MT5 NDDでの実作業 - ページ 9

[Andrei01]

Karlson:

この問題は別のところにあり、固定スプレッドがわかっている場合、ジグザグ＋スプレッド＋フィルター（1pp）でジグザグの上にポーズをかけます。

この方法では、Bidがジグザグ反転ブレイクアウト+フィルターになったときに一時停止がトリガーされます。

変動スプレッドが拡大した場合、ジグザグの反転がなくてもピボットが発動することがあります。

ちなみに、その場合、状況はあまり変わらないが、ジグザグオーダーを 自作することは誰も止めない。

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Andrei01:
で、bystopの落札価格は出なかったし、何が悲劇なんだ？

コメディがある。:)

[Olegs Kucerenko]

そして、買いストップが必要で、反転時にエントリーするのではなく、ブレイク時にエントリーする必要がある・・・これが、あるTSの詳細です・・・。

保留中の注文に関する この質問では、描かれた文脈で話しています。

スプレッドが固定された指の場合、このようになります。

1.3000のジグザグのピークをとってみましょう。

ジグザグ＝1.3004より4ピップ高いところに買い逆指値注文を出します。 なぜかというと、スプレッドが3ピップ＋フィルター1ピップだからです。

つまり、アスクが1.3004、ビッドが1.3001のときに注文がトリガーされることになる。入札で突破口を開く。 それが必要だ。

1.3004のAscでオーダーがトリガーされますが、ビッドはブレークスルーされません。

TS（内訳）による市場参入の基準を満たさないことになる。

[削除済み]

Andrei01:

実は、ポイントは、ある瞬間に、最悪の価格ではなく、最高の価格で注文が執行されるようにすることでした...そのためには、リミッターは通常最悪の価格になってしまうので、意味がないのです。

だからECNで高速に約定する場合、リミッターは良くないが、マーケットはその瞬間のベストプライスで約定すべき...。

どういうことかというと、成行注文を成行で出した場合、どの価格で約定するのかがわからないということです。例えば、システムがレベル20から50の利食いシグナルを出したとします。現在の価格は 20で、2つの注文（1つは指値注文（価格は20）、もう1つは成行注文）を出しました。注文処理中に、悪者が何か悪いことをして価格が70に跳ね上がり、成行注文は70で満たされ、指値注文は満たされないままです。ベストプライスというのは、私たちにとってベストな価格（最も高いテイク／ロスレシオを得られる価格）という意味です。それに、ストップを設定できるのは、かなりいいオマケだと思うんです。

[Andrei01]

220Volt:
実は、成行注文を成行で出すと、どの値段で約定するかわからないという話だったんです。例えば、システムがレベル20から50の利食いシグナルを出した場合、現在の価格は 20で、2つの注文（1つは指値注文（価格20）、もう1つは成行注文）を送ります。ベストプライスというのは、私たちにとってベストな価格（最も高いテイク／ロスレシオを得られる価格）という意味です。そして、ストップを設定できるのもかなり良い特典だと思います。

まあ、あなたは典型的な台所事情を説明している - 実際の市場では、価格がそこに設定され、戻らなかったように数ティックでそのような急激なジャンプの確率はゼロである両方向と多くの層で、したがって、いくつかの単一のティックの注文があるので、彼らはすべての欲求でカバーすることはできません、もちろんすべての参加者の間で談合がある場合を除きます。他の通貨や通貨先物との裁定取引により、ジャンプの鋭さはさらに平滑化され、時間と共に引き伸ばされることを念頭に置いてください。ECNではそのようなことはありえず、成行注文はその時点でのベストプライスであり、リミットでは不可能な正しい方向へのスリップも可能なのです。このことから、ECNのリミッターは、証券会社がスプレッドの一部を負担してリミッターを設定する場合（一部あり）を除き、通常は顧客端末にとって有害であり、リミッターは正当化され、それほど有害ではないという結論に達します。

[削除済み]

