長く忘れ去られていたアイデア。相変わらずのハーストの指標ばかりですね。どこで入手したのか覚えていないインターネット上のレポート「Fractal analysis and its application to study of time series」（添付資料：http://grasn.narod.ru/H01/SeminarTsvetkovRus.pdf）をアーカイブから掘り出したら、その横にMathCAD形式のファイルがあった。この報告書には、将来の時系列振幅の計算式として、次のようなものがある。
Сегодня утро 18 июля, ожидаю разворота (и открою наверняка сделку) по фунту на уровне 2,0562 и по евро 1,3835. Алекс, что думаете по этому поводу?
Евгений
Zhenさん、ポンドへの期待はどうなりましたか？:0)
フォーラムメンバーの皆様、こんにちは。
素晴らしい支店ですね！ずっと閲覧していたのですが、残念ながら最近失速しはじめました。
私は、ブランチ作者アレックスNirobaの冒頭に設定された方向に蘇生し、直接しようとします。
当初、この支店はエリオット波動での取引に特化したものでした。その後、なぜかこの話題は、トレーディングにおける数学的手法の活用へと発展していきました。大きな可能性を秘めていることは間違いないのですが、残念ながら、第一にまだ発展段階に過ぎず、第二にEWAとのつながりが非常に薄いということです。
私は古典的なバージョンのエリットの波：プレクター、バラン、Voznyの取引で使用しようとします。私はEWAに基づいて確立された取引システムを持っていない、それはパターン分析とさらなる予測を定式化することは困難である、すなわち初期の段階で、私はさらに行くためにアイデアや方向を感謝したいと思います。
尊敬する著者は、すでにシステムを用意しており、その結果はAWESOMEである。 分析のいくつかの要素、戦略の本質、その根拠、いくつかの結果 - Alex Nirobaさんをアップロードしました。
私は電子メールで支店の著者と対応し、最後の手紙にアレックスNirobaは、フォーラムでEWAに基づいて戦略を議論するために、質問をすることを申し出た。
EWAを使ったこの戦略は、最も注目され、議論されるに値すると確信しています。もしかしたら、Elliott Wavesの支持者が集まってくるかもしれませんね。この方向で支部を続けていきたいと思っています。
さっそくですが、アレックス・ニローバさん、ニーリーの本を勉強するには、どの方法を使えばいいのでしょうか？まず、何に気をつければいいのでしょうか？ 問題は、さまざまな著者によってエリオット波動の原理を学び、著者から著者へと進んでいくと、要点が繰り返され、ニュアンスが残るので、勉強が容易になることである。(アレックス・ニローバは、ある投稿で、ニーリーの理論を勉強してマスターするのに多くの時間を費やしたと書いている）。
5章と12章は、水路の建設について勉強しました。
チャンネルについての質問：異なる時間枠でチャンネルを使用する方法 - 通常は大きいものから小さいものへ？特に、チャンネルが計算式に含まれるペアに共同で使用されているかどうかに興味があります(例えば、EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USDの場合、EUR/GBPとGBP/USDのペアは計算式に含まれているためチャンネルが構築されていますか?)。
これらのペアはどのようにマークアップされているのでしょうか？アレックス・ニローバから複雑な方法で行われていると聞いていますが、機会があれば、一般的にどのように行っているのか説明してください。
もしEUR/USDがジグザグに現れたら、同じ時間枠のGBP/USDとUSD/CHFのペアの同様のパターンと比較することにします。
一刻も早く戦略を構築し、テストを開始したい。
NP.
学習におけるアレクストロンは 、おそらく個別のアプローチにならざるを得ないでしょう。
要点を理解するために、章ごとに分けて2回書き直した
と言って、不要なものをすべて捨てました。
この本では、億を稼ぐ方法を教えてくれるわけではありません。
どの方向に掘ればいいのか:)
この本から重要なポイントをいくつか選び、自分の戦略に落とし込んでいきました。
チャンネルについての質問：異なる時間枠でチャンネルを使用する方法 - 通常は大きいものから小さいものへ？特に、チャンネルが計算式に含まれるペアに共同で使用されているかどうかに興味があります(例えば、EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USDの場合、EUR/GBPとGBP/USDのペアは計算式に含まれているためチャンネルが構築されていますか?)。
これらのペアはどのようにマークアップされているのでしょうか？アレックス・ニローバに関して言えば、これは複雑な方法で行われています。
可能であれば、一般的にどのように行われているのか説明してください。
1ヶ月から1分まで、すべてのタイムフレームで28通貨ペアをマークアップしています（大きいものから小さいものまで）。
そして、形成されている形を確認します。以前にも書きましたが、私は時間枠ごとに色を使い分けています
各タイムフレームに色をつけ、各V.P.にも色をつけたので、視覚的にわかりやすくなりました。
通貨ペアの変動幅は、その瞬間にどのような図式が形成されているかによります。変動の平均振幅をpipsで求めるため、すべてのデータをアンロードしています
エクセルで1分から1年まで、各通貨がどの程度の頻度で変動しているかを計算し
は、23の数式（pips、節、高値、安値の点）をどの程度の誤差で「追随」しているのか。
ショートのシェイプに大きな影響を与える
年間チャートで数値が形成されている!
