エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 63 1...565758596061626364656667686970...309 新しいコメント Forex Trader 2006.06.29 11:01 #621 もうひとつお願いがあります。あまり都合の良いお願いではないのですが（でも生意気なことを言わせてもらうと、すみません）、私のコードに計算ロジックとの乖離や誤りがないか、改めて見ていただけないでしょうか。書いてくれとは言わない、自分で書くよ。ここにこういう間違いがある、こういう数式を見てくれ、と言えば十分だろう。 コードについては、問題ありません。ただひとつ、「でも」--あなたが思っているより、少し時間がかかるかもしれません。私は自分のことを専門家ではなく、アマチュアだと思っています。だから、気にしないでください。コードの送信はこちら：yurixxx [at] gmail [dot] com. 理解を深めるために、もうひとつ付け加えたいことがあります。:-) 私自身は、まだハースト指数 計算のアルゴリズムを実装していません。Expert Advisorのもう一つのステップを作り上げるのに忙しく、中途半端にしたくないのです。とはいえ、しばらくはピータースを勉強して理論を身につけました。だから、ハーストの計算がかかっていて、うまくいけば1、2週間後に来るかもしれない。お好きなようにお待ちください。 周期性については、無駄な心配をしているように思います。ハーストが流入で始まったからと言って、何の意味もない。彼の指標の意味は、長い間理解され、すべてのランダム過程に一般化されてきた。この場合、新しい相場が表示されるまでの期間をサイクルと考えることができます。そして、これらの時代が異なるということは、何の役にも立ちません。それがこの離散的なプロセスの本質です（連続的で一定である流入とは異なり、何らかの方法で離散化する必要があるのです）。ここで重要なのは乱数の系列であり、その一貫性であって、時間軸上の距離ではない。 もうひとつ、ディテールがあります。もしかしたら、考えたことがないのかもしれませんね。Log(R/S)を計算する前に、サンプルは正規化されます。つまり、系列の各数値は標本平均からの差で置き換えられる。これは、水平線に近似していることに相当します。Rの値は影響を受けないが、Skoの値は大きく変化する。 Forex Trader 2006.06.29 11:26 #622 大丈夫です、私個人は無能のレベルに達しています - アマチュア :o)))キャリアの最初の頃はプログラマーで、Cでかなりたくさん、よく書きましたけど。気長に待ちます。自分のコードに新しい視点が必要だ。 私のコードをあなたのメールに送りました（もし届かなかったら教えてください）、それに私の最初の投稿（30ページ）にテスト 結果を載せました。 ターゲットについては、デジタルインディケーターと一緒に使うことを考えています。しかし、私は正確にハーストを計算し、私は正しく計算し、ハーストの指標として、それに推定値を適用する権利を持っていることを知る必要があります。そして流入してくるのは......自分でも考えますが、フォーラムの参加者にも期待したいです。 もうひとつ、ディテールがあります。もしかしたら、考えたことがないのかもしれませんね。Log(R/S)を計算する前に、サンプルは正規化されます。つまり、系列の各数値は標本平均からの差で置き換えられる。これは、水平線に近似していることに相当します。これはR値には影響しませんが、Skoの値を大きく変化させます。 全部を考慮したつもりです。数式に厳密に従ってやったんです。 Forex Trader 2006.06.29 11:30 #623 追記：すみません、ボタンを間違えました。このメッセージを削除する方法はありますか？専用ボタンが見つからず Forex Trader 2006.06.29 11:31 #624 ターゲットとしては、手持ちのデジタル指標と組み合わせて使うという考え方があるだけです。 それこそ、私もそうしようと思っています。:-) 手紙を受け取った拝見させていただきます。 Forex Trader 2006.06.29 12:05 #625 Что касается целей, есть просто мысль использовать его вместе со своими цифровыми индикаторами. 私もまさにそのつもりです。:-) 手紙を受け取った拝見させていただきます。 ついに！「デジタル野郎」を発見!!! DSPについて、メールで質問させていただいてもよろしいですか？ 例えば、正逆離散コサイン変換を実装した私の関数をMTで共有することができます（あらゆる種類の中から、私はMATLAB 7.0のような実装を選びました - このパッケージでは正逆変換の結果が完全に一致します） Forex Trader 2006.06.29 14:39 #626 <br/ translate="no"> 循環性についてですが、無駄に心配されているような気がします。ハーストがインフローでスタートしたことは、何の意味もない。