500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ.
絶対的な安定性だけを語らなければならない。そして、戦略は関係ない。少なくとも私は、コンポーネントを個別にテストするときはそうしています。もし、ハーストがH値による変動確率を示すのであれば、異なる証券会社のデータを使って、何の戦略もなしに示さなければならない。実際、Hirstの曲線はややノイズが多く（そうであってはならない）、さらなる処理が必要であることが判明した。フィルタリングパラメータを得るためには（天井から取るのではなく）、データそのものから「尋ねる」必要があり、それによって提案されます（周波数は、異なるデータムに対しても周波数のままです）。しかも、フィルタリングではなく、計算アルゴリズムがメインなんです。書籍に記載されている方法は、ここではちょっと正しくない。すなわち、例えばピーターズは事実上創始者の方法論を書き換え、それは（私の謙虚な意見、私はすでに研究によって確認された、自分自身のための結論を作ったが、間違っているかもしれません）単に外国為替シリーズ（いわゆる "流入 "と引用のシリーズを比較し、そのプロパティが異なっている）に適用されません。評価には大きな偏りがあることが判明。そして、当局を読んだ後、多くのトレーダーがこの道を行く... そして、これらの記事は異なっている。ある作品ではアメリカ人、ある作品ではイギリス人、あるいはエジプト人。中には、「ハーストは自分が発見したことを最後まで理解していなかった」と（ほぼそのままの表現で）書いている人もいるくらいです。男、自分で記事を書きたくなるけど、書けない。ちなみに、ハーストは何冊か本を出していて、そのうちの1冊が「ナイル」という本で、1954年にロシア語に翻訳されている。重要なのはアルゴリズムにさえなく、ハーストが発見し、彼が最後まで完璧に理解した現象にあるのです。 to
チャート上の500カウントは、2004年9月1日（19:00）に時計回りに対応します。データはAlpariかMetakvotesです。もう思い出せない...。ハーストは、異なるDCに対してかなり堅牢 です。
これが一番大切なことでしょう。あとは使うだけです。まだ試していないんです。
500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ.
これが一番大切なことでしょう。あとは使うだけです。まだ試していないんです。
私は少し違う意見を持っています。ハーストの絶対的な安定性を語るのではなく、あくまでも相対的な安定性を語るべきである。つまり、特定の戦略の中で機能するロバスト性です。例えば、私は昨年、証券会社によって異なるデータによって、私の戦略にとって重大な量的差異がある結果を得ました。しかし、Grasn氏は この指標をデジタルフィルターで 処理しており、彼の戦略（推定方法）ではHearst指標を使用することで安定した結果が得られると述べている。彼の言うとおりかもしれません。ハースト比でも過剰なノイズはフィルタリングした方が良い。この場合、追加のシステムパラメータ（例えば、フィルタのカットオフ周波数）が発生しますが、これは、異なるDCでハーストの数値の差が無視できないほど小さくなるという「快適さ」に対する必然的な支払いであり、再び特定の戦略の限界内に収まるものです。
(0<H<0.5) 「動き」の方向が変わる可能性が高いこと
(0.5<H<1) 「動き」が方向を保つ確率が高いこと
300番目のデータムまでのチャンネルは0.5よりずっと低い値になっているので、「動き」の方向が変わりやすくなっていることがわかる。
ここでは、一方では「動き」の方向について、他方では「動き」だけについて述べている（しかも、いずれも逆カンマで書かれている）。動き」の意味を理解したい。なぜなら、この写真のトレンド方向とはちょうど逆で、小さなハーストの後はトレンドが強まるように見えるが、大きなハーストの後はトレンドが崩れるからである。
残念ですが、100％のケースを想定して計算する必要があります :) 。80%のケースで予測は正しいはずです。しかし、これらのケースをどのように選択するかは別の問題である。選ばれた1件1件が、そのポジションへのエントリーとなります。
。
