Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дело-то на самом деле не в рекламе ресурса, а в том, что такие технологии реализованы и будут давить на кухни брокеров, которые будут вынуждены двигаться в сторону трейдера.
Это очередные теоретические бредни про невозможность FX-HFT. При чем бреднями являются и утверждения, что FX-HFT возможен, если они носят также теоретический смысл.
Никто здесь на практике не пробовал FX-HFT. Я же пробовал, благодаря уникальному и вседоступному даркпулу, на создание которого ушли миллионы долларов. Предлагаю просто взять и попробовать, т.к. решение доступно любому.
Впервые массовому клиенту стал доступен инструментарий, который раньше могли использовать только банки и высокотехнологичные хэдж-фонды, т.к. стоимость его создания огромна для физика, не говоря уже про остальные постоянные издержки.
Вы видите FOREX с одной трейдерской колокольни, при этом еще и сильно искаженно. Так уж получилось, что я знаю FOREX-индустрию с разных сторон. Где-то очень хорошо, где-то недостаточно. Вы бы послушали практика и просто попробововали. И на основании полученного опыта в HFT, говорили о его возможностях, а не занимались теоретическими измышлениями "быть или не быть".
на правах рекламы, забыл дописать.
Обвиняющих меня в PR и разводилове всегда будет очень много, т.к. теоретиков всегда было на порядки больше практиков.
Берусь говорить о вещах, как практик. Критиканы, есть FX-HFT опыт? Если задать вопросы про устройство FOREX, провалитесь все до единого.
Я бы тоже провалился, когда не было того опыта, что имею сейчас. Учусь постоянно, самосовершенствуюсь в алготрейдинге.
Вы видите самую вершинку айсберга всей FOREX-индустрии. Я очень уважаю, например, Рената, за то, что он сделал и за некоторые вещи, что реализовывает. Знаю, что это очень непросто. Что это огромные деньги на разработку и т.д. И разработчики в этой теме в той или иной мере уважают друг-друга. Знают взаимные плюсы и минусы.
Полностью прекратил критиковать Рената за MT5, как только понял направленность этой платформы. MT5 полностью сожрет Quick на российской фонде и захватит на этом рынке бОльшую часть. Уже сейчас сторонние разработчики на рос. фонде понимают это и бьют тревогу. Потому что MT5 на голову выше существующих массовых решений. Не для проф. трейдеров, конечно. Но не для них и создавалось.
Невозможно быть хорошим алготрейдером и не разбираться во всей индустрии хотя бы поверхностно. Здесь же все со стороны кухонного трейдера обсуждается.
Думать когда начнете? Можете не отвечать, знаю что в общей массе никогда не начнете. Но есть и исключения, кто-нибудь обязательно вырвется из серой массы трейдинг-мяса.
Обвиняющих меня в PR и разводилове всегда будет очень много, т.к. теоретиков всегда было на порядки больше практиков.
Вообще то, ПР и разводилово, и теоретики и практики - это совершенно не связанные между собой по логике вещи.
И, кстати, там ни какого обвинения не было, просто констатация факта. ПР, реклама - это все замечательно и где то даже прибыльно, просто нужно предупреждать.
Думать когда начнете? Можете не отвечать, знаю что в общей массе никогда не начнете. Но есть и исключения, кто-нибудь обязательно вырвется из серой массы трейдинг-мяса.
Все умные и думающие уже давно вырвались туда где это возможно, на нормальные регулируемые площадки. Трейдинг-мясо неправильный термин, форекс-мясо вот это точнее.
Ни в коем случае не меряние письками: за плечами есть оборот в десятки млрд и десятки тысяч сделок на FOREX? Уверен, что по сравнению с вами при разговоре о биржах, я полный ноль. Но когда биржевик, попробовавший кухонный FOREX, берется рассуждать о FOREX-индустрии, выглядит немного неадекватно.
кто такие форекс-индустрия? обменник в переходе - это форекс? а форекс-кухоньки? или валютные фьючерсы - они форекс?
если вы претендуете на какие то новации, уверяю, все уже давно своровано до нас. меняется форма, но содержание остается.
Обвиняющих меня в PR...
На вашем месте я бы не комментировал посты чуваков типа Risk, m.buta и тп.. Это шум который следует фильтровать. Но ваше право.
К остальным. PR в первую очередь характеризуется модулем эффекта, а не знаком, знак очень легко поменять, а модуль масштабировать сложно. Поэтому какашки которые кидают завистники, на самом деле не какашки, а лепестки роз:):):):):):):)
Да и почему реклама обязательно зло? Вы не допускали возможности что вас просто информируют о новом продукте, услуге?
Нет... зависть и злость не позволит так мыслить. Ок, кушайте ваш андренохром и кортизол, авось рак скоро будет. ааааааХаХаХаХа(смехом люцифера)
Сообщения hrenfx здесь в числе избранных, на всем ресурсе не больше 5-ти человек, раздающих бесплатно ценную информацию и можно закрыть глаза на его иногда вспыльчивые высказывания и потенциальную рекламу, которая как я уже сказал может быть к тому же полезна и наверняка не реклама, а просто информация.
