MT5 NDDでの実作業 - ページ 16 1...9101112131415161718192021 新しいコメント hrenfx 2012.05.03 14:01 #151 あらゆる市場調査に興味がある。 Hide 2012.05.04 05:56 #152 誰か？よし、それならアクション・プライス戦略への社会的関心が高まっている一例を紹介しよう。またどこから来るのか、どうすればうまくいくのか。至極当たり前の研究テーマです。これらの戦略がどのレベルでどの程度普及し、どの程度利益が出るのかを見極めながら対戦することがポイントになります。あるいはここで、私だけでなく、すでに多くの人が、企業が株式の配当を開始したことに気づいているのではないでしょうか。以前は、お金を払わず、利益を開発に投資する人が多かったのですが、今は、それをするようになりました。それはなぜなのか、そして長期的に市場はどこに向かっているのか。 hrenfx 2012.05.04 06:36 #153 残念ながら、私は統計的裁定取引を除けば、株式市場の分析にはほとんど関わったことがない。ですから、あなたが触れているトピックについて、現段階では何も絞り出すこともできないのです。しかも、あなたの言い分では、自分と同じようなプレイヤーに勝てばいいということになる。なぜか（頭の中がゴキブリのように）嫌なんです。そこで、原始的なFOREXを分析しています。統計的裁定取引を行い、合成杭を合成してきた結果、価格は確率的事象であるという単純な結論に達した。そう、これは古い考えだが、ノイズの多い統計的裁定取引の場合、実際にそれがはっきりと見られる。そこで、ある水準に価格が出現する確率の天文時間の経過に対する依存性（およびその依存性の有無）、ティックの流れ（時間の尺度としてのティック数）に対する依存性を調査する。これまでのところ、太い尾はノイズの多い解析の問題であるという結論に至っています。そして、自分の集計により良い音が出せるので、それを検証することに意味があるのです。私はスキャルピングも実践していますが、それは統計的裁定取引の特殊なケースであり、より高い時間枠でも同じ原理が適用されます。一般に、私が静的裁定取引を選んだのは、その超収益性とリスクの低さ、つまり純粋に実利的な理由からであった。もちろん、それ以外のトピックも注目です。 hrenfx 2012.05.04 06:46 #154 また、さまざまなフィードのラグオーバーランを決定するというトピックも非常に興味深いです。例えば、スタックを合成したときに、どのソースから価格が最も適切で、どれがすでに過去のものなのかが明確でない場合です。つまり、誰がリードしているかということです。同時に、発表者が役割を交代することもあります。ビッドにはビッドの、アスクにはアスクの、それぞれ別のマスターがいることも興味深い。数学的な観点からは、この問題は価格BPの分析に還元される。実用面では、少なくとも単純な理由で興味深い。それは他の人の前に実際の価格を与えるブローカーを、選択することが必要である。遅延は最大で200-300ミリ秒（pingを考慮済み）、つまり非常にまともな遅延が発生します。マスターとスレーブを決定するアルゴリズムそのものを議論することは興味深い。残念ながら、これだけでは具体的で、誰もやってくれそうにありません。なぜなら、ただのマニアか、かなりお金を搾り取れることを完璧に理解しているかのどちらかだからです。 Hide 2012.05.04 07:07 #155 hrenfx:マスターとスレーブの識別アルゴリズムそのものを議論することは興味深い。残念ながら、こればかりは特殊なので、誰もやってくれそうもありません。なぜなら、マニアであるか、お金をたくさん搾り取れることを完璧に理解しているかのどちらかだからです。 いや、すべて昔から知られていることであり、実践されていることだ。もう一度、usdakに注目してください。合成タンブラーは、左利き用ナスダックのようなかすかな精巧さです。つまり、「斧」という概念があり、現在の有力なMMで、斧を識別して（隠れているんだよ、野郎どもは、表に張り出すと危険だと知っている）遊ぶ方法があるのです。タンブラー、正確にはLevel2などにはスキャルパー（だけでなく）のテクニックがたくさんあります。そして、そこにはマニュアルとオートマチックの両方の戦略がある。FXでメジャーな銀行の為替部門（誰も入れてくれませんが）では、独自の合成タンブラーを持っているので、まさにそのような戦略やアプローチがあるのでしょう。全部、私の意見ですが、そこを見ないとダメです。しかし、繰り返しになりますが、シンセティックベッティングとナスダック・クォータ・マウンティングの違いは覚えておいてください。 hrenfx 2012.05.04 07:12 #156 NASDAQとは異なり、FOREXのトリックは、一部の市場参加者が互いの存在を知らないということです。各地に点在し、独自のローカルプラットフォームを持っているなど、様々です。NASDAQでは、すべてが一元化されています。すべてが一箇所に集約されているため、古典的な裁定取引も事実上不可能です。そして、このテクニカルインサイダーを使えるのは、それをまとめた者、つまりNASDAQ自身だけなのです。