彼の指標の意味は、長い間実現され、すべてのランダム過程に一般化されてきた。この場合、新しい相場が表示されるまでの期間をサイクルと考えることができます。そして、これらの時代が異なるということは、何の役にも立ちません。それがこの離散的なプロセスの本質です（連続的で一定である流入とは異なり、何らかの方法で離散化する必要があるのです）。ここで重要なのは乱数の列であり、その場合、重要なのは列であって、タイムスケール上の距離ではない。 。 新しい引用文が現れるまでの時間というサイクルの認識について、（ある種の哲学的なレベルで）明らかにしたい。期間（1時間、30分、1日など）を意味するのでしょうか？I.e.私たちは、外国為替市場での期間と本の中の年を比較するのですか？あるいは、データの周期的な挙動を評価し、「停止、指定したバー数 先の安定性予測に最適なNを見つけた」と言うこともできます。そしてもう一つの質問。例えば、Close[]の形成された構造の安定性を、何本か先のバーについて推定したいと考えたとします。どうでしょう、この場合の「流入」は何を取ればいいのでしょうか？ 少し前に Roshが デルタを取ることを勧めていましたが、ちなみに、これはすべてのバーについてVladislavのものと同様の計算データをおおよそ与えてくれます。しかし、私が発見したように - ビュー "間違った "の私の観点から、いくつかの考えられているが、よく働く指標、おそらくので、小さなNのために考慮されるべきであるが、再び - フェダーは、あなたができないことを述べています。 Forex Trader 2006.06.29 14:40 #627 DSPについて、メールで質問させていただいてもよろしいですか？ 大丈夫です、どうにかして・・・。特に、DSPとは何かということも説明していただければ。:-) 例えば、正逆離散コサイン変換を実装した私の関数をMTで共有することができます（あらゆる種類の中から、私はMATLAB 7.0での実装を選びました - このパッケージでは正逆変換の結果が完全に一致します） ご提案ありがとうございました。今のところ、全般的に必要なし。 どんな数学的ツールも、特定のメソッドの中でしか意味をなさない。 私が実装しようとしているものは、今のところ、クールな数学は必要ありません。どのような手法であっても、その根底にある思想の複合体が決定的な役割を果たすと私は考えています（不十分ではありますが、成功のための必要条件です：-）。例えばウラジスラフの方法では、理論力学の考え方を用いることで、構造的であると同時に明確なものとなっているのです。ですから、これほどまでに効果があるのは当然といえば当然です。 それが、私の仕事です。十分に思想的な根拠を持った自分なりのアプローチを打ち出したいと思っています。 必要に応じて数学も。 Forex Trader 2006.06.29 15:10 #628 Вы не будете против, если задам несколько вопросов по почте, касательно ЦОС? 大丈夫です、私にできることは何でもします．特に、DSPについてもっと説明してほしい。:-) 例えば、正逆離散コサイン変換を実装した私の関数をMTで共有することができます（あらゆる種類の中から、私はMATLAB 7.0のような実装を選びました。） ご提案ありがとうございました。今のところ一般的なニーズはない。どんな数学的ツールも、特定のメソッドの中でしか意味をなさない。私がこれまで実装しようとしているものは、クールな数学を必要としません。どのような手法であっても、その根底にある思想の複合体が決定的な役割を果たすと私は考えています（不十分ではありますが、成功のための必要条件です：-）。例えばウラジスラフの方法では、理論力学の考え方を用いることで、構造的であると同時に明確なものとなっているのです。ですから、これほどまでに効果があるのは当然といえば当然です。それが、私の仕事です。十分に思想的な根拠を持った自分なりのアプローチを打ち出したいと思っています。必要に応じて数学も。 DSP - "Digital Signal Processing"（デジタル信号処理）。ただ、皆さんの指標も同じようなアプローチで成り立っているように思いました。だから、無駄に興奮したんです。ローパスフィルタリングの方式はフーリエ変換を使うのが適当です。動作はゆっくりですが、現在私が行っている ハースト 指数の計算とは異なり、良い結果を得ることができます。:о)))でも大丈夫、私もハーストで解決しますよ。Vladislavの方法論は非常に興味深いもので、脱帽です。MTの下で機能を共有できる...」と書いたのは、私がどのようなアプローチやツールを使ってトレーディングシステムを構築しているかを言いたかったわけではありません。MTFは、私が今やっていることのごく一部です。そして、DSPも使っていることを想定して（おそらく「デジタル指標」に反応したのでしょう）、書き込んだ機能を提供することにしました。 Forex Trader 2006.06.29 15:33 #629 新しい引用の前の時間としてのサイクルの認識について、（ある哲学的なレベルで）明らかにしたいと思います。