私の個人的な観察によれば、数式では2つのbpだけが同時に「動いて」いて、3つ目のbpはその場所にあります。
EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USDの計算式の例では。
EUR/USDとGBP/USDは「アクティブ」、EUR/GBPは「パッシブ」です。
GBP/JPYは最もダイナミックなBPであるため、スパイクに最も適している。
このBPでは、1週間で900％の利益を得ることができます。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
s.w. Excelを使えば、為替市場全体を分解することができます。
この分析により、金融市場が機能する法則を理解することができます。
頑張って、良い流れを作ってください:)
敬具
アレックス・ニローバ
アレックス、スタトレのことで質問があります。レポートにある堅実なトレードに加え、ピプシングの概念に該当するトレードが目立ちますね。一例として、こんな案件があります。
14868237 2007.08.21 13:20 買い 25.00 gbpjpy 227.33 0.00 0.00 0.00 2007.08.21 13:23 227.40 0.00 0.00 1 527.45
取引は3分間だけで、スプレッドぎりぎりの利益を獲得した。このような案件が豊富であることについて、コメントをお願いします。何だと思いますか？もしかして、3分間で相場が激変したために、事前に電卓で計算した出来高を瞬時に全て破壊することができたのでしょうか？それとも、例えば直感で「遊びでピッピ」という項目が戦略に含まれているのでしょうか？
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
アレックス、あなたの発言に疑問があるのですが。堅実なトレードに加え、ピプシングの概念に関連したトレードも相当数含まれていますね。例として、このトレードを紹介します。
14868237 2007.08.21 13:20 買い 25.00 gbpjpy 227.33 0.00 0.00 0.00 2007.08.21 13:23 227.40 0.00 0.00 1 527.45
取引は3分間だけで、スプレッドぎりぎりの利益を獲得した。このような案件が豊富であることについて、コメントをお願いします。何だと思われますか？もしかして、3分間で相場が激変したために、事前に電卓で計算した出来高を瞬時に全て破壊することができたのでしょうか？それとも、例えば直感で「遊びでピッピ」という項目が戦略に含まれているのでしょうか？
solandr はい、コメントできます。
先週、ある方と「MTS-ka」の開発についてお会いしました。
報告を求め、もっとお得な情報があればということと
あまり時間がなかったので、ピプシングに頼らざるを得ませんでした。
会議の当日、私はデモ口座を開設し、最もダイナミックなVPを選択し、彼が要求したレポートを作成しました。
何回トレードしたのか、利益は何pipsだったのか、などなど、数えていません。
課題は少し違っていて、最小限の期間で最大限の預け入れをすることでした。:)
ところで、アグレッシブピプシングについてですが、私はBookkeeperに興味を持ちました。:)))
可能だと思います :) 。
リーズナブル。
アレックス・ニローバ
:-)
もうひとつのアイデアです。もし、あなたがすべての計算をエクセルで行っているとしたら、それは一つの重要なことを意味しています。取引戦略を実行するためのすべての作業を2つの段階に分けるということです。
1.Excelにデータを取り込み、そこで加工し、何らかの数値結果を得る。
2.その結果を自分の頭で分析し、売買の判断をする。
このうち1段階目は、完全にアルゴリズムによるものと考えてもよいでしょう。1stステージで行ったことは、すべてプログラムに実装することができます。例えば、28組すべてのデータを適切に準備し、必要な計算を行い、結果を必要な形式のファイルに出力するようなスクリプトを別に書くことができる。少なくとも、Excelの手作業からは解放されるはずです。さらに、これはExpert Advisorを作成 するためのもう一つのステップです。
このように切り離された第2段階は、別途分析する必要があります。どの程度、人間の知性に基づくものなのか。意思決定はどこまで曖昧なのか？使用するデータセットとアクションの順序や構成はどの程度似ていますか？もし、毎回違うことをしているのであれば、おそらく戦略を正式に決定し、EAを作成することはできないでしょう。
そうでない場合も、手順2で形式化可能な部分を切り出すことができるようになります。別のスクリプトに追い込むことができる。このように動くことで、戦略上、形式化できない部分をローカライズすることができます。このこと自体は、Expert Advisorを作成する上で、何が本当に妨げになっているのかを実感することができるので、良いことだと思います。そして、さらに、この方法論的な形式化を継続することで、将来、一歩一歩、戦略への人の非公式な参加を完全に排除することができるようになるのです。つまり、完全自動化することが、あなたの目標です。