そう、ハーストはさまざまな証券会社のデータに対して中立的な立場なのだ。確認しました。
ソランドルへ
私は少し違う意見を持っています。ハーストの絶対的な安定性を語るのではなく、あくまでも相対的な安定性を語るべきだ。つまり、特定の戦略の中で機能するロバスト性です。例えば、私は昨年、証券会社によって異なるデータによって、私の戦略にとって重大な量的差異がある結果を得たことを掲載しました。 しかし、Grasn氏は、この指標にデジタルフィルタを適用し、彼の戦略（推定方法）では、Hearst指標を使用することで安定した結果が得られると述べている。彼の言うとおりかもしれません。ハースト比そのものでも、過剰なノイズはフィルタリングした方が良い。この場合、追加のシステムパラメータ(例えば、フィルタのカットオフ周波数)が現れますが、これは、異なるDCでハースト値の差が無視できるほど小さいという「快適さ」に対する必然的な支払いであり、また特定の戦略の限界内でもあります。
絶対的な安定性だけを語らなければならない。そして、戦略は関係ない。少なくとも私は、コンポーネントを個別にテストするときはそうしています。もし、ハーストがH値による変動確率を示すのであれば、異なる証券会社のデータを使って、何の戦略もなしに示さなければならない。実際、Hirstの曲線はややノイズが多く（そうであってはならない）、さらなる処理が必要であることが判明した。フィルタリングパラメータを得るためには（天井から取るのではなく）、データそのものから「尋ねる」必要があり、それによって提案されます（周波数は、異なるデータムに対しても周波数のままです）。しかも、フィルタリングではなく、計算アルゴリズムがメインなんです。書籍に記載されている方法は、ここではちょっと正しくない。すなわち、例えばピーターズは事実上創始者の方法論を書き換え、それは（私の謙虚な意見、私はすでに研究によって確認された、自分自身のための結論を作ったが、間違っているかもしれません）単に外国為替シリーズ（いわゆる "流入 "と引用のシリーズを比較し、そのプロパティが異なっている）に適用されません。評価には大きな偏りがあることが判明。そして、当局を読んだ後、多くのトレーダーがこの道を行く... そして、これらの記事は異なっている。ある作品ではアメリカ人、ある作品ではイギリス人、あるいはエジプト人。中には、「ハーストは自分が発見したことを最後まで理解していなかった」と（ほぼそのままの表現で）書いている人もいるくらいです。男、自分で記事を書きたくなるけど、書けない。ちなみに、ハーストは何冊か本を出していて、そのうちの1冊が「ナイル」という本で、1954年にロシア語に翻訳されている。重要なのはアルゴリズムにさえなく、ハーストが発見し、彼が最後まで完璧に理解した現象にあるのです。 to
Candid
ここでは、一方では「動き」の方向について、他方では単に「動き」について述べている（しかも、いずれも逆カンマで）。動き」の意味を理解したい。なぜなら、この絵のトレンド方向は逆で、小さなハーストの後はトレンドが強くなるように見えますが、大きなハーストの後は 、ブレイクします。
もう一度、確認しましょう。第一に、すべてが正しく、第二に、シンプルであることです。最初のシリーズができたので、動きの大まかな流れを決める必要があります。計算されたHirst: すでに書きましたが、「動き」の推定値として
線形回帰 チャネルを選びました（原理的には動きの方向の推定値（計算式の形での依存性）が選べますが、まだ何もHirstを計算できていない状態です）。つまり、y=a+b*xという式の係数bを推定するのである。2つのチャンネルを区別してみましょう。 (1) 最長のもの（500サンプル）で、Hirst値の最小値は0.34 (2) 400サンプルから始まるチャンネルで、Hirst値の最大値は0.62です。 これらのチャンネルは、 目で見て動きを推定してみましょう。長さ500のチャネルは破綻するはずだが、300カウント以降のチャネルはまだ生きているふりをするかもしれない（それは価格がしばらくの間そこにハングアップすることを意味し、インデックスの確率的性質を忘れてはいけない、それは統計である）。我々は精神的に（画像を用意することなく）チャネルの境界線を延長した場合（つまり、大まかに言えば、範囲）我々は現在の価格の領域は（我々は範囲とbを信頼する場合）しばらくの間、両方のチャネルに属することに気づくかもしれません。