リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 305

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このようなストップでは、どんな戦略も損失を長引かせる運命にある。それは取引ではなく、「待つ」ことである。
そうして、1日、2日、3日と過ぎていく...。相場は上がったり下がったり、DD分上がり、2DD分下がるのですが、「トレンドシステム」は端末に座ったまま何もしないのです。そして、1週間後にようやく、このトレードは上向きに終了する。

トレード中、短期トレンドが短期フラットに変化したり、その逆を繰り返しましたが、「トレンド」と称して結局TPを発動しているので、トレンド戦略は有効？非合法な結論。もしロボットのストップが10ピップス近かったら、数日前に平気で損切りしていただろうから、偶然にも損切りを長引かせたと言った方が正しいだろう。

だから、過大評価されたシステムは、トレンドフォローともフラットフォローとも呼べないのです。あらゆるダイナミクスに対応し、その結果はランダムである。
 
そして、あなたはすべてのシステムを知覚している...
 

すべてのタイプの戦略は、主要なパラメータによって分類されています。

SLとTPの距離の比率。

a) SLを閉じ、TPの2～3倍で "トレンド "の市場力学を可能にする。

b) SLと終値（2-3回）TPは「フラット」な市場力学を可能にする。

c) SLとTPが非常に近く、ほぼ等しいため、ダイナミクスの「乱れ」（チャタリング）を実現することができます。例えば、スキャルピング戦略において。

その他のパラメータやアルゴリズムは、特定のエントリー/エグジットポイントを決定するだけで、取引の「方向性」の本質を変えるものではありません。

最適化によって任意の距離に移動した停留所 - それは市場における最大限の生存能力要件にシステムを「強制的に」機械的に適合させ、その戦略的アイデンティティを消し去ったものである。最大SLはマージンコールとリスクをゼロにすることに等しく、利益の期待値はごくわずかです。これらの設定は、少なくとも市場で生き残ろうとし、取引スタイルにこだわらない、売れないトレーダーの特徴である。リスクと失敗を恐れる「無縁の貧乏」...。というのが、こうした戦略の「心象風景」である。

 
Реter Konow:
ジョージ、自分で統計データを見てるのか？:)

品質表では、同じZpnFlatDTSが1位と最下位を同時に獲得しています。

シンボルとストップの違いは、2日と5日（神頼み）のレンジです。

結論は、そのようなデータに基づいて結論を出すことはできないが、できること、すでにやっていることを教えてくれれば、まあ、黙っている（時間の節約）ことにしよう。:)

もう2、3年すれば、必要な結論がようやく成熟してくるのでは...。

まず、これがTOPです。700システム中だから、この2つのシステムは、とても、いい性能を持っているのです。

2つ目は、異なるシンボルで動作することです。1回目はEURAUDで、2回目はEURCADで。

3つ目は、設定が異なることです。842642でストップ m_dSLvsDATR = 0.60、すなわち日足レンジの60％。842342でm_dSLvsDATR = 1.10、つまり日差110%。

最初のシステムの歴史的品質は80％です。2枚目は110％で、他にも歴史的な値があります。マジシャンには決められない。

リアルアカウントでは、2番目の方式を検討するのがよいでしょう。

どのような結論を言っているのか、よく理解できません。

 
Реter Konow:
そして、あなたのシステムはすべてペリシリンジェント...

どこで？

私は、最近の変更の前から、非常に小さなストップ（日足0.05から始まり、ユーロドルで約25の5桁のピップを意味します！）でTSを持っていると言いました。どこに「オーバーシュート」があるんだ？

そして1ヶ月前 - ストップを日足レンジの150%に無理矢理制限したのですが、今はそんなストップでTPはありません。許容できる最大のストップは日足レンジの140％、ユーロドルでは5桁の約700pipsです。

 
Реter Konow:

すべての戦略タイプは、主要なパラメータによって分類されています。

SLとTPの距離の比率。

a) SLを閉じ、TPの2～3倍で "トレンド "の市場力学を可能にする。

b) SLとTPのクローズ（2-3回）により、「フラット」な市場ダイナミクスを可能にする。

まあ、反論はしませんが......違いの幅は大きくなりましたけどね。

 
Georgiy Merts:

まず、TOPです。700システム中ですから、どちらのシステムも非常に良いスコアを持っています。

2つ目は、異なるシンボルで動作することです。1回目はEURAUDで、2回目はEURCADで。

第三に、842642 m_dSLvsDATR = 0.60、すなわち日足レンジの60%でストップします。842342でm_dSLvsDATR = 1.10、つまり日差110%。

最初のシステムの歴史的品質は80％です。2枚目は110％で、他にも歴史的な値があります。マジシャンには決められない。

リアルアカウントでは、2番目の方式を検討するのがよいでしょう。

あなたの出す結論が理解できない。


日次レンジはボラティリティによって伸縮する値です。マージンコールで30％アウトになることもある。ですから、SLは形式上、御社のストラテジーの中に入っているのです。ADRの60％というのは100pipsかもしれないし、10000pipsかもしれない、いずれにしてもその変動に耐えうる預金でなければなりません

したがって、クラシックバージョンでは、ストップは預金に対するパーセンテージで計算され、これは論理的なものです。ストップを計算する際に保証金を考慮しなければ、非合理的な取引や全くリスクのない取引（ロット=0.00001）をしていることになります。前者は「ゼロ」を示し、後者は何よりも優先されるマーケットでの生き残りを示唆している。

すべての戦略は、予測不可能なADRに対する割合でストップをかけて取引するので、可能な限り低いロットを持たざるを得ません。

このような戦略の "質 "について言えば、次のような法則を合理的に結論づけることができる。すなわち、収益性の高い戦略は、市場がそのテイクプロフィットに向かって一定の傾向を示しているものである。つまり、この意味での彼らの「質」は、彼らが望むところに動く市場のメリットであって、この市場を予測するアルゴリズムのメリットではないのです。

そして、アルゴリズムが重要でない場合、私たちは自分たちのリスクなしに、さまざまな方向に注文のネットワークを配置します。これは、あなたのボットがやっていることです)。

 
リーグボットのあなたのバージョンは、市場と取引パラメーターの絡み合った依存関係を理解した上で、混乱に乗じて構築されます。それぞれのパラメータが何なのか、その値がトレードの結果やパフォーマンスにどのような役割を果たすのかを理解するのに戸惑うからこそ、先ほども言ったように、きちんとしたバージョンのリーグを作ることができないのだと思います。
 
Реter Konow:

デイリーレンジは、ボラティリティに応じて拡張可能な値です。マージンコールで30％アウトになることもあります。ですから、SLは形式上、御社のストラテジーの中に入っているのです。ADRの60%は100pipsにも10000pipsにもなり、預金はどんな場合でもその変動に耐えられるものでなければなりません！

理解できない。

DATR(25)を使用しています。しかも、その変化はかなりゆっくりで、多くて週に20％、通常は週に5％です。

それに、ボラティリティが上がれば、DATRも一緒に上がるので、ストップも上がるし、理にかなっていると思います。

30％マージンコール」とは何か、私にもわかりません。すべてのTCは最小限のロットで動作します。MM-を有効にすると、ロットも計算され、ストップロスの場合、預金の指定された割合が失われるようになります。なぜマージンコールになるのでしょうか？

 
Реter Konow:
リーグボットのバージョンは、マーケットと取引パラメーターの絡み合った依存関係を理解した上で、混乱した中で構築されています。それぞれのパラメータが何なのか、その値がトレードにおいてどのような役割を果たすのかを理解するのに戸惑うからこそ、先ほども言ったように、きちんとしたバージョンのリーグを作ることができないのです。

いいえ。

私は違う考えを持っていて、何度も言っている。常に魚がいるような「網を張る」ことである。その結果、「網にかかったTC」の中から、しばらくは成果を出し続けるTCを選別することになる。

もしリーグ戦がなかったら、この課題を目の前にするだけでなく、「どんなTCを出そうか」と考えなければなりません。今は何も考えなくても、常に一組のTCが動いている状態です。

SLにDATR(25)の150％という強制的な制限が導入されたことで、状況は安定したと思います。メインアカウントとセントアカウントの両方が緩やかな成長を示しています。見てみよう。

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