Придерживаюсь более стандартного понимания, согласно которому HFT - использование технологических преимуществ (минимальный пинг и суперкомпутеры, например) с целью выжимания огромного количества крох из "лохов". "Огромное количество" - это минимум десятки тысяч ордеров в сессию. И это требует очень серьезных денег, которыми тут вряд ли кто из трейдеров располагает.
Довольно расплывчато тоже. Нужны количественные коридоры.
С другой стороны, когда я занимался маркетмейкингом на одном из тухлых, но перспективных инструментов (тот алгоритм однозначно попадал в разряд HFT, т.к. был завязан на очень быструю перестановку ордеров) - время удержания позиции было порядка 10 минут, но её хеджирование происходило в течение 100 миллисекунд после открытия. >50к ордеров в день, fill rate <1%. Конкуренция очень высокая :(
Вот пример конкретики для биржевой алгоритмики.
Я не то что бы привязался только к среднему времени удержания позиции, хэджированной и нет, но обо всех возможных главных характеристиках(2-3).
На данный момент выделены две:
1)МО прибыли быстро падает при ухудщении качества исполнения ордера. (нужно количественно)
2)Средне время удержание позиции <1мин. (но сколько?)
Исключения понятно что будут, но они как говорится за пределами 3-х сигм. В данном случае Гауссиана рулит.
Оооо! Если не секрет, что за категория стратегий, более капиталоемкая чем HFT?
Не в курсе, предоставляют ли такую информацию на FX. На фондовых рынках получать её не проблема (ну разве что в технологическом плане...).
Судя по моему дневному R&D не предоставляют. level2 даже под вопросом, из за самой специфики рынка и возможности ДЦ сильно искажать данные.
А HFT - это примитив с точки зрения математики.
Тут я бы поспорил :) Многие широко известные модели мягко говоря достаточно сложны, но не с точки зрения понимания концепций, а именно с точки зрения используемой математики.
Было время и я занимался разработкой моделей газодинамических и гидродинамических симуляций, там всё на пространственном матане, на уравнениях Навье Стокса в основе, но так как симуляции это приближенные вычисления на компьютерах, есть шаг по времени и пространству и он далек от "бесконечно малой", или даже постоянной Планка:) В итоге такие модели регресируют, в последовательность блоков(солверов), решающих простое алгебраическое действие, между данными из предыдущего шага, на данном шаге в пространстве и времени. И тогда я понял, что теоретически "правильное" может давать не верный результат, а алхимия позволяет получить премию в конце месяца.
Так же и с Форексом. Тут нет абстрактных, бесконечно малых величин, а количество переменных в функции и их "вес" не определенны. Дифуры на Форексе, могут ввести в заблуждение. Матан знать обязательно, но для общего развития, если кто его в универе не прошел.
кто такие форекс-индустрия? обменник в переходе - это форекс? а форекс-кухоньки? или валютные фьючерсы - они форекс?
Почитайте этот ресурс - лидер освещения новостей FOREX-индустрии.
если вы претендуете на какие то новации, уверяю, все уже давно своровано до нас. меняется форма, но содержание остается.
Несколько лет назад, возможно, даже подписался бы под этими словами. Но на удивление жизнь показала, что даже на таком сверхликвидном и казалось бы сверхэффективном рынке FOREX, имеются даже немыслимые для современных бирж неэффективности. Вопрос лишь в том, существует ли инфраструктура, которая позволит эти неэффективности проторговывать.
Очень давно знал один московский банк, где торговали тупой арбитраж между EBS и Barclays (были и другие площадки) в основном на сильных новостях, вроде Non-Farm Payrolls. Получалось не сверх-прибыльно, зато почти без риска. Это была инфраструктура банка. Тупая, но все равно доступная только работникам алгоритмического отдела банка.
Сейчас же есть очень мощная созданная инфраструктура, которая много сильнее и по организации и по технологиям, чем у того банка, в частности. Это результат огромной проделанной работы, которая не прекращается, т.к. есть что и куда развивать. Она не нацелена специально на ретейл-трейдеров. Лишь вышло так, что ретейл-трейдер одним из первых оказался в состоянии воспользоваться плодами этой работы бесплатно. Каждый может выбрать, использовать эту возможность или нет. От этого самому даркпулу ни тепло, ни холодно.
Почитайте этот ресурс - лидер освещения новостей FOREX-индустрии.
Вот он оказывается кто, лидер-то )
Такая некомпетентность только на этом форуме может прокатить )
Но на удивление жизнь показала, что даже на таком сверхликвидном и казалось бы сверхэффективном рынке FOREX, имеются даже немыслимые для современных бирж неэффективности. Вопрос лишь в том, существует ли инфраструктура, которая позволит эти неэффективности проторговывать.
ЧТОА ? ;)
а что ты еще не миллионер тогда ??? ;)))
местные жгут )))