したがって、長さ500サンプルのチャネルはしばらく「生きて」いて、価格は小さなチャネルのb係数の方向にそこから出ると結論づけることができます。 もう1度確認してみましょう。下の写真をよく見てみましょう。100サンプルのデッドゾーンはランダムに選ばれるのではなく、計算によって決められます。ただ、注意したいのは、小さい値をとっても、すでに計算されているハーストは変わらないということです。今回は、「マクロの動き」に興味があります。反転の様子を見て、価格がどこに行くべきかがわかる。では、今後どうなったか見てみましょう。 長いチャンネルが「崩壊」し、短いチャンネルも崩壊しましたが、少し遅れて崩壊しました。では、なぜHirstの言う0.6というチャンネルが崩れたのか、何が特別なのか。引用がマルチフラクタルであるため、ハーストの時間依存性があること（私が示したのはサンプル数依存性）以外は、特にありません。あと、ハーストからのチャンネルの寿命とか、広がりとか長さとか、いろいろ。しかし、ハーストの良いところは、（戦略に関係なく）システムが再構築されるという良いシグナルを与えてくれることです。それをどのように実現するかは、また別の話です。以上のことは、「エネルギー」の確認でもあり、リップルモデルがその良い証左となる。私の戦略のポイントは、チャンネルをたくさん作ることでは全くありません。たくさんは必要ありません。必要なのは、最も信頼性の高い1つのチャネルと、そのチャネルの脈動構造を計算することです。いつかお話するかもしれませんね。いろいろな方法でトレンドを推定してみたり、テクニカル分析の方法を変えて表を作ったりもしましたが、
北風 さんがコインをはじいて説明したような結果になりました（ちなみに、彼はどこにも記事を書きません）。ハーストは他の方法とは異なり、本当の意味での予知性を持っている。私は、トレンド評価に関するあらゆる統計的手法で同様の実験を行った。アフリカではノイズはノイズ、たとえそれが時に方向性を持っていたとしても。私のずさんな資料の見せ方で、正しい道に導くことができればと思います。:o))
残念ながら、100％のケースを想定して計算する必要があります :) 。80%のケースで、予測は正しいはずです。しかし、これらのケースをどのように選択するかは別の問題である。選ばれた一つひとつのケースが、そのポジションへの入り口となるのです。
ああ、そういうことだったんですね。なるほど、そういうことだったんですね。それが今、私がやっていることです。
ある戦略におけるハースト係数の 相対的な安定性については、0.5に相当する遷移領域のみを意味していました。このゾーンは、値動き状態の分水嶺となる。例えば私の戦略では、それがトレードの判断基準になっていました。そしてまさに、証券会社によって、一回で0.5に近い値を出しても、違う方面から「だけ」、最終残高に大きな差（数倍！）が出てしまうのです。あなたのストラテジーで、ポジションのエントリーや維持の判断が具体的にどのように行われているかは分かりませんが、フィルタリングのみの使用でも、形式的には異なる初期データと一つの計算アルゴリズムを持っているので、証券会社ごとのハースト値の許容差は小さくなるだけで、完全に無くなるわけではありません。しかし、差が少なくなるだけで、異なるDCの結果の安定性が増すはずです。
もちろん、分水嶺から遠いところ、例えば0.8とすると、DCの値の差が0,001違っていても、例えば私の戦略からすれば全く同じ情報になりますから、全く意味がありません。そして、この観点から、Hurst指標は絶対に同じ情報を提供するので、絶対に安定していると考えることができる。
一つ質問ですが、ハーストの指標に スライディングウィンドウを使っている、つまり、リアルタイムモードの指標としてハーストを使っているとのことですが？
追記：そしておそらく正式には別の計算アルゴリズム
私の戦略は少し違います。
1. 相関基準に基づいて算出された要素間の関係の強さが最小となるサンプルを決定する。何かを探すのに意味のある総サンプルを得ることができる。
2. 動的解析のためのマトリックスが生成される。
3. 一つは、最も信頼性の高いチャンネルを特定する。
4.その構造脈動を計算する（ワーキングタイトル）。