グッドラック
:-)
もうひとつ、思いを伝えることができます。もし、あなたがすでにすべての計算をExcelに入れたのであれば、重要なことが一つ続く。つまり、取引戦略を実行するためのすべての作業は、条件付きで言えば、2つの段階に分けられるということです。
1.Excelにデータを取り込み、そこで加工し、何らかの数値結果を得る。
2.この結果を自分の頭で分析し、売買の判断をする。
このうち1段階目は、完全にアルゴリズムによるものと考えてもよいでしょう。1stステージで行ったことは、すべてプログラムに実装することができます。例えば、28組すべてのデータを適切に準備し、必要な計算を行い、結果を必要な形式のファイルに出力するようなスクリプトを別に書くことができる。少なくとも、Excelの手作業からは解放されるはずです。さらに、これはExpert Advisorを作成するためのもう一つのステップです。
このように切り離された第2段階は、別途分析する必要があります。どの程度、人間の知性に基づくものなのか。意思決定はどこまで曖昧なのか？使用するデータセットとアクションの順序や構成はどの程度似ていますか？もし、毎回違うことをしているのであれば、おそらく戦略を正式に決定し、EAを作成することはできないでしょう。
そうでない場合も、手順2で形式化可能な部分を切り出すことができるようになります。別のスクリプトに追い込むことができる。このように動くことで、戦略上、形式化できない部分をローカライズすることができます。このこと自体は、Expert Advisorを作成する上で、何が本当に妨げになっているのかを実感することができるので、良いことだと思います。そして、さらに、この方法論的な形式化を継続することで、将来、一歩一歩、戦略への人の非公式な参加を完全に排除することができるようになるのです。つまり、完全自動化することが、あなたの目標です。
グッドラック
分析はすべて自分の持っている知識で行いました。専門家と相談した上で
Excelは分析に最適なソリューションではないこと、Excelよりもずっと良い方法があることを理解しました。
Yurixx さん、激励ありがとうございます。
皆さんも同じような流れになればと思います。:)
敬具
アレックス・ニローバ
Excelは分析に最適なソリューションではなく、Excelよりもずっと良い方法があることに気づきました。
Excelがどうのこうのって言ってたっけ？いや、アレックス、そういう意味じゃないんだ。
でも、理解できなかったら、まあ、しょうがない。聞く耳を持つ者。
Yurixx おっしゃることはよくわかります。
しかし、私の意見を言わせてもらえば、効果的に仕事をするためには
金融市場には、プロフェッショナルなチームが必要です。
儲かる取引には、膨大な「多様性」の経験が必要であり、そのためには
それを手に入れるには、一人の人間が何十年も経験を積まなければならないのです。
プロとしてやるか、責任あるアプローチが必要です。
とか、それに時間を割くか、全くやらないか。
すべては新しいアイデアの誕生から始まりますが、一人では戦えません。
リーズナブル。
アレックス・ニローバ
行間から、この式で将来の時系列の揺れを予測できると、しっかり読み取れました。 そこで、一度確認してみようと思い、今回、共有することにしました。デモの例として、ランダムに時系列（全て同じ：eurusd, hour, (H+L)/2) を取ってみました。
2本の垂直な赤い線は、上記の計算式による予測が実行されるチャンネルを象徴しています。 チャンネル自体も偶然ではなく、選ばれています。さらに、赤線はチャート上のスプレッド、青線は予測線（チャネルの始点は固定）を示しています。
カウントダウン "221"
221番は、理論的には、チャネル内に戻るのか、チャネルを抜けるのか、どこに行くのかが知りたいところです。この場合のチャンネルは、水平方向です。この時、ハースト指数はゼロ付近をウロウロしています（思い出してみると、かなりダイナミックです）。正直なところ、左右に取れば、結果は微妙に違ってきます。このような予測曲線が得られます。
曲率はあまり上がっていないようで、理論的には水路の幅が大きく広がることはないだろうという推測ができます。
300 "へのカウントダウン
221」読み出しと同様の関心。予測曲線が「強く上昇する傾向がある」ことが分かります。その結果、スプレッドの増加を待つことになります。この結論とチャネル内の価格位置の推定を組み合わせると、スイングが「下降」する可能性が高いという大胆な結論を導き出すことができます。
でも、これはとても、目分量なんです。もちろん、このアプローチには多くの曖昧さがありますが、おそらく誰かが興味を持つでしょう。