ограничусь цитатами из Петерса: ... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии. Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ... ... 1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.
... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии.
Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ...
...
1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.
キャンディッド、この印刷物へのリンクをお願いします。
また、このようなモデルも存在し、時系列における残差の振る舞いを分布関数（ファットテール分布）や自己相関関数（パーシスタンス）でモデル化することに優れている。これらは無限次数の自己回帰モデルである。これは素晴らしいことで、シミュレーションした系列の挙動を非常によく予測するのですが、最大利回りという点では限界があり、既存のスプレッドをほとんどカバーできないのです。例えば、24時間EUR/GBPでスプレッドが1ポイントを超えないようにすれば、ARモデルの年間リターンは10,000ポイントになります。同じことがEUR/CHF（年間20000～30000ポイント）にも言える。これらのペアのスプレッドが2ポイントであれば、年間リターンは200～400ポイントに落ち、3ポイントであれば、ポイントを失うことになります。しかし、EUR/USDの場合は、0.5ポイント、すなわち非現実的なスプレッドの領域に収益性の境界がある。
Peters著「Fractal Analysis of Financial Markets」という本です。ちなみに、最近MQLのフォーラムでRoshが 推薦していたものです。Petersはこの中で、フラクタルアプローチとARベースのモデルとの比較も行っています。私が理解する限り、彼は1/f-ノイズをFXに最も近いアナログとみなしているようです。株式市場とは対照的です。
基本的には、最初からノンリニアモデルを想定していました。それに、すべての市場フェーズで機能することは期待できない。しかし今、「すべては逆であるべきだ」シリーズから新たなアイデアが登場し、ほぼコーディングに適した状態になっているので、しばらくは優先的に取り組むことになりそうです。
ここって1つのスレッドで混み合ってませんか？
http://onix-trade.net/forum/ の管理を手伝っているのですが...。
数学的アプローチに関する別のフォーラムを作る機会を得ました。
つまり、この議論のために、トレーディングシステム専門のセクションに別のフォーラムを作ることを提案します。
できるようになる
- 使い勝手の向上 - エンジンは機能的に開発されています。
- 公開のしやすさを向上させる - 別スレッドを作成できる
- 画像やファイルを簡単にアップロードできます。
- 自分のフォーラムを管理する - 追加のルール/便宜はあなた次第です。
この提案に興味を持たれた方は、すでに書き込みを始めることができます。
http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=67
(それから、その場所に置く)
(尊敬するMetaquotesのサポートは、無駄な作業を省くことを気にしないと思います)。
"MQL4：アドバース方式" solandr 2007.04.06 21:18
そのようにしただけです。そのスレッドで質問されたことに答えています。サイト内で迷子にならないよう、ここにリンクを貼らせていただいたところです。
キャンディッド、マンデルブロを読んでないの？
1/fノイズについて間違っていた...と書いています。(うまくいかない人...)
マンデルブロは40年かけて市場を研究してきたようだ。
が、前著のamazonのレビューからすると、（市場の不品行について）。
は、まだ完全なものはできていない。
ピーターズって、どうやって読むんだろう......。この本には、「ごちゃごちゃしている」という印象があるのですが...。(気のせいかもしれませんが)。
このテーマに関する文献はたくさんあります。ただ、タイトルに「市場」という言葉が入っていないことを確認してください......。
このリンクにたどり着いたのは...
http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/index.html
私は、このストラテジーが利益を生むものであれば、BCに存在するどんなスプレッドでも利益を示すと強く信じています。日本円を含むペアの結果を見てみましょう。つまり、ストラテジーの利益の数学的期待値は、取引を行う（保有する）ために支払われるスプレッド（およびその結果生じるスワップ）よりも、少なくとも数倍高くなければならないのです。もし、スプレッドを一周して、わずかにスプレッドを超えるようであれば（スワップも同様）、その戦略は単にREALLYの既存の取引条件では実行不可能であると考えます。スプレッドがゼロ（または正規化）の戦略を見るのは、現在の現実とはかけ離れた純粋な学問的興味である。
そして、交通費もまだロシアでしか徴収されていない。それ以外の国では、昔からチャンネル幅に応じた固定料金のみを徴収しています。そのため、海外では無料のファイル共有サイトが数多く存在し、そこから映画などの大容量ファイルをダウンロードしているのです。
Candidさん、マンデルブロを読んでないんですか？
1/fノイズのことを勘違いしていた...と書いています。(うまくいかない人...)
いいえ、そうではありません。引用するか、本文へのリンクを教えてください。彼が具体的に何をミスだと考えているのかが重要だ。ところで、その引用文のさらに先に、「周波数は対数的に等距離であるべきだ」と書かれていることに注目したい。私が続編を引用していないのは、怠惰のためでも、簡潔さを愛するためでもありません。） 例えは例えですが、あらかじめ1/f-noiseで市場を特定してはいけないのです。
マンデルブロは40年かけてマーケットを研究してきたようです。
が、前著のamazonのレビューからすると、（市場の不品行について）。
は、まだ完成されたものを提供できていません。
ところで、アインシュタインは、その生涯の大半を統一場理論に捧げていた。そして、彼も完全なものを提供することはできなかったようです :)
ピーターズって、どんな風に読まれているんだろう？この本には、「ごちゃごちゃしている」という印象があるのですが...。(もちろん、気のせいかもしれませんが)
私見では、概要説明の本であり、このクオリティで私は気に入った。