したがって、FOREXのシンセティックステークは、はるかに洗練されておらず、はるかに非効率的である。アルゴリズムについては、リンクを教えてください。 Hide 2012.05.04 07:40 #157 hrenfx:一般に、私が統計的裁定取引を選んだのは、その超高収益性と低リスク、すなわち純粋に実利的な理由からに他ならない。もちろん、それ以外のテーマも面白い。私は、彼らが主題であると言う人々によって保証されたように、ほとんどすべてのトレンディなHFT戦略 - スキャルピングの統計的裁定取引の本質です。 一般的に、これは確かに興味深いテーマです。例えばこんな写真です。米国株先物、ドイツ株、ユーロドル。コンスタントに動いているのがわかるし、裁定取引の機会もありそうだ。しかし、問題はそこではなく、異なる地域の金融商品がどのような力でそのような振る舞いをするのか、ということだ。実は、これは統計的裁定取引の性質、ひいてはその安定性の問題なのである。 Hide 2012.05.04 08:01 #158 hrenfx:NASDAQとは異なり、FOREXのトリックは、一部の市場参加者が互いの存在を知らないということです。各地に点在し、独自のローカルプラットフォームを持っているなど、様々です。NASDAQでは、すべてが一元化されています。すべてが一箇所に集約されているため、古典的な裁定取引も事実上不可能です。そして、このテクニカルインサイダーを使えるのは、それをまとめた者、つまりNASDAQ自身だけなのです。したがって、FOREXのシンセティックステークは、はるかに洗練されておらず、はるかに非効率的である。アルゴリズムの話ですが、リンク先を教えてください。Nasdaqでは、アービトラージやスキャルパーはクラスとして絶滅しておらず、かなり生きていますね。MMには、義務以外にもう一つ、スプレッドの縁に立つ義務がある。クライアントのために売り買いすることで、あらゆる可能性がそこに現れる。原則的に軸となるのは、愚かにも（それはないだろうが）相場を動かそうと決めた者か、大きな入札をしなければならない者である。また、アルゴリズムへのリンクはどうしようもないですね。英語圏の掲示板で何か見つかることもあるが、宣伝はしていない。私たちのマンバでは、同じことをしようとしていますが、私たちの市場は本質的に操作可能であるため、それはほとんどフィットしません。一般的に、私自身は実践していないので、この件に関してどのように手助けしたらよいのかわかりません。そういえば、ナスダックの翻訳本で、20年くらい前のヴァン・タープの本がありました。 入門書としてはいいかもしれませんが、私の記憶違いでなければ、マニュアル取引で、時代遅れな内容でしたね。 hrenfx 2012.05.04 08:04 #159 統計的裁定取引の安定性（と性質）の問題を語っているので、あなたは統計的裁定取引の実践をよく知らないようですね。正直なところ、彼らの膨大な数のキャラクターを使った交換の仲裁は、おそらくもっと簡単でしょう。嗚呼、怠け者で保守的。アルゴリズムの面では、すべてが同じであるべきです。上の写真では全然わからない、雑すぎる - M1.50msからのライフタイムで tickを収集することになる。そこで、私ならこう考えます。統計的裁定を行うためのビンの検索は、まさに自動化に適しています。 hrenfx 2012.05.04 08:09 #160 NASDAQでクラシックアービトラージがないと言ったのは、Ask < Bidの意味です。取引所では、ECNと同じ価格ルールがあるため、原則不可能です。FOREXでは、STPという、どの証券取引所にもない機能があります。私自身は取引所で取引したことはありませんが、論理的には既存の限度額でのプラスのスリッページはクラスとして存在しないはずです。 1...9101112131415161718192021 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
残念ながら、私は統計的裁定取引を除けば、株式市場の分析にはほとんど関わったことがない。ですから、あなたが触れているトピックについて、現段階では何も絞り出すこともできないのです。
しかも、あなたの言い分では、自分と同じようなプレイヤーに勝てばいいということになる。なぜか（頭の中がゴキブリのように）嫌なんです。そこで、原始的なFOREXを分析しています。
統計的裁定取引を行い、合成杭を合成してきた結果、価格は確率的事象であるという単純な結論に達した。そう、これは古い考えだが、ノイズの多い統計的裁定取引の場合、実際にそれがはっきりと見られる。
そこで、ある水準に価格が出現する確率の天文時間の経過に対する依存性（およびその依存性の有無）、ティックの流れ（時間の尺度としてのティック数）に対する依存性を調査する。これまでのところ、太い尾はノイズの多い解析の問題であるという結論に至っています。そして、自分の集計により良い音が出せるので、それを検証することに意味があるのです。
私はスキャルピングも実践していますが、それは統計的裁定取引の特殊なケースであり、より高い時間枠でも同じ原理が適用されます。
一般に、私が静的裁定取引を選んだのは、その超収益性とリスクの低さ、つまり純粋に実利的な理由からであった。もちろん、それ以外のトピックも注目です。