期間（1時間、30分、1日など）を意味するのでしょうか？I.e.私たちは、外国為替市場での期間と本の中の年を比較するのですか？あるいは、データの周期的な挙動を推定し、何らかの基準に従って、「停止、与えられたバー数先の安定性予測に最適なNを発見した」と言います。 新しい引用文の出現は、ティックである。したがって、私は連続したティックの間の時間を意味します。彼らの平均的な出現頻度は1分間に4〜5回程度なので、どの時間軸でも比較できるものではありません。これに対応して、期間も1年とは比較にならない。私が言いたかったのは、次のようなことです。 連続する各価格値は、一般に、乱数である。その姿は、一切プログラムされていません。時間ではなく、国際為替市場でのプロセスに依存する。そのため、日中（これらのプロセスが混乱している時）は1分間に10〜15件、夜間（皆が寝ている時：-）は2〜3分待たされることになります。そのため、このランダムなプロセスでは、時間を圧縮したり伸ばしたりすることができます。ですから、このプロセスのダイナミクスを表す指標としての時間は、あまり良い値ではありません。それよりも、コース変更という事実そのものが素晴らしい。 PetersのNは時間ではなく、サンプルに含まれるアイテムの数であることに注意してください。その時間との関係は、もちろんそこにある。しかし、原則的にそれ自体はランダムな性質を持っています。ハーストの1年は、プロセスの性質、すなわち季節性によって規定されます。ここでは、その性質がまったく異なる。引用の変更は、いつ起こるかわかりません。冬も夏も)そして、あなたにとって重要なことは、それが起こったこと、ランダムシリーズの新しい要素があることです。そして、1秒でも1時間でも、どれだけ待ったかは関係ない。 NB.これは、私自身の姿勢でもあります。他で提案されているのを見たことがないのですが、 。 そしてもう一つの質問。私が決心して、例えばClose[]について、何本先かのバーについて形成された構造の安定性を評価したいとします。この場合、何をもって「流入」とするか、どう考えるか。少し前にRoshがデルタを取ることを勧めていましたが、ちなみにこれはVladislavの全バーに対するものとほぼ同じ推定データを表しています。しかし、判明したように - 私の視点から、 "間違った "が、よく働く指標、おそらくそう小さなNのために計算されるべきであるが、その後再び - フェダーは、あなたができないことを述べている、と考えられている。 ロッシュと 全く同じ意見です。流入はデルタに、Close[]は貯水池の蓄積量に関連付けるのが最適である。しかし、Close[]はデルタからの累計なので、この2つの系列は非常に密接な関係にあると思われます。したがって、それらのハースト係数は 何らかの形で相関を持たなければならない。でも、私の意見はあまりあてにならないでしょう。私が言っていることは、あくまで一般的な理解に基づいています。自分の手を動かすことで、より確かな意見が言えるようになるのです。 Forex Trader 2006.06.29 15:58 #630 DSPは "Digital Signal Processing "の略で、デジタル信号処理のことです。ただ、皆さんの指標も同じようなアプローチで作られているように思いました。だから、結果的に無駄に喜んでしまったんです。 デジタイザーを見つけた」という言葉の意味がわかりました。:-) 確かに、私はまったく違うアプローチをしています。不規則系列のスペクトル解析は、非常に面白い方向だと思いますが。しかし、私には複雑すぎる。そして、私の専門分野からは遠すぎて、今は取り上げることができません。 MTの下での機能を共有できる...」と書いたのは、私がどのようなアプローチ、ツールを使ってトレーディングシステムを構築しているかを言いたかったわけではありません。 まさかアプローチを公開するとは思いませんでした。 VLFは、私が今やっていることのごく一部です。そして、DSPも使っていることを想定して（「デジタル指標」に反応してしまったのでしょう）、筆記用具の機能を提案することにしました。 セルゲイ、あなたの申し出に感謝しています。人間的な資質はプロフェッショナルな資質より優れている!私は（今のところ！）拒否しましたが、それは、古いものが未完成であるときに新しいものに流されるのが怖いという理由だけです。結局、ネットで多少なりとも簡単なソースを探して納得するようにしました。ですから、イライラせずに、やはり後日、これらの機能を共有してもらいたいと考えています。:-) 1...565758596061626364656667686970...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
コードについては、問題ありません。ただひとつ、「でも」--あなたが思っているより、少し時間がかかるかもしれません。私は自分のことを専門家ではなく、アマチュアだと思っています。だから、気にしないでください。コードの送信はこちら：yurixxx [at] gmail [dot] com.
