾配の二乗和の値の方がチャネル選択には重要なのである。しかし、このチャンネルの算術平均点を予測に使うには、ここで何か工夫をするか、間違った方法である可能性があります。

追記:提案された方法論で直列チャンネルのポテンシャルエネルギーを計算してみました。その結果、算術平均座標を持つ点から計算した水路の位置エネルギーは、水路の長さだけに依存することがわかった。つまり、バーの数が少ないチャンネルは、算術平均座標を持つ点に対して、ポテンシャルエネルギーが少ないということである。しかし、この選択原理は、私がすでに使っている一連のチャンネルにおける最小実効値によるチャンネル選択の原理と一致することがわかったのです。RMSが小さいチャンネルは、そこにあるバーの数も少なくなります。
つまり、私の推理はウラジスラバが推奨する領域をはるかに超えていることが判明したのです。二次形式の分野で他に何ができるのか、私はまだ知りません :o(もしかしたら、この問題に関して、誰かが何かを提案できるかもしれません。
 
2ソランドール
これは、勾配の二乗和(そこからチャネル内の価格バーまでの距離)が最小となる点(t,x)を見つけることが必要です。

この発言には問題があると思います。どこからどう続くのか、説明していただけますか。
何度かアプローチを変えているので、何を出発点にしているのかがはっきりしないことです。何の問題を解決するのかを再定義した方が、もしかしたら状況がクリアになるかもしれませんね。

そのほか、ポテンシャルエネルギーの関数があります。一般的に、これらは異なるものだと言われています。関数の最小値(特に2次式のような単純なもの)は、マト解析の手法で求められるが、関数の最小値は、その表現によって全く異なるものである。機能なのか、関数なのか、何に取り組んでいるのか。後者であれば、どのような表現で?

また、グラデーションに関連する問題もあります。どういう意味で、どのように取り組もうとしているのか、よく理解できないのですが。例えば、こんな感じです。
そして、チャネル内の各価格バーの勾配を合計することで、チャネルの潜在的なエネルギー関数を構成することができます。

もう少し詳しく教えてください。

ウラジスラフの方法論で位置エネルギーの使い方を工夫していることもあるんです。このスレッドの26ページ目に「Yurixx 16.06.06 20:01」という投稿があり、この件に関して私が理解したこと、理解できなかったことをすべて説明しようとし、Vladislavにも説明を求めたのですが、その内容は以下の通りです。残念ながら、彼は返事をしなかった。そして、私の質問もあなたと同じようなものでした。もしかしたら、一緒に解決できるかもしれません。
 
ソランドールが間違っていようがいまいが、彼の理解が利益を生むのであれば、それは問題ではないのです。私たちの中で、彼が最もこのテーマに近い存在です。
ポテンシャルについてですが、ゼロライン(回帰線)を持つ長期チャネルがあり、このチャネルの中に小さなチャネルがあり、なぜか境界から境界へ移動しています(謎ですね)。ゼロ線はゼロポテンシャルのエネルギー線であり、その周りのチャタリングは純粋に外部の短期的な力の影響によって引き起こされると仮定する。したがって、このような力の介入する軌跡は、.NET の二次関数となる。 こんなハンパない...。