また、さまざまなフィードのラグオーバーランを決定するというトピックも非常に興味深いです。例えば、スタックを合成したときに、どのソースから価格が最も適切で、どれがすでに過去のものなのかが明確でない場合です。つまり、誰がリードしているかということです。同時に、発表者が役割を交代することもあります。ビッドにはビッドの、アスクにはアスクの、それぞれ別のマスターがいることも興味深い。
数学的な観点からは、この問題は価格BPの分析に還元される。実用面では、少なくとも単純な理由で興味深い。それは他の人の前に実際の価格を与えるブローカーを、選択することが必要である。遅延は最大で200-300ミリ秒（pingを考慮済み）、つまり非常にまともな遅延が発生します。
マスターとスレーブを決定するアルゴリズムそのものを議論することは興味深い。
残念ながら、これだけでは具体的で、誰もやってくれそうにありません。なぜなら、ただのマニアか、かなりお金を搾り取れることを完璧に理解しているかのどちらかだからです。
マスターとスレーブの識別アルゴリズムそのものを議論することは興味深い。
残念ながら、こればかりは特殊なので、誰もやってくれそうもありません。なぜなら、マニアであるか、お金をたくさん搾り取れることを完璧に理解しているかのどちらかだからです。
NASDAQとは異なり、FOREXのトリックは、一部の市場参加者が互いの存在を知らないということです。各地に点在し、独自のローカルプラットフォームを持っているなど、様々です。NASDAQでは、すべてが一元化されています。すべてが一箇所に集約されているため、古典的な裁定取引も事実上不可能です。そして、このテクニカルインサイダーを使えるのは、それをまとめた者、つまりNASDAQ自身だけなのです。したがって、FOREXのシンセティックステークは、はるかに洗練されておらず、はるかに非効率的である。
アルゴリズムについては、リンクを教えてください。
一般に、私が統計的裁定取引を選んだのは、その超高収益性と低リスク、すなわち純粋に実利的な理由からに他ならない。もちろん、それ以外のテーマも面白い。
私は、彼らが主題であると言う人々によって保証されたように、ほとんどすべてのトレンディなHFT戦略 - スキャルピングの統計的裁定取引の本質です。
一般的に、これは確かに興味深いテーマです。例えばこんな写真です。
米国株先物、ドイツ株、ユーロドル。コンスタントに動いているのがわかるし、裁定取引の機会もありそうだ。しかし、問題はそこではなく、異なる地域の金融商品がどのような力でそのような振る舞いをするのか、ということだ。実は、これは統計的裁定取引の性質、ひいてはその安定性の問題なのである。
NASDAQとは異なり、FOREXのトリックは、一部の市場参加者が互いの存在を知らないということです。各地に点在し、独自のローカルプラットフォームを持っているなど、様々です。NASDAQでは、すべてが一元化されています。すべてが一箇所に集約されているため、古典的な裁定取引も事実上不可能です。そして、このテクニカルインサイダーを使えるのは、それをまとめた者、つまりNASDAQ自身だけなのです。したがって、FOREXのシンセティックステークは、はるかに洗練されておらず、はるかに非効率的である。
アルゴリズムの話ですが、リンク先を教えてください。
Nasdaqでは、アービトラージやスキャルパーはクラスとして絶滅しておらず、かなり生きていますね。MMには、義務以外にもう一つ、スプレッドの縁に立つ義務がある。クライアントのために売り買いすることで、あらゆる可能性がそこに現れる。原則的に軸となるのは、愚かにも（それはないだろうが）相場を動かそうと決めた者か、大きな入札をしなければならない者である。
また、アルゴリズムへのリンクはどうしようもないですね。英語圏の掲示板で何か見つかることもあるが、宣伝はしていない。私たちのマンバでは、同じことをしようとしていますが、私たちの市場は本質的に操作可能であるため、それはほとんどフィットしません。一般的に、私自身は実践していないので、この件に関してどのように手助けしたらよいのかわかりません。
そういえば、ナスダックの翻訳本で、20年くらい前のヴァン・タープの本がありました。 入門書としてはいいかもしれませんが、私の記憶違いでなければ、マニュアル取引で、時代遅れな内容でしたね。
統計的裁定取引の安定性（と性質）の問題を語っているので、あなたは統計的裁定取引の実践をよく知らないようですね。
正直なところ、彼らの膨大な数のキャラクターを使った交換の仲裁は、おそらくもっと簡単でしょう。嗚呼、怠け者で保守的。アルゴリズムの面では、すべてが同じであるべきです。
上の写真では全然わからない、雑すぎる - M1.50msからのライフタイムで tickを収集することになる。そこで、私ならこう考えます。
統計的裁定を行うためのビンの検索は、まさに自動化に適しています。
NASDAQでクラシックアービトラージがないと言ったのは、Ask < Bidの意味です。取引所では、ECNと同じ価格ルールがあるため、原則不可能です。FOREXでは、STPという、どの証券取引所にもない機能があります。私自身は取引所で取引したことはありませんが、論理的には既存の限度額でのプラスのスリッページはクラスとして存在しないはずです。