2. Terminal: Увеличено число разрешённых параллельных торговых операций для программ MQL4 - теперь разрешено до 8 параллельных торговых запросов. Это обеспечивает бесперебойную одновременную торговлю нескольких скриптов или экспертов - это означает, что практически невозможно в нормальных условиях получить код ошибки "Trade context is busy".
トレーディングとは、簡単に言えばこのような合成です。
Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4) * GBPUSD^(1/4) - いつでも買値と売値を持つ共時性合成の1つのバリエーションです。
これらの価格を構築し、少なくとも理論的にはその潜在的な収益性を計算します。もちろん、ここではMT-testerは適さない。
明らかに、このような合成物の取引には、有能なアプローチでHFTを研ぎ澄ます必要があります。
合成樹脂の価格を調べるには、手数料を考慮する必要がある。これには2つの方法があり、最も簡単な方法は、計算前に各シンボルのBidとAskの価格に手数料のマークアップをさせることです。そして、計算された合成には、追加手数料のマークアップも含まれることになります。
追伸：合成式の足し算、引き算は忘れてください。
ここと ここでは 、 カップの各半分のVWAPのランダムな計算をはっきりと見る ことができます。
平均的な数値で運用する必要があるのは確かですが、加重平均でやるのは間違っているように思います。
以下は、そんな私の平均値である。
VWAPで過大評価/過大評価をしている。VWAP価格は、ユーザーが設定した1取引 あたりの希望数量に対して指定されます。
その意味で、VWAPをティックヒストリーのフィルターとして利用することが有効な場合がある。例えば、少なくとも1mioの出来高に相当するティック履歴を持ちたいとします。そして、Level2-history をアップロードし、各ティックで BestPrices の代わりに VWAP-Prices を書き込む。
タンブラーを考慮したシンボルのボラティリティを近似的に求めるという課題がありました。
とりあえず、潜在流動性と偽流動性はまだ触らない（考慮しない）。
ベストプライスだけに頼るのは不合理であることは明らかです。しかし、すべてのティックに 何らかの参考価格が必要である。
VWAP価格も同じような目的で使われていると素朴に思っていました。
追伸：上の投稿のアルゴリズムが少し明確になりました
上記の2つのVWAPタンブラーは、現在どのようにカウントされていると思うか、簡単に書いてください。
それよりも、ひとつひとつを実行して、ライブで見てください。
そう、自分の間違いに気づいたのです。VWAPは、現時点で取引が成立している平均価格を示しています（指値はあらかじめ設定された数量に達するまで最も良いものから取り、加重平均を算出します）。これがVWAPを表示する目的です。
なぜか、VWAP表示はマスキのような「情報」文字だと思い込んでいました（計算アルゴリズムが似ているためでしょう）。その場合、引用された平均のアルゴリズムは、単なる別の平均であり、VWAPを置き換えることを意図したものではありません))
MetaTrader 4の機能を拡張したのは、システムでSTP実行を拡張する時期が来たからです。新ビルドでは）ブローカーが他社に容易にオーバーラップできるようになり、トレーダーにより良い執行を提供できるようになりました。
もし、信頼できるMT4 <-> MT4 STPブリッジを作ることが現実的であれば、MT4はこの分野の主要なプラットフォームであるため、FOREXリテール業界全体にとって大きな前進となるでしょう。
もちろん、完全に関連性が残って います。
つまり、STPの導入を促進することは、解決策を必要としていたギャップを埋めることなのです。そして、そのようなソリューションは、サードパーティの開発者によって何度も実装されてきました。
実は、証券会社のオーバーラップ領域は、昔からすべてがうまくいっているので、何も変わることはないのです。
既成のソリューションが関係するため、正当な理由なく誰も変更することはないでしょう。そして、MT4が実際のFOREX市場に接続されているのは、サードパーティーの開発者のおかげです。したがって、通常のSTP-bridgeが判明した場合、マーケットメーカー・モデルからの証券会社は、サードパーティの開発者のおかげで、少なくとも間接的には、いつでもSTP-モデルに切り替えることができるのである。
サードパーティの開発者（PrimeXMなど）が、自社製のSTPブリッジを実質的に葬り去ることは明らかである。サードパーティーのソリューションを取ることは、大規模なブローカーにのみ意味があるので、それはMT4 -仲介なしで大規模な顧客基盤と売上高でより収益性の高いです。また、大規模なMT4ブローカーはそれほど多くなく、サードパーティの開発者が安全に生き残ることができます。
これは人生の法則で、Metaquotesは最も難しいこと（マーケットへの良いMT4接続を考え出し、実行すること）を他の人にやらせて、自分たちは埋没してしまうのです。それを批判するのは無理がある。しかし、MetaquotesのSTP進出への思いは、すべて開発したサードパーティーの上に立っていると言ってよいでしょう。そして、それがなければ、STP-bridge MT4 <-> MT4の作成は全く無意味なものとなってしまいます。
FOREX業界の向上に期待しています。開発者自身の利益だけなら良いが、そんなフレーズ。
現在、RETAIL-FOREXの開発は、その急速な発展に貢献した製品であるMetatrader4プラットフォームが担っています。今となっては、開発者の意図以上の使い方をされていると言えるでしょう。残念ながら、MT4が押し付ける固定観念（かつては便利だった）は、深刻な時代遅れになっています。
明確化する必要がある。
追伸：珍しく、トレーダーとして、FOREXリテールに本当に革命を起こしてくれたサードパーティーの開発者に感謝したいです。そして、MetaquotesがMMモデルからマーケットモデルへの転換の道を、誰がいつ何をしたかを思い出しながら、さらに前進することを祈念します。
P.P.S. 間違いなく、MT4はこれからも長く生き続けるでしょう。MT3の時と同様に、この状況は繰り返さない。競合他社も居眠りしないのが良いところです。
New MetaTrader 4 Client Terminal build 480のトピックもHFTに関するものなので、要点を引用します。
2. Terminal: Увеличено число разрешённых параллельных торговых операций для программ MQL4 - теперь разрешено до 8 параллельных торговых запросов. Это обеспечивает бесперебойную одновременную торговлю нескольких скриптов или экспертов - это означает, что практически невозможно в нормальных условиях получить код ошибки "Trade context is busy".
4.ターミナル: ツール->オプション->サーバータブで、ローカルデータセンターのサポートとデータセンターの手動設定を無効にし、すべてが自動的に動作するようになりました。
8.ターミナル：アクティブトレード時のオープンポジション一覧の更新エラーを修正。
9.ターミナル：LiveUpdateの仕組みを改良し、新しいバージョンが検出されると、バックグラウンドでダウンロードするようにしました。ダウンロードしたバージョンは、次回の端末起動時に更新されます。
第4、9項目は疑問が残る。しかし、全体的には陳腐化したMT4端末の開発を一歩前進させたと言えるでしょう。
また、端末が非常に高速に動いているように見えて、実はかなり遅延して いる、という事態を避けるために、CPU使用率の指標のようなものが欲しいです（特にステップ2の工夫を踏まえて）。