理解を深めるために、もうひとつ付け加えたいことがあります。:-)
私自身は、まだハースト指数 計算のアルゴリズムを実装していません。Expert Advisorのもう一つのステップを作り上げるのに忙しく、中途半端にしたくないのです。とはいえ、しばらくはピータースを勉強して理論を身につけました。だから、ハーストの計算がかかっていて、うまくいけば1、2週間後に来るかもしれない。お好きなようにお待ちください。
周期性については、無駄な心配をしているように思います。ハーストが流入で始まったからと言って、何の意味もない。彼の指標の意味は、長い間理解され、すべてのランダム過程に一般化されてきた。この場合、新しい相場が表示されるまでの期間をサイクルと考えることができます。そして、これらの時代が異なるということは、何の役にも立ちません。それがこの離散的なプロセスの本質です（連続的で一定である流入とは異なり、何らかの方法で離散化する必要があるのです）。ここで重要なのは乱数の系列であり、その一貫性であって、時間軸上の距離ではない。
もうひとつ、ディテールがあります。もしかしたら、考えたことがないのかもしれませんね。Log(R/S)を計算する前に、サンプルは正規化されます。つまり、系列の各数値は標本平均からの差で置き換えられる。これは、水平線に近似していることに相当します。Rの値は影響を受けないが、Skoの値は大きく変化する。
私のコードをあなたのメールに送りました（もし届かなかったら教えてください）、それに私の最初の投稿（30ページ）にテスト 結果を載せました。
ターゲットについては、デジタルインディケーターと一緒に使うことを考えています。しかし、私は正確にハーストを計算し、私は正しく計算し、ハーストの指標として、それに推定値を適用する権利を持っていることを知る必要があります。そして流入してくるのは......自分でも考えますが、フォーラムの参加者にも期待したいです。
全部を考慮したつもりです。数式に厳密に従ってやったんです。
それこそ、私もそうしようと思っています。:-)
手紙を受け取った拝見させていただきます。
私もまさにそのつもりです。:-)
手紙を受け取った拝見させていただきます。
ついに！「デジタル野郎」を発見!!!
DSPについて、メールで質問させていただいてもよろしいですか？
例えば、正逆離散コサイン変換を実装した私の関数をMTで共有することができます（あらゆる種類の中から、私はMATLAB 7.0のような実装を選びました - このパッケージでは正逆変換の結果が完全に一致します）
。
新しい引用文が現れるまでの時間というサイクルの認識について、（ある種の哲学的なレベルで）明らかにしたい。期間（1時間、30分、1日など）を意味するのでしょうか？I.e.私たちは、外国為替市場での期間と本の中の年を比較するのですか？あるいは、データの周期的な挙動を評価し、「停止、指定したバー数 先の安定性予測に最適なNを見つけた」と言うこともできます。そしてもう一つの質問。例えば、Close[]の形成された構造の安定性を、何本か先のバーについて推定したいと考えたとします。どうでしょう、この場合の「流入」は何を取ればいいのでしょうか？ 少し前に
Roshが デルタを取ることを勧めていましたが、ちなみに、これはすべてのバーについてVladislavのものと同様の計算データをおおよそ与えてくれます。しかし、私が発見したように - ビュー "間違った "の私の観点から、いくつかの考えられているが、よく働く指標、おそらくので、小さなNのために考慮されるべきであるが、再び - フェダーは、あなたができないことを述べています。
大丈夫です、どうにかして・・・。特に、DSPとは何かということも説明していただければ。:-)
ご提案ありがとうございました。今のところ、全般的に必要なし。
どんな数学的ツールも、特定のメソッドの中でしか意味をなさない。
私が実装しようとしているものは、今のところ、クールな数学は必要ありません。どのような手法であっても、その根底にある思想の複合体が決定的な役割を果たすと私は考えています（不十分ではありますが、成功のための必要条件です：-）。例えばウラジスラフの方法では、理論力学の考え方を用いることで、構造的であると同時に明確なものとなっているのです。ですから、これほどまでに効果があるのは当然といえば当然です。
それが、私の仕事です。十分に思想的な根拠を持った自分なりのアプローチを打ち出したいと思っています。
必要に応じて数学も。
大丈夫です、私にできることは何でもします．特に、DSPについてもっと説明してほしい。:-)
