エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 263

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... Если интересует идея в чистом виде, не нужно ли приводить результат к единому спреду?
ゼロ（または正規化）スプレッド戦略の検討は、現在の現実とはかけ離れた純粋な学問的関心事である。

このようなアプローチに「アカデミズム」（あなたがここで使っている意味での）が存在することには同意しますが、それがアプリオリに有害であるとは思えませんね。原爆のような実用的なものは、かなり「学問的」なものから派生したものですからね。具体的には、統計が十分であれば（例えば、数万回の取引、十分かどうかはわかりませんが）、やはりスプレッド付近の結果は有意になるのではないでしょうか。要は、証券会社に取られる前に、この結果を出すことです :) 。
あなたのやり方は、ただ統計を取るだけです。しかし、私見では、歴史検定を取り消すものではありません。結局のところ、ほとんどの通貨ペアは高い相関性を持っているのです。ドル・他軸、商品通貨-コモディティ通貨、あといくつかあるかもしれません。そして、半年後に相場が変われば、ほぼすべてのペアの挙動が変わります。
それに交通費もまだロシアでしか徴収していない。
私を慰めようとする試みに感謝します。）もしジョークが失敗したら、すぐに謝ります :)
 
<br / translate="no"> 戦略が有益であれば、DCに存在するどんなスプレッドでも利益を示すというのが、私の深い信念です。

ただし、同じ証券会社でスプレッドが違うという意味であることを明記しておきます。
 
そして、半年後に市場が変われば、ほぼすべてのカップルの行動が変わる。<br /> translate="no">です。

まあ一般的には、どんな「市場の変化」があっても、少なくとも採算が合わないような戦略を立てようとすることに意味があるのでしょう。そしてこれは、上のリンクで述べたように、他の分野の知識で議論の余地のないものがベースになっている場合のみ可能な戦略なのです。回帰は市場が始まるずっと以前から自然界に存在し、市場が終わっても存在し続ける。1999年からテスターでMT4以外の場所で「動いた」ものだけを元にストラテジーを作ろうとすると、最適化が単純な修正になる可能性があるので、「変化する」とされるマーケットで将来もストラテジーが機能するかは非常に疑問です。個人的には、戦略の事前評価だけにテスターを使うのは問題ないと思っていますが。私の戦略では、ポジションを終了する条件がまだ明確でないため、十分なテストができないのです。ポジションをエントリーする瞬間がうまくいって、このスレッドの上の方で何度か説明されているのなら、イグジットはもっと複雑なんです。現在、出口は利益が出たときに、ある程度主観を入れながら手動で行っています。自動終了は、Expert Advisorのみで制御されるストップロスによってのみ実施されます。ストップロスの動きには干渉しない。手動でストラテジーをテストするためのEAもありますが（MQL4：テストの可視化。 手動取引）、タイミングが変わってしまうので、ポジションのエグジットに関する主観的な判断に別の影響を与えるからです。テスターで数秒で判断するのと、相場の乱高下を読んだり、他通貨のチャートを見たりしながら、1日に何度も数分間もポジションをエグジットする瞬間を考えるのは別物だと思うのです。
 
И если через полгода рынок изменится, изменится поведение практически всех пар.

まあ一般的には、すべての「市場の変化」に対して、少なくとも採算が合わないような戦略を立てようとすることに意味があるのでしょう。そしてこれは、上のリンクで述べたように、他の分野の知識から議論の余地のないものを土台にした戦略である場合にのみ可能なことなのです。

それは紛れもない事実です。しかし、私にとっては、戦略も進化と呼んだ方がいいくらいに適応していかなければならないことも確かです。一般に、FXの本当の意味は、ある歴史的瞬間に「過剰」な資金を不胎化すること（つまり投機家から資金を奪うこと）ではないかと思うことがあります。この場合、FXのゲームは子供の年越しゲームに例えることができる。突然音楽が止まると、全員の分の椅子が足りなくなる。そして、この場合、外国為替市場は、仮想の「大物」ではなく、バランスと保存のはるかに基本的なシステムの法則によって支配されています。一般的には、他の分野の知識で議論の余地がないものよりも 強いでしょう。
 
例えば、Bid価格と移動平均の 距離の絶対値の動態を見る。この場合、移動平均線は、市場が目指すべき「均衡」価格の水準を決定することになる。さらに、価格をランダムに変動させる一定の擾乱源があるとする。
この定式化では、所望の量の時間に対する緩和特性が注目され、2つのケースが区別される。
1.価格が移動平均に対して無限大の剛性を持つ（Wiener過程）;
2.価格が有限の剛性を持つ、すなわち移動平均（MA）が価格の後に走るだけではなく、価格がそれに傾く。
仮に、価格とMAの相互作用力が一般論として、冪級数で表されるとすると、剛性係数、価格とMAの距離、緩和性などと冪級数の係数を関連付ける方程式系を構築しなければなりません。