5. チャンネルリズムを決定し、マレーレベルとの類推により、将来のスイング、ドリフト、最終的には反転ゾーンを算出する（あくまで類推であり、正確にはそうではない）。
6. 取引の意思決定
7.チャンネルの始まりは固定で、将来的にはすべての基本パラメータを監視する（品質管理のようなもの）。
PS：ハーストタイプ - 0.5以上、0.5未満の場合でしょうか？うーん、一般的に0.5というのは、意思決定には向かない値なんですよね。しかし、ノイズ。
一般的に「動き」とはチャンネルを追うことだと思い込んでいましたが、描かれていなかったので、ちょっと挑発に乗ってしまいました :)。もうひとつは、絵の知覚の主観を実証するためです。ハーストについては、線形回帰 経路による売買を実現する中で、ハーストを含む様々な指標による統計（結果的に約40件）を収集しました（計算方法は一致しないかもしれませんが）。このような指標の山の中で、チャンネルが存続するか解散するか、多かれ少なかれ確信を持って判断できるものは一つもない。
そして、あなたの例では、結局ハースト値への依存はないのです。なるほど、やはり力学に着目されているのですね。
ところで、この絵はさまざまな解釈が可能です。まず、私の経験から、同じ方向で、より急でない新しいチャネルが現れることは、一種のパターンであると考えることができます。原則として、もうすぐトレンドの終わりを意味する。第二に、それは修正前の弱いブレイクのよく知られた効果にほかならない :)
ところで、この絵はさまざまな解釈が可能です。まず、私の経験から、同じ方向で、より急でない新しいチャネルが現れることは、一種のパターンであると考えることができます。原則として、もうすぐトレンドの終わりを意味する。第二に、それは修正前の弱いブレイクのよく知られた効果に他なりません :)
あえて、かなり急な反転がある難しいエリアを選びました。船尾の乱れを取る」ように、わざと死角を作らず、ターン自体からわざと遠ざかるようにしました。なぜ、そんなことをしたのか？ ロングチャンネル、「トレンド」のハースト値は0.3です。生き残れたのでしょうか？- いいえ、そんなことはありません、医学的な事実です。スモールチャンネルは0.6という値になっています。それが生き残った--いや、そうではない。それはなぜか？まさに、反転が始まったという単純な理由です。現在の構造では、赤い縦線の手前、新しい動きはありません、
よく見て ください（わざとその瞬間を選びました、LRでは正しい方向には表示されません）。言い換えれば、反転の始まりには、まだ長寿命の線形回帰 チャネルは存在せず、しばらくは存在 しないだけなのです!!!!それは、パラボラなどではなく、LRチャンネルを作るのであれば、当然のことです。そして、新しいムーブメント、新しいチャンネルが生まれるまで、それはないでしょう。もうひとつは、それが反転なのか横ばいなのか、あるいは別のものなのか、まだ100％断言できないことです。しかし、ハーストはしばらくの間、正しい方向を指し示し、長いチャンネルを指向する価値はないと断言する。そして、今度はもう少しユーラスドを「生かす」、ハーストを測定してみましょう。古いロングチャンネルの始まりを固定し、古いロングチャンネルの外側の出口が発生したところだけ、100カウントで新しいハースト値を計算してみましょう。昔の計算。新たに計算する。さらに100個の新しいサンプルが追加されます。曲線の全体的な形状に注目してください。ちょうどハーストの安定性（新しい100サンプルを考慮すると0.5までの遷移はほぼ昔のまま）であり、やはり長いチャンネルは好ましくないということがわかる。そして、新しい測定によるカウント427と485の現在安定しているチャンネルはこちら（ハースト最大値） (H+L)/2であることを忘れてはいけませんね。 動的解析は使用されていますが、説明の通りではありません。もう少し複雑なんです。どうやら私は技術に疎いようで、オーバーハングやオーバーラップが何なのかわからないようです。というか、どちらも知らない。そして、私が持っているのは、ほとんど補正とは思えません（計算場所の写真をあげました）。 とにかく、ハーストが嫌いなら使うなよ。 無駄なことしてごめんね。:o( でも、それならせめてトレンド検出の実績だけでも教えてください。