Andrei01:
しかし、実際の市場では、数ティックでこのような急激なジャンプが起こり、価格がそこに留まって戻らない確率はゼロです。なぜなら、双方向の注文が何重にも重なっているため、数ティックですべてをカバーすることは、もちろんすべての参加者が共謀している場合を除き、望んでもできないからです。他の通貨や通貨先物との裁定取引により、ジャンプの鋭さはさらに平滑化され、時間と共に引き伸ばされることを念頭に置いてください。ECNではそのようなことはありえず、成行注文はその時点でのベストプライスであり、リミットでは不可能な正しい方向へのスリップも可能なのです。指値は、スプレッドの一部として証券会社から支払われる場合を除き、通常、ECN注文にとって不利になります。

リミッターの良さは、価格が良い方に滑ったり、悪い方に滑らなかったりすることだと思います。ECNでの急騰については、MTはスプレッド固定厨（Ask履歴なし）でチューニングしているので、ECNの経験があまりないので正確なことは言えませんが、ECNでの急騰については、ECNでの急騰の経験がないので、ECNでの急騰の経験があります。しかし、今日、すべてが変わりました。Askの履歴とOCOの注文の両方を持つプラットフォームを見つけたのです)。なので、ECNを使って勉強してみます))。

[hrenfx]

純粋なECNでは、もちろん指値は価格で正確に実行され、価格が交差したときに保証されます。しかし、FOREXはほとんどの場合ECN/STPスキームで動作するため、指値はプラスのスリッページで執行され（リダイレクト可能）、平均的には手数料のコストをカバーするのに十分な金額となります。例えば、テスターでは、リミッターを通して作業する場合、手数料をゼロにすることがしばしば意味を持ちます。なぜなら、実際の口座では、そのプラスのスリッページによって、スプレッドに対してのみ（手数料なしで）闘うことができるからです。

追伸：メタトレーダーの有能なブローカーは、AskとAvg-historyの両方を備えています。

[Andrei01]

hrenfx:

純粋なECNでは、もちろん指値は価格で正確に実行され、価格が交差したときに保証されます。しかし、FOREXでは、ほとんどの場合、ECN/STPスキームで動作するため、指値は平均的に手数料コストをカバーするのに十分である正のスリッページで実行される（リダイレクトすることができる）。

最初の文章は、2番目の文章と矛盾しています。まず一定の価格で指値が執行され、次にトレーダーに有利なスリッページで指値が執行されることがあると書かれています。

リミッターの約定価格が同じで反対入札の話だから、リミッターが滑るわけがない。

[削除済み]

Andrei01:

なぜ、指値に記載されている価格よりも良い価格で約定することができないのか、説明してください。ここには何の罪もない )) 。まあ、論より証拠で、現実にはあるんですけどね。つまり、価格が良い方向に行った時に入ったのかもしれません。

[hrenfx]

Andrei01:

最初の文章は、2番目の文章と矛盾しています。まず、指値は一定の価格で約定すると書いてあり、次にトレーダーに有利なスリッページで指値が約定することがあると書いてあります。

よくお読みください：純粋なECNと ECN/STPについて。

指値注文はどうして滑るのですか？ 指値注文を実行するために、同じ値段で反対入札をするということですか？

リジェクトとポジティブリミットのスリッページ

内部ECNに注文と反対の反対価格が存在しないが、STPに満足できる外部価格が存在する場合、注文は送出されます。そこで、取引注文の送信にかかる時間的コストのため、確認または実行（一部または全部）されることがあります。したがって、ECN/STP方式では、指値注文をリダイレクトすることはできますが、マイナスのスリッページで約定させることはできません。

STPでは、そこからの価格が指値注文より良いか等しい場合に、指値注文が送信されます。さらに、注文がSTPに流れている間、価格はどのような方向にも変化します：まだ改善する（正のスリッページ）、限界領域を離れる（再ジャケット）。

さらに、LastLookという概念があります。あなたの注文が銀行に来たとき、銀行はそれを実行するかどうかを決定する権利を持っています。これは一種の官製相場操縦術で、銀行がわざと良い値段をつけることで、入札がそちらに流れるようにするのです。それを受け取ると、自分の価格と他の人の価格を比較する（自分が価格を出したときは一番高く、入札を受けたときは他の人の価格が変化する）。自分の価格が競合より良くなければ実行し、良くなれば、LastLookの機会を犠牲にしてリダイレクトする。このような場合、銀行の目標は、回転率を上げること、あるいは市場形成の内部的な歪みをできるだけ早く取り除くことである。