この問題は一般的な形で解くことができるようで、したがって出力にはその瞬間に価格系列に作用する力の方向と値が含まれることになる。予測には十分すぎるほどです。


好きなんです。
具体的に取り組むことができる。
判断はエクイティトレーダーが行うというスパイダーで表現された考えのようです。
 
И если через полгода рынок изменится, изменится поведение практически всех пар.

まあ一般的には、どんな「変化」があっても、少なくとも採算が取れないような戦略を立ててみるのが筋というものでしょう。そしてこれは、上のリンク先で述べたように、他の分野の知識で文句のつけようがないものをベースにした戦略でなければ不可能なのです...。


やはり、多くのトレーダーの意思決定過程をシミュレートすることに納得してもらわなければなりません。
現象そのものは非常に特殊で、「他分野の疑う余地のないもの」とは関係ない独自の特徴を持ちうる。
 
<br /> translated="no"> 一日の終わりには、多数のトレーダーの意思決定プロセスをシミュレートしなければならないことに同意します。
現象そのものは非常に特殊で、「他の分野では否定できないこと」とは関係ない、独自の特徴を持つことができる.

ここに回帰がある、誰もが持っている」と言いたいわけではないのです;o)。私は、このテーマについて自分の見解を述べているだけです。それ」はFXだけでなく、「フェアプライス」（一般的に価値があるものの価格）という概念との関連で、市場でも多かれ少なかれ機能するはずだからです。一気にではなく、MT4のテスターで条件付きで「天井取り」したストラテジーをかなり「最適化」した結果、これに行き着きました。そのような「戦略」のひとつが、このスレッドの一番最初に書かれています。約半年を費やしました。そのほとんどが、当時利用していたブローカーのM1相場の2年分の履歴からExpert Advisorのパラメータを「絶対最大値を探す」という最適化であり、「もっと高性能なコンピュータとメモリがあれば」、「何もしなくてもすぐに安定した収入が得られるだろう」という信念からでした;o).つまり、自分のストラテジーのパラメータの値をどこで取得したかと聞かれて、オプティマイザーを指差すだけで、そのパラメータの選択を正当化できない場合、そのパラメータは1999年からの履歴でもストラテジーテスターでしか機能しない可能性が非常に高い、という結論に達したのです。一方、私は、このパラメータはどこから持ってきたのか、という問いに対して、明確かつ論理的に正当な答えを出すことができます。例えば、大鹿をどこに置くか、延期者をどこに置くか、といった質問には、論理的に明確な答えがあります。まあ、実機で直接オンラインテストすれば、私のミスに答えが出るはずなんですけどね。
 
<br / translate="no">決して「ここに回帰がありますよ、みんな持っていきましたよ」という意味ではないのですが;o)私は、このテーマについて自分の見解を述べているだけです。それ」はFXだけでなく、「フェアプライス」（一般的に価値があるべき価格）という概念との関連で、市場でも多かれ少なかれ機能するはずだからです。一気にではなく、MT4のテスターで条件付きで「天井取り」したストラテジーをかなり「最適化」した結果、これに行き着きました。そのような「戦略」のひとつが、このスレッドの一番最初に書かれています。約半年を費やしました。そのほとんどが最適化で、ブローカーからの2年間の相場履歴М1をもとにExpert Advisorのパラメーターの「絶対最大値を探す」ことと、「もっと高性能のコンピュータとメモリがあれば、何もしなくてもすぐに安定的に稼げる」という信念で成り立っていました;o).

私自身、このプロセスを経験しました。ほぼ同じ結論に達した。その結果、私個人にとって便利で、開発しやすく、一般的には数年後に複数の通貨で同時に数分を上げることが可能な、つまりチャンネルを持ったプログラム環境を作り上げたことが、違いなのかもしれません。


つまり、自分のストラテジーのパラメータの値をどこで取得したかと聞かれて、オプティマイザーを指差すだけで、そのパラメータの選択を正当化できない場合、そのパラメータは1999年からの履歴でもストラテジーテスターでしか機能しない可能性が非常に高い、という結論に達したのです。一方、私は、このパラメータはどこから持ってきたのか、という問いに対して、明確かつ論理的に正当な答えを出すことができます。

その理屈がバザーに合うなら、それはそれでよいのです。それ以外は、少しレベルが高いだけで同じようなテストになります。


例えば、大鹿をどこに置くか、延期者をどこに置くか、といった質問には、論理的に明確な答えがあるものです。

まあ、どこに出てくればいいのかわからないというか。では、何かが足りない。

まあ、すぐに本番でオンラインテストすれば、妄想の程度は答えが出るはずです。

頑張ってください。
 

Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ.