ご提案ありがとうございました。今のところ一般的なニーズはない。どんな数学的ツールも、特定のメソッドの中でしか意味をなさない。私がこれまで実装しようとしているものは、クールな数学を必要としません。どのような手法であっても、その根底にある思想の複合体が決定的な役割を果たすと私は考えています（不十分ではありますが、成功のための必要条件です：-）。例えばウラジスラフの方法では、理論力学の考え方を用いることで、構造的であると同時に明確なものとなっているのです。ですから、これほどまでに効果があるのは当然といえば当然です。それが、私の仕事です。十分に思想的な根拠を持った自分なりのアプローチを打ち出したいと思っています。必要に応じて数学も。
DSP - "Digital Signal Processing"（デジタル信号処理）。ただ、皆さんの指標も同じようなアプローチで成り立っているように思いました。だから、無駄に興奮したんです。ローパスフィルタリングの方式はフーリエ変換を使うのが適当です。動作はゆっくりですが、現在私が行っている
ハースト 指数の計算とは異なり、良い結果を得ることができます。:о)))でも大丈夫、私もハーストで解決しますよ。Vladislavの方法論は非常に興味深いもので、脱帽です。MTの下で機能を共有できる...」と書いたのは、私がどのようなアプローチやツールを使ってトレーディングシステムを構築しているかを言いたかったわけではありません。MTFは、私が今やっていることのごく一部です。そして、DSPも使っていることを想定して（おそらく「デジタル指標」に反応したのでしょう）、書き込んだ機能を提供することにしました。
新しい引用文の出現は、ティックである。したがって、私は連続したティックの間の時間を意味します。彼らの平均的な出現頻度は1分間に4〜5回程度なので、どの時間軸でも比較できるものではありません。これに対応して、期間も1年とは比較にならない。私が言いたかったのは、次のようなことです。
連続する各価格値は、一般に、乱数である。その姿は、一切プログラムされていません。時間ではなく、国際為替市場でのプロセスに依存する。そのため、日中（これらのプロセスが混乱している時）は1分間に10〜15件、夜間（皆が寝ている時：-）は2〜3分待たされることになります。そのため、このランダムなプロセスでは、時間を圧縮したり伸ばしたりすることができます。ですから、このプロセスのダイナミクスを表す指標としての時間は、あまり良い値ではありません。それよりも、コース変更という事実そのものが素晴らしい。
PetersのNは時間ではなく、サンプルに含まれるアイテムの数であることに注意してください。その時間との関係は、もちろんそこにある。しかし、原則的にそれ自体はランダムな性質を持っています。ハーストの1年は、プロセスの性質、すなわち季節性によって規定されます。ここでは、その性質がまったく異なる。引用の変更は、いつ起こるかわかりません。冬も夏も)そして、あなたにとって重要なことは、それが起こったこと、ランダムシリーズの新しい要素があることです。そして、1秒でも1時間でも、どれだけ待ったかは関係ない。
NB.これは、私自身の姿勢でもあります。他で提案されているのを見たことがないのですが、
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ロッシュと 全く同じ意見です。流入はデルタに、Close[]は貯水池の蓄積量に関連付けるのが最適である。しかし、Close[]はデルタからの累計なので、この2つの系列は非常に密接な関係にあると思われます。したがって、それらのハースト係数は 何らかの形で相関を持たなければならない。でも、私の意見はあまりあてにならないでしょう。私が言っていることは、あくまで一般的な理解に基づいています。自分の手を動かすことで、より確かな意見が言えるようになるのです。
デジタイザーを見つけた」という言葉の意味がわかりました。:-)
確かに、私はまったく違うアプローチをしています。不規則系列のスペクトル解析は、非常に面白い方向だと思いますが。しかし、私には複雑すぎる。そして、私の専門分野からは遠すぎて、今は取り上げることができません。
まさかアプローチを公開するとは思いませんでした。
セルゲイ、あなたの申し出に感謝しています。人間的な資質はプロフェッショナルな資質より優れている!私は（今のところ！）拒否しましたが、それは、古いものが未完成であるときに新しいものに流されるのが怖いという理由だけです。結局、ネットで多少なりとも簡単なソースを探して納得するようにしました。ですから、イライラせずに、やはり後日、これらの機能を共有してもらいたいと考えています。:-)