まあ、どこに出てくればいいのかわからないというか。では、何かが足りない。

このページへの書き込みで、私の退出規則について少し不明瞭な点があったようです。このスレッドでさっきの言葉遣いなんだけどね。出口は、昨年10月にこのスレッドに投稿したレベル指標の条件付き中心回帰線と反対側のレベルに到達する前に行います。つまり、この規定に従って価格が過熱ゾーンに到達するまでは、ポジションを維持するのです。そのゾーンに到達した時点、つまり条件である「適正価格」の反対側に渡り、レベル指標による過熱ゾーンに入った時点で、私はポジションを終了する条件が整ったと判断しているのです。そして、何らかの「動きの凍結」が起きたら、その瞬間にポジションをクローズするようにしています。つまり、言い換えれば、数日前にポジションを開くと、専門家は私が閉じる場所とそれが起こるとき（翌日または数週間で、例えば、レンコブレイクは時間に興味がないので - 私はレベルの達成に興味があります）言うことはできません。数日後のクローズ 時には、オープン時にはなかった別のチャンネルが登場するので、それで判断する。一般に、利益決算の方法については、このような口頭での説明しかなく、その合理性を見極めているため、まだコードに実装していません。それまでは、ロットの設定とその領域でのExpert Advisorの可能なアクションの定義、例えば、ロットでターンを開くべきかどうか、さらにいくつかのバリエーションを正式に作成するのに2ヶ月かかりました。自動売買の出口については、以前から反対側の保留注文が出現したとき（あるいはトリガーされたとき）に、利益が出ているポジションを自動的に決済することを考えていた。このアイデアは、私が今テストしているものです。まだよくわかりませんが、完成すると思います。私は、反転した保留中の注文が発生した瞬間に、Expert Advisorで利益が出ているポジションを自動的に閉じるようにプログラムしておくだけです。これにより、手動でトレードをクローズする手間が省けるかもしれません。あとは、統計データを待つだけです。
 
Фактически был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982)

Candid, а мандельброта не читали?
он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)

いいえ、そうではありません。引用するか、本文へのリンクを教えてください。彼が具体的に何をミスだと考えているのかが重要だ。ところで、その引用文のさらに先に、「周波数は対数的に等距離であるべきだ」と書かれていることに注目したい。私が続編を引用していないのは、怠惰のためでも、簡潔さを愛するためでもありません。） 例えは例えですが、あらかじめ1/f-noiseで市場を特定してはいけないのです。

最初にYandexから得たもの。
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html

私はノイズについて何も知りません。 数ヶ月前にsolandrからの情報で数学の勉強を始めました。
しかし、ノイズ理論については、その名の通り、ある時点におけるシステムの状態を分析するツールはほとんど含まれていないため、無視しています。


マンデルブロは40年かけてマーケットを研究してきたようです。
が、最新作の(The Misbehavior of Markets)のamazonのレビューから判断すると
は、まだ完成されたものを提供できていません。
ところで、アインシュタインは、その生涯の大半を統一場理論に捧げていた。そしてまた、彼は完全なものを提供することができなかったようだ :)

いいとこ取り納得やはり、「市場の(Mis)behavours」という本が注目されるべきなのかもしれませんね...。
ピーターズって、どんな風に読まれているんだろう？この本には、「ごちゃごちゃしている」という印象があるのですが...。(もちろん、気のせいかもしれませんが)
私の中ではレビュー本であり、このクオリティで私は気に入った。

もう一度見てみると...。ピータースの本は、空想上の憶測だという結論に達した...。
これ以上のものを見たことがない人だけが満足と思えるのでしょう...。
このテーマに精通した科学者は、より明確で情報量の多い文章を書きます。
プリゴジンの「カオスからの秩序」...
シュローダーの「フラクタル、カオス、漸進的法則」。
クズネツォフ "ダイナミック・カオス"
(ダウンロードした約150冊の本を読み漁った。事実は、それらがなくてもできることである一方、法律は非常にシンプルだが、それを理解するためには脳を発達させなければならない．私たちは生きているから、無意識に使っているのです）。
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